Opiniones Tortugas hispánicas

Hola,

NO había visto esta entrada. Lo primero, Hedge fund investir yo creo que tiene más que por la mano el método así que él seguro que mejora todo lo que yo pueda decir hasta ahora, yo te doy mi opinión y que luego te aporten el resto.

Mi forma de verlo está orientada por la visión de TTHH pero como no he hecho el curso lo que yo te digo aquí igual no es lo que ellos hacen. Te hablo de lo que yo suelo hacer en los backtest y demos que estoy abriendo con esta especie de estrategia de TTHH.

Lo primero, si has abierto 4 operaciones, deberías arriesgar el 0,5% en cada una para sumar el 2% como máximo en total. De ellas yo te diría:

BITA -> StopLoss 52,32
XRS -> Stoploss 25,96
REX -> StopLoss Hoy mismo lo moví a 82
APH -> StopLOss 89,68

El tamaño de tu posición debería ser = 0,5%*capital total/(Precio Entrada - StopLoss) -> Ojo que aquí está una parte muy importante de ganar a la larga, no pasarte con la posición que tienes. Si juegas con 10.000€ meterías 50€ / Precio entrada - StopLoss

Para que pases el StopLoss a breakeven yo lo que hago es esperar a que se dibuje un mínimo relativo por encima de mi precio de entrada y que el precio siga de nuevo para arriba marcando nuevos máximos y ahí anclo el StopLoss ya con la operación salvada. Hay que tener algo de paciencia por lo que he visto porque si rápidamente te ansias y cuando sube un poco pasas el stop por encima del precio de entrada te salta rápidamente por el ruido.

Y a medida que la acción va dibujando nuevos mínimos relativos y nuevos máximos relativos vas moviendo el stoploss siguiendo los mínimos relativos diarios.

No sé si te he ayudado mucho pero seguro que el que nos ayudaría sería como digo Hedge Fund Investor.

Hola victor.mayo. Lo primero es agradecerte tu ayuda, que voy a tener en consideración claramente.
De lo que me dices tengo estas dudas:
1. Los SL:
* BITA, entrada a 73,32. Está a 75,30. Tu propones SL a 53,32 (-27,28%)
* XRS, entrada a 32,25. Está a 32,90. Tú propones SL a 25,96 (-19,50%)
* REX, entrada a 94. Está a 93,98. Tú propones SL a 82 (-12,77%)
* APH, entré ayer a 99,76. Está a 100,9. Tú propones SL a 89,68 (-10,10%)
¿No te parecen un poco altos los de BITA y XRS). A mi me gusta calcular el SL en función de la estadística del precio. Es decir, por ejemplo con APH: 94,66 es su mínimo de 30 días y, también, el de los 45 días. ¿por qué no fijar ahí el SL? Si este valor baja hasta ahí,podríamos considerar que ha cambiado de tendencia !?... Además con el SL en 94,66 rebajo las pérdidas al 5,11%.
Por otro lado, la inversión en estos 4 valores me supone el 20% de mi cartera.
De nuevo gracias
Salud y Fortuna

Bueno yo lo baso en la definicion de maximos y minimos relativos.

Si te fijas, si la accion rompe los stops que te digo deja de ser por un tiempo alcista porque haria minimos decrecientes y eso me basta para decir que no es alcista y por tanto me he equivocado.

Ponerlos tan lejos puede parecer una locura pero si miro la definicion de la tendencia es la mejor zona de defensa ya que uso soportes relativos que deberian respetarse.

Creo que madrigal usa la volatilidad historica, uxio fraga usa el atr de 14 periodos, yo soy mas conservador y prefiero tener al precio lejos del stop.

El que este mas lejos no pasa nada, bajas el tamaño de tu posicion y no hay problema pero si va para arriba por estos niveles nunca se deberia asomar.

Respecto a tus posiciones yo la pregunta que te hago es... con tus actuales stops, cuanto de tu capital arrieagas si saltan todos? Si es mas del 2 por ciento te propongo que hagas cierres parciales en cuanto tengas beneficios para rebajar el tamaño de tus posiciones hasta llegar al 2 por ciento entre las 4.

Ya nos dirás

De mi cartera total arriesgo el 1,91% y sobre los 4 valores "tortugas" arriesgo el 7,27%

Si de tu capital total estas metiendo en juego el 2 por ciento juntando las 4 operaciones en caso de que palmes en las cuatro vas bien creo yo.

De todas formas hay un hilo que tambien hablaban sobre la distancia de los stops y tambien puedes sacar ideas sobre la distancia

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2293824-rompe-stop-loss#respuesta_2293947

Lo importante es que antes de lanzarte te hagas siempre un test simulado de acciones tortugas desde 2012 y veas como han ido y como tienes que mover el stop eso te dara seguridad.

Tambien vale la pena operar el sistema primero en demo y despues de un tiempo irte a real. Algunos dicen que un sistema se asume despues de operarlo dos años, no se si hace falta tanto pero yo me marco este año para ir trabajando el de las tthh en demo y tomandome los resultados coml si fueran reales claro.

Hola Victor Mayo, gracias por la hoja de Excel con la información. Es de agradecer que alguien decida hacer cuatro números sobre el sistema de Madrigal en vez de limitarse simplemente a opinar.

Entiendo que hayan mucha desconfianza con los backtest porque este mundo esta plagado de farsantes. También hay los que prefieren no hacer ningún test simplemente porque no se atreven a conocer la verdad. Pero hay que hacerlos siempre antes de ponerse a operar.

De los números que has publicado cabe destacar:

1º El profit factor no es de 1,7 sino de 6,41. Si eliminamos esas dos operaciones que suponen el 34% de los beneficios se queda en 4,57. Parece bueno pero este indicador no significa nada por si solo.

2ª El máximo drackdown que indicas no es correcto, esos 246 euros corresponden a la peor racha una vez cerradas las operaciones pero lo que importa es la peor racha real, o sea la que se ha producido mientras las posiciones estaban abiertas.

3ª Indicas la fecha de entrada pero no la de cierre, veo que algunas operaciones han durado meses por lo que es imposible calcular el capital inicial necesario y, por tanto, ni la rentabilidad y el riesgo exactos.

4º Veo que asumes un riesgo de 200€ por operación pero no indicas cuantas operaciones abiertas son necesarias tener a la vez.

5º Si se aplica esa fórmula de que el riesgo por operación es de un 0.5% del capital estarías necesitando un capital de 40.000€, pero por lo explicado anteriormente no sabemos si el capital operativo real es superior o inferior a esta cifra.

6º Asumiendo que el capital necesario real fuesen esos 40.000€ la rentabilidad anual sería de 12,7%. Si quitamos los dos resultados excepcionalmente altos se quedaría en 8,4%.

7º Si estos resultados se pudieran conseguir sin necesidad de acumular mas de unas cinco operaciones abiertas se podría conseguir un ratio rentabilidad anual/riego de entre 5 y 3 lo cual es excepcionalmente bueno.

7º El sistema no está dando buenos resultados en 2014, eso no quiere decir que haya dejado de funcionar.

8º Este análisis que has hecho no está mal, pero para ser rigurosos sería necesario incluir todas las operaciones que hayan sido recomendadas, con fecha de entrada y salida, precios y max drackdown en posiciones abiertas.

9º Con los datos aportados me parece un sistema bastante prometedor, pero no recomendable como sistema único. Y si uno pretende ganarse la vida con él mejor que tenga mucho dinero y pocos gastos porque seis meses(o mas) sin ingresos pesan mucho.

Hola

Gracias por las puntualizaciones, mañana tengo planificado llevar el sistema a mt4i simulator para que alli se saquen las estadisticas en simulado de mejor forma.

Tienes mucha razon con las cosas que dices ya que fue una aproximacion muy rapida, no tarde ni 2h en hacerlo y para estas cisas se necesita mucho mas.

Si te parece cuando acabe el backteat riguroso os lo paso y revisamos la calidad del sistema

Cierto que no puse la fecha de cierre, a mitad de backteat me di cuenta y por pereza la verdad no volvi atras.

De todas formas tambien hay acciones como rex que estaban en cartera ahora mismo y que yo cerre en la linea de stop.

De la gestion de Cartera lo hice accion por accion asi que eso es tambien mejorable.

Me parece muy bien, espero tus noticias pero tomate tu tiempo. Gracias.