#1385
Re: Tablas de Valoraciones
30-08-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,28€ -28 17,1% ITX 100,15€ 24 18,1% IBE 4,01€ -12 19,4% REP 17,56€ 15 19,7% BME 21,97€ 55 17,7% ABE 13,36€ 13 17,5% EBRO 16,42€ 40 15,8% GRF 30,39€ 68 18,9% 32,45€ vta AMS 24,44€ 88 16,4% 25,03€ vta ACX 7,86€ -25 18,4% MAP 2,55€ 44 24,6% ACS 21,31€ 27 21,6% SAN 5,34€ -24 21,3% GAS 14,82€ 19 20,4% _______________________________________alternativas_____________ REE 39,25€ 5 17,5% TRE 33,05€ -31 18,0% FER 12,55€ 37 17,9% IDR 10,97€ 35 22,5% VIS 39,47€ 23 17,1% ZOT 11,15€ 33 16,9% DIA 5,98€ 37 21,3% IAG 3,36€ 64 24,1% CAF 336,00€ -6 17,4% TL5 7,39€ 67 24,8% 7,97€ vta GAM 5,30€ 114 37,3% vender PSG 3,96€ -13 22,0% MEL 6,81€ 46 25,4% _______________________________________redundantes______________ BBVA 7,22€ 20 21,9% ELE 17,61€ 18 19,4% ANA 38,72€ -48 28,7% ENG 17,18€ 2 17,6% MTS 9,69€ -49 22,4% OHL 26,00€ 17 21,3% FCC 13,47€ 111 33,4% vender ALB 39,40€ 48 22,7% CABK 2,81€ -15 24,1% POP 3,55€ -54 32,1% MDF 5,05€ 6 15,6% A3M 7,38€ 127 28,3% vender ABG 2,24€ -5 35,4% SAB 1,74€ -47 24,0% BKT 3,39€ 8 29,1% SYV 2,70€ 62 36,1% JAZ 6,87€ 87 20,0% 7,06€ vta ALM 9,25€ 14 21,9% MERCADO 19 15,1% Correlacion=62,2%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
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Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 177006€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 117130€
Liquidez = 59876€ [incluye Dividendos=2813€]
RENTABILIDAD(Reta) = 10748€ = 6,5%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,1%
Correlacion = 66,1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%
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TEF = 687 x 10,28 = 7059 €
ITX = 62 x 100,15 = 6209 €
IBE = 1489 x 4,01 = 5974 €
REP = 478 x 17,56 = 8391 €
BME = 383 x 21,97 = 8413 €
ABE = 522 x 13,36 = 6974 €
EBRO = 445 x 16,42 = 7305 €
GRF = 220 x 30,39 = 6686 €
AMS = 300 x 24,44 = 7332 €
ACX = 861 x 7,86 = 6767 €
MAP = 1684 x 2,55 = 4293 €
ACS = 236 x 21,31 = 5028 €
SAN = 1145 x 5,34 = 6114 €
GAS = 447 x 14,82 = 6625 €
REE = 154 x 39,25 = 6044 €
FER = 460 x 12,55 = 5773 €
VIS = 143 x 39,47 = 5644 €
ZOT = 583 x 11,15 = 6500 €
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Operativa Programada
REP = 137 x 19,13 = 2621 € = VENTA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
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2012 149524 23% 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013 166258
2014
2015
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PROMEDIOS = 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Reta/Vola = 1.2 -.-
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.