Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Gracias por la sugerencia, voy a mirarlo. Tiene clase en euros?

 Solamente oír VaR y me acuerdo de la anterior crisis financiera.

"...Más recientemente, David Einhorn y Aaron Brown comparó el VaR en un debate en la Asociación Global de Riesgos Profesionales "un airbag que funciona todo el tiempo, excepto cuando se tiene un accidente de coche." Asimismo denunció que el VaR:

1. Dirigido a un exceso de asunción de riesgos y el apalancamiento en las instituciones financieras

2. Enfocado en los riesgos manejables, cerca del centro de la distribución y se ignoran las colas

3. Creó un incentivo para tomar "riesgos excesivos, pero a distancia"

4. ¿Fue "potencialmente catastrófica cuando su uso crea una falsa sensación de seguridad entre los altos ejecutivos y órganos de control."

El New York Times Joe Nocera escribió una pieza mala gestión de riesgos amplia el 4 de enero de 2009 discutiendo el VaR papel desempeñado en la crisis financiera de 2007-2008..."

Te agradezco el aporte, me miraré el Dodge & Cox. Una pregunta, los míticos que menciona siempre Warren de Twedy Brown, Sequoya y parecidos se pueden contratar en España? O conoces algun otro similar?

Puedes leer tres comentarios anteriores al tuyo ;)

Llámame loco, pero yo prefiero comprarme un coche con airbag. Si tiene varios, mejor aún.

Todo lo que se base en probabilidades tiene su rango de fallo. Por eso he comentado que se trata de una aproximación al riesgo que se está asumiendo en cartera. Son simulaciones y muestreos aleatorios que acotan el rango de una probable máxima caída. Por supuesto que la caída no está limitada a esa métrica.

Me temo que esos no son contratables desde España.

El de Twedy lo encontre creo en mi plataforma pero es un fondo de fondos europeo con comisiones predatorias, no se si era 2,x% más % de beneficio, una locura, te montan solo una estructura europea para comprar el fondo americano, sin aportar valor, y le meten comisiones demenciales.

Lo que ha dicho Moclano, impecable como siempre.

Añade, no te cortes please.
Algun retoque que le darias al conjunto de la cartera, critica, enfoque diferente, distribucion del peso de los fondos, sobre su volatilidad,...para tratar digamos de mejorarla.
El tema de repartir peso o añadir un indexado al mundo.
El tema de que apenas tenga un 20% en sectores ciclicos, tu valoracion.

Siempre Gracias!!

En ese formato y a través de institucionales, lo desconozco. 

Mirate estos para empresas de cierta calidad con sesgo a valoración. No todos son de gestores americanos:

Harris Associates Global Equity
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06GF9
Robeco Global Premium (asesorado por Boston Partners)
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05VCE
GQG Partners Global Equity
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011K3T
Los de Dodge&Cox tienen una estrategia global también
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000JNOU

Estos son ingleses y meten bastantes cíclicas, M&G Global Dividend https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010L6M
Finlandeses, sesgo mid-small caps, Evli Global
https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04OKS

El value ha funcionado peor que el growth estos últimos años por lo que muchos de estos gestores han quedado por detrás del MSCI World

Buenas Rankianos, como veis los siguientes fondos para empezar a construir mi cartera.

RV
 - Allianz Global Equity Insights A Eur  LU1508476725.
-  Schroder Isf Glb Clmt Chg Eq A Acc Eur  LU0302446645.

RF
- Robeco High Yield Bonds Dh   LU0594695099.

Me gustaría empezar con una pequeña aportación e ir incrementándola mes a mes, mi perfil de riesgo es medio-alto.

Dodge&Cox donde lo podemos contratar en España??

Vale, tus datos eran correctos. Mi error era usar en la fórmula rendimiento y desviación anualizados. Lo correcto es usar la media y desviación de los retornos diarios, que son los que aprox. siguen la distribución normal, y multiplicar después por la raíz cuadrada de 250 (días de mercado en un año).
Cosas del camino aleatorio.
Saludos

En R4 lo tienes en diferentes clases. La entrada son 15.000 gallifantes. S2