Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Buenas noches Patrimonio Prudente, muchas gracias por tus videos y explicaciones.
¿Nos puedes explicar como calculas  o porcentaje el porcentaje del Long Volatility? ¿Lo tienes siempre que tienes los otros fondos? 

Apunte muy interesante P.P, sin pedir ningun tipo de recomendacion, que 4 mixtos tendrias en el radar, y que combinacion, de 2 en 2, verias mas interesante, una mas prudente y otra mas arriesgada.
Gracias de antemano

Fondos mixtos con más de 10 años de histórico, menos del 10% de volatilidad anual en esos 10 años y ratio sharpe cercano a 1, con Drawdowns máximos no superiores al -10% (más prudentes).
MFS Prudent Wealth EUR
Ruffer
Trojan
NN Alternative Beta

Con buena pinta, aunque menos recorrido, River Patrimonio, GPM Asignación Táctica, GPM Gestión Global, GPM Alcyon e Impassive Wealth. Estos algo más ofensivos.

Saludos.

LOng Volatility lo tengo única y exclusivamente cuando a los demás fondos les toca estar invertidos.
Hace una función similar a la liquidez (acordaros del consejo de Buffet de tener 90% RV y 10% liquidez), es decir, suaviza la curva de resultados de los demás activos de inversión. 
Sin embargo, al estar negativamente correlacionado con todos los demás, el efecto linealizador es más potente que el de la liquidez.
El % que acompaña a cada otro activo, se calcula individualmente en función de como de inversamente correlacionado históricamente ha estado ese activo de inversión respecto del Vix. A más inversamente correlacionado, más porcentaje de LOng Volatility acompañará al activo.
Saludos.

1) Claro, lo que haya pasado en el pasado no es "contrato vinculante" para lo que vaya a pasar en el futuro. Tampoco significa que obligatoriamente tenga que pasar lo contrario de lo que haya pasado en el pasado.
Miedo ninguno. Para eso diversifico entre varios, precisamente, para evitar que a alguno de ellos les pase precisamente eso que comentas.
Además un largo historial (que incluya momentos complicados como el Covid, el final de 2018, la crisis china del 2015, la crisis de deuda europea de 2012, la crisis financiera 2008-2009, la crisis punto com de 2000-2003, ... etc) hace que tengas más confianza en que si ese fondo nunca ha sufrido drawdowns significativos, es que algo bien está haciendo.
2) Relacionado con lo anterior, recomendaría mínimo seguimiento anual de que las condiciones por las que se eligieron a esos fondos mixtos en su momento, siguen siendo válidas. En caso contrario, sin remordimientos saltar de ese que esté "fallando" a otro que esté cogiendo su relevo y que esté cumpliendo las condiciones inicialmente exigidas.
Saludos.

Sí, existe el riesgo que en el espacio de tiempo que el dinero de un fondo de inversión necesita para acabar en otro fondo de inversión, el movimiento del mercado vaya en tu contra.
Exactamente el mismo riesgo que vaya a tu favor.
A largo plazo, ambos se compensan.
Saludos.

Correcto, tengo 4 bancos en los que divido mi cartera, ya que en mi caso divido la cartera en 4 momentos del mes.
No rebalanceo entre bancos, aprovecho las nuevas aportaciones para reequilibrar, en un futuro cuando las nuevas aportaciones representen poco respecto al total acumulado, en ese momento sí que si la desviación es significativa tendré que rebalancear entre bancos.
Las nuevas aportaciones, no van a ninguno preestablecido, van al que en ese momento interese aumentar su tamaño, con el objetivo de rebalancear pesos.
Con el Roc de 1 mes, efectivamente puede pasar eso.
De media, tengo estudiado que el Roc de 12 meses suele dar 1 señal de entrada/salida al año, y el de 1 mes suele dar de media 4 señales al año.
Saludos.

Yo al final y viendo todas las informaciones que han sido vertidas a través de los vídeos de P.P y los comentarios aquí en el foro voy a optar por lo siguiente:

Minimizaré al mínimo mi cartera de indexados (solo Global Stock, bonos, Emergentes y monetario) y abriré otra cartera en R4 con fondos mixtos. Haré un análisis de los que ha comentado P.P.

Parece ser que no es el momento ni de entrar en Ruffer ni en el MS Prudent Wealthfare.
Esos cambios ya los haré en 2023.

Creo que para mi (cada día estoy más convencido) es la mejor opción, veo imposible ir calculando a cada rato la volatilidad, revisar si es momento de comprar o no, que si la abuela fuma y no sé que.Demasiada complejidad y demasiada poca vida que me queda.

Adelante pues.
Gran parte del éxito inversor es estar a gusto y convencido con lo que se está haciendo.
Saludos.

Y ya me gustaría a mí poder sacar el máximo de la rentabilidad.Hasta finales del año pasado la RV era una balsa de aceite con rentabilidades de hasta un 30% y este año está siendo el tren de la bruja.Hasta diciembre que suele ser un mes bueno está siendo una auténtica porquería 

Hola Patrimonio Prudente, 
antes que nada darte la bienvenida y decirte que no he visto tus vídeos ni conozco como funciona tu sistema, no obstante por lo hablado en el foro no me importará echarle un vistazo cuando tenga algo de tiempo.
Se que te han invitado y muy amablemente has ido contestando todas las dudas que había al respecto en este mismo hilo, pero por esa misma razón, creo que lo más conveniente sea que abras un hilo dedicado único y exclusivamente a tu sistema si te parece bien.

Cuando lo hagas, no dejes de poner el enlace en este mismo hilo para que quien te siga aquí pueda enlazarte a allí.

Un saludo y gracias por contar tus experiencias.

Buenos días, esta es mi cartera y voy a muy largo plazo:

Estaba pensando si sería buen momento para pasar parte de mi cartera de fondos value globales (en concreto la parte que está en el Robeco BP Global Premium Equities), al fondo de renta variable asia pacífico (ex Japón): Aberdeen Standard SICAV I, incrementando así mi parte de emergentes y de Asia. No voy a hacerlo de manera precipitada, pero estoy planteándome esta opción. Si alguien quiere opinar, es bienvenido. Saludos.

buenas se podria sustituir el roc por medias moviles siendo asi que medias para el corto y el largo plazo uitilizarias  
saludos  

Por todo lo que he investigado, sí, son similares utilizar medias móviles a Rocs.
Por su sencillez, me inclino por utilizar Rocs.
Las media móvil a utilizar para replicar al Roc de 1 mes sería la de 20 días y para replicar al Roc de 12 meses la de 240 días, pero vamos que tampoco es una ciencia exacta.

Gracias @joank,

Mi objetivo no es ese. Para eso ya tengo tanto el blog, como el canal de youtube, como mi cuenta en Twitter.
Ví este hilo en Rankia, me hizo gracia que se hablase de mis videos e intenté clarificar algunos aspectos.
Pero nada más lejos de mi intención que sentar cátedra en Rankia, ya que sería redundar en lo mismo otra vez.
Saludos.