España
el BBVA está a 7,08, con una valoración de 129 y volatilidad de 20,3%, con indicación de vender.
En la tabla S.I.G.O Eurostock50 aparece con los mismos datos, pero con una valoración de 159.
¿Puede ser por algún error, o la valoración varía dependiendo del mercado en que cotice?
Gracias y saludos.
osea javi que hacia años que tus tablas no estaban tan sobrevaloradas
Antiguamente no era así, pero en la actualidad,... efectivamente las valoraciones dependen del Mercado en el que cotizan.- Salud.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
No exactamente.- Lo que sucede es que en la actualidad las Valoraciones sintonizan más con el Mercado (antiguamente eran independientes del Mercado en el que cotizan).- Salud.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2017-03-21
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-03-20 CRP.PA = 144,99 49 1,8% 2017-03-20 MAA.PA = 139,35 11 2,9% 2017-03-20 ^IBEX = 10214 90 12,9% 10317,00 vta 2017-03-21 REE.MC = 17,45 9 10,8% 2017-03-21 IBE.MC = 6,45 96 12,2% 6,47 vta 2017-03-21 ITX.MC = 32,01 50 13,7% 33,77 vta 2017-03-21 AMS.MC = 45,87 127 12,3% vender 2017-03-21 ELE.mc = 20,68 163 11,5% vender 2017-03-21 ENG.MC = 23,56 3 11,9% 2017-03-21 ABE.MC = 14,90 86 12,5% 15,11 vta 2017-03-21 AENA.MC = 139,25 128 13,2% vender 2017-03-21 TEF.MC = 10,36 113 16,4% vender 2017-03-21 GAS.mc = 19,14 97 13,7% 19,21 vta 2017-03-21 FER.MC = 18,37 28 14,2% 2017-03-21 EBRO.MC = 19,34 69 10,5% 19,92 vta 2017-03-21 GRF.MC = 21,01 79 14,5% 21,49 vta 2017-03-21 VIS.MC = 49,13 33 12,6% 2017-03-21 REP.MC = 14,47 123 18,0% vender 2017-03-21 CLNX.mc = 15,44 46 14,9% 16,42 vta 2017-03-21 ANA.mc = 73,02 91 14,2% 73,74 vta 2017-03-21 BBVA.MC = 7,12 128 20,1% vender 2017-03-21 BKT.mc = 7,63 108 15,2% vender 2017-03-21 MRL.MC = 10,55 32 15,2% 2017-03-21 ACS.mc = 30,78 98 16,0% 30,86 vta 2017-03-21 SAY.mc = 8,16 4 10,4% 2017-03-21 SAN.mc = 5,66 157 21,3% vender 2017-03-21 GAM.mc = 21,68 129 17,4% vender 2017-03-21 BME.MC = 29,80 80 14,5% 30,46 vta 2017-03-21 DIA.mc = 5,13 16 17,3% 2017-03-21 TL5.MC = 11,74 82 16,6% 11,98 vta 2017-03-21 LOG.MC = 22,10 95 13,6% 22,23 vta 2017-03-21 MEL.MC = 12,45 90 15,7% 12,59 vta 2017-03-21 MAP.MC = 3,12 176 18,1% vender 2017-03-21 ZOT.MC = 8,06 10 14,9% 2017-03-21 COL.MC = 6,91 48 15,2% 7,33 vta 2017-03-21 FCC.mc = 8,46 40 17,3% 9,10 vta 2017-03-21 TRE.mc = 36,82 70 18,0% 38,16 vta 2017-03-21 CIE.MC = 17,75 86 15,4% 18,02 vta 2017-03-21 CABK.mc = 3,85 216 22,0% vender 2017-03-21 HIS.mc = 13,00 109 15,6% vender 2017-03-21 IDR.MC = 11,82 86 18,0% 12,01 vta 2017-03-21 ACX.MC = 13,34 94 19,9% 13,44 vta 2017-03-21 ALM.MC = 14,70 1 16,6% 2017-03-21 ALB.mc = 45,20 123 14,0% vender 2017-03-21 SAB.mc = 1,67 151 22,2% vender 2017-03-21 GCO.mc = 32,03 116 15,9% vender 2017-03-21 APPS.mc = 10,66 104 17,4% vender 2017-03-21 PSG.MC = 5,39 5 18,0% 2017-03-21 AXIA.mc = 13,13 29 17,4% 2017-03-21 LRE.mc = 7,15 11 15,9% 2017-03-21 BKIA.mc = 1,07 128 22,2% vender 2017-03-21 A3M.mc = 11,00 61 19,5% 11,56 vta 2017-03-21 IAG.mc = 6,48 104 23,1% vender 2017-03-21 NHH.mc = 4,18 2 19,4% 2017-03-21 scyr.mc = 2,35 70 22,6% 2,44 vta 2017-03-21 fae.mc = 3,39 68 18,2% 3,52 vta 2017-03-21 vid.MC = 50,30 18 18,2% 2017-03-21 eno.mc = 9,20 76 15,4% 9,45 vta 2017-03-21 air.MC = 69,50 134 17,5% vender 2017-03-21 enc.mc = 2,88 123 22,2% vender 2017-03-21 bdl.MC = 116,20 94 17,0% 117,06 vta 2017-03-21 pac.mc = 6,23 167 17,7% vender 2017-03-21 fdr.MC = 4,95 166 18,1% vender 2017-03-21 DOM.mc = 3,48 112 18,4% vender 2017-03-21 pop.mc = 0,92 45 29,3% 2017-03-21 tlgo.mc = 5,00 59 21,0% 5,28 vta 2017-03-21 MCM.mc = 27,40 168 17,5% vender 2017-03-21 tub.MC = 3,01 98 20,6% 3,01 vta 2017-03-21 IBG.mc = 31,25 344 18,5% vender 2017-03-21 rovi.mc = 14,66 76 19,9% 15,11 vta 2017-03-21 LGT.mc = 17,61 172 19,8% vender 2017-03-21 ohl.mc = 4,31 108 37,3% vender 2017-03-21 MERCADO = 92 9,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 248068 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 187919
Liquidez = 60149 [incluye Dividendos=574]
RENTABILIDAD(Reta) = 13859 = 5,9% a 2017-03-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,4%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 14513 = 6,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,45 = 9947 - IBE.MC = 1730 x 6,45 = 11150 432 x 6,66 = 2877 = vta ITX.MC = 310 x 32,01 = 9922 - AMS.MC = 232 x 45,87 = 10642 57 x 46,73 = 2664 = vta ABE.MC = 697 x 14,90 = 10385 176 x 15,63 = 2751 = vta TEF.MC = 777 x 10,36 = 8046 - GAS.mc = 512 x 19,14 = 9800 132 x 20,20 = 2666 = vta FER.MC = 542 x 18,37 = 9957 - EBRO.MC = 445 x 19,34 = 8606 - GRF.MC = 358 x 21,01 = 7520 - VIS.MC = 185 x 49,13 = 9088 - REP.MC = 655 x 14,47 = 9481 180 x 15,05 = 2709 = vta ACS.mc = 234 x 30,78 = 7201 - SAN.mc = 1204 x 5,66 = 6811 - BME.MC = 335 x 29,80 = 9983 97 x 30,36 = 2945 = vta DIA.mc = 1942 x 5,13 = 9962 684 x 5,67 = 3878 = vta MAP.MC = 2721 x 3,12 = 8500 723 x 3,25 = 2350 = vta ZOT.MC = 1060 x 8,06 = 8544 - TRE.mc = 181 x 36,82 = 6664 - IDR.MC = 609 x 11,82 = 7195 - IAG.mc = 1315 x 6,48 = 8516 393 x 6,66 = 2617 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2017-03-24
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-03-23 CRP.PA = 144,99 49 1,8% 2017-03-23 MAA.PA = 139,64 14 2,9% 2017-03-24 ^IBEX = 10309 97 12,8% 10339,00 vta 2017-03-24 REE.MC = 17,57 6 10,7% 2017-03-24 IBE.MC = 6,49 105 12,2% vender 2017-03-24 ITX.MC = 32,35 61 13,7% 33,70 vta 2017-03-24 AMS.MC = 46,71 158 12,2% vender 2017-03-24 ELE.mc = 21,15 192 11,5% vender 2017-03-24 ENG.MC = 23,96 7 11,9% 2017-03-24 ABE.MC = 14,92 89 12,5% 15,08 vta 2017-03-24 AENA.MC = 142,45 153 13,2% vender 2017-03-24 TEF.MC = 10,45 122 16,4% vender 2017-03-24 GAS.mc = 19,82 133 13,7% vender 2017-03-24 FER.MC = 18,78 47 14,3% 19,86 vta 2017-03-24 EBRO.MC = 19,30 69 10,5% 19,86 vta 2017-03-24 GRF.MC = 22,15 130 14,6% vender 2017-03-24 VIS.MC = 48,90 30 12,6% 2017-03-24 REP.MC = 14,37 119 17,8% vender 2017-03-24 CLNX.mc = 15,20 33 14,9% 2017-03-24 ANA.mc = 73,87 105 14,0% vender 2017-03-24 BBVA.MC = 7,19 139 19,8% vender 2017-03-24 BKT.mc = 7,73 132 15,0% vender 2017-03-24 MRL.MC = 10,47 26 15,2% 2017-03-24 ACS.mc = 30,80 100 16,0% vender 2017-03-24 SAY.mc = 8,17 3 10,4% 2017-03-24 SAN.mc = 5,72 170 21,0% vender 2017-03-24 GAM.mc = 21,92 140 17,4% vender 2017-03-24 BME.MC = 30,35 99 14,3% 30,38 vta 2017-03-24 DIA.mc = 5,18 23 17,1% 2017-03-24 TL5.MC = 11,87 94 16,4% 11,95 vta 2017-03-24 LOG.MC = 22,40 140 13,6% vender 2017-03-24 MEL.MC = 12,52 97 15,7% 12,56 vta 2017-03-24 MAP.MC = 3,13 176 18,1% vender 2017-03-24 ZOT.MC = 8,41 8 15,0% 2017-03-24 COL.MC = 6,90 48 15,2% 7,30 vta 2017-03-24 FCC.mc = 8,58 52 17,1% 9,06 vta 2017-03-24 TRE.mc = 36,73 70 18,0% 38,06 vta 2017-03-24 CIE.MC = 17,93 97 15,4% 17,98 vta 2017-03-24 CABK.mc = 3,92 235 21,9% vender 2017-03-24 HIS.mc = 12,99 110 15,4% vender 2017-03-24 IDR.MC = 12,09 108 18,0% vender 2017-03-24 ACX.MC = 13,22 90 19,6% 13,38 vta 2017-03-24 ALM.MC = 14,75 1 16,4% 2017-03-24 ALB.mc = 43,93 99 14,0% 44,00 vta 2017-03-24 SAB.mc = 1,70 166 21,9% vender 2017-03-24 GCO.mc = 32,95 145 15,9% vender 2017-03-24 APPS.mc = 10,79 116 17,3% vender 2017-03-24 PSG.MC = 5,46 1 17,8% 2017-03-24 AXIA.mc = 13,65 61 17,4% 14,28 vta 2017-03-24 LRE.mc = 7,24 7 15,9% 2017-03-24 BKIA.mc = 1,08 137 22,0% vender 2017-03-24 A3M.mc = 11,41 91 19,6% 11,53 vta 2017-03-24 IAG.mc = 6,36 92 23,0% 6,43 vta 2017-03-24 NHH.mc = 4,30 22 19,6% 2017-03-24 scyr.mc = 2,36 79 22,2% 2,43 vta 2017-03-24 CCE.MC = 34,85 56 14,7% 36,55 vta 2017-03-24 fae.mc = 3,43 81 18,1% 3,51 vta 2017-03-24 vid.MC = 49,28 3 18,1% 2017-03-24 eno.mc = 9,29 86 15,4% 9,43 vta 2017-03-24 air.MC = 70,20 147 17,4% vender 2017-03-24 enc.mc = 2,84 114 21,9% vender 2017-03-24 bdl.MC = 115,25 89 17,0% 116,67 vta 2017-03-24 pac.mc = 6,06 144 17,7% vender 2017-03-24 fdr.MC = 5,00 178 18,0% vender 2017-03-24 DOM.mc = 3,68 158 18,5% vender 2017-03-24 pop.mc = 0,91 50 28,6% 2017-03-24 tlgo.mc = 5,22 92 21,0% 5,27 vta 2017-03-24 MCM.mc = 26,78 149 17,7% vender 2017-03-24 tub.MC = 2,99 94 20,3% 3,01 vta 2017-03-24 IBG.mc = 29,24 270 18,8% vender 2017-03-24 rovi.mc = 14,74 81 20,3% 15,09 vta 2017-03-24 LGT.mc = 17,63 177 19,8% vender 2017-03-24 ohl.mc = 4,40 119 36,3% vender 2017-03-24 MERCADO = 96 9,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado se encuentra a un 1% de las condiciones.optimas de VENTA. Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 250161 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 190012
Liquidez = 60149 [incluye Dividendos=574]
RENTABILIDAD(Reta) = 15952 = 6,8% a 2017-03-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 64%
Rotación.Cartera(Rot) = 14513 = 6,2%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,57 = 10012 - IBE.MC = 1730 x 6,49 = 11219 432 x 6,66 = 2877 = vta ITX.MC = 310 x 32,35 = 10029 - AMS.MC = 232 x 46,71 = 10836 57 x 46,73 = 2664 = vta ABE.MC = 697 x 14,92 = 10399 176 x 15,63 = 2751 = vta TEF.MC = 777 x 10,45 = 8116 - GAS.mc = 512 x 19,82 = 10150 132 x 20,20 = 2666 = vta FER.MC = 542 x 18,78 = 10176 147 x 19,99 = 2939 = vta EBRO.MC = 445 x 19,30 = 8589 - GRF.MC = 358 x 22,15 = 7930 - VIS.MC = 185 x 48,90 = 9047 - REP.MC = 655 x 14,37 = 9412 180 x 15,05 = 2709 = vta ACS.mc = 234 x 30,80 = 7207 - SAN.mc = 1204 x 5,72 = 6881 - BME.MC = 335 x 30,35 = 10166 97 x 30,36 = 2945 = vta DIA.mc = 1942 x 5,18 = 10052 684 x 5,67 = 3878 = vta MAP.MC = 2721 x 3,13 = 8503 723 x 3,25 = 2350 = vta ZOT.MC = 1060 x 8,41 = 8915 - TRE.mc = 181 x 36,73 = 6647 - IDR.MC = 609 x 12,09 = 7363 - IAG.mc = 1315 x 6,36 = 8365 393 x 6,66 = 2617 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
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