España
AVISO: resuelto el problema técnico de la descarga de Históricos (una vez más), continuaré publicando la Cartera Optimizada SIGO.- Saludos cordiales.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Gracias Javi
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 ________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
Patrimonio.Actual = 256793 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 206078
Liquidez = 50715
RENTABILIDAD(Reta) = 17508 = 7,3% a 20/05/2019
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,9%
Correlación = 66%
Rotación.Cartera(Rot) = 6978 = 2,9%
_____________________________________________ Operativa.Programada ____
01 TEF = 1495 x 7,18 = 10734 590 x 6,75 = 3983 = cpa 02 IBE = 1511 x 8,17 = 12345 - 03 SAN = 2690 x 4,09 = 11002 - 04 REP = 708 x 14,88 = 10535 - 05 ITX = 435 x 24,95 = 10853 - 06 NTGY = 380 x 26,89 = 10218 - 07 AMS = 158 x 69,78 = 11025 - 08 REE = 519 x 19,61 = 10178 - 09 FER = 586 x 21,18 = 12411 221 x 21,86 = 4831 = vta 10 ACS = 277 x 37,74 = 10454 - 11 MAP = 4073 x 2,65 = 10793 - 12 GRF = 382 x 23,62 = 9023 - 13 EBRO = 570 x 18,69 = 10653 138 x 18,59 = 2565 = vta 14 BME = 329 x 23,80 = 7830 - 15 IAG = 1360 x 5,72 = 7779 - 16 VIS = 183 x 49,26 = 9015 - 17 ZOT = 1583 x 6,93 = 10970 574 x 6,79 = 3897 = vta 18 TL5 = 1585 x 6,84 = 10841 1585 x 6,00 = 9510 = vta 19 IDR = 1066 x 9,31 = 9924 1066 x 8,00 = 8528 = vta 20 TRE = 390 x 24,34 = 9493 930 x 23,00 =21390 = vta 21 MRL = 0 x 11,95 = 0 795 x 13,00 =10335 = cpa 22 AENA = 0 x 165,00 = 0 64 x 170,00 =10880 = cpa ________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada _______________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX (*)
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 32% 10,2% 6,0% 11,3% 11,8% 24215
2018 258156 26% -7,3% 6,1% -11,5% 10,1% 26940
2019 239285 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 23839
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,2% 7,1% 5,5% 12,9%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,43
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,0/0,43 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Gracias por el esfuerzo de solucionar el problema técnico.
¿Interpretamos bien que TL5 e IDR supone liquidar la posición en caso de alcanzar esa cotización?
Pero en TRE creo que hay baile de dígitos 390 vs 930...
Un saludo.
Exactamente, esas operaciones de venta (TL5 IDR y TRE) están forzadas, para LIQUIDAR esas posiciones.- En cuanto a los 930 títulos de TRE efectivamente están mal, y son 390 los que están a la venta (lógicamente NO se pueden vender títulos que no se tienen en cartera).- Este error será corregido en la próxima publicación de la Cartera.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Gracias . Creo que todos te hemos echado en falta estas semanas.
Gran noticia.
Muchas gracias por el esfuerzo y la dedicación.
Saludos.
yo soy un adicto a tis tablas ante todo cuando todas esta muy en rojo y cerca de menos - 100