España
Javi si tuvieses que elegir 2 acciones de tus tablas no ibex y no usa, que no estén en ninguno de estos 2 mercados, cuales serían cuales son compra??
Para darlas un vistazo a ver como las veo..todo lo que tengo es Ibex y hay que diversificar geograficamente ... y el mercado Usa lo veo muy muy alto
Desde España yo no invertiría en empresas internacionales.
En cualquier caso, si te interesa, puedes consultar mis Tablas de Valoraciones Internacionales (Eurostoxx y DowJones).- Salud.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Crees que saeta está infravalorada y con poca volatilidad?
Es una empresa sin futuro en mi opinión
SAY tiene una muy baja volatilidad, pero esta "cualidad" se desvirtúa enormemente por el bajísimo volumen que presenta SAY.
Este volumen hace de SAY una empresa bastante peligrosa, y yo nunca invertiría en ella (seguramente con el tiempo irá bajando en la escala de la Tabla de Valoraciones).
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Del eurostoxx estuve hace 2ssmanas mirando tu tabla y salía una que por las siglas sería Bayer? Creo que te escribí en ese tema pero igual no lo has leído jeje
Efectivamente es así,... te he respondido en el propio hilo del Eurostoxx: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2105292-s-i-g-eurostoxx50?page=16#respuesta_3428627
Cuando des alguna respuesta, acuérdate de pulsar la pestaña [Responder].- Salud.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2016-12-30
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-12-30 CRP.PA = 145,59 74 1,8% 147,09 vta 2016-12-30 MAA.PA = 142,13 64 2,9% 2016-12-30 ^IBEX = 9352 14 14,2% 2016-12-30 REE.MC = 17,93 9 12,3% 2016-12-30 IBE.MC = 6,23 33 13,0% 2016-12-30 ENG.MC = 24,12 6 12,5% 2016-12-30 ITX.MC = 32,43 46 15,3% 2016-12-30 ELE.mc = 20,13 115 12,5% vender 2016-12-30 AENA.MC = 129,65 60 14,6% 137,78 vta 2016-12-30 AMS.MC = 43,17 68 13,5% 45,26 vta 2016-12-30 ABE.MC = 13,30 5 13,7% 2016-12-30 FER.MC = 17,00 17 15,3% 2016-12-30 GRF.MC = 18,88 4 15,2% 2016-12-30 TEF.MC = 8,82 9 18,8% 2016-12-30 GAS.mc = 17,91 35 15,2% 2016-12-30 EBRO.MC = 19,91 74 11,4% 20,62 vta 2016-12-30 VIS.MC = 46,85 9 13,3% 2016-12-30 CLNX.mc = 13,66 27 15,0% 2016-12-30 BBVA.MC = 6,41 45 22,4% 2016-12-30 ANA.mc = 69,93 56 15,3% 74,90 vta 2016-12-30 MRL.MC = 10,33 19 17,1% 2016-12-30 BKT.mc = 7,36 74 16,6% 7,67 vta 2016-12-30 FCC.mc = 7,55 16 17,5% 2016-12-30 ACS.mc = 30,02 62 17,8% 31,98 vta 2016-12-30 SAY.mc = 8,13 29 11,4% 2016-12-30 LOG.MC = 22,00 87 13,9% 22,41 vta 2016-12-30 DIA.mc = 4,67 24 17,8% 2016-12-30 SAN.mc = 4,96 77 23,7% 5,17 vta 2016-12-30 TL5.MC = 11,15 41 18,5% 2016-12-30 BME.MC = 28,00 12 16,3% 2016-12-30 REP.MC = 13,42 70 20,5% 14,13 vta 2016-12-30 GAM.mc = 19,27 32 20,9% 2016-12-30 MEL.MC = 11,08 12 16,4% 2016-12-30 MAP.MC = 2,90 113 20,1% vender 2016-12-30 PSG.MC = 5,94 50 17,8% 2016-12-30 ZOT.MC = 8,03 25 15,6% 2016-12-30 CABK.mc = 3,14 80 23,9% 3,26 vta 2016-12-30 CIE.MC = 18,52 91 17,1% 18,78 vta 2016-12-30 IDR.MC = 10,41 0 19,8% 2016-12-30 ALM.MC = 14,76 10 17,7% 2016-12-30 SAB.mc = 1,32 1 23,7% 2016-12-30 TRE.mc = 38,97 93 21,0% 39,42 vta 2016-12-30 AXIA.mc = 13,82 64 18,5% 14,69 vta 2016-12-30 ALB.mc = 42,85 72 15,6% 44,78 vta 2016-12-30 GCO.mc = 31,11 85 17,4% 31,89 vta 2016-12-30 HIS.mc = 11,20 3 17,3% 2016-12-30 IAG.mc = 5,13 8 25,8% 2016-12-30 ACX.MC = 12,60 67 21,6% 13,38 vta 2016-12-30 BKIA.mc = 0,97 68 25,4% 1,03 vta 2016-12-30 LRE.mc = 7,03 20 17,8% 2016-11-29 CAF.MC = 349,85 171 17,1% vender 2016-12-30 A3M.mc = 10,39 27 21,3% 2016-12-30 vid.MC = 49,00 2 18,9% 2016-12-30 NHH.mc = 3,85 21 21,2% 2016-12-30 rovi.mc = 12,33 17 19,1% 2016-12-30 bdl.MC = 119,50 106 16,6% vender 2016-12-30 pop.mc = 0,92 67 34,4% 2016-12-30 pac.mc = 5,25 42 18,5% 2016-12-30 air.MC = 62,60 63 19,4% 66,65 vta 2016-12-30 fae.mc = 3,36 64 20,5% 3,58 vta 2016-12-30 tlgo.mc = 4,52 1 24,7% 2016-12-30 scyr.mc = 2,22 62 26,5% 2,39 vta 2016-12-30 fdr.MC = 4,32 66 19,2% 4,58 vta 2016-12-30 enc.mc = 2,51 41 26,4% 2016-12-30 tub.MC = 2,73 51 22,6% 2016-12-30 eno.mc = 8,98 59 17,0% 9,59 vta 2016-12-30 ohl.mc = 3,30 13 40,8% 2016-12-30 MERCADO = 47 11,2%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 234209 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 189147
Liquidez = 45062 [incluye Dividendos=5833]
RENTABILIDAD(Reta) = 14554 = 6,6% a 2016-12-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,0%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 99770 =45,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,93 = 10217 - IBE.MC = 1693 x 6,23 = 10554 - ITX.MC = 310 x 32,43 = 10053 - AMS.MC = 232 x 43,17 = 10015 - ABE.MC = 697 x 13,30 = 9267 - FER.MC = 542 x 17,00 = 9211 - GRF.MC = 518 x 18,88 = 9780 - TEF.MC = 1096 x 8,82 = 9667 - GAS.mc = 512 x 17,91 = 9170 - EBRO.MC = 445 x 19,91 = 8858 - VIS.MC = 185 x 46,85 = 8667 - ACS.mc = 317 x 30,02 = 9516 69 x 31,31 = 2160 = vta DIA.mc = 1942 x 4,67 = 9059 - SAN.mc = 1680 x 4,96 = 8331 - BME.MC = 335 x 28,00 = 9378 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 655 x 13,42 = 8790 - MAP.MC = 2721 x 2,90 = 7891 - ZOT.MC = 1060 x 8,03 = 8512 - IDR.MC = 609 x 10,41 = 6340 - TRE.mc = 181 x 38,97 = 7053 - IAG.mc = 1719 x 5,13 = 8817 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2017-01-06
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2017-01-06 CRP.PA = 145,07 62 1,8% 2017-01-06 MAA.PA = 140,79 40 2,9% 2017-01-06 ^IBEX = 9516 29 14,0% 2017-01-06 REE.MC = 17,20 22 12,3% 2017-01-06 IBE.MC = 6,00 8 13,0% 2017-01-06 ENG.MC = 23,93 0 12,5% 2017-01-06 ITX.MC = 31,67 33 15,3% 2017-01-06 ELE.mc = 20,05 122 12,3% vender 2017-01-06 AENA.MC = 131,00 71 14,6% 136,29 vta 2017-01-06 AMS.MC = 43,62 74 13,5% 45,19 vta 2017-01-06 ABE.MC = 13,67 8 13,6% 2017-01-06 FER.MC = 17,91 3 15,4% 2017-01-06 GRF.MC = 19,57 27 15,2% 2017-01-06 TEF.MC = 9,20 6 18,5% 2017-01-06 GAS.mc = 17,70 30 14,9% 2017-01-06 EBRO.MC = 20,23 94 11,2% 20,39 vta 2017-01-06 VIS.MC = 49,49 21 13,6% 2017-01-06 CLNX.mc = 13,87 20 14,7% 2017-01-06 BBVA.MC = 6,57 60 22,0% 7,01 vta 2017-01-06 ANA.mc = 70,05 61 15,2% 74,00 vta 2017-01-06 MRL.MC = 10,51 31 17,0% 2017-01-06 BKT.mc = 7,57 98 16,3% 7,59 vta 2017-01-06 FCC.mc = 7,92 1 17,7% 2017-01-06 ACS.mc = 30,26 71 17,7% 31,64 vta 2017-01-06 SAY.mc = 8,21 24 11,2% 2017-01-06 LOG.MC = 22,80 118 14,2% vender 2017-01-06 DIA.mc = 4,72 19 17,7% 2017-01-06 SAN.mc = 5,18 106 23,3% vender 2017-01-06 TL5.MC = 11,26 50 18,1% 12,16 vta 2017-01-06 BME.MC = 28,67 15 16,3% 2017-01-06 REP.MC = 13,70 88 19,9% 13,96 vta 2017-01-06 GAM.mc = 19,46 41 20,5% 2017-01-06 MEL.MC = 11,27 23 16,3% 2017-01-06 MAP.MC = 2,96 136 19,8% vender 2017-01-06 PSG.MC = 5,74 32 17,8% 2017-01-06 ZOT.MC = 8,16 18 15,4% 2017-01-06 CABK.mc = 3,31 115 23,7% vender 2017-01-06 CIE.MC = 18,47 104 16,8% vender 2017-01-06 IDR.MC = 10,63 12 19,6% 2017-01-06 ALM.MC = 15,80 51 17,7% 17,02 vta 2017-01-06 SAB.mc = 1,39 18 23,4% 2017-01-06 TRE.mc = 38,91 110 20,6% vender 2017-01-06 AXIA.mc = 13,68 62 18,4% 14,50 vta 2017-01-06 ALB.mc = 43,81 92 15,4% 44,28 vta 2017-01-06 GCO.mc = 31,21 93 17,3% 31,55 vta 2017-01-06 HIS.mc = 11,25 1 17,1% 2017-01-06 IAG.mc = 5,44 13 25,5% 2017-01-06 ACX.MC = 12,69 76 20,9% 13,19 vta 2017-01-06 BKIA.mc = 1,03 110 25,1% vender 2017-01-06 LRE.mc = 6,93 23 17,5% 2016-11-29 CAF.MC = 349,85 188 17,1% vender 2017-01-06 A3M.mc = 10,52 36 20,9% 2017-01-06 vid.MC = 50,50 13 18,9% 2017-01-06 NHH.mc = 4,01 8 20,9% 2017-01-06 rovi.mc = 12,32 15 18,8% 2017-01-06 bdl.MC = 116,10 94 16,8% 117,18 vta 2017-01-06 pop.mc = 1,01 47 34,0% 2017-01-06 pac.mc = 5,50 74 18,4% 5,73 vta 2017-01-06 air.MC = 65,20 93 19,1% 65,93 vta 2017-01-06 fae.mc = 3,62 110 20,5% vender 2017-01-06 tlgo.mc = 4,48 3 24,1% 2017-01-06 scyr.mc = 2,35 95 26,4% 2,37 vta 2017-01-06 fdr.MC = 4,42 86 18,9% 4,52 vta 2017-01-06 enc.mc = 2,47 35 25,8% 2017-01-06 tub.MC = 2,85 77 22,3% 2,96 vta 2017-01-06 eno.mc = 9,00 65 16,7% 9,47 vta 2017-01-06 ohl.mc = 3,56 7 41,2% 2017-01-06 MERCADO = 61 11,1%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 237260 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 192198
Liquidez = 45062 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 3051 = 1,3% a 2017-01-06
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,0%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,20 = 9804 - IBE.MC = 1693 x 6,00 = 10163 - ITX.MC = 310 x 31,67 = 9819 - AMS.MC = 232 x 43,62 = 10120 - ABE.MC = 697 x 13,67 = 9528 - FER.MC = 542 x 17,91 = 9710 - GRF.MC = 518 x 19,57 = 10135 - TEF.MC = 1096 x 9,20 = 10078 - GAS.mc = 512 x 17,70 = 9060 - EBRO.MC = 445 x 20,23 = 9005 - VIS.MC = 185 x 49,49 = 9156 - ACS.mc = 317 x 30,26 = 9594 69 x 31,31 = 2160 = vta DIA.mc = 1942 x 4,72 = 9174 - SAN.mc = 1680 x 5,18 = 8699 - BME.MC = 335 x 28,67 = 9604 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 655 x 13,70 = 8974 - MAP.MC = 2721 x 2,96 = 8054 - ZOT.MC = 1060 x 8,16 = 8650 - IDR.MC = 609 x 10,63 = 6474 - TRE.mc = 181 x 38,91 = 7043 - IAG.mc = 1719 x 5,44 = 9357 404 x 5,67 = 2291 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _____________ Historico.IBEX (*) ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% 2,8% 16,7% 17158
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 27,8% 10,8% 17635
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 8,6% 11,9% 22529
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -3,5% 14,2% 24470
2016 219655 45% 6,6% 9,0% 2,6% 15,0% 23602
2017 234209 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 24215
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 9,5% 7,5% 7.7% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 1,3 0,56
RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado = 1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.