#2033
Re: Tablas de Valoraciones
Buenos dias.
Con la bajada tan grande de estos dias seria conveniente visualizar la tablita.
¿Puedes publicar la tabla con los datos de hoy?
Gracias.
#2034
Re: Tablas de Valoraciones
Si JAvi,
Tengo entendido que cuando bajaba un 18% vendias, no? cuales son las perdidas que llevas en cartera a dia de hoy?
Suelo leerte bastante pero esta teoria que tienes de vender solo a principios de mes no termino de verla buena.
Saludos.
Gracias por tu participacion en el foro.
#2035
Re: Tablas de Valoraciones
En absoluto es una bajada grande. Siempre que haya realmente fluctuaciones excepcionales intentaré publicar las Tablas con la frecuencia necesaria (para no perder órdenes operativas representativas). Saludos. _______________________________________________________________________________________ 2014-10-16
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^ibex = 9839 2 10,5% TEF.MC = 10,97 15 11,3% ITX.MC = 19,89 3 11,9% IBE.MC = 5,23 30 9,6% AMS.MC = 25,94 9 12,4% REP.MC = 16,33 30 11,5% eng.mc = 24,05 60 11,5% EBRO.MC = 14,21 25 9,4% SAN.MC = 6,73 12 14,6% VIS.MC = 40,99 21 10,1% ABE.MC = 14,19 19 11,7% FER.MC = 14,61 14 12,1% GAS.MC = 20,81 34 11,9% REE.MC = 62,82 61 12,0% 68,84 vta bbva.mc = 8,57 2 15,7% TRE.MC = 37,69 12 11,7% ele.mc = 28,53 68 11,5% 30,72 vta GRF.MC = 29,08 48 15,7% ACS.MC = 26,66 12 14,4% ZOT.MC = 8,38 91 11,9% 8,10 cpa mdf.mc = 3,68 66 11,3% BME.MC = 27,90 0 15,1% MAP.MC = 2,49 34 15,7% DIA.MC = 4,62 76 15,9% 4,16 cpa jaz.mc = 12,56 101 16,7% vender caf.mc = 262,35 72 12,6% ACX.MC = 10,57 14 16,2% psg.mc = 4,46 14 14,6% idr.mc = 9,84 50 17,0% mts.mc = 9,66 41 17,4% tl5.mc = 8,62 8 19,2% ohl.mc = 22,63 63 18,6% mel.mc = 7,33 37 17,1% alm.mc = 11,54 11 16,6% ana.mc = 49,92 32 20,0% iag.mc = 4,30 13 22,5% MERCADO = 11 8,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 198979
Patrimonio.Actual = 197895 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 117415
Liquidez = 80480 [incluye Dividendos=3052]
RENTABILIDAD(Reta) = -1084 =- 0,5% a 2014-10-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,6%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 14744 = 7,4%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
TEF.MC = 687 x 10,97 = 7536 - ITX.MC = 310 x 19,89 = 6166 - IBE.MC = 1561 x 5,23 = 8164 - AMS.MC = 232 x 25,94 = 6018 - REP.MC = 316 x 16,33 = 5160 - EBRO.MC = 445 x 14,21 = 6323 - SAN.MC = 810 x 6,73 = 5451 - VIS.MC = 143 x 40,99 = 5862 - ABE.MC = 466 x 14,19 = 6613 - FER.MC = 468 x 14,61 = 6837 - GAS.MC = 358 x 20,81 = 7450 - REE.MC = 120 x 62,82 = 7538 24 x 71,18 = 1708 = vta TRE.MC = 136 x 37,69 = 5126 - GRF.MC = 169 x 29,08 = 4915 - ACS.MC = 190 x 26,66 = 5065 - ZOT.MC = 489 x 8,38 = 4098 217 x 8,16 = 1771 = cpa BME.MC = 175 x 27,90 = 4883 - MAP.MC = 1684 x 2,49 = 4193 - DIA.MC = 1008 x 4,62 = 4657 - ACX.MC = 507 x 10,57 = 5359 - _____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9917
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 15,5% 6,8% 8.4% 13,7%
RATIO.Reta/Vola = 2,3 0,6
_____________________________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2036
Re: Tablas de Valoraciones
No sé si la pregunta va dirigida a mí porque no me cuadra nada de lo que preguntas:
11) Nunca vendo cuando "baja" (y mucho menos a esa cifra concreta que indicas del 18%);... es justamente al contrario (cuando el Mercado baja,... COMPRO !!!).
22) Las "perdidas" las tienes concreta y puntualmente (semanalmente) especificadas (publicadas) al pie de mi Tabla de Valoraciones (Cartera.Optimizada).
33) ¿¿¿ Teoría de vender sólo a principios de mes ???,... yo jamás he dicho semejante cosa !!! (tampoco entiendo semejante "teoría").
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2037
Re: Tablas de Valoraciones
Perdona Javi, no eras tu el que tenia esta teoria. Me he confundido.
Saludos.
#2038
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi
Estoy analizando tu sistema SIGO y he tropezado con la dificultad de desconocer como obtienes la volatilidad diaria de cada valor. La calculas tú o la obtienes de alguna fuente? Trabajas con la volatilidad diaria o semanal o en algún otro horizonte temporal? Gracias y saludos
#2039
Re: Tablas de Valoraciones
11) Como he dicho en alguna ocasión en mi Blog, las Volatilidades SIEMPRE las calculo yo [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1685651-derrivados-ii-practica]. Nunca utilizo otras fuentes puesto que no la calculan bien (y utilizan además la Desviación Típica, que no es tan precisa).
22) Utilizo siempre la Volatilidad.FUTURA (nunca la Desviación.Típica).
33) En los CÁLCULOS no trabajo con un periodo temporal definido. Este periodo viene prefijado por la Teoría de la Probabilidad, y NO tiene un valor concreto (depende de cada Activo fluctuante).
En la presentación de datos, como en las Volatilidades de mi Tabla de Valoraciones, utilizo la Volatilidad.Futura.ANUAL (que es lo habitual). La gente esta acostumbrada a pensar en años (rentabilidades anuales, volatilidades anuales, etc.), pero esto es un criterio totalmente ARBITRARIO y no se corresponde con el periodo "natural" de las cosas,... que evidentemente no tiene por qué ser año, insisto.
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2040
Re: Tablas de Valoraciones
Yo utilizo las volatilidades para controlar el riesgo del capital. En función de las mismas invierto mayor o menor cantidad de dinero en el subyacente correspondiente....
Teniendo en cuenta tu punto de vista (el cual comparto)de la necesidad de invertir a LARGO PLAZO, ¿no sería mas lógico valorar la volatilidad a más largo plazo, por ej. a 3 o 5 años?
Saludos