#1065
Re: Tablas de Valoraciones
19-10-2012
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,60€ -53 27,2% ITX 97,41€ 111 26,4% vender IBE 3,98€ -13 29,4% REP 15,59€ -20 29,9% BME 16,96€ -25 26,3% ABE 11,55€ -10 26,7% EBRO 14,33€ 11 25,3% GRF 25,30€ 136 26,3% vender AMS 18,60€ 73 26,7% 19,73€ vta ACX 8,19€ -52 28,4% MAP 2,17€ 13 31,6% ACS 17,07€ -41 31,1% _______________________________________alternativas_____________ SAN 5,85€ -1 30,1% GAS 11,95€ 18 28,6% REE 37,13€ 26 25,8% TRE 37,54€ 40 27,8% FER 10,52€ 53 27,9% CAF 364,60€ -15 24,5% IDR 8,69€ -24 28,8% VIS 35,25€ 41 26,8% ZOT 9,45€ -14 26,0% DIA 4,64€ 71 28,7% 4,96€ vta IAG 1,99€ -2 28,5% TL5 4,09€ -27 32,0% GAM 1,53€ -88 34,9% 1,44€ cpa PSG 3,86€ -7 30,1% PVA 13,98€ -124 25,9% comprar MEL 4,94€ 1 32,2% _______________________________________redundantes______________ BBVA 6,45€ 13 30,5% ANA 49,00€ -3 31,5% ALB 31,90€ 17 30,6% ELE 16,33€ 19 28,4% ENG 15,48€ 25 25,9% MTS 12,56€ -45 29,2% OHL 19,42€ 9 30,3% FCC 10,30€ -61 33,2% CABK 2,95€ 2 30,7% POP 1,31€ -139 31,9% comprar MDF 4,66€ -25 25,8% A3TV 3,03€ -68 31,0% 2,65€ cpa ABG 2,76€ -50 35,1% SAB 1,97€ -39 30,0% BKT 3,04€ -43 32,1% SYV 1,49€ -82 37,2% 1,34€ cpa JAZ 5,09€ 54 28,6% ALM 6,66€ 22 29,0% MERCADO -21 25,4% Correlacion=66,2% 19,3%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2012
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Patrimonio = 211397€ [Inicial=211680€]
RentaVariable = 141801€
Liquidez = 69596€ [incluye Dividendos=3600€]
RENTABILIDAD =-283€ = -0,1%
VOLATILIDAD.anual = 12,3%
Correlacion = 69,2%
Rotacion.Cartera = 93346€ = 44%
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TEF = 709 x 10,60 = 7515 €
ITX = 65 x 97,41 = 6332 €
IBE = 1924 x 3,98 = 7658 €
REP = 468 x 15,59 = 7296 €
BME = 388 x 16,96 = 6580 €
ABE = 623 x 11,55 = 7193 €
EBRO = 466 x 14,33 = 6675 €
GRF = 240 x 25,30 = 6072 €
AMS = 317 x 18,60 = 5896 €
ACX = 685 x 8,19 = 5607 €
MAP = 2293 x 2,17 = 4983 €
GAS = 547 x 11,95 = 6534 €
REE = 195 x 37,13 = 7240 €
TRE = 140 x 37,54 = 5256 €
FER = 592 x 10,52 = 6228 €
CAF = 14 x 364,60 = 5104 €
IDR = 555 x 8,69 = 4823 €
VIS = 130 x 35,25 = 4582 €
ZOT = 677 x 9,45 = 6398 €
DIA = 1000 x 4,64 = 4639 €
TL5 = 795 x 4,09 = 3255 €
BBVA = 862 x 6,45 = 5558 €
ANA = 105 x 49,00 = 5145 €
ALB = 164 x 31,90 = 5232 €
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Operativa Programada
IBE = 739 x 4,41 = 3259 € = VENTA
REP = 170 x 16,84 = 2863 € = VENTA
CAF = 5 x 358,68 = 1793 € = COMPRA
IDR = 228 x 6,69 = 1525 € = COMPRA
TL5 = 371 x 3,64 = 1350 € = COMPRA
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Historico.Cartera Historico.IBEX
año Renta. Volatil. Renta. Volatil.
2012 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
2013
2014
2015
....
MEDIA: 11.2% 9.7% -4.7% 19.7%
RATIO.Rta/Rsgo: 1.2 -.-
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.