#1001
Re: Tablas de Valoraciones
Para un inversor moderado sin exceso de riesgos yo creo que 30% en R.Fija,30% en IPF ,30% Bolsa y 10% liquidez en CC.
#1002
Re: Tablas de Valoraciones
Para la parte digamos "blanda", que es la que hace referencia al Criterio (selectivo) de Calidad, tengo en cuenta los parametros Fundamentales habituales (PER, Dividendo, tamaño), además de los parametros Tecnicos (Volumen, volatilidad).
Para la parte "dura" (tecnico - matematica) tengo en cuenta básicamente el Precio y la Volatilidad, que son los parametros FUNDAMENTALES, donde está incluida (y condensada) la informacion más importante y relevante del título en cuestion. No es casual, que debido a su importancia, estos parámetros afecten también al Criterio de Calidad.
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#1003
Re: Tablas de Valoraciones
28-09-2012
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,38€ -65 27,4% ITX 96,63€ 122 26,8% vender IBE 3,53€ -51 29,6% REP 15,09€ -34 30,3% BME 16,37€ -40 26,6% ABE 11,45€ -13 27,0% EBRO 13,68€ -7 25,5% GRF 25,70€ 167 26,5% vender AMS 18,13€ 71 26,9% 19,34€ vta ACX 8,73€ -36 28,3% MAP 2,13€ 6 31,9% ACS 16,03€ -63 31,8% SAN 5,80€ -4 30,5% _______________________________________alternativas_____________ GAS 11,02€ -10 28,9% REE 36,90€ 26 26,1% TRE 36,18€ 29 28,0% FER 10,13€ 44 28,1% CAF 379,50€ 1 24,6% IDR 7,54€ -71 29,1% 6,73€ cpa VIS 35,62€ 52 26,6% ZOT 9,15€ -28 26,1% DIA 4,30€ 53 29,1% IAG 1,87€ -23 28,5% TL5 4,22€ -21 31,9% GAM 1,64€ -87 35,2% 1,53€ cpa PSG 3,56€ -32 30,4% PVA 12,90€ -152 25,9% comprar MEL 5,29€ 23 32,5% _______________________________________redundantes______________ BBVA 6,11€ -5 31,0% ELE 14,95€ -11 28,5% ANA 44,29€ -37 31,9% ENG 15,35€ 25 26,2% MTS 11,17€ -85 29,3% 10,50€ cpa OHL 17,95€ -16 30,7% FCC 10,15€ -74 33,4% 8,99€ cpa ALB 29,66€ -8 30,1% CABK 2,93€ 0 31,5% POP 1,70€ -102 31,4% comprar MDF 4,76€ -17 25,9% A3TV 3,55€ -35 31,2% ABG 13,64€ -2 33,0% SAB 2,09€ -21 30,4% BKT 3,38€ -17 32,2% SYV 1,67€ -72 37,6% 1,43€ cpa JAZ 4,64€ 25 29,0% ALM 6,06€ -11 29,3% MERCADO -27 25,5% Correlacion=66,0% 19,5%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 155907 €
RentaVariable = 103245 €
Liquidez = 52662 € [incluye Dividendos=2934€]
RENTABILIDAD = 6383€ = 4,3%
VOLATILIDAD.anual = 12,1%
Rotacion.Cartera = 17739€ = 12%
_______________________________________________________
TEF = 511 x 10,38 = 5302 €
ITX = 62 x 96,63 = 5991 €
IBE = 1391 x 3,53 = 4907 €
REP = 452 x 15,09 = 6821 €
BME = 282 x 16,37 = 4615 €
ABE = 522 x 11,45 = 5977 €
EBRO = 441 x 13,68 = 6033 €
GRF = 200 x 25,70 = 5140 €
AMS = 300 x 18,13 = 5439 €
ACX = 564 x 8,73 = 4921 €
MAP = 1684 x 2,13 = 3590 €
ACS = 420 x 16,03 = 6733 €
SAN = 740 x 5,80 = 4288 €
GAS = 447 x 11,02 = 4924 €
REE = 154 x 36,90 = 5682 €
FER = 588 x 10,13 = 5954 €
CAF = 14 x 379,50 = 5313 €
VIS = 182 x 35,62 = 6483 €
ZOT = 561 x 9,15 = 5133 €
_______________________________________________________
Operativa Programada
BME = 139 x 16,03 = 2228 € = COMPRA
ACS = 170 x 18,23 = 3099 € = VENTA cancelada
_______________________________________________________
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#1004
Re: Tablas de Valoraciones
05-10-2012
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,62€ -56 27,4% ITX 99,96€ 133 26,7% vender IBE 3,79€ -29 29,6% REP 15,15€ -32 30,2% BME 16,77€ -30 26,5% ABE 12,05€ 6 27,0% EBRO 14,18€ 7 25,6% GRF 26,90€ 183 26,6% vender AMS 19,18€ 92 26,9% 19,50€ vta ACX 8,81€ -32 28,4% MAP 2,16€ 11 31,7% ACS 17,12€ -44 31,7% SAN 6,06€ 11 30,3% _______________________________________alternativas_____________ GAS 11,52€ 6 28,9% REE 38,00€ 37 26,1% TRE 37,77€ 45 27,9% FER 10,43€ 54 28,1% CAF 371,30€ -8 24,5% IDR 7,68€ -64 29,0% VIS 36,90€ 64 26,9% ZOT 9,27€ -23 26,0% DIA 4,38€ 58 29,0% IAG 2,06€ 10 28,6% TL5 4,30€ -15 31,8% GAM 1,78€ -66 34,9% PSG 3,73€ -18 30,3% PVA 13,24€ -143 25,9% comprar MEL 5,32€ 25 32,2% _______________________________________redundantes______________ BBVA 6,22€ 1 30,8% ELE 15,45€ 0 28,6% ANA 46,40€ -23 31,8% ENG 15,40€ 25 26,1% MTS 11,38€ -77 29,3% 10,40€ cpa OHL 19,55€ 11 30,6% FCC 10,30€ -68 33,3% 8,88€ cpa ALB 31,11€ 8 30,2% CABK 3,03€ 11 31,2% POP 1,50€ -123 31,6% comprar MDF 4,70€ -22 25,9% A3TV 3,37€ -47 31,0% ABG 3,26€ -15 34,5% SAB 2,09€ -21 30,1% BKT 3,29€ -25 31,9% SYV 1,66€ -69 37,0% 1,41€ cpa JAZ 4,85€ 42 28,9% ALM 6,44€ 10 29,1% MERCADO -18 25,5% Correlacion=65,9% 19,4%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 159334 €
RentaVariable = 106672 €
Liquidez = 52662 € [incluye Dividendos=2934€]
RENTABILIDAD = 9810€ = 6,6%
VOLATILIDAD.anual = 12,1%
Correlacion = 67,9%
Rotacion.Cartera = 17739€ = 12%
_______________________________________________________
TEF = 511 x 10,62 = 5424 €
ITX = 62 x 99,96 = 6198 €
IBE = 1391 x 3,79 = 5268 €
REP = 452 x 15,15 = 6848 €
BME = 282 x 16,77 = 4729 €
ABE = 522 x 12,05 = 6290 €
EBRO = 441 x 14,18 = 6253 €
GRF = 200 x 26,90 = 5380 €
AMS = 300 x 19,18 = 5752 €
ACX = 564 x 8,81 = 4971 €
MAP = 1684 x 2,16 = 3641 €
ACS = 420 x 17,12 = 7190 €
SAN = 740 x 6,06 = 4484 €
GAS = 447 x 11,52 = 5147 €
REE = 154 x 38,00 = 5852 €
FER = 588 x 10,43 = 6130 €
CAF = 14 x 371,30 = 5198 €
VIS = 182 x 36,90 = 6716 €
ZOT = 561 x 9,27 = 5200 €
_______________________________________________________
Operativa Programada
BME = 139 x 16,03 = 2228 € = COMPRA
_______________________________________________________
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#1005
Re: Tablas de Valoraciones
Gracias
#1006
Re: Tablas de Valoraciones
10-10-2012
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,15€ -69 27,3% 9,08€ cpa ITX 98,62€ 123 26,6% vender IBE 3,71€ -35 29,5% REP 14,61€ -41 30,1% BME 16,50€ -36 26,4% ABE 11,96€ 3 26,9% EBRO 13,94€ 0 25,5% GRF 26,74€ 175 26,5% vender AMS 18,87€ 83 26,8% 19,58€ vta ACX 8,36€ -48 28,4% MAP 2,02€ -10 31,6% ACS 17,00€ -45 31,6% SAN 5,73€ -8 30,2% _______________________________________alternativas_____________ GAS 11,58€ 8 28,8% REE 36,90€ 25 26,0% TRE 35,84€ 23 27,8% FER 10,05€ 38 28,0% CAF 380,90€ 3 24,5% IDR 7,80€ -59 28,8% VIS 36,23€ 55 26,9% ZOT 8,86€ -38 25,9% DIA 4,49€ 65 28,9% IAG 1,98€ -4 28,5% TL5 4,00€ -35 31,8% GAM 1,56€ -90 34,9% 1,48€ cpa PSG 3,75€ -16 30,3% PVA 13,08€ -145 25,8% comprar MEL 4,62€ -19 32,4% _______________________________________redundantes______________ BBVA 5,92€ -15 30,6% ELE 15,28€ -4 28,4% ANA 42,89€ -44 31,6% ENG 15,18€ 19 26,1% MTS 11,39€ -76 29,2% 10,34€ cpa OHL 18,91€ 0 30,6% FCC 9,88€ -76 33,2% 8,81€ cpa ALB 28,44€ -21 30,5% CABK 2,99€ 6 31,0% POP 1,37€ -137 31,6% comprar MDF 4,69€ -23 25,9% A3TV 3,25€ -54 31,0% ABG 2,97€ -38 34,6% SAB 1,98€ -38 30,0% BKT 3,00€ -50 31,9% SYV 1,43€ -95 37,2% 1,39€ cpa JAZ 5,06€ 58 28,8% ALM 6,45€ 10 29,1% MERCADO -31 25,5% Correlacion=66,1% 19,4%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 156955 € [Inicial=149524€]
RentaVariable = 104293 €
Liquidez = 52662 € [incluye Dividendos=2934€]
RENTABILIDAD = 7431€ = 5,0%
VOLATILIDAD.anual = 11,9%
Correlacion = 68,0%
Rotacion.Cartera = 17739€ = 12%
_______________________________________________________
TEF = 511 x 10,15 = 5187 €
ITX = 62 x 98,62 = 6114 €
IBE = 1391 x 3,71 = 5166 €
REP = 452 x 14,61 = 6604 €
BME = 282 x 16,50 = 4653 €
ABE = 522 x 11,96 = 6243 €
EBRO = 441 x 13,94 = 6148 €
GRF = 200 x 26,74 = 5348 €
AMS = 300 x 18,87 = 5661 €
ACX = 564 x 8,36 = 4715 €
MAP = 1684 x 2,02 = 3408 €
ACS = 420 x 17,00 = 7140 €
SAN = 740 x 5,73 = 4243 €
GAS = 447 x 11,58 = 5174 €
REE = 154 x 36,90 = 5683 €
FER = 588 x 10,05 = 5909 €
CAF = 14 x 380,90 = 5333 €
VIS = 182 x 36,23 = 6594 €
ZOT = 561 x 8,86 = 4970 €
_______________________________________________________
Operativa Programada
BME = 101 x 15,92 = 1608 € = COMPRA
ACS = 184 x 17,00 = 3128 € = VENTA
CAF = 6 x 350,97 = 2106 € = COMPRA
ZOT = 205 x 8,31 = 1704 € = COMPRA
_______________________________________________________
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#1007
Re: Tablas de Valoraciones
Siempre hay escepticismo cuando alguien aporta un método con el que ganar en bolsa. Yo no soy fundamentalista y en esto de la bolsa nunca nos podriamos de acuerdo, siempre miro tus tablas y me producen respeto. Si las inversiones funcionan y funcionan en el tiempo que más da lo que hay detras. No se puede cuestionar tú trabajo tan alegremente.
Si no lo digo reviento.
PD. El ibex se va a ir abajo y veo muchas compras sin AT solo por fundamentales.
S2
#1008
Re: Tablas de Valoraciones
12-10-2012
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 10,15€ -68 27,3% 9,06€ cpa ITX 97,29€ 115 26,5% vender IBE 3,75€ -32 29,5% REP 14,73€ -39 30,0% BME 16,52€ -35 26,4% ABE 11,88€ 1 26,9% EBRO 14,08€ 4 25,4% GRF 25,74€ 151 26,5% vender AMS 18,68€ 77 26,7% 19,62€ vta ACX 8,34€ -48 28,4% MAP 2,04€ -7 31,6% ACS 16,98€ -44 31,5% SAN 5,74€ -7 30,2% _______________________________________alternativas_____________ GAS 11,54€ 6 28,8% REE 37,53€ 31 26,0% TRE 36,49€ 30 27,8% FER 9,92€ 32 28,0% CAF 382,95€ 5 24,5% IDR 7,96€ -52 28,8% VIS 36,96€ 63 26,8% ZOT 8,84€ -39 25,9% DIA 4,53€ 67 28,8% 4,89€ vta IAG 2,00€ 0 28,5% TL5 3,90€ -41 31,8% GAM 1,57€ -88 34,8% 1,47€ cpa PSG 3,75€ -16 30,2% PVA 12,72€ -151 25,8% comprar MEL 4,75€ -11 32,4% _______________________________________redundantes______________ BBVA 5,93€ -15 30,6% ELE 15,40€ -1 28,3% ANA 43,19€ -41 31,6% ENG 15,45€ 25 26,0% MTS 11,43€ -74 29,2% 10,31€ cpa OHL 18,61€ -5 30,6% FCC 9,85€ -75 33,1% 8,77€ cpa ALB 28,22€ -23 30,6% CABK 2,95€ 2 31,0% POP 1,31€ -143 31,7% comprar MDF 4,65€ -26 25,9% A3TV 3,06€ -69 31,1% 2,68€ cpa ABG 2,83€ -48 34,8% SAB 1,95€ -42 30,0% BKT 2,94€ -53 32,0% SYV 1,43€ -93 37,2% 1,38€ cpa JAZ 5,12€ 61 28,8% ALM 6,41€ 8 29,0% MERCADO -41 25,4% Correlacion=65,7% 19,3%=VOLATILIDAD.anual_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2012
_______________________________________________________
Patrimonio = 156911 € [Inicial=149524€]
RentaVariable = 101121 €
Liquidez = 55790 € [incluye Dividendos=2934€]
RENTABILIDAD = 7387€ = 4,9%
VOLATILIDAD.anual = 11,5%
Correlacion = 68,0%
Rotacion.Cartera = 20867€ = 14%
_______________________________________________________
TEF = 511 x 10,15 = 5187 €
ITX = 62 x 97,29 = 6032 €
IBE = 1391 x 3,75 = 5212 €
REP = 452 x 14,73 = 6656 €
BME = 282 x 16,52 = 4659 €
ABE = 522 x 11,88 = 6201 €
EBRO = 441 x 14,08 = 6207 €
GRF = 200 x 25,74 = 5148 €
AMS = 300 x 18,68 = 5604 €
ACX = 564 x 8,34 = 4705 €
MAP = 1684 x 2,04 = 3442 €
ACS = 236 x 16,98 = 4007 €
SAN = 740 x 5,74 = 4248 €
GAS = 447 x 11,54 = 5156 €
REE = 154 x 37,53 = 5780 €
FER = 588 x 9,92 = 5831 €
CAF = 14 x 382,95 = 5361 €
VIS = 182 x 36,96 = 6727 €
ZOT = 561 x 8,84 = 4959 €
_______________________________________________________
Operativa Programada
BME = 101 x 15,92 = 1608 € = COMPRA
CAF = 6 x 350,97 = 2106 € = COMPRA
ZOT = 205 x 8,31 = 1704 € = COMPRA
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.