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Tablas de Valoraciones

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#1089

Re: Tablas de Valoraciones

No, no, en absoluto pienso que tu intervención sea un "ataque o parecido", como dices.
En realidad tu intervención me parece bastante "científica", puesta que está llena de argumentos lógicos, y que ya sabes que siempre te agradezco.
De hecho, si tu intervención me pareciera ofensiva, ya habría dejado de responderte anteriormente (como desgraciadamente he tenido que hacer en alguna otra ocasión, con algún forero dogmático y/o malintencionado).

Tu consideración de que compartir los fundamentos de una teoría es lo esencial para la calificación científica de dicha teoría, me parece una definición algo estrecha y limitada, pero que puedo compartir en parte (aunque no del todo, insisto),... y en cualquier caso la respeto, y me parece razonable.

El debate sobre la distribución filantrópica de una fortuna, lo inicié después de las propuestas que hiciste sobre cómo utilizar (donar) el dinero de una persona que vive dignamente (segundo párrafo del post [1086])

En cuento a lo de la Dignidad, creo que es un tema muy íntimo y subjetivo, que cada uno entendemos de una forma bastante personal, y por lo tanto es un tema muy "etéreo", que nos llevaría a extensas (filosóficas) conversaciones, que además nada tienen que ver con los temas (económicos) que aquí nos ocupan. Efectivamente, lo mejor es dejar dicho tema totalmente aparcado.
En cualquier caso, y desde mi punto de vista (punto de vista muy personal), yo pienso que... "pueden haber dignidades que estén muy por encima de 100 millones de euros"... (o cualquier otra cantidad que le quieras poner).

No considero que "esperar 4 o 5 años" de "tiempo real" sea absurdo, como tú dices. Más bien al contrario, lo considero esencial (e imprescindible por mi parte) para presentar los resultados de mi método de una forma fiable, OBJETIVA y HONESTA.

No entiendo por qué presupones que no he intentado "buscar fallos en el sistema", ni que haya hecho "experimentos o simulaciones" (desde luego que miles NO he llegado a hacer !!!).

Tampoco entiendo muy bien por qué dices que mantengo una actitud difícil de entender, o contradictoria. Creo que es una actitud quizás atípica en algún momento, pero que la explico y razono suficientemente como para que se pueda entender fácilmente.
En cambio, si entiendo que mi actitud te pueda parecer "sospechosa", ya que es un buen punto de partida cuando estamos tratando con gente que se dedica a temas como la Bolsa (o la Política). Pero espero que con las intervenciones que hago en este foro, los artículos que escribo en mi Blog, y los resultados concretos que doy sobre mi Sistema de Inversión,... esta "sospecha" sea cada vez menor.

Saludos cordiales, y en lo que a mi respecta también doy por zanjado este hilo.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1090

Re: Tablas de Valoraciones

01-02-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,48€      -40      25,2%
ITX      101,25€       70      25,7%    107,84€ vta
IBE        3,85€      -26      27,1%
REP       16,38€       -1      27,6%
BME       21,50€       67      26,1%
ABE       12,65€       25      25,3%
EBRO      14,70€       19      24,4%
GRF       25,01€       75      25,3%     26,35€ vta
AMS       18,37€       41      25,2%
ACX        8,09€      -43      27,4%
MAP        2,29€       32      29,7%
ACS       17,30€      -25      29,2%
SAN        6,04€        9      27,2%
GAS       14,83€       87      26,9%     15,26€ vta
_______________________________________alternativas_____________
REE       39,80€       44      24,8%
TRE       36,79€       21      26,4%
FER       11,53€       61      26,6%
CAF      363,70€       -9      23,6%
IDR        9,47€        0      28,3%
VIS       40,35€       62      26,6%
ZOT       10,52€       14      25,4%
DIA        5,43€       84      27,4%      5,62€ vta
IAG        2,47€       85      27,7%      2,55€ vta
TL5        5,18€       25      30,3%
GAM        1,76€      -37      34,1%
PSG        4,46€       29      30,0%
PVA       16,40€      -42      25,8%
MEL        6,03€       28      30,3%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,31€       43      27,9%
ELE       17,25€       29      27,1%
ANA       51,54€       -5      30,3%
ENG       17,65€       66      25,1%
MTS       12,82€      -21      27,4%
OHL       22,77€       48      28,6%
FCC        9,05€      -65      31,4%
ALB       35,50€       40      29,5%
CABK       2,91€       -3      29,3%
POP        0,66€     -105      32,0%    comprar 
MDF        5,40€       34      25,1%
A3TV       4,09€       28      30,2%
ABG        2,10€      -69      33,8%      1,81€ cpa
SAB        1,85€      -60      28,0%
BKT        3,87€       27      30,2%
SYV        1,63€      -23      34,7%
JAZ        5,36€       46      27,7%
ALM        9,02€      115      28,2%    vender 
MERCADO                 8      23,7%    Correlacion=61,2%
                               16,4%=VOLATILIDAD.anual
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
            CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio = 167347€  [Inicial=166258€]
RentaVariable = 103893€
Liquidez = 63454€  [incluye Dividendos=425€]

RENTABILIDAD = 1089€ = 0,7%
VOLATILIDAD.anual = 9,3%
Correlacion = 62,9%
Rotacion.Cartera = 0€ = 0%

_______________________________________________________
TEF   =   511 x   10,48   =   5353 €
ITX   =    62 x  101,25   =   6278 €
IBE   =  1441 x    3,85   =   5548 €
REP   =   466 x   16,38   =   7633 €
BME   =   383 x   21,50   =   8234 €
ABE   =   522 x   12,65   =   6601 €
EBRO  =   445 x   14,70   =   6539 €
GRF   =   220 x   25,01   =   5502 €
AMS   =   300 x   18,37   =   5509 €
ACX   =   564 x    8,09   =   4561 €
MAP   =  1684 x    2,29   =   3856 €
ACS   =   236 x   17,30   =   4083 €
SAN   =   740 x    6,04   =   4466 €
GAS   =   447 x   14,83   =   6629 €
REE   =   154 x   39,80   =   6128 €
FER   =   460 x   11,53   =   5301 €
VIS   =   143 x   40,35   =   5769 €
ZOT   =   561 x   10,52   =   5902 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

TEF   =   176 x   10,27   =   1808 €    =   COMPRA
REP   =   152 x   18,44   =   2803 €    =   VENTA
BME   =    79 x   22,14   =   1749 €    =   VENTA
ACX   =   213 x    7,46   =   1589 €    =   COMPRA

_______________________________________________________

           Historico.Cartera        Historico.IBEX   
  año       Renta. Volatil.         Renta. Volatil.  

 2012        11.2%     9.7%          -4.7%    19.7%  
 2013 
 2014 
 2015 
 .... 

 MEDIA:      11.2%     9.7%          -4.7%    19.7%  
 RATIO.Rta/Rsgo:       1.2                     -.-   
_______________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1091

Re: Tablas de Valoraciones

Gracias

#1092

Re: Tablas de Valoraciones

#1093

Re: Tablas de Valoraciones

A ver Javi.....te aseguro que cada vez sigo con más atención tu tabla, e intento entender el método matemático que utilizas.
También he de decir que aunque hasta la fecha mis inversiones NO se han basado en tu tabla, sí han seguido un principio de largo plazo (casi en su totalidad) y gran capitalización para en caso de necesitar vender por lo que sea, la liquidez del valor no sea problema.
No voy a vender con pérdidas (mis cagadas están el el trading y con CFDs, aunque fácilmente recuperables con el paso del tiempo en acciones), pero hasta que la primera compra no dé ganacias (AUNQUE SEAN MÍNIMAS) no venderé (principalmente por el método FIFO y porque mis últimas compras no están con el mismo broker que las primeras) y porque confío en que las empresas que tengo en cartera, no quebrarán (demasiado grandes), aunque ahora mismo algunas presentas pérdidas en mi cartera de un 30% cada una (caso de ACS y TLF). Pero repito no hay problema......Las herederán mis nietos si hace falta (por eso pido gran capitalización y diversificación). Aun así, hecho en falta un GRAN método, y aquí es donde encuentro que tu sistema puede serme de gran ayuda. Por eso te sigo con gran interés.
Espero que aunque mi explicación no sea muy buena, puedas entenderme.....
Un saludo, campeón.

#1094

Re: Tablas de Valoraciones

Gracias por tus tablas. Un saludo.

#1095

Re: Tablas de Valoraciones

Gracias no sólo por las tablas sino por tu filosofía inversora.
Evidentemente no voy a basar mi estrategia en los resultados de un método que no conozco, pero me invitas a seguir a rajatabla el mío y me proporcionas una referencia con la que comparar.
Saludos,

#1096

Re: Tablas de Valoraciones

En primer lugar gracias por tu atento seguimiento. Siempre es de agradecer vuestros puntos de vista, y vuestras opiniones sobre las virtudes y/o defectos que podáis ver en mi Sistema de Inversión.

Evidentemente no puedes entender mi método matemático puesto que nunca he desvelado con detalle el núcleo del mismo. Sin embargo sí puedes entender, y aprovecharte, de mi filosofía inversora y de los resultados que da el método (a través de la Tabla de Valoraciones y Cartera Optimizada).
Solamente con el "golpe de timón" que has dado, evitando cosas tan nefastas como el trading o los CFD's, y aceptando de forma tan decidida el Largo Plazo, ya tienes muchísimo ganado, de lo cual me alegro y te felicito especialmente. De hecho estas cuestiones básicas generales, son lo que más te aproximan (o separan si no las cumples) de la óptima rentabilidad en Bolsa,... mucho más que "rizar el rizo" con un complejo aparataje matemático (que evidentemente es un magnífico complemento, pero NO lo esencial).

Efectivamente un "GRAN método", requiere una depurada GESTION de CARTERA. Hacer una gestión de cartera muy depurada (matemáticamente optimizada) no es una cuestión nada trivial, y es el complemento ideal (yo incluso me atrevo a decir IMPRESCINDIBLE) para una buena política de inversión en Bolsa [https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/775521-cuadratura-circulo].

Saludos cordiales.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.