Estrategias de trading sobre el CAC40

Crees que no te leemos jacana? Creo que la imagen habla por si sola... Es mucha y muy buena información la que nos has ido enseñando (y la que supongo te quede por enseñar..). Hay que digerirla poco a poco. Yo ando aún familiarizándome con las 10+1 estrategias, preparando un excel (cosas de no saber programar software como tú) para ver las entradas e ir probándolas en demo precisamente con IG. Cualquier duda que me surja te la iré preguntando. Para dentro de unos meses y una vez familiarizado con las estrategias y su operativa, quizá me anime a probarla en real con minis, y mi modesta cuenta. P.D: Sigues utilizando con alguna cuenta en demo o real el Quinto elemento de Ferrán Castillo? Como va su backtesting desde Octubre (último que recuerdo haberte visto) hasta hoy? Muchas GRACIAS!

Hola,

andaba por un foro donde me estaban apedreando en público, jajajaja

verás, Revival Ferran ha empezado a dar fallos en enero, te paso una gráfica de resultado en puntos solo computando la primera entrada que da y solo antes de las 10 de la mañana. No es para hacerse ricos.

(en azul el número de entradas que da) Las hay mejores, pero funciona

y enero que se descolocó ;(

Es interesante lo que dices sobre el número máximo de contratos largos abiertos simultáneamente durante el periodo del backtest, que, según leo en tu exposición, ha sido de siete. No obstante, y si no estoy equivocado, el número máximo posible, si se dieran las circunstancias apropiadas para ello, creo que es de 9 para largos y de 8 para cortos (ambos serían en horario nocturno, que es donde hay más presencia de contratos). Supongo que es altamente improbable que suceda, pero puede llegar a ocurrir:
C1 (2)+C4(2)+C7(1)+C9(2)+C10(2)= 9 largos
C5(2)+C8(excepcionalmente 6)= 8 cortos
Otra cuestión, en relación con el Stoploss, es que su protección no es totalmente fiable si se opera con futuros. Lo digo porque, si no estoy equivocado, los futuros del CAC no cotizan entre las 22 horas y las 8 horas (hora española), con lo cual el SL no nos protege adecuadamente si se produce un salto en la cotización entre el cierre y la apertura del futuro superior a 250 puntos, algo que admito que es poco probable. En el caso de IG, es posible que la situación no sea la misma, ya que imagino que ofrecerá más horas de cotización al ser Market Maker. ¿Podrías decirnos cuales son las horas en que cotiza el CFD de IG durante la noche? ¿Las 24 horas de lunes a viernes?
En cuanto al momento mejor para ejecutar las órdenes de compra y de venta de las posiciones nocturnas, me gustaría conocer tu opinión:
-) En cuanto a las ventas, ya has dado anteriormente una indicación muy precisa: “Se compran 2 contratos a las 17:35:01 horas y se venden las 8:59:30 del día siguiente; importante esperar al final de la subasta, ya lo explicaré más adelante, y MUY importante cerrar holgadamente sin llegar a las 9:00, con esto se evita la franja de 8:59:50 a 9:01:00 horas que más errores y deslizamientos genera…”
Por tanto, concluyo que el intervalo comprendido entre las 8:59:30 y las 8:59:45 puede considerarse adecuado para vender los contratos que hayan estado abiertos durante la noche.
- ) En cuanto a las compras, hablas en el mismo párrafo anterior de las 17:35:01. Mi consulta es si podrías definir un intervalo de unos 15 segundos para las compras con el fin de tener cierto margen. ¿Podría ser de 17:35:00 a 17:35:15? ¿O bien de 17:34:45 a 17:35:01?

te contesto rápido a un tema y luego más que justo salgo ahora.

Simultaneamente no es posible tener abiertos 8 cortos, cfd-5 y cfd-8 son nocturnos y cfd-6 es diurno.
Los 9 largos que comentas teóricamente si, pero nunca se ha producido en 10 años. aun asi estariamos al límite y se soportaría creo.

salgo

Que me corrija jacana si estoy equivocado,, pero creo que los CFD en IG cotizan de 00.00 a 23.00. Es decir, solo están cerrados 1h, de 23.00 a 00.00, bueno, y el fin de semana claro y apenas suelen haber gaps.

Saludos

Gracias, MacMartigan, por tu información.
A la vista de lo que comentas, Jacana, sobre el máximo de cortos simultáneos durante la noche, no me queda clara cuál es la relación entre las estrategias CFD-5 y CFD-8. En su momento, lo que explicaste fue lo siguiente:
“A semejanza de la CFD-5, se entra CORTO por la noche bajo las mismas condiciones, digamos que es idéntica.
¿pero cual es la diferencia?
Se aplica una ‘martingala’ PARCIAL, aunque CFD-5 obviamente da un resultado diario, a cierre de mes se verifica el cierre de mes (total del mes), si hubiese sido negativo en ese caso todos los días del mes que viene se apuesta el doble (4 contratos), si el segundo mes continua negativo, el tercer mes se apuesta el triple (6 contratos).”
Mi consulta es:
a) Si se dan las condiciones para entrar con CFD-5 y no se dan los requisitos para la martingala, ¿se abren 2 cortos de CFD-5 y 2 cortos de CFD-8? Esto supondría abrir cuatro cortos con carácter general, dos para cada estrategia.
b) Si CFD-5 ha dado resultados negativos en el mes anterior, ¿se abren entonces, cuando toque, 2 cortos de CFD-5 y 4 de CFD-8, esto es, seis cortos en total?
c) Si son dos los meses negativos consecutivos para CFD-5, ¿se abren el tercer mes, cuando toque, 2 cortos de CFD-5 y 6 de CFD-8, esto es, ocho en total?
Así es como yo lo he entendido, pero podría no haberlo comprendido bien. Quizá haya que interpretar que CFD-8 solo se activa en los supuestos de b) y de c), esto es, cuando CFD-5 llega un mes o dos meses en negativo, pero no antes (no con carácter general, esto es, no como mera duplicación de CFD-5). Según esta otra interpretación, en la primera fase de la martingala (después del primer mes negativo de CFD-5) entraríamos con 4 cortos en total (2 de CFD-5 y 2 de CFD-8) y en la segunda fase, después de un segundo mes negativo, con 6 cortos (2 de CFD-5 y 4 de CFD-8), de manera que, si es así, nunca serían efectivamente más de 6 cortos en virtud de estas dos estrategias. En definitiva, y según esta segunda interpretación, CFD-8 solo se activaría en el contexto de la martingala, pero no con carácter general. Pero, suponiendo que así fuera, me extraña que sean varios los años en que CFD-8 ha operado todos los meses (véase la tabla de resultados del mensaje nº # 42).

Para control de la operativa, y según mis cálculos, para esta noche (del jueves) ha correspondido abrir, salvo error u omisión, dos largos de CFD-4. En la noche de ayer, o noche del miércoles, fueron un largo de CFD-7 y dos largos de CFD-10, que terminaron con -6 y -12 puntos de pérdida respectivamente.

las cfd-5 y cfd-8 son cortos nocturnos, suman 4 cortos entre las dos, pero no hay ninguna otra estrategia que te ponga corto por la noche.
Solo hay otra que te pone corto por el dia con 4 contratos, pero nunca coincide con las anteriores abiertas.

Voy a leerme tus mensajes bien y te contesto con detalle

Ulpiano

Protección de los SL y los futuros: Correcto, ya digo que la estrategia es con CFDs, efectivamente IG para índice cac40 cierra de 23:00 a 24:00 (1 hora), salvo los fines de semana que cierra desde las 23:00 del viernes a las 24:00 del lunes.

Horario de operación.

Para cerrar y/o abrir posiciones a las 9:00 horas de la mañana, yo lo hago siempre 10 segundos antes, a las 8:59:50. Se trata de evitar entrar a las 9:00 y evitar deslizamientos.

Y para cerrar posiciones, siempre espero a ver la hora 17:35:01 y le doy al ratón, también sea abrir o cerrar posición. Se trata de esperar a que la subasta haya cerrado totalmente, ya explicaré porqué (mostrando otra estrategia)

La coincidencia de cfd-5 (2 contratos) y cfd-8 x3 (6 contratos) tampoco se ha dado en los 10 años, pero como siempre, veo, no se te escapa una.

Operativa, correcto, ayer se abrieron 3 largos y hoy he abierto 2 largos (cfd-4), anoche hubo un momento que se perdían 2.000 € con los 3 largos, pero esta mañana he cerrado solo perdiendo 216 €.

Por motivos personales, voy a dejar Rankia, no me merece la pena los malos ratos que puedo llevarme a pesar del interés que quería ponerle. Ya me lo habían avisado pero no hice caso.

Lo que si es cierto es que la estrategia que he explicado es cierta, podeis cotejarla haciendo vuestras pruebas, no es complicado.

Podeís sacarle el dinero de una manera sencilla y sin apenas riesgo, y no os compliqueis con las chorradas que tantos dicen de yo creo pero a lo mejor, es que la tendencia... y bla, bla, bla y decenas de blogs con miles de gráficas técnicas y bla bla bla, que es lo que me está pasando a mi con Rankia, no tengo mano izquierda y me alteran ciertas tipologías de personas que abundan por este tipo de páginas.

Ulpiano, ponle interés no perderás el tiempo, ya lo verás. mucha suerte a todos.

Jane

¡Fue bonito mientras duró! Gracias, Jacana, por tus aportaciones, tan valiosas, y, sobre todo, por darnos testimonio de tu personalidad generosa y entusiasta. ¡Te deseo mucha felicidad y que tengas el éxito que te mereces! Me llevaría una alegría si en el futuro quisieras ponerte en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo: [email protected]

ya volverás, con un nuevo Nick, no es la primera vez que llegas a Rankia je,je

Como saben todos los que se han interesado por las aportaciones de Jacana, las estrategias C-7 y C-5 son desarrollos de otras que ella denominó anteriormente como “Luna Negra” y “Sueños Rojos”. Quizá fuera más claro, aunque menos poético, hablar de “noches verdes”, en las que corresponde abrir largos (C-7), y de “noches rojas”, en las que procede la apertura de cortos (C-5).
Aplicando los mismos criterios de cálculo de probabilidades, se podrían determinar también los días del año (según meses y días de la semana) en que sería rentable abrir largos y cortos durante la sesión con mercado abierto. De esta manera obtendríamos otras dos estrategias similares a las anteriores, pero diurnas: “días verdes” y “días rojos”. Como quiera que en la última década se habrían cosechado resultados negativos abriendo largos de forma sistemática durante todas las horas de mercado en el CAC40 (sesión diurna), es lógico suponer que serán más abundantes los “días rojos” que los “verdes”.
Me gustaría conocer la opinión de Jacana sobre esta propuesta, con el fin de que nos explique el motivo por el que no ha introducido ninguna estrategia diurna con criterios parecidos a los que ha seguido para definir entradas en C-5 y C-7.

¿Alguien ha podido hoy cerrar posiciones a las 8:55 horas operando con CFDs sobre el CAC40 de IG Markets? Yo opero con la plataforma Saxo de Clicktrade y ninguno de los gráficos de derivados del CAC cotizaba en ese momento. Ni el gráfico del CFD ni el gráfico del futuro del CAC. Al parecer, y según Cárpatos, había problemas técnicos en los futuros de dicho índice. Aunque ni siquiera lo intenté, supongo que en Clicktrade no se pudo cerrar posiciones hasta cerca de las 11:00 horas, con el consiguiente perjuicio, ya que hoy correspondía cerrar largos y desde las 9:00 horas hasta las 11:00 horas el índice bajó unos 30 puntos.

Hola Ulpiano, ha pasado ya tiempo de este excelente post de jacana que he leido.

¿Tengo curiosidad por saber si pusiste en practica su operativa y que tal te fue si fue asi?

Un cordial saludo.