Estrategias de trading sobre el CAC40

Estrategia ETF-1 Esta es una conocida estrategia en la web, se basa en que dependiendo del mes del año, los mercados tienen la costumbre de moverse en una dirección. Claramente es la más relajada, apenas pide atención, no es con CFD, pero como da alegrías pues la he incluido, la suma de muchas estrategias es lo que da un sistema consistente. Además el coste para optimizarla ha sido CERO lol. Es muy sencilla, se entra largo los meses 2-3-4-10-11-12 y se entra corto los meses 5-6-8-9, los meses 1 y 7 no se invierte. Cantidad invertida: 20.000 euros Ya puse su resultado, pero lo añado otra vez:

Os pongo la lista de ETF con los que trabajo en cac40 Comentario: estar 2 meses dentro de un ETF inverso puede generar alguna des-correlación con el comportamiento real del cac40, es mínima, pero yo soy muy purista, y cierro ETF al mes para abrirlo nuevo.

OJO: LVC y BX4 son apalancados Los resultados son pequeños, pero es que me da pereza meter más de 20.000 euros. Hay 2 etf para apalancarse el doble, yo no los uso.

Muy interesante todo. Espero que sigas desglosando todas tus estrategias jacana (aunque creo que con unas cuantas de CFD`s se por donde van los tiros... Luna Nueva, Ferran Castillo, Celtas Cortos...o me equivoco?)

Enhorabuena por tu trabajo, y muchas gracias por compartirlo.

Otro que coge sitio, no abundan hilos de esta calidad, compartiendo sin tapujos operativa y resultados reales, ¡Bravo!

Estrategias CFD-2 y CFD-3 Esta es la misma estrategia, pero como da señales de entrada tanto a cortos como a largos y el volumen que se invierte es distinto, la he separado en 2 para ver resultados segmentados. En estas 2 estrategias no he podido hacer back-test a 10 años por que los datos de gráficas 5 minutos que manejo de esos años no me lo permiten con una fiabilidad 100%, así que el back-test se ha hecho en REAL durante todo el 2015 Se basa en la evolución del precio por la noche, es decir, se mide la diferencia de puntos entre las 17:35 horas (cierre subasta) y las 9:00 horas (hora apertura día siguiente) Según esta diferencia, abriremos operación solo los primeros 5 minutos, de 08:59:50 (evitando deslizamientos) y las 9:05:00 CFD-2 : Si la diferencia de puntos es mayor de 42 nos dará señal de entrada con corto con 1 contrato CFD-3 : Si la diferencia de puntos es menor de -50 nos dará señal de entrada con largo con 2 contratos En ambos casos, se utilizará un STOP de 10 puntos, FUNDAMENTAL para evitar la quiebra (lol) Os dejo resultado REAL desde enero del 2015 en puntos, como decía una canción revolucionaria… “la vida es eterna en cinco minutos…”

Poquito a poquito.... todo suma

La estrategia estacional, ETF-1, considero que también se podría operar con futuros o CFD. Dejando aparte que se pagaría una comisión de compra/venta inferior a la del ETF (me refiero a la que cobra Selfbank como bróker), y que nos ahorraríamos el coeficiente de gastos que aplique la gestora del ETF, la principal ventaja consiste en inmovilizar un capital mucho más reducido, ya que utilizaríamos una cuenta de margen.
Si no estoy equivocado, en la plataforma Saxo, que utilizan Selfbank y Clicktrade para derivados, solo está disponible el futuro de contrato grande, con un nominal de unos 43.390 euros y una comisión de 4,5 euros. El que prefiera operar con una posición menor en la plataforma Saxo, tendrá que hacerlo con el CFD correspondiente, que tiene un nominal de unos 4.300 euros (el spread es alto, del orden de 3 puntos, y me consta que Jacana no recomienda este CFD por ser caro en comparación con otros). Para los periodos trimestrales de la operativa, como el trimestre febrero-abril, habría que rolar el futuro antes del vencimiento del 15 de abril, salvo que a principios de febrero estuviera ya disponible el vencimiento de mayo, lo que no me consta. A día de hoy, solo aparecen en la plataforma Saxo los vencimientos de febrero, marzo y abril.
En Interactive Brokers o su equivalente en España (GPM Professional Broker), creo que están disponibles los dos futuros, el grande (multiplicador 10) y el mini (multiplicador 1), y también tienen un CFD con un spread muy ajustado, del orden de medio punto (referencia: IBFR40).

Por cierto, Jacana, ¿cuál es el nominal de los contratos de IG para el CAC? Me parece que no has informado sobre ello, y sería interesante conocerlo para saber cuál es tu exposición para un capital comprometido de unos 10.000 euros (al que te refieres en el tercer mensaje de este hilo).

Aunque creo que tu explicación de las estrategias CFD-2 y 3 está bastante clara, quiero asegurarme de haberlo comprendido bien:

- La posición, tanto si es larga como si es corta, se abre a las 8:59:50 y se cierra a las 9:05:00, es decir, que se mantiene no más que durante cinco “eternos” minutos.
- De la estrategia CFD-3 dices que “si la diferencia de puntos es menor de -50 nos dará señal de entrada con largo con 2 contratos”. Mi pregunta es si “por menor de -50” debe entenderse -51, -52, -53 y números negativos sucesivos de esta serie.
- En definitiva, que si durante la noche sube mucho el índice (más de 42 puntos), entonces entramos cortos con un contrato. Y si baja más de 50 puntos, entonces entramos largos con dos contratos. Buscamos, pues, un retroceso respecto de la tendencia que ha estado vigente durante la noche.

Gracias por desvelar tus estrategias, lo que nos será de gran ayuda a los que te seguimos. Trataremos de corresponder con alguna aportación al hilo.

Saludos a Jacana y al resto. En tu exposición aprecio ideas precisas, claras y lo que es importante numéricas.Concretizas sobre qué operas, las razones y aportas una tabla de resultados de BackTesting en un tiempo suficientemente aceptable de 10 años en donde ha habido tanto mercados alcistas, laterales o bajistas. Enhorabuena. Si me permites te doy algunas ideas que se me vienen a la cabeza, más que nada para complementar las tuyas:
1.- No sé el motivo del porqué ese índice y no cualquier otro como el FTSE, el DAX, el AEX o americanos SP500, DowJones, Russell etc.. cuando dado la globalización imperante se mueven casi uno calco del otro.
2.- No se ve el lotaje de los CFD's: ¿operas con lotes, minlotes o microlotes?
3.- Se observa diversificación de sistemas.Entiendo que cuando dices la suma de 10 estrategias te refieres que las combinas.Sólo nos dices que se basan en el precio únicamente. O sea, no usas ni indicadores, ni patrones,...no sabemos si es de tipo GRID,...NO sabemos de qué tipo es el sistema( si tendencial, o de volatilidad, o de rangos o de rompimiento...)
4.- Entiendo que tu sistema de trading es mecánico( o sea, que eres tú quien introduce las órdenes) y no automático.Ahí se supone que nunca sucumbirás a la tentación de cambiar los stoploss o alterar las decisiones del S.A según tu criterio subjetivo.
5.- Nos presentas el backtesting pero no el forward testing- dado que dices que llevas ya operando 1 año con cuentas live-real-.
Respecto al B.T:
-Acepto que tú no tienes ninguna intención de engañarnos y que esos son los resultados que te ha dado tu sistema. El sistema, ¿lo has tenido que programar en algún lenguaje como el mql4 para metatrader? Porque sino es que es muy simple,basado en condiciones sencillas.
- Nos dices los resultados pero no bajo qué riesgo( no se ven los Drawdow-pérdida máxima-, ni el ratio de ganadoras/perdedoras, ni el número de operaciones..) por lo que es imposible de comparar con otros posibles sistemas.No dices si operas en largos solo, cortos o ambos.
Suponemos que es un sistema que deja las operaciones abiertas de un día para otro pues pones que también a mercado cerrado metes órdenes. No sabemos cuál es el riesgo máximo por operación( si de un 2% o un 3%...) porque suponemos que sí pones stoploss y takeprofits.
6.- En tu sistema falla diversificación de activos/ mercados. Sería más aconsejable romper esos 20.000 euros ( que supongo que el lotaje es de 1 por operación) en 10 cuentas de a 2000 euros( con lotes de a 0.1) o en 100 de a 0.01 . Así disminuyendo el lotaje se diluye el riesgo.
También si diversificaras en otros mercados( a parte del de índices, divisas, materias primas,--bonos...)
7.-Sólo con los resultados , aparentemente podríamos concluir que se pudiera decir que existe una cierta rentabilidad aun ,eso sí,desconociendo el riesgo. Ahora bien, llevado al real- dices que llevas 1 año con ganancias pero sin dar más datos- has de tener en cuenta que existe lo que se llama efectos de cola gruesa en estadística( en donde que puedes llevar muchas operaciones ganadoras y en 1 o 2 -tipo cisne negro- pierdas la cuenta entera).
En fin solo eran unos apuntes escuetamente resumidos, pero que te felicito porque más que las palabras- que no están mal para expresar las ideas-ya has presentado números y eso ya es un punto a tu favor, pues son aquellos los que, en última instancia, mandan.

Mucha suerte!

A ver si he comprendido lo que comentas ulpiano.... te respondo a ver si era esto. Aunque un contrato de CFD tiene un apalancamiento de x10, el nominal sería de 1 euro por punto, es decir, en torno a 4.322 euros contrato a día de hoy En IG las garantías corresponden al 1% para mi caso, desconozco otros clientes, yo he negociado mis condiciones. Cada día se abre un número distinto de contratos, dependiendo de las estrategias que dan señal, adjunto una tabla con el máximo número de contratos abiertos a la vez, este enero ya hemos hecho el tope que es de 11 (adjunto tabla), por lo que si te entiendo lo que quieres saber es que el nominal máximo es de 4.322x11 = 47.542 euros, con una garantías de 43,22x11 = 475 euros.

En cualquier caso la cuenta abierta para esta estrategia de Rankia se ha iniciado con 10.000 euros El mayor drawdown en la cuenta de cfds en los 10 años de back-test ha sido de 6.664 euros, casualmente el año pasado. Entraré al detalle del sistema cuando termine de presentar las 11 estrategias. ______________________ Te confirmo que menor de -50 es -51, -52... hasta infinito (lol) el máximo ha sido -277,78 como curiosidad Alguien puede pensar que sería más lógico poner un % sobre el precio en vez de una cifra de puntos, es decir, en vez de -50, usar -1,16%, pero no, funciona con 41 y con -50, y yo nunca discuto con las cifras. _______________________ Efectivamente se puede sustituir la cuenta de ETF con CFDs, pero esto me supondría apalancarme más de lo que quiero en esa estrategia, por ejemplo, si el cac40 sube un 1%, en ETF supone 200 euros, en CFD serían 432 euros, más de x2, y me sale un pelín más barato en comisiones el ETF. Por otro lado llevas razón, tengo 20.000 euros aparcados en SelfBank... pero hoy en día la RF da risa...

Intento comentar sobre todo lo que apuntas rosco

1.- Uso el CAC40 por tener dos características que necesito, bajo apalancamiento (solo x10) sobre un precio (puntos) bajo.

2.- Opero con contratos, que yo conozca hay 2 opciones, o minis (2 euros/punto) o contratos (10 euros/punto)

3.- Bueno, estoy explicándolas, de momento me ha dado tiempo a exponer 4, pero si, me baso en el precio, como la mayoría de indicadores de AT

4.- El sistema efectivamente es manual, me ha costado muchos meses hacerme conmigo misma y soportar la subjetividad, cuando me ataca ese demonio, entonces dejo el sistema trabajar y opero con otra cuenta. Así nos llevamos bien Lucifer y yo.

5.- Todos los datos del año 2015 son como comentas foward testing. Efectivamente el sistema es muy simple, ya lo verás cuando termine de exponerlo. Mi idea es terminar de presentar las 11 estrategias y entonces, nos subimos a por los cocos al árbol. lol.

Justo acabo de hablar en el mensaje anterior de algunos de estos temas, número de casos, drawdown... pero ya llegaré.

Opero largos y cortos, si lo digo… de verdad… darme tiempo y entro al detalle

Stoploss los mínimos, y takeprofits ninguno, % riesgo por operación ya lo iremos viendo, pero te adelanto que el estandar de 2% o 3% que se lee en la Red.... nada de nada.... be unique my friend
.
6.- Cuando el sistema falle.... Ya veré por donde salgo.... wooowww , no en serio, no realizo lotes, estuve en la tentación de hacer alguna martingala parcial, pero al final no funcionó.

7.-Como te he dicho, los datos del 2015 son reales.

Gracias por tu interés

Estrategia CFD-4 Se opera con 2 contratos Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 15:35 horas. Da señal de entrada si se han producido dos NOCHES negativas seguidas, se entrará la tercera noche operando con un largo Se abre LARGO a las 17:35 horas. Se cierra el contrato a las 8:59:50 horas del día siguiente Chascarrillo: si Usa-Asia-Oceanía llevan 2 días haciendo sufrir, se espera que el tercero se calmen y dejen una noche europea agradable. Esta estrategia me dio guerra en real, un mes de junio horripilante, pero como tanto las pérdidas fueron pocas en el 2015 al final, como que el back-test 10 años es bueno, mantengo mi sentimiento positivo sobre ella, más ahora que superó el mal camino. Adjunto tabla de resultado:

Explicadas 5 estrategias ETF-1 y CFD-1-2-3-4

Estrategias CFD-7 Voy a poner un enlace sobre un comentario que hice hace casi 2 meses en otro hilo de Rankia, para que sepáis de que hablo en esta estrategia. https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2956541-trading-puro?page=150#respuesta_3051669 Es la base para otras 2 estrategias, así que la explicaré primero, pero antes os pegaré unas líneas que escribí hace poco, una de esas noches de romanticist business que me dan.

La noche en el CAC40 es un reflejo de la influencia de distintas corrientes marinas: 1.- La del S&P-500 que suele ser positiva, ya que suele empujar negativamente el cierre de Europa para luego remontar (esto suele hacerlo a mediados/finales de la semana) 2.- La marea del S&P-Asia-50 (peor que una corriente marina) que refleja un va y viene que complementa a los americanos, y que según el volumen de negocio de arranque se suele poner opuesto. Este índice se las trae, es un batiburrillo solo para iluminados de los mercados asiáticos, pero me tiene enamorada. (serán mis genes) 3.- Las corrientes marinas de Australia, contrariamente a lo que se lee, no suelen tener una influencia significativa, quiero decir, que van un 50% en cada sentido. Por lo que no crean señales. Y como curiosidad, las mini-mareas de Israel (Tel Aviv 25) suelen ser un reflejo a posteriori del cierre del S&P-500, es decir, son indicador atrasado, por lo que no nos valen. Se lee mucho sobre su cotización que al hacerlo los domingos son un aviso, pero no genera influencia en la apertura de Asia los lunes. Ahora ando estudiando los efectos de la marea negra (Crudo), pero es algo muy nuevo…. Ya veremos.

Pero voy al cotarro de CFD-7 Solo se opera con un contrato. Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 15:35 horas. Se entrará la NOCHE operando con un largo. Da señal de entrada si coincide que el día de la semana/mes del año es uno de los pintados en verde de la tabla de decisión que adjunto.

La base para la creación de esta tabla tiene mucho que ver con mi antiguo trabajo en el mundo HFT...pero voy a mantener el secreto profesional. lol Se abre LARGO a las 17:35 horas. Se cierra el contrato a las 8:59:50 horas del día siguiente No uso stop, pero el que no se fie..pues mmmmm 255 puntos Resultados:

Arranque de año 'horripilis', y enero ya no lo arregla nadie, a ver esta noche que se quedó un largo segun pedía CFD-7

Errata: Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 17:35 horas.

Pues no se ha quedado mala noche. +68 aprox.

Enhorabuena.

Buenos días,

si, arregló algo esta noche cfd-7, en real ha dado 70,5 puntos de ganancia (hay que quitarle spread y comisión nocturna claro)

cierre 15:35 - 4.320,00
apertura 8:59:50 - 4.390,50

Lo bueno es que esta noche habia abiertos cfd-4(2) cfd-7(1) cfd-9(2) cfd-10(2) = 7 contratos

Un mes de enero por encima de 10.000 euros.... siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

voy a desayunar