Estrategias de trading sobre el CAC40

En cuanto a la estrategia CFD-10, una de las más complejas, no me queda claro si la posición se abre como largo o como corto. Creo que no está indicado en tu exposición. Imagino que se trata de un largo (2 contratos), ya que dices que el ejemplo que pones resultó fallido y en las noches operadas parece que el índice bajó (puntos negativos), luego si resultó fallido es porque se abrieron largos.
En relación también con esta estrategia CFD-10, no me queda claro cuando comienza el intervalo operable.
Dices que el término inicial es “después del primer DIA negativo posterior al día 23”. Supongamos que el día 24 de un mes cualquiera es negativo (esto se sabe a las 17:35 del mismo día 24). Supongamos también que el día 25 es un día con la estrategia CFD-7 activada según tu calendario (la otra condición exigible). Por tanto, si no estoy equivocado, en este caso deberíamos abrir ya una posición de CFD-10 a las 17:35 horas de la tarde del mismo día 24, ya que, como has explicado en otro lugar, la noche del día 25 empieza antes que “el día”, y se cumplen las dos condiciones: 1) estar activada la CFD-7 en ese día 25 (porque así lo hemos supuesto) y 2) encontrarnos después del primer día negativo posterior al día 23 (hemos supuesto que el 24, primer día posterior al 23, ha sido negativo). Subrayo que, si no estoy equivocado, ha de entenderse que al abrir posición a las 17:35 horas del día 24 estamos ya operando, en realidad, la noche del día 25, ya que la noche, por convención de esta estrategia, precede “al día”de que se trate. ¿Estoy en lo cierto en cuanto al momento de inicio de la operativa en función de los parámetros que he definido?

Gracias por tu respuesta a mi pregunta anterior. Queda perfectamente claro.

Estrategia CFD-10 Es una adaptación de la conocida fin de mes. Se opera con 2 contratos Condiciones para que dé señal de operación: 1.- Señal de entrada: Primer DIA negativo posterior al día 23 del mes. 2.- Operativa: Se abre un largo a las 17:35 horas del día que da señal de entrada y se cierra a las 8:59:50 horas de la mañana. Se continuan abriendo largos por la noche hasta que de señal de salida. 3.- Señal de salida: Primer DIA positivo posterior al último día del mes. 4.- Operativa: No se vuelve a abrir ningún largo, se da el mes por terminado. Ejemplo real de diciembre que fue fallido. Tabla 1: Se operaria largo las noches en verde.

Pero, además tiene la condición de que la estrategia CFD-7 esté activada, por lo que las noches donde se opera quedan reducidas a solo 2, las que están en verde en la segunda tabla.

Un saludo (Sampai nanti)

Gracias, Jacana, por tus aclaraciones.

Entiendo que en la estrategia CFD-5, en la que se exige que no sea jueves, ello significa que no se puede abrir posición al cierre de la sesión de un miércoles, ya que la prohibición, según la convención de que la noche precede al día, afecta a la noche que precede al jueves. Por tanto, nunca se podría abrir una posición, al amparo de esta estrategia CFD-5, a las 17:35 horas de un miércoles. Tendría que ser cualquier otro día y siempre que se den las otras condiciones de esta estrategia, a saber: 2 noches positivas consecutivas y que no esté activada la estrategia CFD-7 –se anulan mutuamente-.

Supongamos ahora que son positivas la noche del viernes al lunes y del lunes al martes, por lo que, en principio, podríamos entrar, según la estrategia CFD-5, a las 17:35 de la tarde del martes con un corto de 2 contratos, ya que se dan las condiciones de dos noches positivas consecutivas y no es jueves (no es la noche que precede al jueves). Pero veamos ahora la otra condición exigible: que no esté activada la estrategia CFD-7. Entiendo que si, por ejemplo, el día verde del calendario, según la estrategia CFD-7, es un miércoles, entonces la activación se produce respecto de la noche que precede a ese día, por lo que en tal caso no deberíamos operar con ninguna de las dos estrategias en la tarde de ese martes. Por el contrario, si el día verde del calendario, según la estrategia CFD-7, fuera un martes (y no un miércoles), entonces sí podríamos abrir el corto a las 17:35 del martes con la estrategia CFD-5, ya que la estrategia CFD-7 no habría sido activada para esa noche –la que comienza a las 17:35 del martes-, sino para la anterior –la que comienza a las 17:35 del lunes-. ¿Estoy en lo cierto?

Como el asunto es algo confuso, creo que conviene aclararlo bien para la correcta implementación de estas estrategias, por lo que te agradecería que le dediquemos la debida atención.

Otro punto que me gustaría precisar es a qué nos referimos cuando hablamos de una noche positiva o negativa o de un determinado movimiento en puntos. ¿Debemos atender al histórico de precios del futuro del CAC, al índice de contado o al del CFD que estemos operando -si es que operamos un CFD y no un futuro-? ¿Qué base de datos debemos consultar en tu opinión?

EDITO: Perdón, ahora me doy cuenta de que a la última pregunta ya has contestado con el siguiente párrafo:

"La operativa desde hace 12 meses la realizo siempre con datos de CFD_al_contado de mi bróker, son ligeramente distintas a las publicadas oficialmente en Euronext Paris (Bolsa oficial francesa) https://www.euronext.com/ "

Otra duda que tengo:

¿El mínimo para el cálculo de los criterios de entrada de CFD-1 es el que se produzca entre las 9:00 y las 17:35 del día corriente o el que se produzca entre las 17:35 del día anterior y las 17:35 del día corriente?
Me refiero al mínimo para la aplicación de la fórmula Close – Min > 81

Parrafo 1 correcto, la noche del jueves empieza el miercoles a las 17:35

Parrafo 2..mmmmmmmmmmmmmmm... espera que no acabo de entender...mmmmmmmmmmmm.. 2 noches positivas (lunes y martes), se entra CORTO la tercera noche (miércoles)... PERO... al ser un día 'verde' segun cfd-7... pues no se activa.... CORRECTO, y la segunda parte del párrafo correcto, estás en lo cierto.

El mínimo es el que se produzca entre las 9:00 y las 17:35, es decir, solo con mercado abierto.

Con las 10 estrategias, o te haces un sistema automático de alertas o acabarás zumbao, lol

Buen domingo.

Da algo de miedo entrar en la operativa después de que enero haya dado esos resultados extraordinarios. ¡Nada menos que el 100% de tu capital operativo para CDF en tan solo un mes! ¿Alguien da más? Ya sabemos lo que sigue en el corto plazo a un periodo de vacas gordas.

Gracias, una vez más, por tomarte el trabajo de responder a mis consultas. Creo que me voy aclarando con tu ayuda.

Para comprobar que estoy bien encaminado, aquí expongo el resultado de mis cálculos para el fin de semana (si alguien aprecia errores, le ruego que me advierta de ellos):

- Estimo que el que siga la operativa con CFD debería tener ya abiertas posiciones en esta noche del lunes, en la que nos encontramos, correspondientes a las estrategias CFD-7 (largos, un contrato) y CFD-10 (largos, 2 contratos). Resto de estrategias nocturnas cerradas.

- A las 8:59:50 del lunes habrá que comprobar si abrimos posiciones en CFD-2 o en CFD-3 o en ninguno de ellos; sabemos ya de antemano que no abriremos posición en CFD-6, pues no se dan las condiciones para hacerlo.

- Además, el lunes habrá que entrar largo en ETF-1.

Una pregunta: respecto de la estrategia CFD-10 se indica que tiene un stop de duración de máximo 10 días sin cerrar. Entiendo que son 10 días de mercado (no naturales) desde la señal de entrada. ¿Se computa el día de la señal de entrada en los diez o no? ¿Son efectivamente días de mercado?

Todo correcto, están abiertos 3 largos que se cerrarán a las 8:59:50

El stop estrategia CFD-10 cuenta 10 días de mercado desde la señal de entrada, independientemente de que sea dia CFD-7(verde) o no lo sea,

¿miedo? lol, si te contara que tengo más operativas trabajando, pero de más baja calidad ;)) o contra otros mercados distintos al cac40.
Este año tendré que convencer a mi hermana para que me sustituya en vacaciones, lol

Esta noche ha sido una noche de esas que hay unas diferencias sustanciales (no es lo habitual) entre el precio IG-al-contado y los oficiales publicados por Euronext. Por eso es importante tener claro que se usan precios IG, y cierres 10 segundos antes de las 9:00 para evitar deslizamientos. Euronext cierre a las 15:35 – 4417,02 Euronext apertura a las 09:00 – 4418,14 Esto daría una diferencia de +1,12

y el cierre real en el Broker: IG cierre a las 15:35 – 4411,00 IG apertura a las 08:59:50 – 4428,50 Esto daría una diferencia de +17,50, que es la REAL que ha resultado.

Que tal jacana, me asalta una duda sobre tu operativa: en el caso, por ejemplo, de la estrategia de celtas cortos, pones stops? Me da la sensación que no los utilizas, aunque en otro post tuyo de hace un tiempo vi que si realizabas una gestión de capital para que no te vuele la cartera. Podrías comentarlo? Gracias y un saludo.

Hola Kostany, a ver, Celtas Cortos es una estrategia individual, que opera dia y noche hasta que obtiene acierto. No es la más optimizada de las que uso, es por eso que finalmente me he decidido por un racimo de estrategias (las de este hilo, 11 en total) que operandolas en paralelo ponderan posibles fallos entre ellas.

El tema STOP es muy recurrente, y quitando las 2 estrategias que dan entrada los primeros 5 minutos del dia, donde es necesario ponerlo con 10 puntos o no funciona (CFD-2 y CFD-3), en las otras estrategias nunca lo uso.

¿Hago mal? seguro, pero los back-test siempre los he realizado sin stop, principalmente porque no tengo datos de 10 años atrás para saber como evolucionó el precio por la noche, un stop no solo controla perdidas, sino que es bastante habitual que el precio evolucione abajo-arriba con un gran movimiento, más en periodos de 14 horas como lo son de 17:35 a 9:00 de la siguiente mañana, por lo que tambien MATA ganancias.

Es por esto que suelo comentar, que si se quiere tener cierta seguridad, al menos se ponga un stop en 250 puntos.

Todos tenemos en mente lo que pasó con el Flash Crash del día 6 de mayo de 2010 donde índice Dow Jones Industrial Average se desplomó cerca de 1000 puntos (9%), eso traducido hoy al cac40 serian algo más de 400 puntos. Pero es que finalmente, esa caida de 2010 en minutos se recuperó.

Asi que al gusto de cada uno, yo tengo la cuenta con un remanente lo suficientemente alto para aguantar un latigazo de ese tipo sin que el broker me cierre la posición. (esta es otra forma de poner stop)

El como gestiono mis operaciones, efectivamente tiene un sistema para que el apalancamiento no me fulmine, voy a entrar en ello en breve, tiene que ver tambien con la reinversión de lo ganado, es decir, una parte la uso para vivir, otra para Montoro y otra la reinvierto y el resultado de esta reinversión es muy interesante.

Gracias por tu interés.

Os pongo algunas estadísticas de la estrategia durante los últimos 10 años, y me voy a abrir algun corto para esta noche.

EDITO: No había visto el fin de mes.
Esta noche no se opera ya que se da señal de operar las estrategias CFD-5 (2 contratos Corto) y CFD-10 (2 contratos Largo)

En tu mensaje anterior comentas los siguientes datos de tu broker:

IG cierre del 29 enero, a las 17:35 : 4411,00
IG apertura del 1 de febrero, a las 08:59:50: 4428,50
Diferencia de puntos: +17,50.

He consultado otras fuentes a las que tengo acceso, y las cifras son muy parecidas (computo precio de apertura de la barra de las 17:35 horas del viernes y precio de apertura de la barra de las 9:00 horas de hoy lunes):
Futuro del CAC en InteractiveBrokers: 4428,00 – 4409,50= +18,50 puntos
Futuro del CAC en Clicktrade (Saxo): 4428,5 - 4409,50= + 19,00 puntos
CFD en XTB (gráfico de Metatrader): 4427,5 – 4409,00= + 18,50 puntos
Donde se aprecia una mayor discrepancia es en el gráfico del CFD de Clicktrade (Saxo), que ofrece los siguientes datos (referencia FRA40.I):
4427,41 – 4413,69= + 13,72 puntos
Desconozco los motivos por los que la cotización de este CFD se separa tanto de los restantes precios, que son bastante homogéneos.
A propósito del stoploss, comentas que un SL de 250 puntos no afecta a la rentabilidad. ¿No podríamos afinar un poco más? Lo que pregunto es si realmente esta cantidad representa el valor mínimo posible para no perjudicar la rentabilidad. En cualquier caso, también sería interesante, si fuera posible calcularlo, determinar el SL óptimo para obtener el MAR más bajo, entendiendo como MAR el cociente que resulta de dividir el CAGR entre el máximo DD para un periodo determinado (MAR= CAGR/MDD). Si mejora el MAR, aunque sea a costa de la pura rentabilidad, podría estar justificado aplicar un SL más ajustado.

Lo que dices, Jacana, de que esta noche no se opera es algo que no me encaja con los criterios de entrada de las distintas estrategias, al menos según la idea que me he formado leyendo el hilo. Me explico:
-) Dices que no se opera porque da señal de operar las estrategias CFD-5 (2 contratos Corto) y CFD-10 (2 contratos Largo). Pues bien, si no estoy equivocado, en tus explicaciones previas no habías enunciado esta incompatibilidad. Que yo recuerde, solo habías hablado de la anulación mutua entre las estrategias CFD-5 y CFD-7. Cierto es que si la CFD-10 se activa, ello supone también que esté activada la CFD-7, pero esto nos lleva a la siguiente consideración en la que trataré de demostrar que ni la CFD-10 ni la CFD-7 están activadas para esta noche.
-) No entiendo el motivo por el que te da señal de compra en la estrategia CFD-10, ya que para esta noche, que es la del martes (la noche precede al día), no debería dar señal de compra, ya que el martes del mes de febrero no es día verde (los días verdes de febrero son: lunes, miércoles y viernes). Según tengo entendido, la estrategia CFD-10 solo se activa cuando se activa la CFD-7 (además de otros requisitos), y no es el caso para esta noche, ya que un martes del mes de febrero no es día verde.
-) En suma, y según mis cálculos, esta tarde correspondía abrir 4 cortos, 2 por CFD-5 y 2 por CFD-8.
Pido perdón anticipado por mi atrevimiento y por los posibles errores que haya podido cometer. De lo que se trata es de ir aclarando conceptos, y para eso contamos con tu inestimable ayuda. Veo que va a ser divertido hacer entre todos el seguimiento de la operativa, que se las trae.

jossssssssssssssssss

A ver, Ulpiano, al final serás tu quien explique la estrategia mejor que yo.

Efectivamente esta noche se entraba con 4 cortos, 2 por CFD-5 y 2 por CFD-8. Pero ha sido por culpa tuya que no lohice !!!!!!!!!!!!!!

Ja ja ja lol... es broma, te explico el error, iba a abrirlos pero al ver que J2EE no lo marcaba asumí que se habían anulado mutuamente la 5 y la 10, no se si ha sido este fin de semana o el viernes, pero hice modificaciones en la aplicación para un tema que me comentaste, que en la tabla de resultado diaria no se deslizaran 1 dia algunos resultados, y efectivamente, no es que ya no deslicen, sino que algunos los he bloqueado y ya ni dan señal de entrada, disculpa pero es un error mio de mantenimiento del Software.

Solucionado, pero como el precio no vuelva al del cierre, ya no los abro, en cualquier caso, computaré el resultado como si los hubiese abierto sin problemas. Ahora si cac40 vuelve a marcar 4391,8 volveré a abrirlos.

Sobre el stoploss te contesto en breve, que ando liada con el EUR/USD just now.