Estrategias de trading sobre el CAC40

Con este fin de semana, ya para el lunes habré podido explicar todas las estrategias y entraré un poco al detalle de los resultados estadísticos de la estrategia global.

Muchas gracias, Jacana, por tu respuesta a consultas anteriores, y mi felicitación por tus magníficos resultados en este mes. Vuelvo a la carga con nuevas preguntas:
1) Tengo un par de dudas sobre la estrategia CFD-7: Si no te he entendido mal, el largo se abre simplemente por el hecho de que nos encontremos en el día verde de la tabla de decisión. Entiendo que no se aplica ninguna otra condición en cuanto al precio (es decir, no se precisa que el precio sea tal o cual ni que se haya movido tanto o cuanto).

Supuesto que así sea, entiendo también que, dado que en enero los días verdes son X, J y V, el largo se abre siempre en la tarde del día anterior, esto es, al cierre de los días M, X y J. Es importante aclarar esto, ya que la otra opción sería abrir en la tarde del mismo día. Si esta última fuera la interpretación correcta, entonces, siendo los días verdes X, J y V, tendríamos que abrir los largos a las 17:35 horas de esos mismos días, X, J y V, con lo cual la posición del viernes se mantendría hasta la mañana del lunes.
En tu explicación solamente se indica que “ da señal de entrada si coincide que el día de la semana/mes del año es uno de los pintados en verde de la tabla de decisión que adjunto”, pero no se puntualiza si la apertura de la posición se realiza el día antes o el mismo día. Centrándonos en el viernes, que es uno de los días verdes para enero, lo que trato de aclarar es si el largo del viernes se abre al cierre del jueves (para cerrarlo a las 9:00 horas del viernes) o si se abre al cierre del viernes (para cerrarlo a las 9:00 horas del lunes siguiente).
Al ver tu última tabla de resultados, publicada a las 10:23 de hoy viernes, veo que los resultados de esta estrategia CFD-7 de la última noche (la noche del jueves al viernes) los has computado respecto del día 28 de enero (ayer jueves), lo que me hace suponer que todavía queda por abrir el largo del viernes, que efectivamente abría que cerrar a las 9:00 del próximo lunes. Si no fuera así, lo lógico es que hubieras computado las ganancias de esta noche para el día 29 de enero, y no para el 28 de enero. En fin, espero tu aclaración.

2) De tus últimos mensajes se desprende que aunque varias estrategias den señal de entrada con similares largos, como sucedió la pasada noche con las estrategias CFD-4 y CFD-7, lo correcto es abrir todos los largos que procedan de acuerdo con las distintas estrategias, sin que esa coincidencia constituya ningún obstáculo ni tampoco el aumento resultante en la exposición.

3) No me queda claro el motivo por el cual las ganancias de esta noche generadas por la estrategia CFD-10 las has computado en la última tabla respecto del día 29 de enero, al contrario de lo que has hecho con las estrategias CFD-4 y CFD-7, que has reflejado como ganancias del día 28 (pese a que en el mensaje #30 te refieres a todas ellas como ganancias de la misma noche). Bien es verdad que todavía no has explicado la estrategia CFD-10, por lo que no tengo las claves necesarias para formar juicio.

4) Para saber cual ha sido el precio a las 17:35:00, lo que yo hago es mirar la vela de 5 minutos que comienza a esa hora y me fijo en el valor de apertura de la vela (“open”). ¿Te parece correcto hacerlo así?
Gracias por tu paciencia.

Te contesto

1) CFD-7: Para esta estrategia solo hay 2 condiciones, una 1ª que lo indique la tabla de decisión en verde (sin más complicaciones), y una 2ª que no he contado aun, pero te la adelanto y entenderás que aun no la expusiera.
CFD-5 (que la explicaré hoy) da entrada por la noche de un corto, y puede coincidir con señal de entrada de CFD-7 largo… en este caso, es decir, si CFD-5 da señal, se anula la señal de CFD-7, por lo que CFD-7 se activa si tabla de decisión y NO CFD-5.
CFD-5 tiene más peso que CFD-7

Interpretación de noche y día: Este tema es sencillo, la noche de hoy viernes se inició ayer a las 17:35 horas y terminó esta mañana a las 9:00 horas, es decir, la noche siempre va antes que el día. Por lo que esta noche ya corresponderá a la noche del lunes (por ser fin de semana) La noche del lunes 1 de Febrero empezará esta tarde a las 17:35 horas.
Comentario: esto penaliza la comisión de las noches del lunes, que se pagan 3 días, no solo 1 día como en el resto de entradas.

Volcado de datos sobre la tabla: No se te escapa una, efectivamente hay estrategias que las computo en la tabla 1 día antes, está por arreglar, lo que pasa es que diariamente la aplicación de alarmas y seguimiento que tengo (J2EE) la alimento con una hoja excel de IG con resultados y genera la tabla en Excel que pongo aquí. Es un error que tengo que solucionar, ya sabes que las aplicaciones informáticas nunca funcionan 100% lol

Enero está cerrado

2) Efectivamente, cada estrategia es independiente, es por eso que alguna puede fallar, como pasa, pero se soluciona con el resto, ya sabes, la unión hace la fuerza.

3) El deslizamiento del computo de los resultados ya te lo he comentado arriba, tengo que afinarlo, pero es que me falta tiempo… en breve

4) Para saber cual ha sido el precio a las 17:35:00, yo trabajo con el gráfico de 1 segundo, siempre me muevo con gráficos de 1 segundo, solo cuando entro a mirar como evoluciona suelo poner gráfico 1 minuto para evitar tanto diente de sierra milimétrico. Son manías, pero busco exactitud.

Gracias por tu interés, ya sabes, se admiten sugerencias.

Estrategia CFD-5 Se opera con 2 contratos Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 17:35 horas. Da señal de entrada si se han producido dos NOCHES positivas seguidas, se entrará la tercera noche operando con un corto. Otras condiciones para que la señal sea válida es que no sea JUEVES y que la estrategia CFD-7 no se haya activado. (Aquí me contradigo de lo dicho hace algún comentario, las estrategias CFD-5 y CFD-7 se anulan mutuamente y no se opera, ninguna tiene más peso que la otra) (No tengo todo en la cabeza y al entrar al código fuente de la aplicación J2EE veo que se anulan mutuamente) Se abre CORTO a las 17:35 horas. Se cierra el contrato a las 8:59:50 horas del día siguiente Adjunto tabla de resultado:

Estrategia CFD-6 Se opera con 4 contratos (Aquí vamos a por todas lol) Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 17:35 horas. Da señal de entrada si se han producido tres NOCHES negativas seguidas, se entrará operando con un corto por el día. Se abre CORTO a las 08:59:50 horas. (Evitando deslizamientos y cancelaciones del bróker) Se cierra el contrato a las 17:35:00 horas del día siguiente. Como siempre que no anuncio stop es porque no uso, pero de poner que no sea menor a 250 puntos. Adjunto tabla de resultado:

Estrategia CFD-10 (Me salto la 8 y 9 para el final) Esta es otra conocida estrategia en la web, al menos la idea, solo que adaptada a una noche de luna negra, lol. Se opera con 2 contratos Condiciones para que dé señal de operación: 1 - Solo se entra por la noche, pero esta vez se va a operar varias noches seguidas. El periodo de noches seguidas que se opera lo marca el siguiente intervalo: Después del primer DIA negativo posterior al día 23 hasta después del primer día positivo del nuevo mes 2 – La segunda condición es que debe estar activada la estrategia CFD-7, por lo que si la condición 1 marca un periodo de 5 días, de los cuales solo se activa 3 días CFD-7, solo se opera esos 3 días. Stop: 10 días sin cerrar Definición de NOCHE: Diferencia del precio entre la apertura del cac40 a las 9:00 horas y el cierre anterior a las 17:35 horas. Definición de DIA en este caso: La diferencia entre el cierre normal a las 17:35 horas y el mismo cierre del día anterior. (Vamos, lo normal pero con 5 minutos de subasta) Ejemplo real de diciembre que fué fallido.

Haciendo caso a Ulpiano, he añadido una columna con el nominal de 11 contratos (máximo que se llegó a apostar el 28 de enero) usando el precio del cac40 a 1 de enero de 2016 (50.347 €), es decir, que capital hubiese hecho falta para generar una plusvalía/minusvalia equivalente sin el uso de derivados apalancados. En dicha columna reflejo el porcentaje resultado del día sobre ese nominal y la suma total.

Pero que quede claro que la cuenta a día de hoy tiene 10.000 + 10.734 = 20.734 € (realmente tiene menos, pero ya es un tema mio con Montoro) Y que las garantías necesarias para operar con 11 contratos evolucionen desde los 503 € A dormir

Gracias, Jacana, por tus respuestas a mis preguntas, que han aclarado mis dudas. Estoy impaciente por tener acceso a la totalidad de las estrategias –ya queda poco, que eres una maquina-, pues tengo intención de comenzar a replicar tu cartera tan pronto como sea posible para comprobar si consigo emular tus resultados estratosféricos. Con aproximarme un poco a ellos me daría ya por muy satisfecho. Inicialmente operaré las estrategias CFD con una cuenta Demo de GPM. En cualquier caso, tengo mucho trabajo por delante hasta digerir bien todos los materiales que ya has puesto generosamente a disposición del foro.
Al enterarme de que tú operas con IG, me he acordado de cierta estrategia ideada por un famoso trader, conocido como AKER, que hace años fue expuesta en el foro de Diasdebolsa, y que es una estrategia que está concebida para sacarle partido a la operativa “fuera de horas” que ofrece dicho bróker. Como verás, se trata de una estrategia nocturna, que es lo que a ti más te gusta, y con razón. Por desgracia, ese foro está caído desde ayer, pero o bien puedes esperar a que vuelva a estar en servicio o bien, desde Google, puedes acceder a la versión en caché. Para hacer esto último, basta con que introduzcas en el buscador de Google las siguientes palabras: “estrategia sencillita para el Ibex”. El buscador te ofrecerá varias entradas de la web “diasdebolsa” con esta referencia. Al pinchar en la primera de ellas, te aparecerá un aviso de “web no disponible”. Pinchas en “detalles” y, al hacerlo, te ofrecerá la posibilidad de acceder a la versión en “caché”, que te reconduce a la primera página de dicho hilo, en la que se expone la estrategia en sus puntos esenciales, aunque el hilo completo es bastante extenso.
Yo nunca me he aprovechado de esta estrategia de Aker, ya que no tengo cuenta con IG ni posibilidad de operativa “fuera de horas” con derivados del Ibex, pero tú quizá le puedas sacar algún partido o incluso adaptarla a tu querido CAC –ya nos contarás si sacas algo en limpio de todo ello-.
Gracias y buen fin de semana.

Good morning no conocia la estrategia de AKER que comentas, le daremos un vistazo, seguramente mis ex-compis la conozcan, les preguntaré también. ¿resultados estratosfericos? que no, cuidado Te voy a poner tres gráficas de los peores momentos de esta estrategia: 1.- máximo drawdown que se produjo en real el año pasado y que me dio que pensar seriamente 2.- otras 2 de las 3 peores caidas de la estrategia en back-test, coincidentes en 2008 3.- y la tercera caida del periodo de 10 años, esta no siendo la mayor, si fué la que más tiempo costó recuperar. Asi que cuidado, los drawdown no tienen origen en la probabilidad, para mi son inesperados y nunca se sabe si el que va a venir será el más terrible. Es como los tsunamis en mi pais, nunca se sabe que barbaridad nos espera.

He respetado la escala para que sean comparables ;)) EDITO Añado la gráfica de los 10 años (a una escala que entre verticalmente, lol):

Estrategia CFD-9 Esta se explica en 2 líneas, es una estrategia correctiva sobre posibles fallos de otras 2 estrategias. Se opera con 2 contratos Condiciones para que dé señal de operación: Que se hayan activado las 2 estrategias CFD-4 y CFD-7 Se opera a semejanza de CFD-4 y CFD-7, largo por la noche Stop: Ninguno o 255 puntos. Chascarrillo: Buscando miedo en el RAE:

Aunque a veces un STOP viene de miedo Adjunto tabla de resultado:

Errata esas 2 cifras de 30 € se han colado, sobran, me he dado cuenta al poner la estrategia 9

Estrategia CFD-8 Esta es otra estrategia correctiva, proyectada desde la CFD-5. A semejanza de la CFD-5, se entra CORTO por la noche bajo las mismas condiciones, digamos que es idéntica. ¿pero cual es la diferencia? Se aplica una ‘martingala’ PARCIAL, aunque CFD-5 obviamente da un resultado diario, a cierre de mes se verifica el cierre de mes (total del mes), si hubiese sido negativo en ese caso todos los días del mes que viene se apuesta el doble (4 contratos), si el segundo mes continua negativo, el tercer mes se apuesta el triple (6 contratos). Pero hasta ahí, un cuarto mes negativo se vuelve a invertir lo normal (2 contratos) Stop: Ninguno o 255 puntos. Adjunto tabla de resultado:

Con esto ya he terminado por fin, quedan las 11 partes de la estrategia que uso explicadas. Ya la próxima semana entraré a menudear con mediciones sobre la estrategia, f-óptima, espectativas, retorno, riesgo... esas cosillas sin importancia, gestión, reinversión, y alguna otra estrategia que llevo por libre. lol. Cierro con el resultado de todas las partes de la estrategia en 1 tabla:

ANIMAROS A ESCRIBIR Y PREGUNTAR Y APORTAR, sin miedo, yo soy la que menos sabe de bolsa en Rankia.

Estoy preparando un prontuario que proporcione una visión resumida y de conjunto de las 10 estrategias con CFD o futuros. Este prontuario incluye una mención abreviada de las condiciones de entrada, de los horarios de entradas y salidas, del sentido de la posición (corto o largo) y del número de contratos.
Mientras estaba trabajando en el prontuario, me han surgido dos dudas en relación con la estrategia CFD-6:
- Dices en tu presentación que esta estrategia funciona así: “Da señal de entrada si se han producido tres NOCHES negativas seguidas, se entrará operando con un corto por el día”. Me gustaría que me confirmes si es correcto lo de abrir corto, ya que me cabe la duda de si esta estrategia es de seguimiento de tendencia, en cuyo caso sí tendría sentido lo de abrir cortos durante el día, o si persigue la reversión a la media, en cuyo caso podría tener más sentido abrir largos (como sucede, por ejemplo, en la estrategia CFD-4, aunque ésta es de noche, no de día).
- La otra duda hace referencia al día en que se cierra esta estrategia CFD-6. Dices en tu exposición lo siguiente:
Se abre CORTO a las 08:59:50 horas. (Evitando deslizamientos y cancelaciones del bróker)
Se cierra el contrato a las 17:35:00 horas del día siguiente.

Supongo que, en realidad, has querido decir que se cierra el contrato a las 17:35:00 horas del mismo día de la apertura de la posición, no del día siguiente. Es decir, que si se abre la posición al iniciarse la sesión del día X, se cierra por la tarde de ese mismo día. ¿Podrías aclararlo, por favor? Me extraña que la posición se mantenga dos días abierta.

Tres noches seguidas no significa que la tendencia a corto sea negativa, se abre corto porque el estudio histórico tiene un más que alto ratio de probabilidad. Te podría decir que varias noches en rojo generan que el mercado reaccione en verde por el día, y que despues de varios verdes suele darse la vuelta, pero mi consejo es que ignores la lógica, yo me centro en las cifras, es una regla de oro. Esta estrategia es la más potente para mi gusto, por eso la tengo a 4 contratos. Ejemplo real de CFD-6, se disparó este jueves pasado:

Y si te confirmo, se abre y cierra en el día, es que tanto escribir lo que pasa por mi cabeza a veces te hace no explicarte bien, disculpas. Edited: CFD-6 estaba mucho más optimizada, llegando a dar unos resultados un 25% mejores... pero la optimización se basaba en un estudio del VIX del sp500 y su futuro, y preferí trabajar con sesgo CERO. Es de las estrategias que menos entradas da, ya verás cuando entremos al detalle, te pongo tabla de número de entradas que ha dado