En el tiempo que me he ausentado he escrito un programa dos veces, porque olvidé guardarlo la primera, he limpiado una chapuza de mi gato, he respondido a un forero. Aquí tienes el gráfico del cierre diario del bono a 12 meses (Investing) desde el 22 de mayo:
- mínimo en negro,
- máximo en rojo,
- cierre diario en verde lima.
Le he preguntado a Numpy por el mínimo y el máximo del mes de agosto y me ha dicho esto:
- Máximo de agosto: 3.625
- Máximo de agosto: 3.779
**********************************
- Lo marcamos ayer, el mínimo de agosto.
- El 24 de agosto marcamos 3,626, una centésima más, pero cerró mejor, en positivo.
- El 30 de agosto marcamos el máximo del mes, 3.779. Eso sí, cerramos por debajo.
- El día 30 de agosto marcamos máximo, el 1 de septiembre mínimos. ¿?
El código para hacer eso es muy simple, de principiante. Nada más.
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
df=pd.read_csv('BONO.csv')
fecha=df['FECHA']
ult=df['ÚLTIMO']
maxi=df['MÁXIMO']
mini=df['MÍNIMO']
y=fecha[269:fecha.size:1]
pos=np.arange(269, fecha.size, 1)
plt.xticks(pos, y)
plt.xticks(fontsize=6, rotation=90, fontweight='bold')
plt.title("BONO ESPAÑOL 12 MESES, SECUNDARIO, CIERRE, MÁXIMO, MÍNIMO DESDE 22 MAYO DE 2023.\n", fontsize=16, fontweight="bold")
plt.plot(ult[270:], color="lime", linewidth=3.4)
plt.plot(maxi[270:], color="red", linewidth=3.4)
plt.plot(mini[270:], color="black", linewidth=3.4)
plt.grid()
plt.legend(["Cierres del bono a 12 meses en el secundario", "Máximos diarios del bono a 12 meses en el secundario", "Mínimos diarios del bono a 12 meses en el secundario"], fontsize=14)
plt.show()
print("Máximo de agosto: ")
print(np.min(mini[319:]))
print("Máximo de agosto: ")
print(np.max(maxi[319:]))
..... estaba corrigiendo el dato del penúltimo día. Cuando los escribes nada más cerrar la sesión tienes que comprobarlos al día siguiente. Investing me da muchos problemas.
Bueno, como verás, la cosa es muy simple, breve y reutilizable, lo peor es encontrar una fuente de datos fiable. El Banco de España lo es.
Volviendo a la subasta del día 5 de septiembre, en otro post calculé que la media de variación (arriba o abajo) del rendimiento del bono a 12 meses cada 3 días desde mayo rondaba 0.0839 (de media ponderada). Si el jueves cerró a 3,682 y se produjese una variación negativa de esa diferencia, tendríamos, 3 días después, 3,5981, sobre 3,60 y si la variación se produjese al alza, tendríamos 3,7659, 3,77.
También saqué la media ponderada de todos los días de bajada desde mayo:
Desde el /03/05/2023: media ponderada de las caídas de rentabilidad cada tres días del bono español a 1 año en el mercado secundario :
-0.06796093750000001
Si bajase desde el cierre del jueves en 3,682 esa cantidad tendríamos 3,614039062, en el peor caso.
Llevamos 3 días de caídas y hemos cerrado en 3,65, en teoría podríamos supera o igualar sin problemas el 3,66 de la última subasta. Si el euríbor vuelve a 4,07, la media de agosto, quedaría en 4,07*0,90=3,663.
Si al menos vuelve a tantear los valores de la subasta pasada (3,66) y los confirma, sería una pequeña victoria, un posible indicio de que está en compás de espera de la próxima subida de tipos, ¿en octubre?
Bueno, no sigo. A ver si puedo pasar por aquí la tabla de datos que uso, espero que no me haya hecho Investing más faenas. A todos muy buen fin de semana.
Y gracias por no salir corriendo ...... :-)
