#2657
Re: Tablas de Valoraciones
SCYR es un chicharro.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2658
Re: Tablas de Valoraciones
2016-02-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2016-02-09 CRP.PA = 141,37 75 1,7% 142,66 vta 2016-02-09 MAA.PA = 141,08 143 2,7% vender 2016-02-09 ^IBEX = 7928 190 15,7% comprar 2016-02-09 IBE.MC = 6,08 16 11,9% 2016-02-09 REE.MC = 71,78 9 13,0% 2016-02-09 TEF.MC = 8,66 197 19,6% comprar 2016-02-09 ENG.MC = 25,65 13 13,2% 2016-02-09 BBVA.MC = 5,31 245 20,9% comprar 2016-02-09 AMS.MC = 33,15 73 16,0% 32,11 cpa 2016-02-09 FER.MC = 17,79 77 14,9% 17,33 cpa 2016-02-09 ELE.mc = 16,18 130 14,7% comprar 2016-02-09 ITX.MC = 27,38 52 19,4% 25,73 cpa 2016-02-09 SAN.mc = 3,38 256 24,8% comprar 2016-02-09 GAS.mc = 15,56 168 16,6% comprar 2016-02-09 ABE.MC = 12,63 123 16,6% comprar 2016-02-09 GRF.MC = 18,27 41 17,4% 17,02 cpa 2016-02-09 AENA.MC = 95,63 33 18,0% 88,09 cpa 2016-02-09 CLNX.mc = 13,83 113 17,4% comprar 2016-02-09 EBRO.MC = 16,93 3 13,0% 2016-02-09 VIS.MC = 53,60 12 14,9% 2016-02-09 MRL.MC = 9,25 136 18,5% comprar 2016-02-09 MAP.MC = 1,80 249 19,9% comprar 2016-02-09 CABK.mc = 2,45 241 23,7% comprar 2016-02-09 BKT.mc = 5,84 81 19,8% 5,70 cpa 2016-02-09 ACS.mc = 20,00 220 21,5% comprar 2016-02-09 TL5.MC = 8,40 157 19,5% comprar 2016-02-09 ANA.mc = 62,22 83 18,9% 60,83 cpa 2016-02-09 REP.MC = 8,63 190 28,5% comprar 2016-02-09 DIA.mc = 4,87 122 22,2% comprar 2016-02-09 BKIA.mc = 0,78 238 24,0% comprar 2016-02-09 MEL.MC = 8,58 208 18,9% comprar 2016-02-09 LOG.MC = 17,62 0 15,3% 2016-02-09 TRE.mc = 27,46 225 21,5% comprar 2016-02-09 POP.mc = 2,07 285 27,4% comprar 2016-02-09 BME.MC = 25,36 182 19,6% comprar 2016-02-09 IAG.mc = 6,16 131 26,1% comprar 2016-02-09 COL.mc = 0,54 120 20,1% comprar 2016-02-09 HIS.mc = 10,78 124 17,7% comprar 2016-02-09 GCO.mc = 23,88 118 16,8% comprar 2016-02-09 ZOT.MC = 8,58 137 19,8% comprar 2016-02-09 IDR.MC = 8,02 124 23,6% comprar 2016-02-09 ALM.MC = 16,31 17 19,8% 2016-02-09 GAM.mc = 16,54 34 28,2% 2016-02-09 PSG.MC = 4,23 35 19,2% 3,89 cpa 2016-02-09 NHH.mc = 3,28 239 24,7% comprar 2016-02-09 AXIA.mc = 10,95 58 18,8% 10,38 cpa 2016-02-09 ACX.MC = 8,45 111 29,2% comprar 2016-02-09 ALB.mc = 33,30 152 18,0% comprar 2016-02-09 CIE.MC = 12,40 56 20,8% 11,69 cpa 2016-02-09 CAF.MC = 226,20 124 20,9% comprar 2016-02-09 FCC.mc = 6,73 83 30,6% 6,54 cpa 2016-02-09 vid.MC = 43,15 3 17,3% 2016-02-09 scyr.mc = 1,34 276 33,1% comprar 2016-02-09 rovi.mc = 13,32 3 17,5% 2016-02-09 ohl.mc = 4,56 300 37,0% comprar 2016-02-09 tlgo.mc = 4,48 146 30,2% comprar 2016-02-09 mts.mc = 2,89 245 41,4% comprar 2016-02-09 MERCADO = 110 14,4% CPA______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 1% las condiciones.optimas de COMPRA. 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 17.8% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 192568 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 182681
Liquidez = 9887 [incluye Dividendos=901]
RENTABILIDAD(Reta) = -27087 =-12,3% a 2016-02-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,6%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 24689 =11,2%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 6,08 = 10068 - REE.MC = 134 x 71,78 = 9619 - TEF.MC = 1054 x 8,66 = 9128 256 x 8,16 = 2089 = cpa AMS.MC = 232 x 33,15 = 7691 60 x 31,36 = 1882 = cpa FER.MC = 522 x 17,79 = 9286 - ITX.MC = 310 x 27,38 = 8488 - SAN.mc = 3076 x 3,38 = 10397 - GAS.mc = 631 x 15,56 = 9818 - ABE.MC = 664 x 12,63 = 8386 - GRF.MC = 388 x 18,27 = 7089 - EBRO.MC = 445 x 16,93 = 7534 - VIS.MC = 143 x 53,60 = 7665 - MAP.MC = 5463 x 1,80 = 9833 - ACS.mc = 473 x 20,00 = 9460 - REP.MC = 1219 x 8,63 = 10520 - DIA.mc = 1810 x 4,87 = 8815 - TRE.mc = 293 x 27,46 = 8046 70 x 25,64 = 1795 = cpa BME.MC = 266 x 25,36 = 6746 69 x 25,06 = 1729 = cpa ZOT.MC = 770 x 8,58 = 6607 - IDR.MC = 1015 x 8,02 = 8140 - ACX.MC = 1106 x 8,45 = 9346 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2659
Re: Tablas de Valoraciones
Estoy de acuerdo Javi01, momentos como los actuales normalmente son las mejores ocasiones de Compra. Cuesta elegir que pescado pillar. Cuesta contenerse y no meter hasta la última peseta, pero es preciso mantener la calma y no gastarlo todo porque puede seguir cayendo más, incluso quedarse abajo bastante tiempo.
Cuando hay miedo lo mejor es ser codicioso y cuando detectamos codicia es preciso ser cauteloso. En Bolsa siempre me ha funcionado actuar al revés que la mayoría sobretodo porque no se de Bolsa ni de Análisis Fundamental y confío en la calidad de blue chips y nunca chicharros y sobretodo Largo Plazo
El panorama internacional quizá siempre estuvo revuelto pero personalmente lo veo demasiado revuelto, y el nacional lo mismo.
Tampoco conviene gastar toda la liquidez, siempre es preciso tener un colchón de efectivo porque puede venir otro crack y otra estupenda y mucho mejor ocasión de compra y lo que es peor, lo que hoy parece muy barato mañana podría parecer muy caro y mantenerse en esa percepción más tiempo que paciencia tenga alguno.... o todo lo contrario, sin saber porqué se pone todo a subir hasta los 14.000 del ibex (con recortes intermedios claro)
La crisis actual me parece diferente a las que había visto antes, es mucho peor, parece una Depresión del Sistema, pero también puede ser que antes era joven y no me fijaba en ciertas cosas, además tampoco la vida de un humano abarca, de existir, grandes ciclos seculares (reputados economistas los han estudiado y estudian según creo)
Personalmente dudo de la total aleatoriedad de Mr.Market, tiendo a pensar en una cierta ciclicidad, pero saber, no se y quizá por eso me lo cuestiono todo.
Aunque sigo pensando que, obviamente no es correcto ni realista comparar neto con bruto, no tener en cuenta comisiones, gastos, etc., y lo recalco porque me parece importante que tus seguidores lo tengan muy claro
una vez más y como siempre Muchas Gracias por compartir tus tablas y tu C.O. porque además de útiles ayudan a calmar la ansiedad y el estrés
Un saludo cordial
#2660
Re: Tablas de Valoraciones
Efectivamente, en momentos actuales es cuando más hay que comprar, y en consecuencia cuando se pone más de manifiesto la gran importancia de la GESTIÓN de CARTERA.
También es cuando se pone más de manifiesto la ALEATORIEDAD del Mercado (salvo "mamoneo", claro).
Todas las crisis parecen no acabar nunca, e incluso ser "únicas" y "especiales". Pero de alguna manera son "todas iguales", puesto comparten la característica más importante de todas ellas,... una FLUCTUACIÓN ALEATORIA más violenta de lo normal, que estadísticamente (tarde o temprano) SIEMPRE se tiene que producir (idem. con las euforias).
Personalmente, pienso que el gran problema (directamente relacionado con la economía), a escala planetaria, y quizás también novedoso en cierta medida, es el de la DEUDA. Nada me produce miedo, y mucho menos pánico en la Bolsa; pero si algo me produce cierta preocupación es precisamente este asunto de la Deuda [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1980986-duda-deuda ].
Gracias por tu seguimiento y comentarios. Saludos cordiales.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2661
Re: Tablas de Valoraciones
2016-02-11
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2016-02-11 CRP.PA = 141,53 78 1,7% 142,68 vta 2016-02-11 MAA.PA = 141,65 151 2,7% vender 2016-02-11 ^IBEX = 7746 199 16,1% comprar 2016-02-11 IBE.MC = 5,93 7 12,1% 2016-02-11 REE.MC = 70,04 1 13,0% 2016-02-11 ENG.MC = 25,02 4 13,2% 2016-02-11 TEF.MC = 8,48 229 20,3% comprar 2016-02-11 AMS.MC = 33,33 76 16,3% 32,53 cpa 2016-02-11 ITX.MC = 26,76 78 19,9% 26,09 cpa 2016-02-11 BBVA.MC = 5,24 271 22,2% comprar 2016-02-11 FER.MC = 17,30 114 15,3% comprar 2016-02-11 ELE.mc = 15,74 170 14,9% comprar 2016-02-11 ABE.MC = 12,44 148 16,8% comprar 2016-02-11 GAS.mc = 15,14 208 16,7% comprar 2016-02-11 AENA.MC = 94,07 52 18,4% 89,27 cpa 2016-02-11 GRF.MC = 18,03 59 17,5% 17,25 cpa 2016-02-11 SAN.mc = 3,31 287 26,0% comprar 2016-02-11 CLNX.mc = 13,56 143 17,5% comprar 2016-02-11 VIS.MC = 52,10 3 15,0% 2016-02-11 EBRO.MC = 16,99 4 12,9% 2016-02-11 MRL.MC = 8,98 173 19,2% comprar 2016-02-11 BKT.mc = 5,71 107 20,3% comprar 2016-02-11 MAP.MC = 1,68 319 20,5% comprar 2016-02-11 ANA.mc = 61,99 96 19,4% 61,69 cpa 2016-02-11 CABK.mc = 2,38 276 24,7% comprar 2016-02-11 ACS.mc = 19,31 263 21,9% comprar 2016-02-11 TL5.MC = 8,26 188 19,8% comprar 2016-02-11 DIA.mc = 4,63 170 22,7% comprar 2016-02-11 REP.MC = 8,23 235 28,9% comprar 2016-02-11 MEL.MC = 8,42 242 19,8% comprar 2016-02-11 LOG.MC = 18,49 13 15,9% 2016-02-11 BME.MC = 25,33 204 19,8% comprar 2016-02-11 BKIA.mc = 0,73 300 23,9% comprar 2016-02-11 TRE.mc = 27,36 251 21,6% comprar 2016-02-11 IAG.mc = 6,08 152 27,4% comprar 2016-02-11 POP.mc = 2,06 311 28,5% comprar 2016-02-11 COL.mc = 0,53 150 20,1% comprar 2016-02-11 HIS.mc = 10,72 142 17,8% comprar 2016-02-11 GAM.mc = 15,48 17 28,6% 2016-02-11 IDR.MC = 7,68 167 23,7% comprar 2016-02-11 GCO.mc = 23,28 152 17,4% comprar 2016-02-11 ALM.MC = 16,43 14 19,9% 2016-02-11 ZOT.MC = 8,50 159 20,1% comprar 2016-02-11 PSG.MC = 4,18 50 19,4% 3,95 cpa 2016-02-11 AXIA.mc = 10,95 64 18,8% 10,51 cpa 2016-02-11 ACX.MC = 8,07 151 29,2% comprar 2016-02-11 NHH.mc = 3,28 259 25,8% comprar 2016-02-11 CIE.MC = 12,15 80 21,2% 11,86 cpa 2016-02-11 ALB.mc = 33,00 176 18,1% comprar 2016-02-11 CAF.MC = 244,00 74 21,5% 236,52 cpa 2016-02-11 FCC.mc = 6,55 110 30,4% comprar 2016-02-11 vid.MC = 42,50 5 17,3% 2016-02-11 scyr.mc = 1,29 323 33,0% comprar 2016-02-11 rovi.mc = 12,82 28 17,5% 11,88 cpa 2016-02-11 ohl.mc = 4,35 350 37,0% comprar 2016-02-11 tlgo.mc = 4,38 174 30,3% comprar 2016-02-11 mts.mc = 2,62 300 42,2% comprar 2016-02-11 MERCADO = 120 14,6% CPA______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) 00) MERCADO : este Mercado sobrepasa en un 2% las condiciones.optimas de COMPRA. 00) MERCADO = agitado (su volatilidad es un 19.6% mayor de lo habitual) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 187853 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 179695
Liquidez = 8158 [incluye Dividendos=901]
RENTABILIDAD(Reta) = -31802 =-14,5% a 2016-02-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) =14,0%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 26418 =12,0%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC = 1656 x 5,93 = 9820 - REE.MC = 134 x 70,04 = 9385 - TEF.MC = 1054 x 8,48 = 8938 258 x 8,28 = 2136 = cpa AMS.MC = 232 x 33,33 = 7733 - ITX.MC = 310 x 26,76 = 8296 - FER.MC = 522 x 17,30 = 9031 - ABE.MC = 664 x 12,44 = 8260 160 x 11,72 = 1875 = cpa GAS.mc = 631 x 15,14 = 9553 - GRF.MC = 388 x 18,03 = 6996 - SAN.mc = 3076 x 3,31 = 10182 718 x 3,12 = 2240 = cpa VIS.MC = 143 x 52,10 = 7450 - EBRO.MC = 445 x 16,99 = 7561 - MAP.MC = 5463 x 1,68 = 9178 1131 x 1,64 = 1855 = cpa ACS.mc = 473 x 19,31 = 9134 107 x 17,76 = 1900 = cpa DIA.mc = 1810 x 4,63 = 8380 - REP.MC = 1219 x 8,23 = 10032 - BME.MC = 335 x 25,33 = 8486 - TRE.mc = 293 x 27,36 = 8016 70 x 26,11 = 1828 = cpa IDR.MC = 1015 x 7,68 = 7795 - ZOT.MC = 770 x 8,50 = 6545 - ACX.MC = 1106 x 8,07 = 8925 1106 x 6,93 = 7665 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#2662
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi01, revisa este apunte. Saludos.
ACX.MC = 1106 x 8,07 = 8925 1106 x 6,93 = 7665 = vta
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#2663
Re: Tablas de Valoraciones
[Modo broma ON]
Venta a 6,93 .... y perdiendo pasta... A saber en que estaría pensando el algoritmo... ¿serán los inicios de la I.A.? --> La humanidad corre serio peligro--> Defcon 2!
[Modo broma OFF]
juas juas : )
Saludos
#2664
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi a que valores comprarías ENG, REE o Gas natural esta semana han empezado a bajar lo que en otra semanas no lo han hecho ? Sabes el motivo?