EUR-USD análisis técnico - Divisas

Luego, sobre cómo ver los días que van a ir mal. Como opero índices y divisas, no te sé decir qué puntos de anclaje tienen las acciones, así que voy a suponer. Voy a comentar cómo evito los días que creo que van a ir mal a alto nivel.

El viernes no operé FX en el mercado de Londres porque pensaba que iba a ir lateral y yo opero expansiones, por ejemplo.

He leído en el otro hilo que operas a nivel mensual, poniendo y quitando acciones. Un mes corresponde a. más o menos, un subciclo de tres. Además, hasta el día 10-12, es posible que el mes no haya hecho el máximo o el mínimo. El cierre tiene otro calendario, y es brutal si lo explotas, los últimos días del mes.

Para mí es fundamental mantener todo super simple, tan simple como para que me dieran ganas de darme cabezazos, de haberlo visto antes, por lo tonto. No significa que sea sencilla la comprensión, sino que la aplicación sí lo sea.

Hay varios conceptos, en especial, el funcionamiento los ciclos en mercados

1) Los ciclos humanos como: días, meses, trimestres, sesiones u horas en punto, cierres contables, objetivos anuales, etc...
2) Los ciclos de series temporales (no tienen porqué ser senoidales, ni curvos en general).

Una vez entiendo el ciclo, solo he de subirme al mismo. Eso te puede valer para el value investing.

Imagina que tus ciclos son parecidos a los de un phasor (no tienen porqué y esto no tiene nada, 0% que ver con medias móviles, y menos estacionarias). La palabra "media" me da alergia.

Lo que yo hago es analizar el momento macro (línea negra). Ése es el que me dirige y tiene que ser, por lo menos 30 veces (20 valdría justito) mayor que la siguiente longitud de referencia. Por ejemplo, si analizo día, tendría que refinar, por lo menos y cómo mínimo con 1 hora. No quiere decir que no use 4 horas para ajustar, pero 1 hora es mi entrada mínima. Ahora lo explico.

1) Entonces, si quiero comprar, por ejemplo, determino si el ciclo superior está subiendo. Si está subiendo, en efecto, no si va a subir, tiene que estar en fase alcista. Si no, no compro.

2) Espero a que el subarmónico (o el ciclo menor en general si no es fracción entera) más bajo que use para entrar esté abajo del todo y me dé la primera señal de cambio a régimen alcista.Todo tiene que estar en fase a nivel conceptual; igual uno está cayendo pero ya está en régimen alcista y encima está barato.

Traducido al cristiano, imagina que solo operaras mercados en tendencia. Pues esperas a que el mes esté subiendo, pero entras cuando la semanal y la diaria empiezan a subir (al menos la diaria).

Muy importante: las trendlines las he dibujado para que se vea la tendencia. Yo no opero trendlines ni ningún otro patrón chartista. Mi estilo no tiene nada que ver con patrones chartistas. Lo digo para que nadie dé por supuesto que yo tengo alguna experiencia operándolos, al ver canales.

En este ejemplo, el ciclo comienza siempre con cuatro swings más altos que el anterior (dos swings high y dos swings low). Es decir, es un patrón, no es un ciclo curvilíneo como el del phasor.

Entonces, mi riesgo es el del ciclo rojo, pero mi beneficio potencial está en la magnitud del ciclo negro. Claro, refinando a 1/60, obtener en un ciclo un beneficio de 1R no es un gran desafío. Yo suelo refinar, normalmente entre 1/1,000 y 1/10,000 y la "media" (¡atchis!) no es aquí el "punto medio". Voy a por pañuelos, que me dio la alergia. Ha habido temporadas que he refinado al ciclo de 5-30 segundos para operaciones de un día. Con ese riesgo. Ahora mismo no lo hago, por ningún motivo en particular.

El target puede ser el 50% el TP1, o el 100% o el 150%, lo que sea que mi estrategia verificada numéricamente, con un backtesting que dé una probabilidad cierta y generalizada, para cualquier activo, con una probabilidad similar a todos y a cualquier activo nuevo o antiguo, marque. 

Y lo anterior es importante para mí. Mi forma de probar es en un activo solo, pero luego tiene que dar un resultado muy similar, casi igual, en el resto de activos de ésa y otras clases que se puedan medir con las métricas de la misma, adaptándolos a las magnitudes propias del activo en cuestión, pero con resultados generales, en términos de precisión, riesgo y beneficio iguales.

La consecuencia inmediata es que tienes más precisión, menos riesgo y puedes tener Rs muy altos (aunque con un 1:2 de promedio o un 1:1 de promedio ya lo petas). Pasar de 1:2 ya implica algo de riesgo, a mí me gusta sacar un buen cacho en 1:2 o por ahí y pasar a breakeven el stop de pérdidas.

Un saludo.

Tengo claro que es imposible encontrar patrones estadísticos significativos en toda la serie de datos.

Mi método se basa en crear modelos que vayan bien ciertos días, y después encontrar datos externos que me permitan saber con probabilidad que modelo puedo utilizar.

Por ejemplo tengo un modelo que funciona bien 2 días a la semana, y los otros pierde mucho dinero... pues tengo que encontrar factores como noticias, volatilidad, semana alcista o bajista que me ayuden a aplicarlo.

Tengo un modelo que con noticias va muy bien.... ahora estoy intentando crear una base de noticias, para ver si puedo anticipar si hay que utilizar el modelo o no.

Saludos.

Yo, para operar noticias en fx, espero a que pase 1 minuto o 2 desde que salga y todo explote  y, si en h4 considero q  el precio ha caído en un área que considere de interés institucional, voy a la contra, hasta el siguiente nivel opuesto. En 5 o 10 minutos operas una expansión diaria entera.

No me importa contarlo xq decirlo es fácil, pero hacerlo casi imposible, jajaja.

He encontrado lo que buscaba:

https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml

Una fuente de noticias en XML

¿Cuáles son las divisas fuertes es decir Cuáles son las normales para hacer trading?

Buenas .el par entra en una pequeña correccion al alza en el temporalidad diaria

Los pares de USD con EUR GBP AUD CAD CHF JPY. Además el NZD con el USD y los Cross entre todos ellos en tercer lugar.

Como hay tanta correlación te vale la pena sacar unos pocos con poca corr.

Además las ternas te permiten siempre pillar la expansión de haberla, como EU, EG, GU.

A mí me gusta operar toda la semana un solo cruce. Normalmente futuros EURUSD. 

Importante, en FX haz cuenta de que no hay oferta, ni demanda, solo una ballena haciendo lo que le da la gana básicamente. No hay sobrecompra, ni sobreventa, solo un dealer haciendo lo que le viene en gana y, si puede, arbitraje, aprovechándose de lo que puede. 

Tienes los regímenes de expansión entre las 8:00-10:00 Londres y las 8:00-11:00 EST (NY) también. Hay más programas, pero estudiando esos dos ya tienes para mucho.

Voy a estar ausente por una temporada porque ahora tengo mucho lío hasta febrero.

Te dejo una entrada típica. Se basa en la ruptura del rango asiático (20:00-0:00 EST), la creación de un movimiento en sentido contrario, durante la apertura de Londres y la ruputra por el otro lado del rango asiático.

La narrativa naïve sería: Los operadores de Londres acuerdan con APAC compra de activos. Empiezan comprando mientras el precio cae y rompe ligeramente el rango asiático. Una vez termina la sesión APAC, los operadores (dealers) de Londres utilizan esas compras para subir artificialmente el precio y vendérselas a los fondos, etc... (manipulación) y, al abrir la sesión, el mercado precipita el precio para colocar las compras que han vendido a los especuladores por debajo de cualquier precio anterior.

El mercado ha vendido desde arriba conforme iban comprándole los grandes especuladores y coloca esas ventas más abajo.

Mi entrada es en el punto más seguro que considero que el mercado no va a traspasar más hacia arriba. Vendo ahí y espero a las rupturas de mínimos. El trade muestra un TP1, o toma de parciales. El SL está por encima del swing anterior, porque si el precio sube más, mi tesis es errónea y el trade se ha de cerrar inmediatamente.

Toda mi operativa gira en torno a lo que creo que van a hacer los dealers para ganar dinero en contra de los especuladores.

Esta narrativa es naïve, para que se entienda el sentido de la venta que hice esta mañana y porqué. Si se estudian las gráficas, se puede ver esta operativa sobre Asia, dia sí, dia también. Antes de tomarlo, he estudiado todo lo que he podido, desde la gráfica mensual hasta 1 minuto, pasando por MN1, W1, D1, H4, H1, M15 y M5 al menos. Y en todas he hecho un análisis en la misma línea. Además, la hora del día, día del mes, mes del año, etc..., para mí es tan importante como cualquier gráfica de precios. Son inseparables y no puedo operar nada si no está en el criterio exacto de  fecha, con un margen de unos pocos minutos, que tenga el tipo de decisión que tenga q tomar.

Coloco la gráfica para que se vea la lógica.

MM sell model -> eso significa distribución, un modelo del creador de mercado para vender.

Ello justificaría, en caso de ofrecerse la oportunidad de vender, el hacerlo. Pero hasta que no abra Nueva York y veamos qué hace, no hay ningún tipo de setup. Esto es solo una planificación por si NY da una venta, que no la ha dado aún en el contexto de la apertura y el rango inicial que creará durante la primera hora de cotización.

+OB (H4) significa un punto de rechazo hacia arriba, dentro de la amplitud de H4. Es decir, no es de magnitud diaria, ni semanal, pero superior a la de una hora. Hay una ruptura de estructura en H1, que si se diera, podrían animarme a vender si el precio vuelve a subir por encima del 50% más tarde. 

Digo podría, yo no tengo setups anticipados, voy operando según el precio va moviéndose.