EUR-USD análisis técnico - Divisas

Posible nivel de inicio de acumulación de preapertura. Son solo piezas del puzzle que deben ir encajando antes de tener la imagen completa. Si no suceden, la imagen varía.

Distribución de activos preliminar a apertura. Posible acumulación sobre zona marcada como OB+. Es demasiado pronto aún. Hay noticias económicas hoy, por cierto.

Dejo las ejecuciones de esta mañana, la primera entrada destacada con un triángulo verde. Entré al ver que el precio no iba a retroceder tanto como podía, a primera hora, compré en el fondo, todo lo más bajo que pude.

Los detalles son demasiado complejos como para comentarlos en un foro. Se pueden resumir en que he estado monitorizando el precio para ver si rompía los máximos o no y, cuando he pensado que no iba a hacerlo, he vendido. Mientras tanto, he estado comprando y vendiendo, desde el impulso inicial, hasta el tope que ha hecho.

Ahora no sé qué va a pasar, pero tengo pensado ver si para la sesión de USA, hay una caída y luego una ruptura final de los máximos de hoy.

Pero no tengo todavía ningún motivo de que vaya a pasar lo que he dibujado. Es solo un plan inicial. Repito, esas líneas rojas dibujadas a mano alzada, son solo una idea preliminar a verificar. No son una predicción. No se puede predecir el futuro, es imposible.

No puedes predecir cuándo será la siguiente ola, pero puedes surfearla una vez llega a ti.

Ahí va, a por los máximos. Una buena entrada ya estaría por lo menos en 1:2 RRR, lo cual es más que suficiente para cualquier trade.

Ejecuciones para que se entienda el estilo.

Un poco más de detalle y la idea detrás:

La idea es comprar abajo y vender arriba, nada más. 

Da igual analizar D1, H1 que m1, es todo lo mismo.

Creo que ya hay suficientes gráficas. Las he publicado antes de que pasara lo que se estimaba para que se pueda evaluar objetivamente que se pueden planificar y ejecutar operaciones, incluso intradía, si se tiene la paciencia y el cuidado suficiente.

Todas las imágenes las publiqué con proyecciones y explicaciones previas a que sucedieran los diferentes eventos. Se puede observar la precisión y la probabilidad asociada a los eventos comentados. Obviamente, siempre está el factor humano, a veces he comentado esa parte también, porque no somos máquinas, ni todo es blanco o negro cuando te sientas delante del ordenador.

Los mercados no son otra cosa que programas de ordenador, con parámetros fijos y complicados algoritmos que no pueden cambiarse o alterarse así como así. Si entendemos el algoritmo, podemos tener una capacidad para comprender o intuir las intenciones de las estructuras que éste crea en el tiempo y en el precio.

Desde el punto de vista Wyckoffiano, solo a modo de esquema y sin ninguna implicación de causa-efecto.Bono a 10 años.

No opero Wyckoff.

Estructura para hoy para el fin de mes.

Alcanzado el target semanal y para fin de mes previsto.

Tanto los índices como el eur-usd están en mínimos. Es más que probable que empiecen hoy a cerrar el mes, con un ataque previo a los mínimos de la sesión APAC y Londres/APAC respectivamente y un retroceso hacia arriba posterior.

Aún no he analizado las gráfcias, aunque EUR-USD m15 tiene signos de un doble suelo durante Asia. En ese sentido, me gustaría analizar posibles compras de EUR-USD si rompe el doble suelo y penetra más abajo, aunque sea un poco. Digo analizar, pues todo depende del contexto. En la gráfica siguiente se ve un posible setup que podría aparecer. NO SÉ SI APARECERÁ, solo me siento y espero a ver que sucede. Y si sucede, entonces ya decido si ejecuto o no. El doble suelo lo he etiquetado como "mínimos casi iguales". Las líneas son esquemáticas y no reflejan tamaños o expansiones en precios específicos, sino comportamiento esquemático del precio en el tiempo.

Parece que empezamos por arriba. Ya veremos, hay noticias a las 8:30 hora de USA, por lo que es posible que se demore la ruptura de mínimos. O no. La cuestión es que, por ahora, de no generarse nueva estructura,  un precio por debajo de esos dos mínimos son el mejor punto de anclaje para comprar que veo. No obstante, miramos, evitamos el sesgo cognitivo no teniendo una convicción alguna de qué va a pasar y nos montamos a la ola que llegue.

Vale, no he escrito nada porque el setup que puse (el fácil) no se dio y el que se dio fue uno complejo que no merece la pena explicar por la cuantía de detalles que me llevaría mucho tiempo de exponer.

Pero, en resumen, consideré que el swing high de M5 iba a aguantar, al menos hasta la ruptura de los máximos. Siempre refino en 1 minuto (o casi siempre), así que ésta fue la entrada.

Como se observa, me anticipé y el precio tardó más de media hora en moverse. En esas circunstancias, no aguanto mis operaciones, sino que salgo lo ante posible.

Así que solo aguanté hasta el primer objetivo y, en el retroceso de las 9:30 Londres, salí, aún siendo probable una expansión hasta pasadas las 10:00 Londres. Si se hubiera movido a la hora que entré, en menos de 10 o 15 minutos, hubiera aguantado hasta la hora de comer el trade haciendo trailing stop.

En intradía es extremadamente importante llevar la cuenta de la hora que es. El riesgo asumido es la mitad del profit esperado mínimo.

Pongo la gráfica para que se vea la idea de apoyarse en swings cuando es posible, pero no me puedo parar a explicar el setup y menos aún a toro pasado.

Y vaya que si había liquidez ahí abajo. Bombeando órdenes a nivel mensual, para crear, tanto la vela semanal, como la mensual.

Estoy haciendo un modelo cuantitativo bastante complejo.

Se basa en Matrices de datos que bajo tick, a tick, bajo unos 200Mb de datos por sesión.

Estoy interesado en saber donde encontrar los eventos que van a crear mucha volatilidad. Mi sistema va día a día, y necesito saber los días que van a haber noticias para ver si puedo explotar esa información.

Este bot ha ganado 550 pis en 90 días, solo opera 2 días a la semana, tengo otro que genera 40 pips pero opera solo un día a la semana...

¿Dé donde se obtiene los días que van a ir mal?

Saludos. 

Yo cogería los datos semanales y clasificaría las semanas por 

a) Alcistas
b) Bajistas

De esos dos grupos extraería dos plantillas básicas:

- El máximo o mínimo es el martes .
- El máximo o mínimo es el miércoles.

Y descartaría el resto.

Luego, usa cadenas de markov para ver si las probabilidades se abosrven por algún estado o por todo el sistema.

Si no, puedes usar clustering jerárquico con algoritmos como el C.5, que es cojonudo para extraer patrones con reglas.

https://rpubs.com/cyobero/C50

Usa como clase 1 alcista y como clase 0 bajista a ver qué tal.

Horas de interes:

Londres: 8:00-8:30, 9:30-10:00 (FX)
NY (EST): FX 8:00-8:30, NQ/DOW/ES 9:00-9:45, 9:45-10:00, 10:00-10:30

Hay más pero puedes jugar con eso. Con ese ejercicio verás cosas e igual encuenras algo, no sé. Recuerda que no son magnitudes normales, sino distribuciones logarítmicas o exponenciales, luego media=cacadelavaca, desviacion estandar = cacadelajirafa.

Voy a probar lo que has dicho. 

La idea es tener una batería de sistemas, autocontenido y que permita ver cuales funcionan y cuales no, 

Pero clasificar entre alcistas y bajistas es muy buena idea.

Saludos.

Yo he hecho pruebas de combinaciones de todas las posibles horas del día y sus rangos durante 20 años en diferentes activos y no encontré causalidad, ni correlación a largo plazo. Tando en días consecutivos, como solo entre días iguales de la semana, etc. Hay tendencias estacionales, pero son aparentemente aleatorias.

Pero sí hay patrones, lo que pasa es que el ruído circundante y el solapamiento de estados entre todas las frecuencias y amplitudes de la señal, te impiden encontrar nada sutil.

Los ciclos de día suelen tener una duración de 20+20+20, con la característica de que los subarmónicos alcistas tienen más velas alcistas que bajistas y su objetivo es el máximo del día anterior (de un día anterior) y los bajistas lo contrario. Además, las velas suelen tener menos del 25% del tamaño del cuerpo... También puedes tirar por ahí, observando si la sesión en FX fue, entre las 8:30 y 10:00 AM (horario de londres) alcista, si existe autocorrelación para la sesión de entre las 8:30 a las 10:00 Horario de NY. Por ejemplo.

Te recomiendo los 3 libros de Marcos López de Prado. Como curiosidad, los de John Ehlers también.

Sí, la clasificación binaria es útil.

Te puedes luego hacer, para temas más complejos, por ejemplo, scatterplots en 3D. Eso te da 3 dimensiones.

Con el color le añades una 4ª dimensión.

Con la forma una 5ª dimensión.

Con el tamaño una 6ª dimensión

Con la textura una 7ª dimensión.

Luego puedes girarlos en ángulos para dar más dimensiones, etc...

Mira, esto es una comparación del valor de la misma variable en tres clústeres diferentes con el algoritmo kmeans:

Esto es un análisis factorial (con rotación no ortogonal para conservar las correlaciones) en ácidos en unos productos, son todo gráficas mías. Fíjate que he usado también la transparencia como dimensión 4ª adicional, aparte del tamaño y el color.

Estas tonterías te muestran visualmente muchas cosas.