El hilo de los spreads de acciones e índices

Muy buen hilo amigo Solrac, hacía falta uno así en el foro...espero sigas aportando nuevos spreads...

Este del sector automoción, lo veo interesante pero a largo plazo sigo pensando que esto ha cambiado y mucho...hoy es VW, mañana parece ser que puede afectar a BMW, pero la cosa no queda ahí, dudo mucho que coches de tan baja calidad utilitaria como Ford o GM, sean ganadores a largo plazo...

PSA, puede ser ganadora a medio plazo, sin duda lo que comentas es muy interesante...no se que opinas de Renault...

Ahora para mí el Spread, más razonable a largo plazo, sería largo Tesla, corto Gasoil hoy como VW, pero en un futuro, la gasolina, y sobre todo marcas que compiten por precio, lo pueden pasar mal...

Otra puede ser largo Toyota y Honda, también Nissan, y corto lo mismo que la anterior...

Tesla a 10 años creo que tiene ganada la guerra del eléctrico, y eso lo veremos cuando saquen el modelo E3...en un futuro no descarto que las marcas premiun, se alíen con Tesla, y compren sus baterías...

En cuanto a las Japonesas, han tomado un camino muy valiente y decisivo, y no descarto un gran futuro para esta alianza:

http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/6870796/07/15/Apuesta-por-el-coche-de-hidrogeno-nace-una-triple-alianza-inedita-para-impulsarlo.html

El caso VW, no es un fallo del motor que se rompa, no es un fallo de frenos, como tuvo Toyota con Prius:

http://www.bbc.com/mundo/economia/2010/02/100204_toyota_vehiculos_prius_frenos_ganancias_prius_jp.shtml

No es otro fallo mecánico que al final les cuesta X a estas compañías, es un "simple" fallo de contaminación...y sin embargo el golpe para toda la industria (y no solo la Alemana) va hacer mucho mayor que todo lo anterior conocido...

Ahora se puede intentar controlar mejor los motores diéseles, y decir que los de gasolina son mejores y menos contaminantes, pero lo cierto es que con toda la tecnología que siga aportando y todos los filtros que pongas, rebajes prestaciones, etc...los combustibles fósiles son muy contaminantes y eso no va ha cambiar en el futuro...lo que si parece que esta cambiando es la percepción del público hacía estos asuntos y los organismos medioambientales...la transición hacía las energías limpias ha comenzado, y solo quien sepa adaptarse a este cambio tendrá futuro...

un s2 compy

Yo también he pensado en Prosegur...era de las compañías Españolas que peor lo pasarían con la caída de Brasil...

Quizás un pata bajista Brasil índice, pata larga México, sigo pensando que ha medio plazo se notará aún más las diferencias...

Otra de futuro spread de países índices, que puede ser interesante, sería pata bajista China, pata larga India...

Y de Tecnología, que no veo mal para más adelante, pata bajista Apple, pata larga Microsoft o Google...

un s2 compy

Algo no cuadra

He encontrado otro enlace interesante que habla del spread Platino - Oro http://www.cmegroup.com/education/featured-reports/is-gold-pricey-relative-to-platinum.html
Cuando habla del platino, comenta que su mayor demanda viene por parte de la industria automovilística, que lo usa como catalizador en los tubos de escape. Viendo la figura 9 y con la que está cayendo con lo de VOW, BMW, y a saber que otras compañías, parece que no es descabellado pensar que empezaron a usar esos softwares maravillosos a finales del 2007.
¿Ayudará la actual crisis del dieselgate a que suba el precio del platino?
He encontrado un vídeo muy molón de como funciona el platino en los tubos de escape, lo pongo ya que creo que el tema está de actualidad.
https://youtu.be/PbiNmhD6vzk

Los resultados electorales en Cataluña han traído el escenario que menos gusta a los negocios: incertidumbre. En los próximos días y semanas estos spreads deberían ser ganadores si no existen otros factores que los distorsionen:

BKT-CABK
BKT-SAB
IBEX35-CABK
CAC40-IBEX35

Ni idea que hará GRF.

Saludos.

Hola,

estoy intentando comprender la operativa con spreads, y me encontre con este hilo, a ver si me podeis echar una con las dudas.

¿Como calculais que un movimiento x en el spread (el precio de la diferencia o el precio del ratio si dividis los productos) es un movimiento x en dinero?. En los spreads intramercado (mismo producto distinto vencimiento es muy facil, coincide con el valor del tick). Pero, ¿y en los spreads intermercado?.

Un saludo,
diego.

Tienes razón respecto a Tesla, pero no la menciono por dos razones. Pirmero porque si la sigo poniendo de ejemplo voy a parecer un pelmazo fanboy de la compañía, je, je. Y segundo porque cotiza en dólares en USA. Claro que, esto no sería inconveniente si se pilla como pata corta una europea ADR que cotiza en NY.

Todavía me acuerdo cuando vimos el patético espectáculo de la prensa americana, a sueldo del lobby fósil, tratando de hundir a Tesla cuando se le incendió un par de coches. Compré Tesla en 150 y 140, bajó casi hasta 120 y... mírala ahora. Tuve que aguantar un vendaval de frases como "el coche eléctrico está acabado", "Tesla es un pufo", "verás cuando el barril baje a 60$," je, je.

El destino no está carente de una gran dosis de ironía... Y ahora, ¿qué sector del automóvil está pendiendo de un hilo?

Un abrazo.

A mí me llama especialmente

GOOG-TWTR

FB-TWTR

El problema es que Twitter ya ha caído tela.

gracias tywin! estudiare lo que ha dicho el compañero geoff y el compañero gredos como me recomienda solrac.

investigando un poco sobre el tema he encontrado algunos libros

http://www.amazon.com/lm/R352GGSHLV0RX1

http://www.amazon.com/Alpha-Trading-Profitable-Strategies-Directional/dp/0470529741

sdss!!

Multiplicando

No seas malo Solrac jejeje...eso es jugar con ventaja....

Yo apostando en contra de la fabrica de "sueños" Apple y tu me sales con la coja de Twitter jeje...

Pues en principio y hace tiempo me hubiera parecido perfecto esos spreads...sin embargo el mercado con TWTR es algo ilógico, y a pesar de haber caído sigue estando muy sobrevalorada en mi opinión...pero esto es tecnología y no descarto que algo tenga para poder justificar esa valoración...en resumen es una compañía que no entiendo y no lo vería claro de fiarme del pajarito...

Un s2 compy

Por animar algo el hilo , mi humilde aportacion como humilde analfabeto

Durante la primera mitad del año en curso , el Spread NIKKEI BUY------USD/JPY SELL ha ido de fabula , la clave los indices incorporan mucha mayor volatilidad y la tendencia del Nikkei alcista impecable , pero en contra de la logica y correlaccion inversa que mantenian el JPY y el NIKKEI , la inseguridad transmitida por la FED a la hora de subir tipos , esta correlaccion se debilito a favor del NIKKEI ya que el JPY no se debilito de forma relevante, para la estrategia perfecto , el Spread se ampliaba, el NIKKEI mantenia su tendencia alcista y el USD/JPY se volvia mas lateral

La pelicula cambio cuando el NIKKEI se contagio de la bolsa China en el mes de Agosto y por consiguiente el SPREAD se aplano , obviamente se cerro la estrategia , por pura logica con maxima diligencia

Finalmente para evaluar los beneficios , es necesaria la conversion del USD Y JPY en EUR

un saludo

¿Me echáis una manita con la duda?.

Saludo.

En mi modesto conocimiento práctico, si el spread es sobre acciones no tienes problema, lo haces por importes y a correr. En índices y futuros, mira el multiplicador del contrato. Haces un cociente.

Yo sólo he hecho spreads con acciones, pero vamos es algo matemático.

Saludos.

PD: ojo a los tipos de cambio

Yo suelo operar con acciones, por lo que la diferencia de la cotización entre dos acciones diferentes (la propia gráfica del spread) te dice cuanto ganas o pierdes por lote. En spreads de commodities realizados con futuros es más complicado, hay que hacer alguna conversión dependiendo del producto.
Yo el Platino-Oro lo opero con cfd's en CMC, y este spread es la resta del precio de una onza de platino menos una onza de oro, lo que suba o baje el gráfico es lo que ganas o pierdes por lote.
No sé si te he ayudado en algo, quizás es mejor si pones algún ejemplo concreto de algún spread en el que tengas dudas.
Saludos.