#196
#197
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#198
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#199
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
He aprovechado el spike de Areva por encima de 4€ (¿Dónde vas, triste de tí?) para ponerla de pata corta en contraposición con el largo a SCTY de la semana pasada.
SCTY-AREVA
- SCTY [+275@18,22$]
- AREVA [-1.225@4,047€]
Es decir, energía solar/ahorro de energía yanqui menos sector nuclear europeo.
Ojo a EDF que sigue en rojo a pesar del rebote del 3,5% del CAC-40 (al que ya no pertenece, por cierto). El par REE-EDF también está evolucionando positivamente desde que lo abrí el 18 de diciembre.
REE-EDF
#200
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
El gap entre Vestas y Gamesa se ha cerrado a la mitad y sigue en ello. VWS sube hoy mientras GAM está plana.
Subo el stop de la posición a +50€, pasando de stop de pérdidas a stop de beneficios (leves, pero beneficios).
De la OPA de Siemens se ha pasado a... una fusión sin OPA. A saber.
#201
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#202
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
El spread entre SCTY y AREVA va razonablemente bien. Como era de esperar, Areva no se va para arriba y no sólo eso, además se ha desfondado un 10%. He visto grandes paquetes tratando de salirse a lo largo de la semana. Aún no han conseguido su objetivo, por lo que preveo que la bajada va a ir a más en el corto plazo.
Solarcity por su parte tiene momentos de euforia que a los pocos días se desinflan, pero parece que tiene un suelo bastante definido en torno al precio de compra. La estoy tradeando razonablemente bien, el último paquete lo vendí por encima de 21 y me hice con otro el viernes pasado cerca de los 19, pero son operaciones de muy corto plazo que no quiero replicar en esta cartera.
#203
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
El gap entre Vestas y Gamesa se está cerrando a muy buen ritmo. Vestas va como una moto mientras que Gamesa está prácticamente clavada. En este punto cierro el corto a Gamesa, no me arriesgo a que salga una operación corporativa extraña, mientras que mantengo abierto el largo a Vestas con un stop en 454, cotiza ahora en torno s 462 DKK.
Cerrando el corto de Gamesa en 16.345€ se obtienen unas minusvalías latentes de -165,38€. El largo a Vestas arroja por ahora un beneficio latente de 3.996 DKK, unos 535€. Actualizaré datos cuando cierre la posición al completo.
#204
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Cinco meses después, y tras aguantarlos en negativo un buen tiempo, los pares UG-BMW y UG-VOW relucen gracias a los resultados de Peugeot, que a diferencia del año anterior, son claramente positivos.
Por ahora tengo 1.200€ de plusvalías latentes entre ambos spreads, veremos como va evolucionando.
#205
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
hola, si me permites la pregunta, cuando piensas un spread y analizas su evolucion historica, qué fecha te pones como partida? ej te basas en algun momento tipo mín o max del mercado, vas mirando varias, etc...
gracias
#206
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Lo cierto wlundgreen, es que raramente me paro a pensar en eso.
Si me preguntas sobre como obtengo datos relativos al momento de entrar o salir del spread, si me baso en fundamentales, análisis técnico, expectativas de mercado, etc. no sé responderte, francamente. Hay veces que lo veo clarísimo por fundamentales, como en los spreads donde corto al sector nuclear frente a largo en renovables, otras por expectativas, como este último que comento de las automovolísticas, pero otras veces me guío por puro AT, otras por sentido común y otras, simplemente, por olfato.
Saludos.
#207
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
#208
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
Saltó ayer el stop de Vestas.
El corto de -315 GAM me detrajo -165,38€ como dije. Los 90 largos de VWS se han transaccionado a 454 DKK, nos ha hecho ganar por tanto 3.240 DKK, 434,16€ al cambio.
Por tanto, el saldo de la operación VWS-GAM en estos 15 días ha sido de 268,78€ brutos para un nominal aproximado de 10.065€ y unos márgenes requeridos de en torno a 6.700$. La rentabilidad bruta TAE sobre el nominal es superior al 64%. Los gastos de financiación de ce efe des aparejados mientras tanto, han sido de unos 7€, con un gasto en comisiones totales de compra/venta de 16,5€ en total, lo que daría 245,28€ netos y TAE neta del 58%.
#209
Re: El hilo de los spreads de acciones e índices
gracias, es por lo que preguntaba. siempre va bien para aprender de los maestros :-)
#210