#33
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2014-10-17
Empresas Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________ ^stoxx50e = 3139 24 9,2% UNA.AS = 29,68 9 10,0% ITX.MC = 20,67 10 12,1% TEF.MC = 11,10 11 11,3% ALV.DE = 120,45 12 10,4% SAP.DE = 54,01 15 11,3% SIE.DE = 84,20 19 12,6% IBE.MC = 5,27 32 9,6% muv2.de = 147,00 6 9,7% FP.PA = 44,15 2 13,4% eni.mi = 16,36 16 12,6% BN.PA = 50,91 7 10,3% BAS.DE = 69,31 23 12,6% or.pa = 119,35 2 10,4% SAN.MC = 6,97 24 14,7% AI.PA = 92,00 12 10,7% rep.mc = 16,90 19 11,6% mc.pa = 125,20 12 10,9% vow3.de = 160,00 29 12,6% ABI.BR = 83,38 39 11,2% bbva.mc = 8,79 6 15,8% BAYN.DE = 104,85 35 14,2% dte.de = 10,68 9 14,0% DAI.DE = 59,35 1 14,2% gsz.pa = 17,83 19 12,4% VIV.PA = 18,05 12 11,6% bmw.de = 80,57 7 12,8% eoan.de = 13,00 13 13,8% BNP.PA = 47,00 19 15,0% dbk.de = 24,09 56 14,7% dpw.de = 23,00 12 14,4% DG.PA = 43,80 14 13,5% ASML.AS = 72,78 37 13,8% cs.pa = 17,55 5 14,9% g.mi = 15,20 3 13,1% PHIA.AS = 22,07 19 13,8% ei.pa = 82,47 29 12,3% su.pa = 57,60 20 15,1% air.pa = 43,96 19 16,9% ca.pa = 23,15 25 13,2% rwe.de = 26,46 21 15,7% inga.as = 10,62 22 17,4% gle.pa = 36,19 21 18,0% ora.pa = 10,65 18 16,9% sgo.pa = 32,87 39 16,1% ucg.mi = 5,55 14 22,0% enel.mi = 3,65 7 18,6% isp.mi = 2,19 1 24,0% MERCADO = 3 8,8%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 380000
Patrimonio.Actual = 372067 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 256589
Liquidez = 115478 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -7933 =- 2,1% a 2014-10-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,4%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 9657 = 2,5%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
UNA.AS = 510 x 29,68 = 15137 - ITX.MC = 712 x 20,67 = 14717 - TEF.MC = 1252 x 11,10 = 13897 - ALV.DE = 113 x 120,45 = 13611 - SAP.DE = 255 x 54,01 = 13773 - SIE.DE = 157 x 84,20 = 13219 - IBE.MC = 2558 x 5,27 = 13481 - FP.PA = 282 x 44,15 = 12450 - BN.PA = 266 x 50,91 = 13542 - BAS.DE = 190 x 69,31 = 13169 - SAN.MC = 1775 x 6,97 = 12372 - AI.PA = 144 x 92,00 = 13248 - ABI.BR = 149 x 83,38 = 12424 - BAYN.DE = 118 x 104,85 = 12372 - DAI.DE = 210 x 59,35 = 12463 - VIV.PA = 670 x 18,05 = 12094 - BNP.PA = 237 x 47,00 = 11139 - DG.PA = 265 x 43,80 = 11607 - ASML.AS = 155 x 72,78 = 11281 - PHIA.AS = 480 x 22,07 = 10594 - _____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
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2014 380000 00% 00,0% 0,0% 00,0% 0,0% 3109
2015 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 00,0% 0,0% 00.0% 0,0%
RATIO.Reta/Vola = 0,0 0,0
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.