#145
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
¿De verdad tienes casi 400k en acciones del Eurostox50 al cierre del viernes en una cartera real?
¿Sin cubrir?¿Donde sitúas los stops,según índice o valor?
Si es así,asumes mucho riesgo.
.
#146
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Por varias razones nunca invierto en Mercados internacionales (excesivas,... COMISIONES, fiscalidad, papeleos, intermediarios, etc.).
El Riesgo en el Sistema SIGO está MINIMIZADO (intrínsecamente controlado),... por lo tanto NO necesita ninguna cobertura,....... ni mucho menos Stop-Loss !!!!!!
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/645038-stop-diversificacion
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#147
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Eurostoxx : 2017-06-23
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-06-23 sx5e.EUROSTOX50 3543,68 93 10,8% 3564,62 vta 2017-06-23 SAP.sap 95,93 101 11,4% vender 2017-06-23 ALV.allianz 173,90 61 12,6% 2017-06-23 UN.unilever 49,91 93 11,9% 50,52 vta 2017-06-23 CFP.total-fina 44,11 11 13,6% 2017-06-23 SANO.sanofi 87,87 48 13,0% 2017-06-23 DCX.daimler 65,34 13 13,5% 2017-06-23 BAS.basf 84,98 25 13,0% 2017-06-23 SIE.siemens 124,75 59 13,5% 2017-06-23 ABIN.anheuser-busch-inbe 100,95 20 12,5% 2017-06-23 DANO.danone 67,48 38 11,6% 2017-06-23 MUV2.munchener-ruc 177,30 12 11,6% 2017-06-23 OREA.loreal 188,10 52 11,5% 2017-06-23 IBE.iberdrola 7,07 80 11,5% 7,31 vta 2017-06-23 DUT.deutsche-telekom 16,66 24 12,9% 2017-06-23 BAYG.bayer 121,90 71 14,3% 128,79 vta 2017-06-23 DG.vinci 78,97 88 12,2% 80,65 vta 2017-06-23 AIRL.air-liquide 111,50 37 12,9% 2017-06-23 ENEL.enel 4,90 79 14,3% 5,09 vta 2017-06-23 ENI.eni-spa 13,58 21 15,6% 2017-06-23 LVMH.louis-vuitton 231,65 128 13,9% vender 2017-06-23 PHI.philips 32,84 93 13,2% 33,22 vta 2017-06-23 ITX.inditex 34,86 52 13,2% 2017-06-23 ASML.asn-lithographi 120,00 70 14,2% 126,97 vta 2017-06-23 BMW.bmw 83,60 0 14,9% 2017-06-23 TEF.telefonica 9,50 10 15,2% 2017-06-23 FTEO.france-telecom 14,37 6 13,9% 2017-06-23 ING.ing 14,93 57 16,6% 2017-06-23 SU.schneider-electrc 70,16 46 14,5% 2017-06-23 UL.unibail-rodanco 232,85 10 12,9% 2017-06-23 FRE.fresenius-se 78,24 56 13,7% 2017-06-23 SAF.safran 81,82 102 13,5% vender 2017-06-23 EI.essilor 118,25 27 13,5% 2017-06-23 CARR.carrefur 22,01 29 14,0% 2017-06-23 STGO.saint-gobain 48,21 52 14,2% 2017-06-23 MIDI.axa 23,92 26 16,6% 2017-06-23 EAUX.vivendi 20,60 50 14,9% 2017-06-23 BNPA.bnp-paribas 61,50 33 18,9% 2017-06-23 ISP.intesa-sanpaolo 2,62 31 20,1% 2017-06-23 SAN.banco-santander 5,80 60 19,6% 2017-06-23 BBVA.banco-bilbao-vizcay 7,24 48 18,4% 2017-06-23 G.generalli-ass 14,49 19 18,5% 2017-06-23 EOA.e-on 8,91 56 18,5% 2017-06-23 SG.societe-general 46,09 29 20,5% 2017-06-23 CRH.crh-plc 32,17 27 16,1% 2017-06-23 DBK.deutsche-bank 14,90 31 24,6% 2017-06-23 UC.unicredito 15,77 130 27,8% vender 2017-06-23 VOW.volkswagen 137,05 12 16,4% 2017-06-23 MTP.arcelor-mittal 18,86 297 27,2% vender 2017-06-23 NOK1V.nokia 5,73 43 19,5% 2017-06-23 MERCADO 48 8,9%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 515315 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 359790
Liquidez = 155525 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 40082 = 8,4% a 2017-06-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 =13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
SAP - SOFTWARE = 142 x 95,93 = 13622 - ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS = 78 x 173,90 = 13564 - UN - CONSUMO = 272 x 49,91 = 13576 - CFP - PETROLERA = 320 x 44,11 = 14115 - SANO - FARMACEUTICA = 156 x 87,87 = 13708 - DCX - AUTOMOCION = 230 x 65,34 = 15028 - BAS - PETROQUIMICA = 152 x 84,98 = 12917 - SIE - INDUSTRIAL = 101 x 124,75 = 12600 - ABIN - BEBIDAS = 140 x 100,95 = 14133 - DANO - ALIMENTACION = 194 x 67,48 = 13091 - MUV2 - REASEGUROS = 75 x 177,30 = 13298 - OREA - COSMETICA = 69 x 188,10 = 12979 - IBE - ELECTRICA = 1750 x 7,07 = 12373 - DUT - TELECOMUNICACIONES = 745 x 16,66 = 12412 - BAYG - FARMACEUTICA = 105 x 121,90 = 12800 - DG - CONSTRUCCION = 149 x 78,97 = 11767 - AIRL - QUIMICA-MEDICINA = 108 x 111,50 = 12042 - LVMH - PRODUCTOS-LUJO = 47 x 231,65 = 10888 - PHI - ELECTRONICA = 358 x 32,84 = 11755 - ITX - TEXTIL-MODA = 304 x 34,86 = 10597 - ASML - SEMICONDUCTORES = 93 x 120,00 = 11160 - SU - EQUIPOS-ELECTRICOS = 156 x 70,16 = 10945 - UL - INMOBILIARIA = 46 x 232,85 = 10711 - FRE - ASISTENCIA-SANITARIA = 140 x 78,24 = 10954 - SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA = 135 x 81,82 = 11046 - EI - SALUD-OPTICA = 84 x 118,25 = 9933 - CARR - MINORISTA = 418 x 22,01 = 9200 - STGO - INGENIERIA-MATERIALES = 198 x 48,21 = 9545 - EAUX - MEDIOS-COMUNICACION = 490 x 20,60 = 10092 - CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION = 278 x 32,17 = 8943 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.EUROSTOX
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
______________________________________________________________________
© MRNCP379420
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#148
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Eurostoxx : 2017-07-21
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-07-21 sx5e.EUROSTOX50 3451,71 58 10,7% 2017-07-21 SAP.sap 88,88 49 11,4% 2017-07-21 ALV.allianz 176,85 64 12,3% 188,62 vta 2017-07-21 UN.unilever 49,67 82 11,8% 51,21 vta 2017-07-21 CFP.total-fina 42,72 23 13,5% 2017-07-21 SANO.sanofi 81,52 8 13,2% 2017-07-21 DCX.daimler 62,58 31 13,2% 2017-07-21 BAS.basf 80,88 0 12,8% 2017-07-21 SIE.siemens 115,95 17 13,6% 2017-07-21 ABIN.anheuser-busch-inbe 98,50 29 12,5% 2017-07-21 DANO.danone 64,65 12 11,8% 2017-07-21 MUV2.munchener-ruc 177,65 12 11,2% 2017-07-21 OREA.loreal 180,90 26 11,8% 2017-07-21 IBE.iberdrola 6,79 50 11,8% 2017-07-21 DUT.deutsche-telekom 15,58 9 12,8% 2017-07-21 BAYG.bayer 111,00 21 14,3% 2017-07-21 DG.vinci 76,12 58 12,5% 2017-07-21 AIRL.air-liquide 106,05 10 12,8% 2017-07-21 ENEL.enel 4,91 72 14,3% 5,18 vta 2017-07-21 ENI.eni-spa 13,04 35 15,0% 2017-07-21 LVMH.louis-vuitton 219,25 84 13,9% 225,69 vta 2017-07-21 PHI.philips 30,99 55 13,0% 2017-07-21 ITX.inditex 33,57 28 13,2% 2017-07-21 ASML.asn-lithographi 131,60 110 14,3% vender 2017-07-21 BMW.bmw 81,19 13 14,6% 2017-07-21 TEF.telefonica 9,30 1 15,0% 2017-07-21 FTEO.france-telecom 14,22 10 13,6% 2017-07-21 ING.ing 15,47 68 15,7% 16,46 vta 2017-07-21 SU.schneider-electrc 65,49 11 14,2% 2017-07-21 UL.unibail-rodanco 215,35 25 12,8% 2017-07-21 FRE.fresenius-se 73,46 21 13,5% 2017-07-21 SAF.safran 81,05 85 13,3% 83,24 vta 2017-07-21 EI.essilor 114,10 9 13,3% 2017-07-21 CARR.carrefur 20,99 45 14,0% 2017-07-21 STGO.saint-gobain 46,62 32 13,9% 2017-07-21 MIDI.axa 24,56 34 16,0% 2017-07-21 EAUX.vivendi 19,59 23 14,9% 2017-07-21 BNPA.bnp-paribas 63,64 42 18,4% 2017-07-21 ISP.intesa-sanpaolo 2,85 60 19,2% 2017-07-21 SAN.banco-santander 5,64 41 19,4% 2017-07-21 BBVA.banco-bilbao-vizcay 7,40 51 17,8% 2017-07-21 G.generalli-ass 15,03 31 18,0% 2017-07-21 EOA.e-on 8,36 25 18,2% 2017-07-21 SG.societe-general 47,60 36 19,8% 2017-07-21 CRH.crh-plc 30,30 1 16,0% 2017-07-21 DBK.deutsche-bank 15,63 16 23,1% 2017-07-21 UC.unicredito 16,51 120 26,8% vender 2017-07-21 VOW.volkswagen 141,35 1 16,1% 2017-07-21 MTP.arcelor-mittal 21,59 276 26,5% vender 2017-07-21 NOK1V.nokia 5,31 10 19,5% 2017-07-21 MERCADO 33 9,0%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 501100 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 345575
Liquidez = 155525 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 25867 = 5,4% a 2017-07-21
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 =13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
SAP - SOFTWARE = 142 x 88,88 = 12621 - ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS = 78 x 176,85 = 13794 - UN - CONSUMO = 272 x 49,67 = 13509 - CFP - PETROLERA = 320 x 42,72 = 13669 - SANO - FARMACEUTICA = 156 x 81,52 = 12717 - DCX - AUTOMOCION = 230 x 62,58 = 14393 - BAS - PETROQUIMICA = 152 x 80,88 = 12294 - SIE - INDUSTRIAL = 101 x 115,95 = 11711 - ABIN - BEBIDAS = 140 x 98,50 = 13790 - DANO - ALIMENTACION = 194 x 64,65 = 12542 - MUV2 - REASEGUROS = 75 x 177,65 = 13324 - OREA - COSMETICA = 69 x 180,90 = 12482 - IBE - ELECTRICA = 1750 x 6,79 = 11874 - DUT - TELECOMUNICACIONES = 745 x 15,58 = 11603 - BAYG - FARMACEUTICA = 105 x 111,00 = 11655 - DG - CONSTRUCCION = 149 x 76,12 = 11342 - AIRL - QUIMICA-MEDICINA = 108 x 106,05 = 11453 - LVMH - PRODUCTOS-LUJO = 47 x 219,25 = 10305 - PHI - ELECTRONICA = 358 x 30,99 = 11094 - ITX - TEXTIL-MODA = 304 x 33,57 = 10205 - ASML - SEMICONDUCTORES = 93 x 131,60 = 12239 - SU - EQUIPOS-ELECTRICOS = 156 x 65,49 = 10216 - UL - INMOBILIARIA = 46 x 215,35 = 9906 - FRE - ASISTENCIA-SANITARIA = 140 x 73,46 = 10284 - SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA = 135 x 81,05 = 10942 - EI - SALUD-OPTICA = 84 x 114,10 = 9584 - CARR - MINORISTA = 418 x 20,99 = 8774 - STGO - INGENIERIA-MATERIALES = 198 x 46,62 = 9232 - EAUX - MEDIOS-COMUNICACION = 490 x 19,59 = 9597 - CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION = 278 x 30,30 = 8423 - ____________________________________________________________________________________FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
Historico.Cartera Historico.EUROSTOX
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
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© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#149
Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.
Creo que en Arcelor no está calculado el contrasplit de 1x3.
Saludos.
#150
Re: Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.
Efectivamente así es.- Pero en este caso no vale la pena preocuprse de Arcelor puesto que apenas cumple con el Criterio de Calidadad del SIGO (por eso está al el final de la Tabla de Valoraciones.
Es una empresa que, con mayor motivo aún, NO va a incluirse en la Cartera Optimizada,... por lo tanto no hay que prestarle la más mínima atención (al menos de momento, y mientras no escale posiciones en la Tabla).- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#151
Re: Hola, Javi. Soy el pelmazo de siempre con lo mismo.
Hola javi01, simplemente queria felicitarte por tu operativa!!! no termino de entenderla por mucho que la miro. Si algun dia te animas a hacer un resumen tipo esquema, te lo agradecere, jajaja. Pero la verdad es que tienes unos resultados magnificos, FELICIDADES y que continue tu "suerte", que mas que suerte, creo que es el sistema que tienes y que funciona, un saludo!
#152
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
Eurostoxx : 2017-08-25
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2017-08-25 sx5e.EUROSTOX50 3438,55 48 10,5% 2017-08-25 SAP.sap 88,35 40 11,2% 2017-08-25 ALV.allianz 182,20 70 12,2% 192,02 vta 2017-08-25 UN.unilever 49,92 77 11,4% 51,89 vta 2017-08-25 CFP.total-fina 43,33 15 12,9% 2017-08-25 SANO.sanofi 82,10 11 12,8% 2017-08-25 DCX.daimler 62,17 30 12,8% 2017-08-25 BAS.basf 82,30 9 12,5% 2017-08-25 SIE.siemens 110,85 4 13,5% 2017-08-25 ABIN.anheuser-busch-inbe 98,23 28 12,6% 2017-08-25 DANO.danone 66,70 26 11,9% 2017-08-25 MUV2.munchener-ruc 176,80 7 11,1% 2017-08-25 OREA.loreal 178,05 17 11,5% 2017-08-25 IBE.iberdrola 6,94 57 11,5% 2017-08-25 DUT.deutsche-telekom 15,30 16 12,5% 2017-08-25 BAYG.bayer 109,00 11 14,2% 2017-08-25 DG.vinci 76,50 54 12,2% 2017-08-25 AIRL.air-liquide 103,10 4 12,5% 2017-08-25 ENEL.enel 5,09 80 14,2% 5,28 vta 2017-08-25 ENI.eni-spa 13,11 30 14,0% 2017-08-25 LVMH.louis-vuitton 217,00 69 13,6% 229,74 vta 2017-08-25 PHI.philips 32,31 67 13,0% 34,30 vta 2017-08-25 ITX.inditex 33,41 23 12,8% 2017-08-25 ASML.asn-lithographi 129,60 89 13,9% 132,30 vta 2017-08-25 BMW.bmw 79,29 21 14,0% 2017-08-25 TEF.telefonica 9,11 8 15,0% 2017-08-25 FTEO.france-telecom 14,15 12 13,0% 2017-08-25 ING.ing 14,96 44 15,0% 2017-08-25 SU.schneider-electrc 67,50 21 14,3% 2017-08-25 UL.unibail-rodanco 212,15 29 12,5% 2017-08-25 FRE.fresenius-se 71,09 4 13,7% 2017-08-25 SAF.safran 83,45 89 13,2% 85,04 vta 2017-08-25 EI.essilor 105,05 27 13,3% 2017-08-25 CARR.carrefur 19,73 66 13,6% 2017-08-25 STGO.saint-gobain 45,95 21 13,7% 2017-08-25 MIDI.axa 24,79 33 15,3% 2017-08-25 EAUX.vivendi 19,38 15 14,7% 2017-08-25 BNPA.bnp-paribas 64,22 38 17,7% 2017-08-25 ISP.intesa-sanpaolo 2,84 49 17,8% 2017-08-25 SAN.banco-santander 5,47 23 18,7% 2017-08-25 BBVA.banco-bilbao-vizcay 7,46 46 17,3% 2017-08-25 G.generalli-ass 15,23 31 16,8% 2017-08-25 EOA.e-on 9,46 70 18,0% 10,07 vta 2017-08-25 SG.societe-general 46,93 23 19,5% 2017-08-25 CRH.crh-plc 29,66 9 16,4% 2017-08-25 DBK.deutsche-bank 13,79 50 23,3% 2017-08-25 UC.unicredito 17,78 124 25,5% vender 2017-08-25 VOW.volkswagen 131,15 27 15,6% 2017-08-25 MTP.arcelor-mittal 22,31 214 25,0% vender 2017-08-25 NOK1V.nokia 5,23 0 18,7% 2017-08-25 MERCADO 26 8,9%______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 475233
Patrimonio.Actual = 499686 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 344161
Liquidez = 155525 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 24453 = 5,1% a 2017-08-25
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 64927 = 13,7%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
SAP - SOFTWARE = 142 x 88,35 = 12546 -
ALV - SERVICIOS-FINANCIEROS = 78 x 182,20 = 14212 -
UN - CONSUMO = 272 x 49,92 = 13578 -
CFP - PETROLERA = 320 x 43,33 = 13864 -
SANO - FARMACEUTICA = 156 x 82,10 = 12808 -
DCX - AUTOMOCION = 230 x 62,17 = 14299 -
BAS - PETROQUIMICA = 152 x 82,30 = 12510 -
SIE - INDUSTRIAL = 101 x 110,85 = 11196 -
ABIN - BEBIDAS = 140 x 98,23 = 13752 -
DANO - ALIMENTACION = 194 x 66,70 = 12940 -
MUV2 - REASEGUROS = 75 x 176,80 = 13260 -
OREA - COSMETICA = 69 x 178,05 = 12285 -
IBE - ELECTRICA = 1750 x 6,94 = 12145 -
DUT - TELECOMUNICACIONES = 745 x 15,30 = 11399 -
BAYG - FARMACEUTICA = 105 x 109,00 = 11445 -
DG - CONSTRUCCION = 149 x 76,50 = 11399 -
AIRL - QUIMICA-MEDICINA = 108 x 103,10 = 11135 -
LVMH - PRODUCTOS-LUJO = 47 x 217,00 = 10199 -
PHI - ELECTRONICA = 358 x 32,31 = 11565 -
ITX - TEXTIL-MODA = 304 x 33,41 = 10157 -
ASML - SEMICONDUCTORES = 93 x 129,60 = 12053 -
SU - EQUIPOS-ELECTRICOS = 156 x 67,50 = 10530 -
UL - INMOBILIARIA = 46 x 212,15 = 9759 -
FRE - ASISTENCIA-SANITARIA = 140 x 71,09 = 9953 -
SAF - AEROSPACIAL-DEFENSA = 135 x 83,45 = 11266 -
EI - SALUD-OPTICA = 84 x 105,05 = 8824 -
CARR - MINORISTA = 418 x 19,73 = 8245 240 x 16,71 = 4010 = cpa
STGO - INGENIERIA-MATERIALES = 198 x 45,95 = 9098 -
EAUX - MEDIOS-COMUNICACION = 490 x 19,38 = 9496 -
CRH - MATERIALES-CONSTRUCCION = 278 x 29,66 = 8245 -
____________________________________________________________________________________ FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________ Historico.Cartera Historico.EUROSTOX
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 18% 8,7% 9,0% 3,9% 15,2% 3146
2016 440325 24% 7,9% 8,8% 0,7% 14,0% 3268
2017 475233 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3291
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 7,7% 8,2% 1.9% 13,1%
RATIO.Reta/Vola = 0,94 0,15
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.