S.I.G.O. EuroStoxx50

11) Efectivamente, todos podemos cometer errores al participar en Bolsa. Lo que NUNCA debemos permitirnos es cometer lo grandes (y además típicos") errores: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/912528-peor-imposible

22) Efectivamente la Liquidez sirve para aumentar (disminuir) posiciones, en función básicamente de su Valoración (+ Gestión.Cartera).
Intento mantener la máxima diversificación.sectorial posible.

33) En absoluto,... NUNCA,..... JAMAS !!!!.
La "pura especulación" la considero una actividad que NADA tiene que ver con la Inversión (ni siquiera con la economía o la Bolsa !!!).
De hecho,... si por ejemplo una de las empresas componentes de alguna de mis Carteras.optimizadas experimentara una meteórica subida, con el consiguiente aumento de Volatilidad,... esta empresa la eliminaría INMEDIATAMENTE de la Cartera y de la Tabla (de hecho ya lo haría el propio sistema SIGO automáticamente).

Saludos.

Hola Javi, tengo una pregunta a ver si m puedes contestar, me gustaria saber cual es la rentabilidad del un activo libre de riesgo, porque por mas que lo busco no lo veo por ningún lado, se que se solía utilizar un 2%, pero sinceramente me cuesta creer que un activo libre de riesgo te de un 2% de rentabilidad.

Un saludo.

Se trata de una expresión formal (un "abuso del lenguaje").

En la práctica, nunca encontrarás la rentabilidad de un activo "libre de riesgo".
La razón es tan sencilla como contundente,.... el activo "libre de riesgo" NO EXISTE !!!.

Éste puede llegar incluso a ser un concepto bastante subjetivo, cada uno puede entender el activo "libre de riesgo" a su manera (liquidez, oro, deuda, etc.).
Oficialmente, en términos generales, se suele considerar la Deuda.Publica como EL activo "libre de riesgo" por excelencia; pero evidentemente la Deuda.Publica (ni cualquier otro activo que queramos considerar) está libre de Riesgo (ni de Volatilidad). Saludos.

Estoy de acuerdo contigo de que no existe, pero cuando me refiero a la rentabilidad de un activo libre de riesgo me refiero a la Rf para calcular el Ratio de Sharpe.
Me imagino que lo mas parecido a ello es el bono aleman a 10 años.

Un saludo

Te recomiendo que no introduzcas ese parámetro en la Ratio.Sharpe. Yo siempre utilizo directamente la Ratio Rentabilidad/Volatilidad.

Efectivamente,... el bono.tesoro a 10 años es el que se suele utilizar mas habitualmente. Tanto es así, que incluso se le suele tomar como REFERENCIA de Precios. Mírate el 4º vídeo (¿Qué es caro y qué barato?) de: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/744177-curso-bolsa

Si finalmente es el que elegido como referencia me parece el mas acertado.
Volviendo al tema de los ratios, ademas del Ratio Rentabilidad/Volatilidad, que otros ratios me recomendarías para evaluar una cartera.
Gracias.

Qué opináis de RWE? Lleva una caída brutal en el último mes, en valores en los que no había estado nunca. Lo mismo que E-ON. Las dos eléctricas alemanes has sufrido quizá demasiado?

Saludos.

Efectivamente RWE está muy castigada (está en señal de compra en la Tabla.Valoraciones).
Si no tienes otra eléctrica en tu cartera, podrías comprarla.

En cualquier caso, como siempre comento, lo realmente importante es la CARTERA de valores (su estado y GESTIÓN).
Lo que hagamos con cada empresa concreta es muy secundario (respecto a la Cartera), en consecuencia no nos debe preocupar excesivamente y lo hemos de considerar relativamente anecdótico. Saludos.