Las tendencias de los gráficos son fractales

Andaaa porfaaaa. Dinos algo máááás.

Perdona Vallecas pero no te sigo. De entrada mis datos me dicen que la primera semana del años 2010 es la que termina el día 3-enero, con precio apertura de 1,43020 y cierre 1,4398 con máximo y mínimo de 1,4483-1,4257. No se de donde sacas tus números. Tampoco entiendo cual es la operativa. ¿Lo podrías explicar mejor?

A lo que se refiere Erbey, es que pones resultados pero no indicas (no quiero que destripes tu sistema, Dios me libre) que clase de indicadores o referencias sigues para hacerlo, si vendes volatilidad, etc. Parece un sistema que sigue la 4ª tendencia, pero naa más... ni condicionantes de compra ni de venta.

Es que no veo ningún interes y la verdad no me voy a dar la paliza " panaa " No veo a que viene la comparativa con Llinares, yo no soy profesional

Vallecas enhorabuena!!! pero aquí solo aportas resultados, resulta díficil entender la operativa como hace LLinares. Gracias

Aleatorio??? En el link http://www.euribor.com.es/foro/bolsa/12368-situacion-grafica-de-la-bolsa-norteamericana.html se puede apreciar que "casualmente…" los mayores índices del mundo se encuentran encarando situaciones técnicas más que similares, y creo que resulta muy difícil de comprender esto como una consecuencia aleatoria… y además, en tan poco tiempo... Ya sabemos, que estos artistas (por cierto, es increíble que viendo esto no salgamos a la calle…) disponen de recursos ingentes y un largo etc.

Por cierto, viendo los gráficos pienso: aplicar la teoría Dow de la misma manera a una tendencia primaria alcista y bajista es del todo adecuado… ya que los mercados no se comportan de la misma manera…

Como dice Paco, se trata de darle la vuelta… como hizo Tata para sacar el coche más barato del mundo. Quizás lo más complicado es ponernos en marcha…

Por cierto, no sé si tengo algún problema con Etchart porque me da muchos errores en múltiples selecciones de ver lista de gráficos.

S2

A petición de todos vosotros( nadie contestó mi comentario de ayer) os explico un poco de mi operativa.
Por ejemplo tomamos el grafico del eur/usd, para explicarlo de la manera mas sencilla, pongo las velas semanales, es decir el año 2010 , hubó 28 alcistas y 24 bajistas,en xtb me salén 52 velas.

1 vela alcista 1,4416
2 " corta 1,4374
3 " " 1,4137
4 " " 1,3861 cierro la corta de 1,4374 + 513 pipos
5 " " 1,3663 " " 1,4137 + 470 "
6 " " 1,3616 " " 1,3861 + 245 "
7 " " 1,3593 " " 1,3663 + 70 "
8 " alcista 1,3620
9 " " 1,3639 " larga 1,3620 + 136 "
No sigo para no aburrir, solo deciros que puedo cerrar todos los contratos abiertos en + , con + 424, mas tarde + 615, + 1325, + 1471 , siguiendo con los contratos qu e en cada momento corresponde, finaliza el año cerrando todo en + 2126 pipos.
Es mejorable, lo he puesto en grafico de semana, si fuera de dias, los resultados se multiplicarian.
Saludos

Una idea que aporto para el plan de pensiones casero:
CIM (CHIMERA INVESTMENT) lleva en un lateral alcista desde octubre de 2008 y da un dividendo de casi el 17% (no es muy sostenible este dividendo y menos por el sector de la empresa).

No entra dentro de los chicharros de menos de $1 pero no tiene muy mala pinta para el plan de pensiones.

Si, pero con los ojos vendados ¿Eh? Que a los ventajistas los tenemos controlados.

Un saludo.

Antes no salió el link, duración tendencias desde 1928:
http://www.bespokeinvest.com/thinkbig/2011/1/3/bull-and-bear-market-lengths.html

Francisco digo "responden MAS BIEN a series de números aleatorios", lo que quiere decir que se asemeja más a ello, no que lo sea.
Dudo que las manos fuertes, gran capital, amos del mundo o como queramos llamarlos, se rijan por fórmulas fractales. Seguro que sus mentes son algo más retorcidas y evitan repetir patrones, lo cual les lleva inevitablemente a ser aleatorios en mayor o menos medida, lo cual no se contradice con la existencia de tendencias porque las necesitan para ganar.

Como complemento a lo que pones en el comentario 11, en bespoke publican un gráfico con la duración de las tendencias desde 1928.
Saludos

Los mercados nunca producen números aleatorios, aunque hayan inocentes que lo crean. Si fuera así no se cumpliría la teoría Dow.

Para demostrar lo que digo, estoy dispuesto a reconocer qué gráficos se han dibujado sacando números aleatorios de un ordenador o un dado y cuáles los ha formado el mercado.

Me dais 5 gráficos hechos aleatoriamente y cinco sacados de los mercados del mundo por sorteo. Cogeremos un periodo de 10 años o 2.500 números aleatorios. Yo diré los que ha producido el mercado.

Para que no me acuerde del gráfico de memoria, se podrá coger el periodo de 10 años atrasados pero consecutivos.

Que nadie haya sacado nada en claro aplicando los fractales al mercado no quiere decir que no exista nada aprovechable. La teoría Dow estuvo 100 años sin que nadie la ampliara a todas las tendencias que se producen en los mercados, hasta que un día que me aburría decidí hacerlo yo. Durante ese tiempo seguro que hubo miles de personas mucho más preparadas que yo que podían haberlo hecho mejor, pero no lo hicieron. Quizá porque no se aburrían o porque les importaba más el partido del domingo.

Edison inventó muchas bombillas que no funcionaban, pero fue aprendiendo por el camino.

Mucha gente se desanima porque quiere obtener resultados directos, pero puede que lo que se encuentre sólo sirva para cimentar otra herramienta diferente, pero que sin esos cimientos sería imposible.

Resumiendo: debemos olvidarnos de encontrar cosas pensando en primer grado. Vender puts sintéticos del diferencial entre el trigo y el maiz no surge directamente, sino ensamblando estrategias diferentes, pero una vez que se conoce, hasta un albañil en paro la puede usar.

Si hace 40 años hubiera pensado que todo lo que se podía aprender para ganar dinero en los mercados estaba ya inventado, ahora estaría trabajando en una fábrica o en el paro.

Los fractales se rigen por una repetición indefinida de una fórmula matemática y las bolsas parece ser que responden mas bien a series de números aleatorios . Existen experimentos que demuestran como una serie de números aleatorios generan gráficas con tendencias similares a la bolsa.

Aunque la propuesta es ingeniosa, ya ha sido planteada antes.

Mandelbrot, fractales y crisis financieras
http://www.attac.es/mandelbrot-fractales-y-crisis-financieras/
Una conclusión obvia del trabajo de Mandelbrot es que una mayor regulación es indispensable en los mercados financieros. Sin embargo, nada de lo que se ha hecho hasta hoy, a tres años de reventar la crisis, se acerca a lo que es necesario para acortarle la rienda a los operadores financieros. Por otro lado, Mandelbrot confirmó lo que ya se sabe sobre la inestabilidad de los mercados interdependientes y, en especial, de los mercados financieros.

Creo que tu al final te has contestado a las tres preguntas cuando has dicho "Pienso que la fractalidad obra en la naturaleza, pues la voluntad que la crea es divina". Tanto Emilito, como el hipotético accionista mayoritario, como JP Mola, son ""DIVINOS"".

Creo que sistemas comerciales como el FINANFOR utilizan este tipo de cálculo para predecir el comportamiento de los precios. Su resultado, según comentarios, son dispares.
También tengo entendido que un grupo de "científicos" entre ellos un premio Nobel arruinaron a sus accionistas con un sistema "Perfecto". Lo que solo podia pasar ( según ellos ) estadísticamente una vez cada 2.000 años, les pasó tres veces en un mes.....
A modo de recapacitación sobre cualquier técnica de predicción, dejo en el aire unas preguntas.:

-¿Qué fractalidad se puede aplicar a que el señor Botín (por ejemplo) decida bajar el precio de las acciones de "su banco" para beneficiarse del canje de una emisión de convertibles?

-¿Con qué tipo de análisis descubrimos que el accionista mayoritario de una cotizada quiere inflar el precio de las acciones para soltar su "paquete" y dejar a los minoritarios el muerto?

-¿El análisis fractal nos vá a indicar hasta que punto Ben Shalom Bernanke va a hacer subir los índices?

-¿ O quizás nos servirá para decidir cuando a JP Morgan dejará de " Gustarle el cobre". http://www.cotizalia.com/perlas-kike-vazquez/gente-carne-hueso-haciendo-trabajo-20101224-4620.html

Pienso que la fractalidad obra en la naturaleza, pues la voluntad que la crea es divina. El mercado es cosa de los hombres y nuestra voluntad obedece a otros intereses.

Un saludo

Excelente puntualización, has contestado a la pregunta y replanteado el tema. Así hay que contestar. A veces la contestación de una pregunta es otra pregunta.

El que quiera meterse en este fregado, lo animo al cien por cien, eso sí con una mentalidad de disfrutar del proceso de investigación, cosa que por sí misma justifica el estudio, pero los resultados no creo que sean muy positivos.

Cafrezulu lo explica muy bien, Mandelbrot echa abajo los supuestos de Black-Scholes (que no es poco), pero NO PROPONE NADA. Y esto es así porque no hay nada que proponer. En el siguiente párrafo detalla la conclusión a la que llegó el grupo de investigación que estudió los fractales: "las distribuciones subyacentes ( no sólo sus parámetros ) no eran estables", y este es el quid de la cuestión. Hay fractales, pero los rangos de precio y tiempo no se pueden acotar porque cambian continuamente.

Un saludo