Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Hola,

¿De dónde tomas los Valores Liquidativos? No cuadran con Morningstar o QueFondos

un saludo

Los toman de los suministradores y lo malo es que a veces va con algo de retraso, pero para seguir las carteras en general funciona. En esta respuesta le expliqué a un compañero como ver a qué fecha está actualizado.

Saludos

Es igualmente útil. Gracias mil.

Hola
La app autocartera te puede servir ... pasate por el siguiente hilo (la utima version es la beta V6).
https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3445835-aplicacion-google-sheet-para-seguimiento-cartera-fondos?page=4

Saludos

@bfs1981 te agradezco mucho tus comentarios. Personalmente son muy enriquecidores. Tengo que leer mucho y revisar muchas cosas para diseñar mi estrategia.

Sólo quiero plantear una duda adicional... ¿Qué criterios utilizais para escoger un fondo de RF?

Gracias de antemano

RF pasiva o activa porque ahora se comenta que la RF pasiva va a ser de riesgo, parece como que hay un movimiento impulsando la gestión activa, supongo que dado que mucha gente se ha pasado al pasivo los gestores no banca quieren reinvindicar su trabajo

Es un debate interesante, cuanta mas RV tengas mayor potencial de rentabilidad, a largo plazo. Si es verdad que teniendo RF recuperas antes la caida bursatil que te toque, pero a largo plazo lo pagas con una rentabilidad esperada inferior que un 100% RV

. Por otra parte no sé si debió pasar 20 años hasta la recuperación del crack del 29, creo que fue una bajada del 90% algo que parece dificil que vuelva a pasar. pero no tuviste en cuenta las aportaciones mensuales y a su vez la reinversion de los dividendos en compra de acciones del propio fondo a precio muy bajo, promediándose a la baja a lo largo de los años por lo que creo que se reducirían esos 20 años bastante. hace tiempo leí en un blog que el maximo tiempo que estuvo en perdidas un fondo indexado al sp 500 fue 10 años pero no me acuerdo de los detalles (si era con aportaciones periodicas, invirtiendo una gran suma de golpe o empezando con una pequeña aportacion) esto ultimo es muy importante ya que si empiezas invirtiendo una cantidad fija antes de una caida bursatil acabarias ganando mas que esperar el momento oportuno a que baje por el coste de oportunidad. 

Muchos usuarios del foro boglehead, que tienen una cartera de 3 fondos, una de las mas populares del foro, suelen ir a 15% de RF. obviamente para edades "avanzadas" o corto plazo yo mismo recomiendo una gran parte en RF para proteger el dinero y diversificar en productos descorrelacionados.

Todo esto no es para llevarte la contraria, rubrico todo lo que dijiste, yo solo soy un novato que aprendo cada vez mas de vosotros.

siento expresarme tan mal pero escribo desde una tablet punteando con los dedos y es un martirio. espero sepais disculparme.

No estés tan seguro de que 100% RV es más rentable que otras proporciones con un poco de RF, utilizando aportaciones periodicas y rebalanceos, a veces es más rentable una pequeña cantidad de RF.

Mira por ejemplo:

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation?s=y&mode=2&startYear=1972&endYear=2017&initialAmount=10000&annualOperation=1&annualAdjustment=100&inflationAdjusted=true&annualPercentage=0.0&frequency=4&rebalanceType=1&portfolio1=Bogleheads+Three+Funds&portfolio2=Custom&portfolio3=Custom&TotalStockMarket1=50&TotalStockMarket2=50&IntlStockMarket1=30&IntlStockMarket2=50&TotalBond1=20

He añadido sin tocar nada una cartera Bogleheads de tres fondos y la he comparado con la cartera resultante de quitar la RF de esa cartera inicial.

Resultado:

Cartera CON RF: 8.79%

Cartera 100% RV:  8.48%

Con esto no pretendo demostrar nada, solo comentarte que a veces la intuición de que una cartera 100% RV es más rentable que una con una pequeña cantidad de RF no está tan clara como podría parecer.

Pienso que cuanto más assets descorrelacionados tiene una cartera, más fácil es aprovecharse de los rebalanceos y las aportaciones periodicas, no solo para bajar la volatilidad de la cartera sino incluso para obtener mayores rentabilidades. Y una cartera 100% RV no está descorrelacionada con nada ;-)

Saludos.