Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Continúo la actualización posteando las posiciones desde su inicio:

-----------------------------------------

Número de operación/operación/nivel Ibex/fecha/punto del sistema que la motiva/ciclo del año:

1- Apertura corto: 10.470 el 18/04 (punto 1a). III
2- Cierre corto: 10.550 el 20/04 (punto 2). III
3- A. largo: 10.550 el 20/04 (p. 3). III
4- C. largo: 10.770 el 4/05 (p. 4b). III
5- A. corto: 10.610 el 6/05 (p. 1b). III
6- C. corto: 10.580 el 11/05 (p. 2). III
7- A. corto: 10.300 el 16/05 (p. 1a). III
8- C. corto: 10.070 el 23/05 (p. 2). III
9- A. largo: 10.070 el 23/05 (p. 3a). III
10- C. largo: 10.250 el 2/06 (p. 4b). IV
11- A. corto: 10.250 el 2/06 (p. 1b). IV
12- C. corto: 9.900 el 17/06 (p. 2). IV
13- A. largo: 9.900 el 17/06 (p. 3a). IV
14- C. largo: 9.900 el 24/06 (p. 4a). IV
15- A. corto: 9.900 el 24/06 (p. 1b). IV
16- C. corto: 10.000 el 28/06 (p. 2). V
17- A. largo: 10.000 el 28/06 (p. 3b). V
18- C. largo: 10.120 el 8/07 (p. 4b). V
19- A. corto: 10.120 el 8/07 (p. 1b). V
20- C. corto: 9.805 el 21/07 (p. 2). VI
21- A. largo: 9.805 el 21/07 (p. 3a). VI

----------------------------------------

Hasta aquí lo posteado. Siguiendo el sistema, se habrían cerrado y abierto las siguientes posiciones:

22- C. largo: 9.700 (por ejemplo) el 27/07 (p. 4b). VI
23- A. corto: 9.700 el 27/07 (p. 1b). VI

Ahora estaríamos en la tesitura de averiguar si el ciclo número VI se terminó el día 10 de agosto, aunque su fecha de terminación ideal fuera el 22 de agosto. Puesto que esto aún no lo sabemos con seguridad, haber superado hoy el 38,2 de lo recorrido a la baja (desde el máximo del 22/07: 10.221; hasta el mínimo del 11/08: 7.773 son 2.448 puntos y su 38,2%: 935 que, añadido al mínimo nos da el nivel de 8.708, cuando hoy el Ibex ha cerrado en 8.728) nos llevaría a las siguientes posiciones:

24- C. corto: 8.720 (por ejemplo) el 17/08 (p. 2). El ciclo será el VII si se confirma que el VI acaba el 10 de agosto o el VI si no se confirma lo anterior.
25- A. largo: 8.720 el 17/08 (p. 3c). Lo mismo con el número de ciclo que en la operación 24.

--------------------------

Apoyo las aperturas de las posiciones desde el inicio con un gráfico en el que el corto es una flecha roja y el largo una flecha verde.

Saludos.

Ya puestos, seguimos con las actualizaciones. Resultados de las operaciones cerradas hasta el momento:

Ciclos: +2.110 puntos (última operación cerrada: la número 24); +20,15%
Ibex: de 10.470 a 8.720: -1.750; -16,71%.

Lo que quiere decir únicamente que, desde que se inició la operativa, el Ibex lleva unas pérdidas de casi el 17%, y las operaciones basadas en el sistema de ciclos habrían dado una rentabilidad del 20% en el mismo periodo.

Saludos.

Por último, recuerdo la numeración de los ciclos en lo que va de año y la última actualización del sistema:

---------------------------------------------
Ciclos:

IA enero-febrero
IB febrero-marzo (la diferenciación de estos dos es materia de interpretación)
II marzo-abril
III abril-mayo
IV mayo-junio
V junio-julio
VI julio-agosto
VII agosto-? (está pendiente de confirmar).

-----------------------------------------------
Sistema:

1) Apertura de corto.

1a. Apertura de un corto cuando haya un indicio de punto de inflexión:
- Máximo relativo en cierres inferior al máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.
- Mínimo relativo en cierres inferior al anterior mínimo relativo en cierres.
1b. Apertura de un corto cuando haya una pérdida del 50% (2º nivel de fibo) de la subida máxima del presente ciclo de 5-semanas.
1c. Stop por encima del máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.

2) Cierre del corto en el día señalado por el sistema de ciclos, o en cualquier momento si se observa cambio de tendencia por superación del 38,2% de lo recorrido a la baja.

3) Apertura de largo.

3a. En el día señalado por el sistema de ciclos o en el día que se da por terminado el ciclo.
3b. Si antes del día 21 del ciclo se supera el nivel al que se cerró el anterior largo del mismo ciclo.
3c. Si después del día 21 del ciclo se cierra el corto.

4) Cierre de largo.

4a. El largo sólo se cerrará durante los primeros siete días naturales del ciclo si la cotización cae, en cierres, por debajo del mínimo que dio comienzo al ciclo. (stop loss 1)
4b. El largo se cerrará a partir del día 8 del ciclo si la cotización cae por debajo del 38,2% (primer nivel de fibo) de la subida máxima del ciclo. (stop loss 2)
4c. A partir del día 17 (mitad de ciclo) el largo se cerrará cuando la cotización supere el máximo anterior del ciclo, siempre que no supere el máximo del ciclo anterior. (stop profit mercados laterales o bajistas)
4d. El largo, de continuar abierto, se cerrará coincidiendo con la apertura del siguiente corto.

5) A los 'stop' se les añadirá un filtro de unos 25-30 puntos, para evitar saltos indeseados.

6) Las posiciones se abrirán ficticiamente mirando lo que cotiza el índice y posteándolo a continuación en este hilo.

7) Las reglas son susceptibles de cambiarse para mejorar el funcionamiento del sistema, pero se indicará cuando se cambien.

8) El sistema se evaluará frente al comportamiento del Ibex desde el momento de la apertura de la primera posición.

--------------------------------------

Y ahora me lo guardo todo ;)

S2

Genial el trabajo, Joe. Te debo unas cervezas.

Subo un gráfico de los ciclos de este año.

Si ha terminado el 10 de agosto, el ciclo ha sido corto y ha durado lo mismo que el anterior, pero habrá que esperar a las actuales caídas, porque podríamos tener otro ciclo en M, que son los que más despistan. los mercados con tendencia fuerte son claramente más difíciles para identificar los ciclos.

Cerveza la que te debo yo a ti por ir contra el movimiento estacional. Creo que podemos dar por probado que ni la 'resolución' de la crisis griega ni el aumento del techo de deuda han provocado una mísera subida.

Veo que sigues con las dudas en los ciclos de 20 semanas... Ya ves, con lo cortitos que están saliendo ahora los de 5 semanas y el 'ciclón' de febrero-marzo que tuvimos.

S2

Pues la cosa está complicada. El largo abierto el día 17/08 (última operación) me trae de cabeza porque, si el ciclo no se ha terminado el 10/08 deberíamos haberlo cerrado hoy, y si ha terminado el 10, pues lo más probable es que mañana sea el día indicado para cerrarlo. Me explico. Tenemos un largo abierto a 8.720: - si el ciclo no acabó el 10 de agosto deberíamos aplicar el punto 4d (cerrar largo por apertura de corto) por darse el punto 1a primer guión (máximo relativo: día 17/08, inferior al máximo absoluto: día 22/07)

- si el ciclo acabó el 10 de agosto, por el punto 4b (a partir del octavo día del ciclo se cierra si cae por debajo del 38,2) deberíamos cerrarlo mañana a poco que el Ibex no recupere los 8.437 (38,2% de la subida máxima del nuevo ciclo: 8.728 - 7.966).

¿¿¿??? S2

No sé que decirte. No habrá confirmación de ciclo hasta que no veamos qué es lo que pasa. Hay tres posibilidades:

1) Hace mínimos al cierre de los próximos días por encima de los mínimos del día 10 y luego vuelve a subir: El ciclo comenzó el día 10.

2) Hace mínimos al cierre de los próximos días por debajo de los mínimos del día 10 y luego vuelve a subir: El ciclo no comenzó el día 10, sino que comienza en esos nuevos mínimos.

3) Hace mínimos al cierre de los próximos días por debajo de los mínimos del día 10 y luego continúa bajando en los siguientes días: El ciclo comenzó el día 10, y tenemos otro ciclo (¡¡¡el quinto!!!) bajista, y probablemente corto, ya que hizo máximo siete días (cinco jornadas) después de comenzar.

Ese es el problema de los ciclos en los mercados fuertemente tendenciales (tanto alcistas como bajistas) que vengo comentando, y es que a menudo no se tiene confirmación del ciclo hasta que está próximo a terminar.

Aquí es donde a lo mejor tenemos que afinar las reglas para evitar pillarnos los dedos.

De momento, asumimos que el 10 fue inicio de ciclo, por haber durado 7 días por encima de los mínimos iniciales, y cerramos largo por el punto 4b. Puesto que el cierre por niveles se hace mediante stop-loss, sin esperar al cierre de sesión, lo damos por cerrado en los 8.200, dado que ahora el Ibex anda jugueteando por debajo de los 8.100