Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Hola Joe

Ahora que ya he usado más el broker de XTB para CFDs sobre futuros y tengo aclarado conceptos comentarte varias cosas

En primer lugar la horquilla para el IBEX es de unos 9 pipos, con lo cuál y dependiendo de los lotes que contrates (en XTB van de 10 en 10), pues ya partes con unas pérdidas de 9 pipos que son 9 euros si contratas 0,1 lotes-volumen (1 contrato IBEX a 8XXX ahora mismo), 90 euros si contratas 1 lotes, y 720 euros si contratas 8 lotes (80 * 9 = 720 euros) lo que obviamente es insoportable

Para el DAX el spread es de 1 pipo más o menos, 9 veces menos.

De todas formas alguien que sabe mucho de ésto me ha recomendado para CFDs el broker CMC markets (para opciones sí XTB, yo también me he descargado la plataforma x Option para curiosear) donde las horquillas son muy reducidas, p.ej en el SP500 solo del 0,3 pipos, a parte que si utilizas el SP500 puedes utilizar un apalancamiento bajo aunque tu liquidez no sea muy alta. Se puede abrir cuenta demo (durante 7 días, en XTB no sé el límite de tiempo de prueba) con ellos aquí:

- http://www.cmcmarkets.es/demo/plataform/cfd

XTB también organiza webinar sobre el tema de derivados:

http://www.xtb.es/seminarios-iniciacion

Por ejemplo el día 2012-01-12 yo estoy apuntado al siguiente

19:00 EN ESPAÑA Webinary Andrea Barrera - Account Manager xDirect ¿Qué son los CFD's?

Bueno y respecto al corto abierto tengo una pregunta, el take profit o stop de la última bajada, tomando como rango de la misma desde 8666F hasta 8202F lo he situado en 8380 (Fibonacci 38,2), ¿es correcto? Subo gráfico

Un saludo

Sí, el chicharrIbex no es lo mejor del mundo para invertir, jaja. Adaptar el sistema a cualquier cosa, no solo índices sino oro, dólar, etc, no es muy complicado. Hay que hacer un backtesting de suficientes años para determinar los ciclos que presenta, y sus subciclos, y ver si es lo suficientemente fiable. Y luego ver si las reglas necesitan ajustes para ese ciclo o activo, y por último hacerle el seguimiento constante para ajustar la acción de los precios al modelo de ciclos. Cuando termine el testing del Ibex y pulamos las reglas podemos pasar al DAX, que como dices es el más conveniente. Mis propias observaciones sugieren que el DAX se parece más al Ibex, mientras que el S&P500 parece que presenta más particularidades.

A ver si ésto sugiere algo, como siempre una imagen vale más que mil palabras...¿Largo o corto?

Vas a mil (como decía la canción). En nada estarás hecho un trader... Sobre el stop profit que dices, antes debería dejar de bajar. Yo no trazo un fibo si no hay un máximo y un mínimo confirmado. Si te refieres al 38,2 del tramo último de bajada, y suponiendo que se da la vuelta y hace un tramo de subida, el fibo lo tendrías que trazar desde el mínimo del 6/01 al máximo del 3/01, y en el contado te saldría por el 8.428 aproximadamente.

En el dibujo que te pongo, en azul está el último fibo (vigente para mí) donde se aprecia que ha perdido hasta el 61,8 de la subida precedente. En rojo está el que tú has trazado, con el 38,2 en el nivel que te digo (que coincide casi con el 50 del azul). Yo me fijaría en el azul, en concreto en el nivel del 61,8, que hoy ha rebasado pero que al cierre no ha podido superar. Situarse al cierre por encima daría esperanzas a una vuelta al alza. Saludos.

¿Hay alguien aquí? Confiamos tan poco en el Ibex que no nos fiamos de lo mucho que está subiendo... Pero las reglas son las reglas. A ver. Planteo esta posibilidad: El final de ciclo que propuse lo doy por olvidado. Pero cabe la posibilidad de que tengamos dos ciclos si cogemos el final del 14/12..., o un único ciclo, largo, si no lo cogemos y seguimos con el del 24/11.

Suponiendo que no hay debacle en lo que queda de jornada, hay bastantes pistas para dar el día de ayer como mínimo de final de ciclo: hoy se confirmaría que anteayer fue SPL; ayer hizo 46 días desde el cambio de ciclo de noviembre, lo cual se acerca muy mucho a un ciclo con la extensión 138,2% de fibo (48 días); el porcentaje de caída desde el último máximo es lo suficiente significativo como para considerar el mínimo de ayer como posible final de ciclo... Sólo quedaría que hoy comenzara la parte alcista del nuevo ciclo.

En cualquier caso, por las reglas del sistema (viejas y nuevas) se debería tomar en cuenta para plantear un posible cierre de corto y apertura de largo, por final de ciclo, por confirmación de SPL, y por lo que apunta Guanchi con su stop: superación del 38,2 de lo bajado (bueno, esto precisa confirmación al cierre de la jornada). Con las oportunas reservas, ahí queda eso ;) Slds.

Hola Joe

Justo cuando he entrado en la plataforma demo de XTB y he visto la vela de hoy y que me había saltado el take profit del corto en 8380F que comenté anoche y que no tengo claro si apliqué bien según el sistema (por la regla 2 "En el día señalado por el sistema o en cualquier momento si cambio tendencia por superación del 38,2% del recorrido a la baja") y ejecutado el buy a 8380 estaba pensando en esta posibilidad que comentas

"Pero cabe la posibilidad de que tengamos dos ciclos si cogemos el final del 14/12"

* Los días de cambio de ciclo probablemente estén modificados porque son velas de CDFs de futuros del IBEX y no contado pero más o menos se asemeja. Imagino que si un ciclo se confirma que acaba un Viernes, el Sábado y Domingo como días naturales y obviamente no de sesión cuentan para el siguiente ciclo, y no a partir del Lunes siguiente

Lo podemos ver después del cierre, pero de momento mi opinión es que está siguiendo el guión de un ciclo con comienzo el 14 de diciembre y final esperado en torno al 18 de enero. Tras las caídas de la semana pasada, mayores de lo previsto, el rebote del lunes-martes era esperable y esperado. A mayores caídas dentro del ciclo, mayores rebotes (fíjate en los ciclos desde mediados de agosto a finales de septiembre). La caída de 8.700 a 8.250 dentro del ciclo no es suficiente para que el subsiguiente rebote, previsiblemente hasta los 8.500, sea rentable, salvo que uno sea muy bueno cazando suelos y techos. Anoche estuve ajustando la operativa al ciclo, y por número de días es pronto para ponerle final por las reglas de días. La regla de fibos lleva un filtro para evitar sacarnos en un retroceso. Si no rompe con claridad y fuerza al cierre por encima de 8.550 no deberíamos entrar largos. Yo no cerré mis CFDs cortos a pesar de esperar el rebote por considerar que es arriesgado y por encima de 8.400 se puede dar la vuelta en cualquier momento. Y en cualquier caso empiezo a esperar el final del ciclo en el soporte de 8050.

Por ciclos cabe esperar que el rebote termine el jueves como muy tarde (yo apostaría por mañana), y que a partir de entonces todo sean caídas hasta el final del ciclo, que cabría esperar a finales de la semana que viene o principios de la siguiente.

Por lo demás, si decide hacer ciclo corto, nos lo hará saber, pero si decide continuar con la volatilidad extrema de agosto-octubre, nos hará equivocarnos y palmar pasta.

Por cierto, he pensado que ya podemos ir poniéndole nombre al sistema. Tzolkin suena suficientemente apropiado.

Tzolkin... 2012... año maya... Sí, creo que es suficientemente apropiado, jajaja!!!

Slds.