Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Hola Padrino, te estás pegando un curre... Mira este enlace: https://www.rankia.com/foros/bolsa/respuestas/716689-pues-apuesto-por-que-punto-inflexion-seran-otra-vez-11-000 Si lo estudias con un gráfico delante, tendrás claro los días de cambio de ciclo. Yo no puedo confirmarte los que has puesto de 2010 por falta de tiempo, pero como digo, con un chart delante puedes ver si coinciden. A tus preguntas, contesto en general: el fin de ciclo lo marca el propio ciclo, no nosotros. En principio tenemos los 35 días y sus porcentajes de fibo como duraciones ideales o previsibles pero al final será el ciclo el que diga cuando se ha acabado, si ha durado x o y días y si estos x e y coinciden o no con los fibos. Lo que dices sobre el ciclo de octubre de 2010, por ejemplo: el ciclo te marcó claramente su final. Una vez trazado te das cuenta que intentar dar por bueno como fin de ciclo un día anterior (el 27 de octubre que comentas) habría quedado fuera de lugar.

A toro pasado se ve perfectamente el final del ciclo, sólo algunas veces cuesta de ver y has de recurrir a los días y tal, pero yo normalmente lo haría al revés. Saludos.

Pues ahí va lo que he ido sacando de años anteriores, no he intentado forzar nada de nada y se sacan algunas conclusiones más ya que hay un mayor número de datos que observar, hay un gran número de ciclos que están entre 32-38 días ( 3 días arriba abajo de 35 ) , otra curiosidad: 3 ciclos largos de 57 días clavados ( que clava a su vez el 1,618 de Fibonacci ) y varios ciclos de entre 20-24 días (que clava el 0,618 en 22 días que es el centro ) y todos los demás que no hay donde situarlos. Es mi visión de los ciclos de 5 semanas, que es modificable como es normal, voy a echar más hacia atrás la vista a ver si confirma esos tres grandes grupos de ciclos. Ahí va:
Nº de ciclo-año Fecha de fin de ciclo anterior Días Fibo más cercano
2007-I: 01/12/06 40 1,142
2007-II: 10/01/07 33 1
2007-III: 12/02/07 40 1,142
2007-IV: 14/03/07 46
2007-V: 30/04/07 38
2007-VI: 07/06/07 34 1
2007-VII: 11/07/07 36 1
2007-VIII: 16/08/07 32
2007-IX: 17/09/07 37 1
2007-X: 24/10/07 34 1
2008-I: 27/11/07 57 1,618
2008-II: 23/01/08 40 1,142
2008-III: 04/03/08 41 1,142
2008-IV: 14/04/08 43
2008-V. 27/05/08 49
2008-VI: 15/07/08 37 1
2008-VII. 21/08/08 39 1,142
2008-VIII: 29/09/08 29
2008-IX: 28/10/08 24
2008- X : 21/11/2008 38 1,142
2009-I: 29/12/2008 35 1
2009-II: 02/02/2009 35 1
2009-III: 09/03/2009 21 0,618
2009-IV: 30/03/2009 22 0,618
2009-V: 21/04/2009 24 0,618
2009-VI: 15/05/2009 33 1
2009-VII: 17/06/2009 23 0,618
2009-VIII: 10/07/2009 38 1,142
2009-IX: 17/08/2009 46
2009-X: 02/10/2009 32 1
2009-XI: 03/11/2009 36 1
2010-I: 09/12/2009 57 1,618
2010-II: 05/02/2010 20 0,618
2010-III: 25/02/2010 34 1
2010-IV: 31/03/2010 37 1
2010-V: 07/05/2010 32 0,854
2010-VI: 08/06/2010 21 0,618
2010-VII: 29/06/2010 20 0,618
2010-VIII: 19/07/2010 37 1
2010-IX: 25/08/2010 40 1,146
2010-X: 04/10/2010 57 1,618
2010-XI: 30/11/2010 41 1,146
2011-IA 10/01/2011 35 1 combinados?
2011-IB 14/02/2011 30 0,854
2011-II 16/03/2011 33 1
2011-III 18/04/2011 35 1
2011-IV 23/05/2011 32 0,854
2011-V 24/06/2011 24 0,618
2011-VI 18/07/2011 24 0,618
2011-VII 10/08/2011 33 0,854
2011-VIII 12/09/2011 38 1
2011-IX 20/10/2011 35 1
2011-X 24/11/2011 21 0,618
2011-XI 14/12/2011

Buenas noches

Esto de los swing points al final me ha animado a involucrarme más en el sistema (el primer sistema A, por así llamarlo, no acababa de captarlo del todo, para mi no era tan intuitivo) y por ello he dibujado en un gráfico del IBEX mi interpretación de los ciclos (rayas verticales discontinuas) y entradas por swing points (señaladas con una flecha) desde el 1-7-10 al 18-04-11 (periodo anterior a que se iniciara el paper trading de este hilo) No incluyo las entradas por el sistema A, ni niveles de Fibonnaci...

Seguramente tendrá errores (espero que no sea un desastre y asumo el riesgo de quedar en evidencia) pero me ha servido para iniciarme en un tema que me gusta y de paso, si sirve, que pueda colaborar con el hilo. También es probable que a toro pasado "haya querido ver" las entradas buenas y no las malas pero he intentado ser riguroso

No he cuantificado en puntos las entradas en cortos y largos (ni sus respectivos cierres)

* Además hago la interpretación de los ciclos en dicho periodo y su duración respecto a la ideal de 35 días

Leyenda:

Apertura de largos: ALSPL-ALSSPL (verde)
Apertura de cortos: ACSPH-ACSSPH (rojo)

- ALSPL (Apertura largo por SPL)= En apertura de mercado IBEX al tercer día de localizar el SPL
- ALSSPL (Apertura largo SSPL) = En apertura de mercado IBEX al segundo día (mayor riesgo) de localizar el SPL
- ACSPH (Apertura corto SPH) = En apertura de mercado IBEX al tercer día de localizar el SPH
- ACSSPH (Apertura corto SSPH) = En apertura de mercado IBEX al segundo día (mayor riesgo) de localizar el SPH

Los "Suspect Swing Points" (SSPH, SSPL) provocarían la apertura de cortos (ACSSPH) y largos (ALSSPL) respectivamente dos días después de la identificación de su "Swing Points" (SPH, SPL) en apertura de mercado conllevando mayor riesgo

Los "Swing Points" (SPH, SPL) provocarían la apertura de cortos (ACSPH) y largos (ALSPL) respectivamente tres días después de la identificación del "Swing Point" correspondiente conllevando menor riesgo (y seguramente, a falta de chequear, menor rentabilidad)

* SPL (No se dio la condición para SPL por poco, y sería una pequeña trampa, y coincidió en ambos casos, 25/8/10, 16/3/11, con el cierre del ciclo anterior)

- d+-x = día respecto a la apertura del ciclo correspondiente, es decir:

si SPL (d-1) significa que se identificó a posteriori el SPL el día anterior del inicio del ciclo (y último día del ciclo anterior). Igualmente ACSPH (d8=10335) significa que se dio la condición para abrir corto tras swing point al día 8 de iniciarse el ciclo con IBEX en apertura en 10335 puntos

En dos ocasiones no se dio la condición (no condición) para abrir corto por "swing point" (ACSPH, tercer ciclo del gráfico) o largo (ALSPL, final del sétimo ciclo del gráfico)

También he marcado (entre paréntesis) el nivel del IBEX supuesto en cada entrada

Como he dicho no he cuantificado ambas estrategias, sobre todo por si lo he hecho mal con ésto no perder mucho más el tiempo, ACSSPH-ALSSPL vs ACSPH-ALSPL pero me da la sensación de que merecería la pena tomar el riesgo de abrir cortos y largos con el "Suspect swing point"

En definitiva agradecería que me corrigierais todo lo posible los errores, que espero y deseo no sean excesivos

Un saludo

* La imagen no se ve con excesiva calidad pero espero que se distinga lo que explico en el texto

Se nos acumula el trabajo. Tened un poco de paciencia. Menos mal que hay vacaciones. Joe, tú a estudiar.

Para el ciclo actual, que supongo aún no sabemos si ha finalizado o no el 14/12, las entradas largos-cortos podrían ser las siguientes (el máximo de hoy es igual al de ayer, y por tanto no lo ha superado con lo que supongo que daría señal de SSPH) Dentro de círculo los SPs correspondientes y con flecha la entrada largo o corto por SSPs Imagino que ésto está pensado para hacer dos operaciones por ciclo, apertura de largo y corto, con sus respectivos cierres, pero en este ciclo intuyo dos entradas para cada uno claras, pero pueden ser imaginaciones mías, por ello pregunto A partir de ahora tocaría corto, hasta el próximo SSPL que quizás coincidiría con el final del ciclo antes de fin de año, a lo largo de la semana

Un saludo

Knownuthing y Joe Morgan, sois 2 mamonazos.

Llevo leidas 40 páginas del tiron, y lo que me queda... en mi breve trayectoria bursatil, de 3 años, diría que es la teoría más interesante que he leído. Su simplicidad y flexibilidad la hacen realmente interesante. Estoy empezando a estudiar el tema a fondo y me parece realmente bueno.

Por supuesto lo de "mamones" iba con cariño :P. En realidad os agradezco inmensamente vuestras aportaciones.

Hola Know... muy interesante lo aportado; me quedo con una frase:

" Se trata del índice de correlación del mercado. No sé si me expliqué bien en qué consiste, pero básicamente mide el grado de correlación en el movimiento que hay entre los distintos valores que componen el índice (S&P500). Cuando hay tranquilidad en los mercados cada stock es valorado independientemente y responde independientemente a las subidas y bajadas del mercado, generalmente moviéndose más los stocks más chicharreros y menos los blue chips. Cuando el mercado es presa de incertidumbre y nadie tiene claro lo que va a pasar, cuando los movimientos son amplios y repentinos, los stocks empiezan a comportarse todos igual y caen todos o suben todos. Eso dispara la correlación al alza, y los stocks se comportan como los peces de un banco, que se giran todos al unísono a la más mínima señal que perciba uno de ellos. Al igual que el banco de peces o el pollo al que aludíamos, este mercado no tiene cabeza.""

Este párrafo habla mucho de como esta el mercado y la locura que se puede presentar en cualquier momento, pero son palabras que describen perfectamente que el mercado va a presentar, si ocurre, una gran oportunidad de compra en caso de que suceda; pues es en esta irracionalidad cuando se montan las carteras y donde el precio y el valor están sin correlación alguna. Puede ser momentos complicados, pero si tienes las ideas claras y seguridad en lo que haces no hay mejor momento. Esperemos que se cumpla; yo tengo mucho invertido pero también un buen % en liquidez y sobre todo a mediados de Enero para tal ocasión; espero que no me adelante, para eso espaciaremos.

Un saludo!!!

La alarma de desplome bursatil hace meses que la han pronosticado, sin embargo fue bastante despues de la caida de los índices en Europa en Agosto, concretamente el 27 de septiembre y con 2 meses de vigencia de producirse, de momento no ha habido crash, mientras tanto el SP-500, el padre de todos los índices después de caer a finales de septiembre a 1100 puntos ha recuperado hasta niveles de hace exactamente un año. Es decir los ciclos van a su bola en cada continente.

En definitiva para los que juegan solo largos el que invirtió hace un año en el mercado americano no ha ganado ni perdido nada, sin embargo haber estado fuera del mercado europeo o de mercados emergentes todo este año significaria al menos no perder un buen porcentage minimo del 20%, mucho mas en acciones o incluso se podia haber ganado de entrar en los 2 minimos del año que se han producido en el segundo semestre.

¿Cual es la jugada para este año segun la teoria ciclica porque aqui se escribe la tira sobre ciclos periódicos, pero resulta bastante abstracto de interpretar cuando entrar y en que bolsas apostar?