Tablas de Valoraciones

No me he explicado bien, desde luego no es una corrección sobre el modelo sino una oscilación de la cotización a la baja que popularmente se llama corrección. Es curioso que una oscilación al alza no tenga nombre.

Es un eufemismo como el ya comentado alguna vez de recogida de beneficios que significa que ha habido más vendedores que compradores después de una subida que ha durado pocas sesiones. Curiosamente, tampoco existe la forma de nombrar ha una caída (que es equivalente a que habido más vendedores que compradores) cuando la cotización no ha subido.

Después de lo que ha pasado hoy que ha llegado a perder la bolsa hasta un -7%... Como lo ves para entrar esta semana en algún valor aparte de BME ?

2015-08-24

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________________
2015-08-21      CRP.PA       =  140,62       40         1,5%
2015-08-21      maa.pa       =  137,55       54         2,4%
2015-08-21      ^ibex        =   10272       13        12,7%
2015-08-24      IBE.MC       =    5,80       19        11,6%
2015-08-24      TEF.MC       =   12,14        3        13,4%
2015-08-24      AMS.MC       =   35,79       24        13,5%
2015-08-24      REP.MC       =   12,27      106        14,6%      comprar
2015-08-24      SAN.MC       =    5,21       62        17,0%
2015-08-24      eng.mc       =   23,46        4        12,7%
2015-08-24      ITX.MC       =   27,81       23        16,6%
2015-08-24      REE.MC       =   68,45       18        13,1%
2015-08-24      bbva.mc      =    7,93       35        16,6%
2015-08-24      FER.MC       =   19,68       42        13,5%
2015-08-24      GAS.MC       =   17,99       39        13,4%
2015-08-24      ABE.MC       =   14,00       35        13,6%
2015-08-24      ele.mc       =   18,12       22        13,5%
2015-08-24      EBRO.MC      =   17,07       31        11,5%
2015-08-24      VIS.MC       =   49,55        9        12,8%
2015-08-24      GRF.MC       =   35,73        6        16,3%
2015-08-24      MAP.MC       =    2,60       42        15,8%
2015-08-24      TRE.MC       =   38,79       14        15,7%
2015-08-24      ACS.MC       =   27,18       25        17,3%
2015-08-24      DIA.MC       =    5,13       62        17,8%
2015-08-24      tl5.mc       =   10,02       20        17,0%
2015-08-24      BME.MC       =   33,78        2        16,5%
2015-08-24      ZOT.MC       =    9,06       53        15,4%
2015-08-24      mel.mc       =   12,22       55        16,6%
2015-08-24      psg.mc       =    4,24       48        15,5%
2015-08-24      ACX.MC       =    9,54       76        20,5%      8,64 cpa
2015-08-24      alm.mc       =   16,17       11        19,2%
2015-08-24      ana.mc       =   63,44        3        19,3%
2015-08-24      IDR.MC       =    9,41       22        20,8%
2015-08-24      caf.mc       =  252,00       50        16,5%
2015-08-24      iag.mc       =    6,72       12        24,0%
2015-08-24      ohl.mc       =   12,69      109        23,6%      comprar
2015-08-24      mdf.mc       =    3,01       74        17,1%      2,73 cpa
2015-08-24      mts.mc       =    6,68       89        22,4%      6,37 cpa
2015-08-24      MERCADO      =               26        11,2%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 211588
Patrimonio.Actual = 213405 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 198296
Liquidez = 15109  [incluye Dividendos=3502]

RENTABILIDAD(Reta) = 1817 = 0,9% a 2015-08-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 48021 =22,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____

CRP.PA       =   147 x  140,62   =  20671                -  
IBE.MC       =  1624 x    5,80   =   9419                -  
TEF.MC       =   750 x   12,14   =   9105                -  
AMS.MC       =   232 x   35,79   =   8303                -  
REP.MC       =   708 x   12,27   =   8687   241 x  12,03 = 2899 = cpa
SAN.MC       =  1835 x    5,21   =   9560                -  
ITX.MC       =   310 x   27,81   =   8621                -  
REE.MC       =   134 x   68,45   =   9172                -  
FER.MC       =   486 x   19,68   =   9564                -  
GAS.MC       =   504 x   17,99   =   9067                -  
ABE.MC       =   664 x   14,00   =   9296                -  
EBRO.MC      =   445 x   17,07   =   7596                -  
VIS.MC       =   143 x   49,55   =   7086                -  
GRF.MC       =   241 x   35,73   =   8611                -  
MAP.MC       =  3347 x    2,60   =   8702                -  
TRE.MC       =   226 x   38,79   =   8767                -  
ACS.MC       =   287 x   27,18   =   7801                -  
DIA.MC       =  1429 x    5,13   =   7331                -  
BME.MC       =   266 x   33,78   =   8985                -  
ZOT.MC       =   746 x    9,06   =   6759   283 x   8,31 = 2352 = cpa
ACX.MC       =   833 x    9,54   =   7947                -  
IDR.MC       =   770 x    9,41   =   7246                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      10280
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      12,4%   6,5%         6.8%  13,1%
         RATIO.Reta/Vola =     1,9                 0,5 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

Gracias ! Estamos atentos !!

En absoluto !!!.

El criterio de formación de la Tabla no se rige por un número CONSTANTE de componentes (como sucedería en un Índice).
El criterio de formación se rige básicamente por la CALIDAD de las empresas (las empresas que pasan la criba del Criterio.Calidad.SIGO están en la Tabla,... las que no lo pasan No están).
La cosa es así de "simple". Saludos.

Te explicaste bien, y creo te entendí perfectamente.
Efectivamente, la "corrección inesperada" la supuse referida a las "oscilaciones de la cotización", y no a una "corrección del Modelo"

Quizás el que no me explique bien fui yo:
Si el Modelo está bien diseñado, tiene que poder abordar CUALQUIER situación que le plantee el Mercado, cualquier tipo de evolución o "corrección" que se presente (por "inesperada" que sea).

Sí te explicaste bien, sólo quería asegurarme de que no había equívocas. Simplemente, el que no te entendió bien fui yo: el modelo debe detectar la oportunidad. Ok!

Donde dejarias liquidez para ir comprando cuando salgan oportunidades? Actualmente tengo mi liquidez en deposito que no renta mas de un 0.5%