Tablas de Valoraciones

2016-04-19

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-19      CRP.PA       =  143,98      105         1,8%       vender
2016-04-19      MAA.PA       =  141,97      132         2,8%       vender
2016-04-19      ^IBEX        =    8971       72        16,1%   8638,78 cpa
2016-04-19      IBE.MC       =    6,00       16        11,6%
2016-04-19      REE.MC       =   78,25       70        12,5%     82,32 vta
2016-04-19      ENG.MC       =   27,28       62        12,9%     29,14 vta
2016-04-19      ELE.mc       =   17,60        2        14,0%
2016-04-19      AMS.MC       =   39,71       44        15,2%
2016-04-19      FER.MC       =   19,05        3        15,3%
2016-04-19      ITX.MC       =   29,53       20        18,7%
2016-04-19      ABE.MC       =   14,26        5        15,9%
2016-04-19      AENA.MC      =  121,05       79        16,8%    126,02 vta
2016-04-19      TEF.MC       =    9,76       32        21,0%
2016-04-19      GAS.mc       =   18,00        3        16,6%
2016-04-19      GRF.MC       =   19,58       11        16,8%
2016-04-19      EBRO.MC      =   19,00       58        12,6%
2016-04-19      BBVA.MC      =    6,02       39        23,4%
2016-04-19      VIS.MC       =   49,96       14        14,6%
2016-04-19      CLNX.mc      =   14,23       27        17,7%
2016-04-19      ANA.mc       =   67,37        8        18,7%
2016-04-19      MRL.MC       =    9,89       26        18,7%
2016-04-19      SAN.mc       =    4,17       28        28,3%
2016-04-19      BKT.mc       =    6,43        5        20,2%
2016-04-19      LOG.MC       =   19,04       34        14,7%
2016-04-19      SAY.mc       =    9,14       22        14,2%
2016-04-19      MAP.MC       =    2,21       19        22,0%
2016-04-19      ACS.mc       =   28,20       22        22,3%
2016-04-19      TL5.MC       =   10,71       39        21,0%
2016-04-19      CABK.mc      =    2,61       56        26,9%
2016-04-19      DIA.mc       =    5,02       23        23,6%
2016-04-19      BME.MC       =   30,82        9        20,6%
2016-04-19      MEL.MC       =   10,97        1        21,0%
2016-04-19      GCO.mc       =   26,85        3        17,7%
2016-04-19      COL.mc       =    0,66       16        19,9%
2016-04-19      AXIA.mc      =   13,10       43        18,1%
2016-04-19      ZOT.MC       =    9,69       10        20,2%
2016-04-19      BKIA.mc      =    0,84       45        27,1%
2016-04-19      REP.MC       =   10,92        0        30,7%
2016-04-19      HIS.mc       =   12,92       15        18,9%
2016-04-19      SAB.mc       =    1,62        3        28,3%
2016-04-19      IAG.mc       =    6,74       23        26,5%
2016-04-19      ALB.mc       =   35,77       27        17,7%
2016-04-19      PSG.MC       =    4,92       39        20,2%
2016-04-19      ALM.MC       =   14,92       30        21,2%
2016-04-19      LRE.mc       =    8,76        3        18,4%
2016-04-19      CIE.MC       =   15,76       64        20,2%     16,99 vta
2016-04-19      TRE.mc       =   28,88       37        26,5%
2016-04-19      FCC.mc       =    7,60        1        25,0%
2016-04-19      GAM.mc       =   17,12       42        28,6%
2016-04-19      IDR.MC       =   10,71       42        26,8%
2016-04-19      POP.mc       =    2,36       52        31,7%
2016-04-19      A3M.mc       =   10,71       10        26,5%
2016-04-19      bdl.MC       =  105,50       57        16,7%
2016-04-19      rovi.mc      =   15,23       58        17,3%
2016-04-19      NHH.mc       =    4,25       17        26,7%
2016-04-19      ACX.MC       =   11,02       33        31,0%
2016-04-19      vid.MC       =   52,05       64        19,8%     56,04 vta
2016-04-19      CAF.MC       =  293,00       35        22,9%
2016-04-19      mcm.MC       =   36,06       43        18,1%
2016-04-19      fae.mc       =    2,75       39        21,3%
2016-04-19      fdr.MC       =    3,73       67        19,6%      3,98 vta
2016-04-19      pac.mc       =    5,39       42        20,2%
2016-04-19      eno.mc       =    7,75       13        18,9%
2016-04-19      scyr.mc      =    1,77       28        36,2%
2016-04-19      air.MC       =   57,75        6        23,3%
2016-04-19      enc.mc       =    2,61       28        33,5%
2016-04-19      ohl.mc       =    5,95       40        39,0%
2016-04-19      tlgo.mc      =    4,36       50        30,4%
2016-04-19      tub.MC       =    2,31       40        29,9%
2016-04-19      MERCADO      =               10        14,7%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 218965 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 187229
Liquidez = 31736  [incluye Dividendos=1256]

RENTABILIDAD(Reta) = -690 =- 0,3% a 2016-04-19
VOLATILIDAD.anual(Vola) =12,5%
Correlación = 75%
Rotación.Cartera(Rot) = 51813 =23,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,00   =   9933                -  
REE.MC       =   134 x   78,25   =  10486    25 x  82,73 = 2068 = vta
AMS.MC       =   232 x   39,71   =   9212                -  
FER.MC       =   522 x   19,05   =   9941                -  
ITX.MC       =   310 x   29,53   =   9153                -  
ABE.MC       =   664 x   14,26   =   9469                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,76   =  10285                -  
GAS.mc       =   631 x   18,00   =  11358   112 x  18,77 = 2102 = vta
GRF.MC       =   388 x   19,58   =   7595                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,00   =   8455                -  
VIS.MC       =   143 x   49,96   =   7144                -  
SAN.mc       =  2554 x    4,17   =  10648                -  
MAP.MC       =  4465 x    2,21   =   9859                -  
ACS.mc       =   309 x   28,20   =   8712                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,02   =   9086                -  
BME.MC       =   335 x   30,82   =  10323    67 x  31,26 = 2094 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,69   =   7461                -  
REP.MC       =   809 x   10,92   =   8830                -  
TRE.mc       =   374 x   28,88   =  10801    73 x  29,97 = 2188 = vta
IDR.MC       =   792 x   10,71   =   8478   190 x  11,42 = 2170 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2016-04-20

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-19      CRP.PA       =  143,98      105         1,8%       vender
2016-04-19      MAA.PA       =  141,97      132         2,8%       vender
2016-04-19      ^IBEX        =    8971       72        16,1%   8638,78 cpa
2016-04-20      IBE.MC       =    6,11       26        11,6%
2016-04-20      REE.MC       =   78,18       72        12,5%     81,80 vta
2016-04-20      ENG.MC       =   27,35       66        12,9%     28,95 vta
2016-04-20      ELE.mc       =   17,81        4        14,2%
2016-04-20      AMS.MC       =   39,69       46        15,2%
2016-04-20      FER.MC       =   18,90        6        15,3%
2016-04-20      ITX.MC       =   29,80       25        18,5%
2016-04-20      ABE.MC       =   14,37        9        15,9%
2016-04-20      AENA.MC      =  121,20       82        16,8%    125,24 vta
2016-04-20      TEF.MC       =    9,94       25        21,0%
2016-04-20      GAS.mc       =   18,21        8        16,6%
2016-04-20      GRF.MC       =   19,60       12        16,7%
2016-04-20      EBRO.MC      =   19,04       62        12,6%     20,29 vta
2016-04-20      BBVA.MC      =    6,36       20        23,9%
2016-04-20      VIS.MC       =   49,26       19        14,7%
2016-04-20      CLNX.mc      =   14,27       25        17,5%
2016-04-20      ANA.mc       =   67,70       11        18,5%
2016-04-20      MRL.MC       =    9,97       23        18,5%
2016-04-20      SAN.mc       =    4,32       18        28,5%
2016-04-20      BKT.mc       =    6,58       15        20,3%
2016-04-20      LOG.MC       =   18,99       34        14,7%
2016-04-20      SAY.mc       =    9,13       22        14,0%
2016-04-20      MAP.MC       =    2,32        2        22,4%
2016-04-20      ACS.mc       =   28,79       31        22,4%
2016-04-20      TL5.MC       =   11,22       61        21,5%     12,18 vta
2016-04-20      CABK.mc      =    2,69       47        27,1%
2016-04-20      DIA.mc       =    5,03       22        23,3%
2016-04-20      BME.MC       =   30,69        7        20,6%
2016-04-20      MEL.MC       =   11,16        7        21,0%
2016-04-20      GCO.mc       =   27,38       11        17,8%
2016-04-20      COL.mc       =    0,66       20        19,8%
2016-04-20      AXIA.mc      =   13,00       41        18,0%
2016-04-20      ZOT.MC       =    9,52       15        20,2%
2016-04-20      BKIA.mc      =    0,86       37        27,1%
2016-04-20      REP.MC       =   11,22        9        30,7%
2016-04-20      HIS.mc       =   13,00       19        18,8%
2016-04-20      SAB.mc       =    1,65        4        28,3%
2016-04-20      IAG.mc       =    6,77       20        26,4%
2016-04-20      ALB.mc       =   35,87       25        17,5%
2016-04-20      PSG.MC       =    4,91       40        20,1%
2016-04-20      ALM.MC       =   14,96       28        21,0%
2016-04-20      LRE.mc       =    8,83        0        18,4%
2016-04-20      CIE.MC       =   15,67       64        20,1%     16,85 vta
2016-04-20      TRE.mc       =   28,58       38        26,4%
2016-04-20      FCC.mc       =    7,60        1        24,7%
2016-04-20      GAM.mc       =   16,68       33        28,8%
2016-04-20      IDR.MC       =   10,55       37        26,7%
2016-04-20      POP.mc       =    2,46       40        32,0%
2016-04-20      A3M.mc       =   11,29       30        26,9%
2016-04-20      bdl.MC       =  105,00       57        16,6%
2016-04-20      rovi.mc      =   15,38       64        17,3%     16,46 vta
2016-04-20      NHH.mc       =    4,44        3        26,9%
2016-04-20      ACX.MC       =   10,93       31        30,7%
2016-04-20      vid.MC       =   51,60       62        19,6%     55,64 vta
2016-04-20      CAF.MC       =  294,25       38        22,7%
2016-04-20      mcm.MC       =   36,05       45        18,0%
2016-04-20      fae.mc       =    2,77       44        21,2%
2016-04-20      fdr.MC       =    3,79       78        19,6%      3,96 vta
2016-04-20      pac.mc       =    5,35       41        20,1%
2016-04-20      eno.mc       =    7,78       12        18,8%
2016-04-20      scyr.mc      =    1,79       25        35,9%
2016-04-20      air.MC       =   57,60        5        23,0%
2016-04-20      enc.mc       =    2,66       23        33,4%
2016-04-20      ohl.mc       =    5,98       38        38,6%
2016-04-20      tlgo.mc      =    4,47       42        30,4%
2016-04-20      tub.MC       =    2,32       41        29,6%
2016-04-20      MERCADO      =               17        14,5%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220383 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 188647
Liquidez = 31736  [incluye Dividendos=1256]

RENTABILIDAD(Reta) = 728 = 0,3% a 2016-04-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) =12,4%
Correlación = 74%
Rotación.Cartera(Rot) = 51813 =23,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,11   =  10115                -  
REE.MC       =   134 x   78,18   =  10476    25 x  82,73 = 2068 = vta
AMS.MC       =   232 x   39,69   =   9208                -  
FER.MC       =   522 x   18,90   =   9866                -  
ITX.MC       =   310 x   29,80   =   9236                -  
ABE.MC       =   664 x   14,37   =   9545                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,94   =  10481                -  
GAS.mc       =   631 x   18,21   =  11494   112 x  18,77 = 2102 = vta
GRF.MC       =   388 x   19,60   =   7605                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,04   =   8473                -  
VIS.MC       =   143 x   49,26   =   7043                -  
SAN.mc       =  2554 x    4,32   =  11031   480 x   4,68 = 2246 = vta
MAP.MC       =  4465 x    2,32   =  10350   917 x   2,42 = 2219 = vta
ACS.mc       =   309 x   28,79   =   8895                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,03   =   9101                -  
BME.MC       =   335 x   30,69   =  10281    67 x  31,26 = 2094 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,52   =   7330                -  
REP.MC       =   809 x   11,22   =   9077                -  
TRE.mc       =   374 x   28,58   =  10689    73 x  29,97 = 2188 = vta
IDR.MC       =   792 x   10,55   =   8352   190 x  11,42 = 2170 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

2016-04-22

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-22      CRP.PA       =  144,14      107         1,8%       vender
2016-04-22      MAA.PA       =  141,38      122         2,8%       vender
2016-04-22      ^IBEX        =    9233       48        16,1%
2016-04-22      IBE.MC       =    6,13       28        11,6%
2016-04-22      REE.MC       =   77,51       67        12,5%     81,74 vta
2016-04-22      ENG.MC       =   26,44       47        13,0%
2016-04-22      ELE.mc       =   17,80        4        14,2%
2016-04-22      AMS.MC       =   39,75       47        15,0%
2016-04-22      FER.MC       =   18,97        4        15,3%
2016-04-22      ITX.MC       =   29,50       21        18,4%
2016-04-22      ABE.MC       =   14,20        4        15,7%
2016-04-22      AENA.MC      =  119,40       74        16,7%    125,22 vta
2016-04-22      TEF.MC       =    9,87       14        20,9%
2016-04-22      GAS.mc       =   18,31       10        16,4%
2016-04-22      GRF.MC       =   19,85       18        16,7%
2016-04-22      EBRO.MC      =   18,70       51        12,6%
2016-04-22      BBVA.MC      =    6,55       11        23,9%
2016-04-22      VIS.MC       =   48,11       21        14,7%
2016-04-22      CLNX.mc      =   14,45       20        17,5%
2016-04-22      ANA.mc       =   67,89       13        18,4%
2016-04-22      MRL.MC       =   10,06       19        18,7%
2016-04-22      SAN.mc       =    4,47        8        28,5%
2016-04-22      BKT.mc       =    6,79       29        20,3%
2016-04-22      LOG.MC       =   19,09       37        14,6%
2016-04-22      SAY.mc       =    9,22       27        14,0%
2016-04-22      MAP.MC       =    2,36        4        22,3%
2016-04-22      ACS.mc       =   28,91       33        22,0%
2016-04-22      TL5.MC       =   11,18       59        21,3%     12,17 vta
2016-04-22      CABK.mc      =    2,83       32        27,2%
2016-04-22      DIA.mc       =    5,06       19        23,1%
2016-04-22      BME.MC       =   30,36        3        20,5%
2016-04-22      MEL.MC       =   10,97        0        20,9%
2016-04-22      GCO.mc       =   27,48       13        17,5%
2016-04-22      COL.mc       =    0,66       17        19,6%
2016-04-22      AXIA.mc      =   12,72       31        18,0%
2016-04-22      ZOT.MC       =    9,51       15        19,9%
2016-04-22      BKIA.mc      =    0,90       22        27,2%
2016-04-22      REP.MC       =   11,33       11        30,3%
2016-04-22      HIS.mc       =   12,90       16        18,8%
2016-04-22      SAB.mc       =    1,74       23        28,5%
2016-04-22      IAG.mc       =    6,75       21        26,1%
2016-04-22      ALB.mc       =   36,50       19        17,4%
2016-04-22      PSG.MC       =    4,92       40        19,9%
2016-04-22      ALM.MC       =   14,82       30        20,9%
2016-04-22      LRE.mc       =    8,84        1        18,1%
2016-04-22      CIE.MC       =   15,43       56        20,1%
2016-04-22      TRE.mc       =   29,83       26        26,5%
2016-04-22      FCC.mc       =    7,61        1        24,4%
2016-04-22      GAM.mc       =   16,87       37        28,8%
2016-04-22      IDR.MC       =   10,59       39        26,5%
2016-04-22      POP.mc       =    2,52       33        31,7%
2016-04-22      A3M.mc       =   11,05       22        26,8%
2016-04-22      bdl.MC       =  102,15       42        16,6%
2016-04-22      rovi.mc      =   15,04       53        17,3%
2016-04-22      NHH.mc       =    4,31       11        26,8%
2016-04-22      ACX.MC       =   11,27       42        30,9%
2016-04-22      vid.MC       =   51,85       65        19,5%     55,55 vta
2016-04-22      CAF.MC       =  281,30       19        22,9%
2016-04-22      mcm.MC       =   36,05       45        18,0%
2016-04-22      fae.mc       =    2,83       54        21,0%
2016-04-22      fdr.MC       =    3,80       79        19,6%      3,96 vta
2016-04-22      pac.mc       =    5,35       41        20,1%
2016-04-22      eno.mc       =    7,95        4        18,8%
2016-04-22      scyr.mc      =    1,84       20        35,5%
2016-04-22      air.MC       =   58,10        9        23,0%
2016-04-22      enc.mc       =    2,57       29        33,8%
2016-04-22      ohl.mc       =    6,06       36        38,0%
2016-04-22      tlgo.mc      =    4,48       42        30,0%
2016-04-22      tub.MC       =    2,38       49        29,3%
2016-04-22      MERCADO      =               19        14,3%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 221059 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 189323
Liquidez = 31736  [incluye Dividendos=1256]

RENTABILIDAD(Reta) = 1404 = 0,6% a 2016-04-22
VOLATILIDAD.anual(Vola) =12,3%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 51813 =23,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,13   =  10153                -  
REE.MC       =   134 x   77,51   =  10386    25 x  82,73 = 2068 = vta
AMS.MC       =   232 x   39,75   =   9222                -  
FER.MC       =   522 x   18,97   =   9902                -  
ITX.MC       =   310 x   29,50   =   9145                -  
ABE.MC       =   664 x   14,20   =   9429                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,87   =  10403                -  
GAS.mc       =   631 x   18,31   =  11550   112 x  18,77 = 2102 = vta
GRF.MC       =   388 x   19,85   =   7702                -  
EBRO.MC      =   445 x   18,70   =   8322                -  
VIS.MC       =   143 x   48,11   =   6879                -  
SAN.mc       =  2554 x    4,47   =  11416   480 x   4,62 = 2218 = vta
MAP.MC       =  4465 x    2,36   =  10515   917 x   2,41 = 2210 = vta
ACS.mc       =   309 x   28,91   =   8933                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,06   =   9164                -  
BME.MC       =   335 x   30,36   =  10169    67 x  31,26 = 2094 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,51   =   7323                -  
REP.MC       =   809 x   11,33   =   9166                -  
TRE.mc       =   374 x   29,83   =  11156    73 x  29,49 = 2153 = vta
IDR.MC       =   792 x   10,59   =   8387   190 x  11,42 = 2170 = vta
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420

Javi primero te felicito por tu manera de ver el tema bursátil.
Viendo la última publicación de las tablas,he llegado a la siguiente reflexión.
Si el ibex el 30/12/2015 estaba en 9645 puntos y 22/04/2016 en 9232 puntos,se podría decir que a parte del 0,6% de beneficio,la posición es un 4,29% mas ventajosa que a finales del año pasado????,o quizás es una reflexión muy simplista.
Saludos.

A fecha de hoy, y desde principios de año:
- la Cartera Optimizada ha obtenido una revalorización del 0,6%.
- el IBEX se ha devaluado un -4,3%.

No entiendo muy bien lo que quieres decir con lo de "POSICIÓN VENTAJOSA". Pero si lo que quieres es establecer una comparación entre la Cartera y el IBEX, simplemente hay que decir que la Cartera aventaja al IBEX en un 4,9% desde principios de año (4,3 + 0,6).

Muchas gracias por tu oportuna y acertada felicitación. Saludos cordiales.
_______________________________________________________
P.D.
Oficialmente el valor inicial del IBEX no se toma el 30 de Diciembre, se toma el 1 de Enero. De esta forma el IBEX ha perdido oficialmente un -3,3%, y por lo tanto la Cartera lo supera en un 3,9% (3,3 + 0,6).

Antes de felicitar a "Javi" por su "manera de ver el tema bursátil" y tras ver "la última publicación de las tablas" y haber llegado a "la siguiente reflexión." (sic a todo lo entrecomillado).....

Sé que no es asunto mío pero... personalmente me preguntaría:
¿porqué sigo "las tablas"?, ¿he leído el Blog de Javi01 a fondo?, ¿qué le motiva?, ¿realmente su sistema S.I.G.O. y su C.O. ganan dinero?, ¿cuánto realmente? ...... y muchas muchas muchas cosas más

Buenos dias y Suerte.

Hola Javi01, no me he puesto a calcular si tu C.O. y tu S.I.G.O. son realmente rentables o no... (aunque sospecho que no)

pero sí es verdad que tienen algo centelleante, algo casi poético y muy sutil, evanescente, singular, algo de gran belleza que recuerda como a píxeles vivos verdes que surgen, brillan más y menos, caen nacen y desaparecen junto a los rojos donde ambos se mueven persiguiendo a la columna a veces contradictoria, al eje principal que viene y se va de la ¿tendencia?..

Buenos días.

EDITO: No me hagas mucho caso. En este momento soy el pitufo poético y de aquí un rato seré el pitufo patriota, luego el tontín o la pitufina.

Saludos

2016-04-29

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-04-28      CRP.PA       =  143,97      103         1,8%       vender
2016-04-28      MAA.PA       =  141,01      115         2,8%       vender
2016-04-28      ^IBEX        =    9269       45        16,0%
2016-04-29      IBE.MC       =    6,20       44        11,6%
2016-04-29      REE.MC       =   77,97       68        12,3%     82,17 vta
2016-04-29      ENG.MC       =   26,61       49        12,8%
2016-04-29      AMS.MC       =   39,74       45        14,7%
2016-04-29      ELE.mc       =   18,34       18        13,9%
2016-04-29      ITX.MC       =   28,04        1        18,4%
2016-04-29      FER.MC       =   18,79        8        15,3%
2016-04-29      AENA.MC      =  124,55       91        16,7%    126,70 vta
2016-04-29      ABE.MC       =   14,73       20        15,6%
2016-04-29      TEF.MC       =    9,52       24        20,9%
2016-04-29      GAS.mc       =   18,17        7        16,3%
2016-04-29      GRF.MC       =   19,00        3        16,7%
2016-04-29      EBRO.MC      =   19,79       80        12,8%     20,47 vta
2016-04-29      VIS.MC       =   48,99        7        14,5%
2016-04-29      BBVA.MC      =    5,98       34        25,3%
2016-04-29      CLNX.mc      =   14,41       21        17,5%
2016-04-29      MRL.MC       =   10,15       16        18,2%
2016-04-29      ANA.mc       =   69,94       25        18,1%
2016-04-29      SAN.mc       =    4,42        7        28,9%
2016-04-29      LOG.MC       =   19,24       39        14,6%
2016-04-29      BKT.mc       =    6,66       18        20,3%
2016-04-29      SAY.mc       =    9,30       30        13,6%
2016-04-29      ACS.mc       =   28,88       30        21,6%
2016-04-29      TL5.MC       =   11,34       62        20,8%     12,28 vta
2016-04-29      DIA.mc       =    4,85       33        22,9%
2016-04-29      MAP.MC       =    2,21       15        23,0%
2016-04-29      BME.MC       =   29,55        6        20,2%
2016-04-29      MEL.MC       =   10,99        1        20,8%
2016-04-29      CABK.mc      =    2,63       49        27,9%
2016-04-29      COL.mc       =    0,67       26        19,4%
2016-04-29      AXIA.mc      =   13,30       49        17,8%
2016-04-29      IAG.mc       =    6,72       22        26,5%
2016-04-29      GCO.mc       =   27,65       15        18,1%
2016-04-29      FCC.mc       =    7,58        2        23,4%
2016-04-29      HIS.mc       =   12,80       11        18,4%
2016-04-29      REP.MC       =   11,45       14        30,3%
2016-04-29      ZOT.MC       =    9,27       24        19,5%
2016-04-29      PSG.MC       =    5,05       49        19,6%
2016-04-29      ALB.mc       =   35,82       26        17,3%
2016-04-29      GAM.mc       =   17,20       43        27,8%
2016-04-29      ALM.MC       =   14,35       40        21,0%
2016-04-29      SAB.mc       =    1,67        8        28,8%
2016-04-29      CIE.MC       =   15,77       63        19,8%     17,01 vta
2016-04-29      BKIA.mc      =    0,81       46        27,8%
2016-04-29      LRE.mc       =    8,98       11        18,0%
2016-04-29      TRE.mc       =   29,33       30        26,5%
2016-04-29      IDR.MC       =   10,23       23        25,8%
2016-04-29      A3M.mc       =   11,37       36        26,1%
2016-04-29      POP.mc       =    2,38       46        32,1%
2016-04-29      bdl.MC       =  102,40       42        16,4%
2016-04-29      vid.MC       =   51,65       60        19,1%     55,95 vta
2016-04-29      ACX.MC       =   10,32        9        30,6%
2016-04-29      NHH.mc       =    4,20       19        26,5%
2016-04-29      rovi.mc      =   14,77       41        17,1%
2016-04-29      CAF.MC       =  284,00       22        22,7%
2016-04-29      mcm.MC       =   35,60       38        17,8%
2016-04-29      fae.mc       =    2,75       37        21,0%
2016-04-29      pac.mc       =    5,40       44        19,5%
2016-04-29      fdr.MC       =    3,84       79        19,5%      4,00 vta
2016-04-29      eno.mc       =    7,90        7        18,7%
2016-04-29      air.MC       =   54,90       11        22,9%
2016-04-29      scyr.mc      =    1,86       15        35,8%
2016-04-29      ohl.mc       =    6,18       33        37,3%
2016-04-29      tlgo.mc      =    4,49       42        28,5%
2016-04-29      enc.mc       =    2,52       34        33,1%
2016-04-29      tub.MC       =    2,28       28        28,9%
2016-04-29      MERCADO      =               14        14,1%

______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________

______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 219098 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 182878
Liquidez = 36220  [incluye Dividendos=1360]

RENTABILIDAD(Reta) = -557 =- 0,3% a 2016-04-29
VOLATILIDAD.anual(Vola) =11,7%
Correlación = 73%
Rotación.Cartera(Rot) = 56193 =25,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____

IBE.MC       =  1656 x    6,20   =  10274                -  
REE.MC       =   134 x   77,97   =  10448                -  
AMS.MC       =   232 x   39,74   =   9220                -  
ITX.MC       =   310 x   28,04   =   8691                -  
FER.MC       =   522 x   18,79   =   9808                -  
ABE.MC       =   664 x   14,73   =   9777                -  
TEF.MC       =  1054 x    9,52   =  10036                -  
GAS.mc       =   631 x   18,17   =  11462   112 x  18,77 = 2102 = vta
GRF.MC       =   388 x   19,00   =   7370                -  
EBRO.MC      =   445 x   19,79   =   8807                -  
VIS.MC       =   143 x   48,99   =   7006                -  
SAN.mc       =  2074 x    4,42   =   9169                -  
ACS.mc       =   309 x   28,88   =   8922                -  
DIA.mc       =  1810 x    4,85   =   8771                -  
MAP.MC       =  4465 x    2,21   =   9890   917 x   2,41 = 2210 = vta
BME.MC       =   335 x   29,55   =   9899    67 x  31,26 = 2094 = vta
REP.MC       =   809 x   11,45   =   9259   176 x  12,58 = 2214 = vta
ZOT.MC       =   770 x    9,27   =   7138                -  
TRE.mc       =   301 x   29,33   =   8828                -  
IDR.MC       =   792 x   10,23   =   8102                -  
______________________________________________________________________

______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________

 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
Metodo S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
© MRNCP379420