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Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz

Desgraciadamente el spread trigo maíz está haciendo lo que se consideraba imposible: que el precio real del trigo llegue a valer menos que el del maíz.

Esta situación impensable ha ocurrido precisamente en la estrategia diseñada para que los parados pudieran sacar algún dinero para sobrevivir. Tengo que admitir que en toda mi vida nunca lo había pasado tan mal como estos últimos días. Precisamente se propuso esta estrategia porque la posibilidad de salir mal era remota. Además, si  hubiera fallado pasados un par de años, ya no habría hecho ningún daño. He aprendido la lección y nunca más en mi vida volveré a repetir algo parecido.

En la situación actual la prioridad debería ser salvar los muebles. Intentar salir de este cisne negro con los menores daños posibles. El asunto no es nada fácil, pero algo hay que intentar.

Podemos hacer dos modificaciones distintas. Cada uno debe elegir entre hacer la número uno, la número dos, las dos a la vez o ninguna de ellas.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO UNO

Nos olvidamos del spread y tratamos el trigo y el maíz por separado:

 

TRIGO

Si empieza a bajar el trigo, cada 15 puntos que baje el trigo vendemos un lote de los que tenemos comprados. Esto se hace independientemente de que el maíz también esté bajando. Tratamos los dos productos por separado.

Mientras suba el trigo, no se hace nada con esta pata.

El primer lote se puede vender si el trigo baja de 717, y el segundo, si rompe a la baja el 700.

 

MAÍZ

Si empieza a subir el maíz, cada 15 puntos se recompra uno de los lotes de maíz que se tienen vendidos. No importa que el trigo también esté subiendo.

Mientras baje el maíz no se hace nada.

El primer lote se puede recomprar si sube de 690 y el segundo si pasa de 700, que es donde tiene el último máximo.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO DOS

Se trata de deshacer todos los lotes ordenadamente y hasta nuevo aviso, tanto si sube el spread como si baja. En este caso, estamos hablando de deshacer lotes del spread entero, no de patas separadas. Con cada lote que se deshaga se venderá uno de trigo y se recomprará uno de maíz.

Esto lo hacemos cada vez que el spread suba o baje 10 puntos. Siempre se vende el spread y no se recompra hasta que se vea un cambio en la situación.

Esto es una forma de abortar la estrategia por lotes, para que, si hubiera un cambio a favor, poder recuperar la mayor parte de las pérdidas, y, si la cosa sigue empeorando, ir soltando lastre para contener las pérdidas.

Sobre la marcha iremos viendo si es conveniente modificar estos arreglos o dejar de aplicarlos.

 

Cada día miraré los gráficos intradiarios e iré indicando los puntos a los que se debería vender trigo o recomprar el maíz.

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  1. en respuesta a Barbita
    -
    #160
    23/03/11 07:38

    Evidentemente que tienes unos lotes valorados más caros (Ahí los pagas) pero no tienes que desembolsar dinero, las garantías que te retienen te las actualizan y aumentan un poco. La recuperación de ese importe (el de los rolos) la harás con la actualización de los importes de salida.
    En el broker no hay que meter otros 3300$ para que te hagan el rolo.

  2. en respuesta a Sueloenventa
    -
    #159
    23/03/11 07:35

    Me temo que lo diferencia la pagas, si no sería un chollo, en cuanto te hagan el rolo, deshaces posición y te ganarías 30 puntitos sin hacer nada.

  3. en respuesta a Sueloenventa
    -
    #158
    23/03/11 07:33

    Realmente es así, lo que pasa es que a los precios de salida, le debes sumar el importe del rolo para tener la tabla actualizada y absorver ese importe con la venta. CMC no te cerrará nada, sólo te aumentarán un poco las garantías.

  4. en respuesta a Tradercompulsivo
    -
    #157
    23/03/11 06:46

    Pues yo pensaba como tu, pero en este hilo o en otro, lei que no es asi, que CMC al rolar simplemente te pasa a vencimiento siguiente, que solo te cobran la comision por compra venta y supongo que alguna garantia mas al ser mas caros los vencimientos.

    Crei que esto ya estaba aclarado y no, resulta que estamos como al principio... sin saber a ciencia cierta si pagas la diferencia o no.
    Esta claro que si tenemos que pagar 11x30x10= 3300 euros estamos fuera o ponemos mas capital.

    saludos
    Aqui hablan de ello:
    https://www.rankia.com/blog/llinares/680352-modificacion-estrategia-trigo-maiz-para-mayo?page=5#comentarios_de_680352

    Aqui tambien:

    http://estrategumtrading.com/foro/topic/%c2%bfvislumbramos-en-el-horizonte-el-final-de-la-ong/page/2

    veremos si alguien sabe realmente la realidad.

  5. #156
    23/03/11 01:58

    Septimo, me gustaría que desarrollaras más la utilizacion de calls y puts. Yo voy a ir dándole vueltas para sacarle el jugo.
    Con las call si sigue bajando el trigo por lo menos te quedas la prima y si sube más del strike lo que recuperas con el trigo lo pierdes con las call, así que cuándo creas que el trigo es alcista cierras las call.
    Si el trigo se queda lateral, vas asegurando la prima cobrada de las call por el paso del tiempo.
    Con el maíz utilizarías puts, algo más delicadas pues a la baja todo se mueve a lo bruto, pero la idea es la misma.

  6. en respuesta a Ferni
    -
    #155
    23/03/11 01:33

    Hola Ferni. Creo que estas confundido con el rolo. El hehco de que CMC te haga el rolo automaticamente no quiere decir que te salga gratis. Lo que hacen es lo siguiente: si tú tienes lotes de trigo diamos a 700 antes del cierre, y los dems que viene son a 715, lo que hacen es venderte los lotes de trigo a 700, y acto seguido comprarte los mimsmos lotes a 715, lo que te genera una pérdida de 15 por lote. Si no tienes el dinero suficiente para la compra, simplemente te cerrarán las posiciones.

  7. en respuesta a Barbita
    -
    #154
    23/03/11 01:32

    Gracias por los Barón Rojo, me he tomado una buena dosis...

    @Burbujo, @Nerua, y los que gusteis de vigilar el roll over, he dejado en el foro una actualización de la tabla 408 roll over del spread W-C.

    Saludos

  8. #153
    23/03/11 01:02

    Hola Llinares, ahora todos estamos remando en el mismo barco, lo que has hecho por nosotros lo has hecho pensando en nuestro bien y encima sin ningún animo de lucro, sabemos que el mercado puede hacer en cualquier momento lo que quiera.

    Usted nos ha enseñado mucho así que no se preocupe que todo saldrá bien. Un abrazo a todos y deseemos que la ONG funcione para toda la vida. Aunque de vez en cuando nos de estos sustos.

  9. en respuesta a Trullo
    -
    #152
    23/03/11 00:58

    Hola Trullo para ver el spread abrí una cuenta de paper trading con este broker, www.thinkorswim.com me deja utilizar su plataforma y los graficos son en tiempo real.
    Y la pantalla la sigo a ratos, principalmente cuando empieza a cotizar que es a las 3.15 pm y un rato por la noche a las 12.15

  10. en respuesta a Alumno lento
    -
    #151
    23/03/11 00:33

    Yo pensaba lo que tú pero estos días ví en las noticias que en Alemania han suspendido la venta de combustibles vegetales o con una proporción de vegetales porque casca los motores.

    Por otra parte,da gusto estar en esta ONG aunque sea pagando.

  11. en respuesta a Rrsosa
    -
    #150
    23/03/11 00:23

    Y por supuesto me uno a los mensajes de ánimo de la mayoría.
    Sr.Llinares muchas gracias por todo y discúlpeme que discrepe,con todo el respeto,
    para nada creo que esta estrategia esté K.O.,entiendo su postura y preocupación pues sé lo que es tener el peso de mucha gente en la espalda,eso puede hacernos vacilar y es una carga psicológica muy fuerte,pero dejemos pasar unos días y veremos...

  12. en respuesta a Buso
    -
    #149
    23/03/11 00:11

    No, es que aquí todos somos tontos y nos chupamos el dedo.
    ¿ y sabías tú que en más de 20 años el trigo nunca a costado menos que el maiz?
    Personalmente estoy muy tranquilo, pero hay gente que lo está pasando mal y lo que hace falta son soluciones o formas de salir airoso,o mensajes tranquilizadores,no preguntas chorras.
    Seguro que se agradecen propuestas como las de Séptimo con las opciones.
    Mi propuesta és ,a estos niveles, hacer compra-ventas con 9 o 10 puntos de beneficio para ir haciendo caja (como Ferni),de todas formas no creo que baje mucho más y en todo caso aún quedan muchas,muchas sesiones hasta el vencimiento.
    Llegado el caso haría el rolo y tendría 3 meses más de tiempo,aunque tenga que rolar 2 veces estoy seguro de que antes de final de año se habrá subsanado esta anomalía o manipulación y se podrá salir con beneficios.
    Recordad que, en este mundillo, cuando la mayoría tiene miedo y vende es cuando sube y te deja sin un duro y con cara de gilipollas.

  13. #148
    23/03/11 00:09

    Francisco eres una persona excepcional y un gran maestro. Yo también te seguiré leyendo porque espero seguir poniendo en práctica todo lo que pueda. Por encima de todo, sólo te puedo estar muy agradecido por todo lo que he aprendido y por favor, como dice "alumno lento" no dejes de enseñarnos. Muchas gracias!!!

  14. en respuesta a Cafrezulu
    -
    #147
    22/03/11 23:23

    ¿Pero sabiáis todos que es un spread y las consecuencias de errar en las dos posiciones?

  15. en respuesta a Ferni
    -
    #146
    22/03/11 22:31

    Hola,

    Veo que operas en el spread con CMC... yo estoy pensando entrar, pero veo poco "friendly" construir el spread... vamos que tienes que estar pegado al monitor con calculadora en mano. ¿O hay alguna herramienta que desconozco para calcular su precio en tiemo real?

    SL2

  16. #145
    22/03/11 21:09

    Este spread nos ha hecho ganar en muchas ocasiones pero nos ha jugado dos muy malas pasadas que no olvidaremos.

    Sr. Llinares, yo comprendo perfectamente lo fastidiado que está, pero le pediría, por favor, que siguiera proponiendo las operaciones que crea rentables.

    Ánimo, el mercado es así.

  17. en respuesta a Nerua
    -
    #144
    22/03/11 21:03

    Sobre el rolo: ¿cómo se actualiza la tabla de ETCHART que puso Francisco para vigilar los rolos?

  18. en respuesta a Criosbal
    -
    #143
    22/03/11 20:55

    ¿Y qué se va a hacer?

    Veo el maíz en backwards y el trigo en contango. No me explico como un grano puede estar en backwards, pero está y nos joroba.

    Pero el mero hecho de estarlo, el mercado nos dice que en algún momento va a bajar o que en mayo y julio están altos. Pues bueno, yo voy resistir y esperar por esa bajada que "me cuenta" el mercado.

    Hoy el rolo cuesta 28 puntos por contrato. Que por 13 contratos y por 10$ el punto, son unos 3.600$ aprox. La idea es que de aquí al 28 de abril:

    a- Se recupere algo el spread y haga alguna venta a precio de coste.
    b- Se abarate el rolo.

    Si consigo llevar ese precio del rolo a algo mas de la mitad, unos 2.000 y algo de dólares, pues compro 3 meses mas de vida. E iría luego largando todo a precio de coste o a pmp, veremos; y si da una agradable sorpresa, pues se cobra.

    ¿Que se puede perder también ese dinero? Si por supuesto. Pero no tengo un plan mejor ¿Bases para tener expectativas en el rolo? Pues solo tiempo, el backwards, y que los 691 de Julio del maíz apestan y le veo recorrido a la baja (está claro que hay un grupete de cabroncetes que no quieren que hagamos el rolo). Poca cosa, pero es lo que hay. Si alguien conoce alguna forma de abaratar el rolo, que lo diga.

  19. #142
    22/03/11 20:53

    Francisco, aunque tarde me uno a los comentarios de ánimo de toda esta gente que tu has conseguido unir en tu blog.
    Por favor, no dejes de enseñarnos, necesitamos de tu experiencia y conocimientos.
    Desde mi punto de vista esta situación viene dada por el uso del maiz como combustible alternativo que ha hecho incrementar su demanda, cuestión que cambiaría si las petroleras sacaran de una vez el combustible del futuro que no es otro que el hidrógeno, pero claro, mientras la ubre tenga leche ...

  20. en respuesta a Barbita
    -
    #141
    22/03/11 20:45

    Que viejos recuerdos... Aunque evolucioné a los Asfalto.