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Eufrasio 26/07/20 13:08
Ha respondido al tema Vuestro TOP 3 fondos gestión activa
El fondo que comentas LU0282719219, no es comparable ya que es small growth. Si usas como referencia el ETF IEUS que es small blended, (no he encontrado un small growth que seria más favorable en esta década) tiene una rentabilidad del 7,3 % anual a 10 años frente al 3,75% del fondo que propones. Creo que no hace falta hacer la resta, pero la haré. En 10 años esto supone un diferencial de 5.800€ a favor del ETF en una inversión de 10.000 €. Con el fondo obtienes un 44% de rentabilidad frente al 102% del ETF. Pero bueno no voy a insistir más, además estoy seguro que encontraras un 10-15% de fondos que lo hagan mejor que su índice. Otra cosa es que el índice de referencia elegido sea el adecuado, viejo truco de muchos gestores. También decirte que la cosa se complica cuando la visión es de la cartera en su conjunto, cuantos más fondos tengas menor es la probabilidad de que al nivel de cartera lo hagas mejor que el índice.Es cuestión de pura estadística. No es lo mismo sacar una vez 5 con un dado que sacar un 5 más de 4 veces en 8 tiradas. Asumiendo que tengas 8 fondos. Es más, es más fácil acertar con los dados por que las probabilidades de sacar un 5 son mayores que las de elegir un fondo que bata al mercado. Además el hecho de que la media de rentabilidad se desplace más de un -2% en los fondos activos hace que acertar en 5 tiradas de 8 no te asegure hacerlo mejor que el mercado. De todas formas, entiendo perfectamente la forma de pensar de más de uno. Yo sólo soy inversor indexado desde el 2012, antes y durante 14 ańos he sido inversor activo. Sé que muchos de los que tengan espíritu crítico acabaran haciendo este viaje, sobre todo si tú patrimonio va creciendo y buscas sobre todo preservar el capital. En tal caso asumir la beta del mercado en su conjunto es más que suficiente. ¡Como para añadir más riesgos! Yo sólo buscaba ahorrar el viaje a alguno de los que estéis leyendo este hilo y también, porque no, ver si hay algo interesante ahí afuera. Cuando empecé en esto, hace muchos años, yo también hacía apuestas en las que pensaba que podía vencer al mercado y tengo que reconocer que tuve suerte. En aquel entonces me creía un buen inversor que podía batir al mercado. Pero estuve abierto a nuevos enfoques para un mismo problema. Yo no doy por sentado que la inversión indexada sea la mejor, sólo que hasta ahora no he encontrado nada mejor. Por eso insisto, en que ese es el motivo por el que suelo leer este tipo de hilos y otros que propongan cualquier tipo de inversión. No es que quiera llevarle la contraria a nadie y mucho menos ser condescendiente. Voy a contestar a la pregunta. Hasta ahora el único tipo de fondo activo que podría interesarme es el fondo de Bridgewater que como concepto me gusta mucho al nivel académico aunque no ha terminado de funcionar. Os pego un articulo reciente del FT que explica la estrategia del fondo. En mi opinión peca del mismo problema que la mayoría. Al final intenta adivinar el futuro.https://www.ft.com/content/4d5cac08-69f1-11ea-800d-da70cff6e4d3 Y luego está el de Renaissance technologies que ya he comentado. Estoy bastante convencido que hacen algún tipo de arbitraje.  Y por poner, casi obligado, un tercero pondré los fondos de Dimensional que baten a Vanguard y se acercan mucho a la inversión indexada pero que utilizan investigaciones académicas para la selección de algunas acciones. Tienen como asociados a Fama y French. Aunque LTC tenía más premios noveles entre sus filas y mirar como les fue.
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Eufrasio 25/07/20 15:45
Ha respondido al tema Vuestro TOP 3 fondos gestión activa
A ver, la clasificación entre value/growth y small/big no es una clasificación específica de Morningstar. Se basa en el modelo, imperfecto como cualquier modelo, de 3 factores de Fama y French. Permite explicar más del 90% del valor de una acción por lo que si que me parece relevante compararse con dichos criterios. Dicho esto sólo quería establecer un debate sobre porque los fondos no eligen el índice correcto con el que compararse. Aquí me he confundido, pensaba que se estaba comparando con el índice blended. Claramente me he anticipado demostrando cierto sesgo. Pero ¿Quién no lo tiene?  De todas formas insisto en lo que quería transmitir con mis últimas preguntas, que históricamente lo hayan hecho mejor no resulta relevante de cara a predecir el futuro. Y como muestra un botón. Adjunto el siguiente estudio  “Bianual S&P's Persistence Scorecard” que compara cuán consistente son los top performance en un período con respecto al siguientehttps://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/persistence-scorecard-year-end-2019.pdf Desgraciadamente, como puedes comprobar parece que el pasado no es un criterio para predecir el futuro:·       Sólo un 21% de los fondos en el primer cuartil entre 2010-2014 permanecieron en el mismo cuartil entre 2015-2019·       El 16% pasaron del último cuartil al primero·       El 29% de los fondos cambiaron de estilo entre el 2010 y 2019·       10% se fusionaron o desaparecieron Y en cuanto al concepto de empresas estables no sé muy bien que significa. Entiendo que estable lo relacionas con capacidad para predecir el comportamiento futuro. Cogeré como ejemplo Sap, el primer valor de la lista. ¿Quien asegura que dentro de 10 años Sap será el ERP a implementar en todas las grandes empresas? Cada vez, las empresas se orientan a  enfoques Data Centric y Open Source justo lo contrario que el concepto de caja cerrada de SAP. También Nokia fue un valor estable en 1998.  Además una cosa es el comportamiento de una empresa y otra su valoración bursátil. Si el mercado ya ha anticipado crecimientos futuros no tienen por qué ir ambos conceptos correlacionados. Por el contrario, en un índice me da igual que harán los componentes del índice. Si uno cae entrará otro. En el fondo un índice no es más que la confirmación de la destrucción creativa de Schumpeter. Inversión indexada no es inversión pasiva aunque la mayoría intercambie ambos términos. En cuanto a la capacidad de predecir tendencias sólo haré referencia al estudio “Quantitative Analysis of Investor Behavior" de Dalbar Inc. donde los inversores que hacen Market timing obtienen peores resultados que los Buy and Hold.  Y por último ¿Qué vehículo elegir? Aquel que de forma global suponga menos costes, en mi caso una combinación de ETF y fondos (para el rebalanceo)
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Eufrasio 25/07/20 13:30
Ha respondido al tema Vuestro TOP 3 fondos gestión activa
Sin animo de polemizar y de forma totalmente aleatoria me he fijado en el Fidelity Active Strategy. Nada menos que 4 estrellas Morningstar. Además si lo comparo con su índice de referencia ha sacado una rentabilidad media en los últimos 10 años del 9,4% frente al 0,38% del índice. Claramente esto es una confirmación que la inversión activa a veces funciona y se justifica. Pero espera, una última validación, miro que activos tiene y todos son growth. Por curiosidad miro el ETF EL4C que también es growth  y en los últimos 10 años tiene una rentabilidad del 13,16%, es decir un 3,76% anual más que el fondo de inversión. Desde mi punto de vista esto demuestra dos cosas: El 85% de la rentabilidad es debido al tipo de activo elegido y no tanto al gestorHay fondos siguen insistiendo en compararse con Índices  que no les corresponde. ¿Por qué será?Repito solo quería hacer un muestreo 100% aleatorio. Dentro de 10 años, ¿vencerá de nuevo el growth sobre el valué? Hasta ahora solo ha pasado dos veces en toda la serie histórica existente ¿estarán los gestores valué distorsionando el mercado y pagando de más por acciones con un riesgo neto superior? ¿O habrá que echarle la culpa de todos los males a la gestión indexada? O quizá ¿será simplemente una cuestión de azar?Así que parafraseando a un famoso mago solo añadiré. ¡Insensatos! ¡Huir de la gestión activa! Solo ganan los gestores y las comercializadoras de fondos.
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Eufrasio 19/07/20 11:47
Ha comentado en el artículo ¿Dejará de funcionar la Indexación Pasiva?
Si, seguiríamos teniendo riego y si no que se lo pregunten a los que invirtieron con Madoff que tenía un fondo sin apenas volatilidad. Vamos lo ideal para cualquier inversor. La pena es que no era real. La volatilidad es el único riesgo que se minimiza en periodos largos de tiempo, el resto de riesgos es proporcional al tiempo que estas invertido.
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Eufrasio 18/07/20 21:03
Ha comentado en el artículo ¿Dejará de funcionar la Indexación Pasiva?
Cierto es que la industria suele igualar riesgo con volatilidad cuando el concepto de riesgo es mucho más amplio, pero tampoco hay que olvidar el impacto de la volatilidad en el rendimiento global de una cartera a lo largo del tiempo. El hecho de que las rentabilidades anuales multipliquen y no sumen hace que un mal año tenga un impacto mayor del que a veces creemos.. Por eso, tal y como Markowitz explicó en su teoría de carteras eficientes, es tan importante buscar activos de baja correlación que hagan reducir la desviación típica de la misma. Es decir, reducir la volatilidad. Este enfoque lo llevan al extremo carteras como la que proponen Dalio o Harry Browne. Pero mi reflexión iba más orientada a la propuesta de valor que hace Myron Scholes. Con esto no quiero decir que tenga razón, pero si es posible conocer la volatilidad de un activo de forma anticipada, en base a la prima que se paga en el mercado de futuros, es posible ajustar el riesgo de tu cartera. Su propuesta es ver la cartera como un todo en el plano temporal y reducir la volatilidad de la misma. Sería hacer una especie de rebalanceo del tiempo. Vamos otra forma de hacer Market Timing pero en base a una formulación matemática. Para mi la clave está en si realmente el mercado de futuros anticipa la volatilidad del subyacente correspondiente..En cualquier caso, la economía es la única “ciencia” por la que te dan un premio Nobel por defender una teoría y la contraria (ojo a Scholes no le dieron el Nobel por proponer este tipo de cartera) por lo que sólo la demostración empírica me sirve. Y aún no he visto dicha demostración.
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Eufrasio 18/07/20 18:07
Ha comentado en el artículo ¿Dejará de funcionar la Indexación Pasiva?
La gestión activa tiene dos problemas intrínsecos que no tienen solución::Si tu compras el mismo coche que el de tu vecino, pero más caro, no estas deteriorando el valor del coche, el coche sigue siendo igual de bueno que el de tu vecino. Esto no ocurre con los fondos de inversión de gestión activa. Cuando compras un fondo es para obtener una rentabilidad asumiendo un riesgo y la gestión activa penaliza en más de un 20% el rendimiento esperado en renta variable. En renta fija es mucho peor. Es decir estas comprando un coche un 20% peor.Da igual que tengas razón y que un activo esté barato. Primero dudo que haya alguien que sea capaz de detectar que el mercado se equivoca. En cualquier caso, puede que el mercado no sea eficiente, pero lo que sí es seguro es que es mas fuerte que tu y puede permitirse el lujo de estar mucho tiempo equivocado dejándote fuera del juego.Creo que la selección de acciones y más por parte del inversor individual es algo ya trasnochado pero esto no quita para seguir cayendo en el mismo pecado. Cada vez hay ETF más estrechos que si inversión en agua,, en biomedicina, en cloud, machine learning, ... Cuando te alejas de una cesta de acciones representativa de la economía mundial vuelves a caer en el mismo error, así que estoy 100% de acuerdo en que siempre habrá “listillos” que sin saberlo trabajen para el inversor pasivo haciendo que el índice siga siendo la opción más eficiente.Dicho todo esto no nos tenemos que conformar, creo que siempre se puede hacer mejor. El objetivo no es hacerlo mejor que la gestión activa sino hacerlo lo mejor posible para un riesgo asumido concreto. Y es aquí donde me pregunto porque la proporción de activos a de ser fija cuando el riesgo de los mismos varía en el tiempo. ¿No debería ser fija la cantidad de riesgo asumido?
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Eufrasio 29/06/20 22:03
Ha respondido al tema Risk Parity ETF
No exactamente. Cada vez más hay ETF que siguen una estrategia activa aunque se referencian a un índice. Por lo que he visto hasta.ahora los costes son más razonables que en la mayoría de los fondos y tienen la ventaja de poder venderse en cualquier momento. Aunque pierdes la ventaja fiscal en España, creo que estos nuevos ETF han venido para quedarse.Este en concreto este ETF compra activos des-correlacionados proporcionalmente en base al riesgo previsto de los mismos. Con esto se busca que cada activo tenga el mismo peso en cuanto a riesgo y que la cartera tenga un comportamiento menos volátil.En cuanto a la dificultad de compra no lo veo más complicado que cualquier otro ETF americano.
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Eufrasio 28/01/20 21:43
Ha comentado en el artículo Jubilarse antes de llegar a los 50: mito o realidad
A ver, cuando yo empecé en esto tenía un objetivo muy claro, y era el dejar de trabajar. Con 40 veces tus gastos necesitas 2,5% + IPC de rentabilidad anual. Ahora me he puesto como meta adicional 10 años de gastos para tener los 10 primeros años como un “coeficiente de seguridad”. Con esto tendría 10 años para dejar crecer aún más la cartera. Es un objetivo que alcanzaré antes de los 50 años si incluyo el finiquito por despido improcedente. Ya he cambiado 2 veces mi objetivo de "salida". Lo cierto es que siempre hay una excusa, un miedo, para seguir trabajando. Al menos en mi caso. Además, tengo muy claro que haría los dos primeros años, pero luego, ¿qué? En cuanto a que es ser austero para mí es un tema muy personal. Si ser austero es no tener el último modelo de iphone, lo soy. Si ser austero es no salir a cenar todos los viernes, no lo soy. Lo que tengo claro es que es mejor basar la felicidad en el ser que en el tener.
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Eufrasio 27/01/20 21:39
Ha comentado en el artículo Jubilarse antes de llegar a los 50: mito o realidad
Veo mucho comentario diciendo que no es posible. Yo ahora mismo tengo un patrimonio, sin contar la vivienda habitual, de 40 veces mis gastos anuales. Y tengo unos pocos años menos de 50. Así que ya os adelanto que es viable. Al final a más ahorro menor es tu gasto (necesidades) así que los años necesarios para alcanzar la independencia financiera son inversamente proporcionales al cuadrado de tu porcentaje de ahorro. Dicho esto, no creo que con un sueldo de 2000 euros sea fácil.Pero el mensaje para los jóvenes es claro, el interés compuesto junto con el ahorro son herramientas muy poderosas. Luego solo queda buscar una inversión que no pierda en el largo plazo
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