Obligaciones de Eroski y Fagor

En ese caso no le afectaría nada (si no varía el precio) porque, por poner un ejemplo, comprando antes pagaría 86 (80 cotización y 6 cupón corrido) y cobraría 6 (sin retención alguna  el día 1,  (artículo 28 Ley IRNR; artículo 7 Reglamento IRNR) mientras que si compra el 1 pagaría directamente 80.
Otra cosa (sufrido directamente) es el coste administrativo de las comunicaciones de los certificados de no residente, que te lo apliquen bien, y finalmente el riesgo fiscal que tienes cuando te llama un inspector de hacienda (que los hay que saben algo y otros parece que están en prácticas y solo les enseñan a liquidar)

Estoy contigo.  Es el efecto concentración de riesgo.  Cuando cobras el cupón el riesgo disminuye (después volverá a ir aumentando por el cupón corrido día a día, pero como es tan poco no lo consideras) y 6 que cobras sobre 36 es reducir 1/6 parte.
Por lo tanto puedes asumir que vuelves a tener el mismo riesgo que tenías antes de cobrar el cupón y comprar algo más.
Y también está el efecto liquidez. Cuando cobras el cupón se incrementa tu liquidez en 1/6 * 0,81 del valor de tu patrimonio en AFSE. Eso algunas veces es relevante. Y tienes que tomar una decisión de invertir esa liquidez. Puede ser que parte de ella vaya a las AFSE y como el mercado es tan estrecho podría ocurrir que subiera el precio
(Aunque con las sueltas ya no tan estrecho, te puedes quedar esperando con la caña)

Fiscalmente es mala idea, y no solo por la cuestión de la retención (pagas en bruto y cobras en neto, con lo que anticipas como se ha comentado el pago a Hacienda) sino también porque corres el riesgo de pagar más. 
Ese riesgo se materializa porque cuando cobras el cupón vas a pagar por los intereses si o si, con lo que es tributación efectiva, mientras que cuando transmitas, como has comprado pagando con el cupón corrido, puede ocurrir que ganes (poco probable si vendes rápido) y compensas la tributación, pero puede ocurrir que pierdas, y en ese caso también hay dos alternativas, que tengas en los siguientes 4 años ganancias con las que compensar esas pérdidas y vuelves a compensar, o no tienes ganancias, en cuyo caso te has comido la tributación que hiciste con el cobro del cupón.

Espero también los datos.
Pero hay un método casi más rápido, que es ver los gráficos de cotización, que tenemos disponibles en R4 por plazo de 3 años.
En general cuando se produce el cobro del cupón hay una subida (mayor o menor) en la cotización, pero después se puede producir variaciones para que en el plazo de 3 meses incluso esté más barato.
Está claro que es excepcional las AFSE en el 2024 porque a partir del pago del cupón aparecieron las sueltas y eso ha arrastrado la cotización a la baja, mientras que en las OS parece que la cotización está más continuada hacia el alza.
Lo cual no quiere decir que necesariamente sigan ese camino en el futuro, las AFSE porque están a muy buen precio y las OS porque ya llevan hecho gran parte del recorrido hasta 100, y por lo tanto las subidas futuras serán más moderadas.

Los residentes en Andorra tributamos los cupones al 10% (excepto si los cobra una SICAV de derecho andorrano, que tributa al 0% y luego, el residente andorrano, tributa 0 tanto por dividendos como por plusvalía derivada de la compra-venta de participaciones de sociedades andorranas ... ergo es un vehículo bien eficiente [dado que te ahorras incluso ese 10%], pero requiere de volúmenes notables para que salga a cuenta montarlo).

Sea como fuere, para el caso estándar (i.e. persona física) hay que ser "pro-activo" para hacer efectiva esa "ventaja" tributaria (del 10% en lugar del 19% - 21% - 23% etc.): en efecto, toca presentar mucho papeleo al banco ... y hacerlo "de prisa y corriendo" a principios de año, dado que Eroski paga a finales de Enero y los back-office que lo gestionan son muy "señoritos". Sin dicha pro-actividad, por defecto la liquidación del banco te viene con la retención del 19%, como sucede en España.

En el caso de Andorra SI que se te aplica retención por parte del banco en el cobro del cupón (del 10%), dado que también están obligados por Ley a actuar como "recaudadores" del IRPF en nombre del estado.

Vale, mal ejemplo Andorra. Desconocía su fiscalidad. El caso es que se entienda que si no hay retención fiscal o es mínima da igual. Y conozco varias personas en esa situación.

Claro, es que la tributación internacional es un verdadero jaleo, aplicando en cada país su normativa y su convenio para evitar la doble imposición internacional.
Pero entiendo que, hablando del impuesto español y cobrando los cupones en una cuenta en España de no residente, no te retienen (eso si, tienes que aportar como bien dices antes del cobro del cupón el certificado de no residente emitido en ese ejercicio por el país de residencia, lo que te hace correr como gamo según terminas de tomarte la última uva)
Si cobras en una cuenta en Andorra desconozco la normativa, pero posiblemente te refieras a que, si no hay retención en origen, en tu residencia te realicen una retención a cuenta del IRPF que después vas a pagar en Andorra.