Supermercado de fondos de Diaphanum

Hola @joanbiel,
He estado mirando el apasionante prospectus de BNP de 334 páginas y sí, la I es Institucional y la P la Privilege.
Un saludo

Buenas tardes, 
Aprovechando estos días de medio descanso he escrito en el blog de IronIA un artículo explicando la primera parte de cómo se calculan y qué son los Puntos IronIA con los que catalogamos los productos en la aplicación. Espero os resulte de interés.
Un saludo a todos!

Buenas tardes
Yo lo que hecho en falta es un area personal donde poder ver por ejemplo cuando se me acaba la suscripcion o simplemente que suscripcion tengo (anual o mensual) y poder cambiar de una a otra, poder cambiar la tarjeta de donde se me cobra, poder cambiar mi direccion tanto postal/fiscal como electronico, numero telefono. Son cosas que no se suelen cambiar pero puede ser necesario en un momento puntual.
En mi caso, me he suscrito con la mensual para poder probar y ahora quisiera cambiarme a la anual y no se como hacerlo. Pido perdon si esta y no lo encuentro.

Hola Javier, excelente explicación. Ojalá que funcione puesto que en el fondo eso significaría que aumentaríais el capital bajo gestión. Mira si puedes, mediante IA, crear una especie de semáforo que nos avise de recesiones o caídas importantes para pasar a monetarios. También repercutiría en el capital bajo gestión.

Te hago algunas preguntas al respecto.

Miro el gráfico de rentabilidad del  SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY que tiene 100/100 puntos Ironia; el primeo que aparece. ¿no deberíamos ver como la gráfica del fondo se va distanciando de su índice de referencia?

¿Lo habéis probado fuera de muestra? Algo así como que hace un año cogistéis 30 fondos aleatorios con 4 logos, otros 30 con 3, ..., con 1 y las diferencias de rentabilidad pasado un año son estadísticamente significativas?

¿Cómo se relaciona los puntos Ironia con la gráficas 3Y Fondo vs Índice 12M Rol 1w? ¿% e puntos por encima del índice?

¿Para qué utilizas la curva de regresión polinómica que calculas y dibujas?

Buenas noches.
A mi me pasó lo mismo, empecé con la mensual y ya me he pasado a la anual. Cuando esté cerca de finalizar tu suscripción mensual mándales un correo. Te darán de baja en la suscripción, tendrás que darte de alta otra vez e introducir un medio de pago. Todo muy "rustico". Supongo que lo cambiarán cualquier día de estos para tener un área de usuario como dios manda.
Un saludo

Gracias por tu respuesta
Creo que es una mejora que deberian poner lo mas pronto posible, me parece muy necesaria.
¿y como me doy otra vez de alta? entiendo que no sera un nuevo registro porque yo ya tengo fondos contratados y otros en vuelo desde renta4 a inonIA

Buenas noches.
Perdona me he explicado mal. Lo que te dan de baja es la suscripción. Tu contrato y tus fondos siguen ahí, pero no puedes operar con ellos. Cuendo entras en tu cuenta te sale un aviso para que te suscribas, cuando le das al enlace te da la alternativa de mensual o anual y el medio de pago (como la primera vez)

Un saludo

Todo aclarado de como es el proceso Sacedoa, muchas gracias

Buenas noches @masgor,
El proceso es como ha descrito @sacedoa, recuerda que tienes a tu disposición nuestro correo de [email protected] para resolver todas estas dudas por un medio oficial y con las personas de soporte, que aunque algunas cosas todavía puedan ser rústicas, creo que somos eficientes en las respuestas y los trámites. Como hemos comentado en varias ocasiones estamos trabajando en ese área de cliente donde poder ver los contratos y hacer algunos trámites pero esto que comentas es tan fácil como consultárnoslo, solicitar el cambio y lo haremos tan rápido como nos sea posible. Por supuesto, no tienes que hacer nada con tus fondos, simplemente es activar una nueva suscripción.
Gracias y un saludo.

gracias Javier
Simplemente habia comentado una mejora que creo que es necesario añadir y un compañero pues me lo a aclarado.
Asi lo hare, mandare un correo y haremos el cambio a la anual.
Respecto a que sois eficientes en las respuestas y los tramites, no puedo decirte que no es cierto porque de lo contrario no estaria traspasando los fondos a ironIA ni quedria hacerme la suscripcion anual. Por mi parte me habeis generado confianza que es lo mas importante para mi.
Un saludo

Me alegro un montón, solo lo decía porque a veces yo no puedo atender este foro con la rapidez que si respondemos en info. Evidentemente puedes plantear lo que quieras donde quieras pero incidía en el mail porque aunque este foro es muy activo, básicamente solo lo respondo yo del equipo y si os urge algo os rogaría que nos informarais por el otro medio.
Gracias de nuevo y esperamos seguir ganándonos tu confianza. 

Muchas gracias @riovero,

Respecto al fondo de Schroder Italian ten en cuenta que es un ranking relativo, si te fijas es un peer group con 6 ó 7 fondos y todos tienen un comportamiento muy similar y yo diría que el de Schroder es algo mejor que el resto mirando solo comportamiento de rentabilidad histórica.
Una cosa que no he explicado en el blog es que lo que sí tengo que decirle al modelo para hacer el ranking es si un ratio es bueno o es malo. En muchos no hay discusión, pero en otros podríamos debatir durante días. Me explico, que tener más rentabilidad que menos está claro que es mejor y sharpe lo mismo, y volatilidad lo contrario, pero por ejemplo, la Beta? el tracking error? la correlación?. En estos casos yo he decidido una configuración que me parece adecuada pero que sin duda afecta a los resultados. En los casos de Schroder se da una circunstancia bastante curiosa, las gestoras internacionales suelen valorar sus fondos con los mercados cerrados pero Schroder establece una hora que corresponde más o menos con el medio día español con el mercado todavía abierto y asigna la fecha del valor liquidativo a la de ese mismo día. Esto hace que el fondo y el índice tengan como un decalaje de un día en su comportamiento que disminuye la correlación y como ese ratio lo considero negativo, los fondos de Schroder tienen ese sesgo. Justo a esto me refería con las ventajas de tener un modelo propio.
A las preguntas de fuera de muestra etc, lo detallaré en la próxima entrada, pero sí, en los entrenamientos de las redes neuronales hacemos particiones de entrenamiento, test y fuera de muestra. 
Las gráficas simplemente pretendían ser una muestra ilustrativa de lo que buscamos, ese alpha de los fondos respecto al índice. La curva de regresión polinómica es una regresión que a veces añado a las rentabilidades de los fondos, sobre todo de los de retorno absoluto o mixtos, buscando convexidad desde el origen (parámetro cuadrático positivo) que es lo que indicaría la asimetría que buscamos en ese tipo de fondos, que capturen más de las subidas que de las bajadas.
Por último, aunque soy un entusiasta de los modelos quant y la IA, los modelos tienen una utilidad por el momento limitada, piensa que ni siquiera buscamos predecir el comportamiento absoluto, solo el relativo de los fondos entre sí y contra el índice. Esto también es importante porque el modelo funciona mejor cuanto más homogéneo es la categoría, si nos metemos en popurrís de rentas fijas, mixtos etc, hay que hacer un análisis más profundo. Siempre digo que esto es una ayuda, pero no la panacea. 
Por último si consiguiera hacer un modelo que predijera crisis: a) estaría trabajando en Renaissance o b) en algún lugar del caribe. :-) y a nosotros los volúmenes bajo gestión nos importan poco...cobramos 100€ cliente con independencia del volumen...
Un saludo y gracias por las preguntas

Muy buena entrada Javier. A mi se me ha hecho corta.
Con respecto a los puntos IronIA, tengo que plantearte una duda que me surge al valorar esos puntos IronIA. Te pongo un ejemplo:
Si miro vuestro ranking para fondos de RV Sector Ecología, el primero es el PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES con 73,38/100 que sale cuando colocas el ratón sobre los puntos IronIA.
Ahora, vamos a ver el fondo. Pinchamos en él y en el desplegable elegimos la clase limpia, es decir el PICTET GLB ENVIRONMENTAL OPPS "I" (EUR)  LU0503631631. Si vamos para abajo aparece ahora una nueva puntuación IronIA, en este ejemplo 68,64/100.
La pregunta es clara, ¿cuál es la puntuación real de este fondo, 73,38 ó 68,64?
Pero además, cuando bajas del todo en la ficha del fondo, el la sección "fondos similares al anterior", salen fondos con mejor puntuación que éste, como el SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY, al que le dais 69,2/100.
En fin, lo mismo es un error puntual en el Pictet Global Environmental Opportunities, pero me ha pasado más de una vez comparando fondos en la plataforma.
Saludos.

Muchas gracias @betis2 y excelente pregunta, me sirve para explicar una cosa que no he contado. 
Como sabéis los fondos tienen multitud de clases en diferentes divisas etc y muchas veces por no decir casi siempre, si para establecer el ranking tuviéramos en cuenta todas las clases, los comportamientos de la divisa harían que fondos en divisas raras si los hubiere tuvieran una puntuación muy diferente a la de otros que por ejemplo no tuvieran esa divisa. Una de las parámetros que configuramos para establecer la puntuación del fondo a nivel de familia que es el que veis en el fondo, es que tiene que estar en la misma divisa del índice, y el mejor de esos fondos hermanos pero con la misma divisa del índice es el que da la puntuación para la ordenación. En los casos que dices de Pictet, si buscas la clase más barata en dólares supongo, verás que tiene la puntuación de 73,38. Luego a cada fondo le ponemos realmente la que ha obtenido pero la que sirve para ordenar es lo que te digo, la mejor clase en la misma divisa que el índice.
Un saludo

Interesantísima la última entrada de Javier en el blog explicando la metodología de los puntos de Ironía. 
Pero por desgracia las matemáticas no alcanzan todo. Creo que el equipo gestor también es fundamental y ver la clasificación citywire de los mismos es otro aspecto.