Según el método del MACD toca retirada. Os presento las cuentas

Segun mi sistema, SP500, Eurostoxx50, DAX y Nikkei todos toca estar fuera.

Con estos 4 indices se puede tener una idea global de como esta el panorama.

Quiza el mas cercano de dar señal de entrada sea el Nikkei.

El SP500 se las prometia hoy bien subiendo mas de 1% pero como siga asi acaba en rojo de nuevo.

Está revuelto el panorama.

Yo lo que puedo opinar es que no sirve de nada probar un modelo sólo con una crisis, porque sólo te asegurarás que predecirá esa.

Todos los que estáis haciendo propuestas creo que deberíais verificar si funciona como esperáis con todas las correcciones posibles.

Yo el mio lo pruebo con una cartera y por eso no me resulta sencillo volver más allá de 2006, pero si comparáis con un índice tendríais que hacer un backtest desde 1/1/2000 y así os coméis las .com o desde 1/1/95...

Ninguna crisis es igual que la anterior, y si tu modelo sólo funciona con una...

O no?

Se me ha ocurrido que para comparar podríamos añadir una tabla con fechas de entradas y salidas según nuestro método desde antes del 2007 así como rentabilidad obtenida por algún ETF o cartera desde entonces hasta hoy y de lo obtenido por la estrategia B&H.

Os parece? Alguien me dice cómo se inserta una tabla aquí?

Un saludo.

Hola Sirdrake, he puesto esa como ejemplo.

He ido testeando una a una todas las caidas en SP500, DAX, Nikkei y en todas se comporta de la misma manera.

Lo he testeado desde el 2006 hasta ahora, con el historico que dispone Prorealtime.

Lo he ido haciendo manualmente, he cogido cada indice desde el principio y en cada caida me posicionaba y realizaba el analisis de cada una. salida y entrada.

Y el patron se repite.

Con los cierres de hoy y los futuros que se ven, sigue siendo mejor seguir fuera.

Sois unos monstruos

Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones 

El SP500 estaba a puntito de dar señal de entrada, pero con la caida que ha tenido ha ultima ahora se aleja se la señal de entrada.

Perdonar, habiia puesto el diario. Pongo el semanal que es el que nos interesa.

Como podeis ver, el KDJ ( el de mas abajo se adelanta un monton).

2º Koncorde y vigia10 dan señal de salida 1/2 semanas mas tarde, y como veis se solapan ambos indicadores. Son los dos de arriba.

3º Y el momento de salir ya seguro es cuando el tercero, RSI avanzado con Bolliger corta a la baja la linea inferior de Bollinger. Estando este corte ya muy proximo en RSI a un valor de 50.

Esta caida es ademas de las mas  dificiles de pillar por la violencia y rapidez de la caida, paro como veis KDJ previene las caidas o subidas con mucha antelacion.

En otras caidas tambien rapidas pero mas progresivas todabia hay mas tiempo de reaccion que en esta.

Luego si os fijais  cuando ha ido subiendo el SP500 estaba a punto de cortar Bollinger, y Vigia10 tambien a punto de cortar hacia arriba. Kocorde igualmente a punto de tocar. Pero con la caida de hoy aleja las lineas del posible corte.

Daros cuenta de lo que anticipa el KDJ, aqui no se sale del mercado pero hay que poner la antena. Vigilar RSI avanzado y cortes con Vigia10 o Koncorde para ir siguiendo la situacion.

El Koncorde y el Vigia10 se solapan para esto que queremos y con uno vale. Yo me quedaria con el Vigia10.

El Koncorde tambien es muy util para otras cosas.

Por ejemplo en la caida podeis ver abajo en el Koncorde un gran afloramiento de color verde, a esto se le llaman espejismos.

Casi siempre despues de un espejismo hay una reaccion al alza.

Sere bobo de remate!!!! He puesto dos veces el diario.

Mecachis, mañana pongo el semanal.

Pero con el diario se entiende perfectamente la operativa.

Perdonar.

Gracias, Sirdrake, por tus comentarios. Para hacer el “backtest” tengo que simplificar, ya que, de no hacerlo, no puedo valerme de plataformas que me faciliten los cálculos. Por otra parte, lo único que pretendo es determinar la eficacia de las distintas estrategias de “market timing”, y para ello tengo que usar activos homogéneos. Por añadidura, lo único que mido es el comportamiento de las estrategias cuando están fuera de mercado.

Hoy muestro los datos acumulados desde enero de 2007 hasta febrero de 2012. He añadido, como segundo elemento de contraste, el modelo basado en la media móvil simple de 11 meses, que se puede seguir sin esfuerzo con la plataforma gratuita Portofolio Visualizer.

Lo acontecido en 2010 y 2011 ha provocado un vuelco en la clasificación, ya que la estrategia que tú propones ha propinado una auténtica paliza al resto, sobre todo por ser capaz de anticipar la corrección de agosto de 2011. Al término de este post pueden consultarse los resultados acumulados de los tres modelos. Nótese que el mejor resultado es el que más pérdidas nos evita, esto es, el más negativo de los tres. En este caso, la mejor puntuación corresponde al modelo “Histograma Macd semanal/ RSI nivel 50”, con  -25,3 puntos porcentuales. Le siguen, muy distanciados, los otros dos modelos con – 13,5 y -5,44. Eso sí, todos ellos superan al mero “buy&hold”.

Si alguien descubre algún error en mis cálculos, sería deseable que dé aviso para corregirlo.

Aunque ya lo he indicado anteriormente en este mismo hilo, ha de tenerse en cuenta que para calcular los resultados he utilizado la plataforma “etfreplay.com” y el activo “SPY”, que es el ETF más representativo del índice S&P 500. En las tablas que siguen, la columna de “total return” indica el resultado, positivo o negativo, obtenido por el ETF SPY durante el periodo en que la estrategia ha estado fuera del mercado, lo que significa que, si dicho resultado ha sido positivo, la señal de salida ha sido falsa, y, si ha sido negativo, la señal ha sido buena.

Ulpiano, gracias por tus cálculos.

Sigo pensando que es mejor hacer los cálculos al revés, no con la caida que te ahorras, sino cuando tendrías si hubieses invertido 100€.

Por otro lado me baila alguna fecha. Yo tengo entrada el 11/9/10 y salida el 11/6/11.

Espero tu opinión al respecto, sobre todo a lo de contar la variación de la inversión en lugar de la caida ahorrada.

Lo prometido es deuda, garfico semanal del SP500 con las señales de salida remarcadas con una elipse amarilla.

Como podeis ver es un metodo escalonado.

Abajo del todo el KDJ da señal de salida una semana antes de la 1ª vela semanal roja. 

Como digo, lo mejor estarse quieto y observar.

Los 2 de arriba, Koncorde y Vigia10 dan señal de salida a la vez.

El RSI avanzado con Bollinger ( el tercero)  contiene un gran detalle,  si veis la señal de corte con la banda inferior de Bollinger lo hace en 62 RSI aproximadamente . Si esperamos al 50 de RSI en semanal seguramente te comes toda la bajada. Simplemente llego a tocar el 50 en semanal. En diario bajó, pero en semanal no.

Por eso me gusta usar el canal inferior de Bollinger con el RSI.

De todos modos no es facil salirse con un RSI de 62, pero como veis en este caso fue muy efectivo.

Saludos.