Según el método del MACD toca retirada. Os presento las cuentas

Se habla mucho de la necesidad de diversificar, de buscar valores no correlacionados que suban cuando otros bajen. Se supone que es lo que hay que hacer.

Otros defendemos que correlacionar para lo único que sirve es para reducir la volatilidad, a costa de reducir mucho la rentabilidad. ¿Y si hubiera otra forma de reducir la volatilidad que penalizase menos?

Leyendo encontré unos indicadores que se supone que predicen los batacazos, como el MACD y el RSI y cual fue mi sorpresa cuando encontré incluso a un inversor experimentado que los utilizaba para plegar velas cuando hay tormenta así que me decidí a comprobar cómo había funcionado este método en el pasado y creé una cartera sólo de renta variable en FT para comprobar qué hubiese pasado si hubiese seguido este método desde septiembre del 2006.

Esta es la cartera:

Belgravia Épsilon R FI
DWS Deutschland LC

Groupama Avenir Euro N

R Valor C EUR

Robeco Global Consumer Trends Equities D €

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD

Sextant Grand Large A

Wellington Global Health Care Equity Fund D USD Acc Unhedged

Y la rentabilidad anual acumulada sobrepasa el 15%. En total un 429.54%, sin embargo sin el método se revaloriza un 179%.

Estas son las cuentas combinando el MACD con RSI las quiero probar sólo con el MACD a ver en qué cambian.

Tiene varios sesgos y es difícil calcular cuanto ganas/pierdes desde que das la orden hasta que se cumple, pero aun así creo que es demasiado bueno.

¿Qué os parece?

Un saludo

Hola Sirdrake, 

Podrías concretar algo mas sobre el método por favor, (velas mensuales, semanales... etc) además de los porcentajes de rentabilidad

Gracias!!

Los valores que he utilizado son semanales del S&P y su RSI pero entiendo que cada uno puede establecer el método que le parezca mejor siempre que se ciña a él.

Yo compro cuando el MACD cruza la señal y RSI está mayor de 50. Y vendo al revés.

Sobre la rentabilidad... depende de la cartera pero la ventaja es que puedes utilizar una cartera volatil porque no vas a perder más de un 3% en cada caida pero las subidas las aprovechas mejor. Si tengo un rato hago un excel y lo subo.

Cojo ejemplo te pongo la última corrección, la del 2015-2016

En 2015 se estuvo dentro del 16/2 al 28/6, con una ganancia del 6.67%

Se vuelve a entrar el 18/10 y se sale el 27/12 con un 5.56%

Se vuelve a entrar el 28/2 y se sale el 23/10/16 con un 13.05%

Se entra el 20/11/16 y se sale este 8/02/18 con un 15.59%

Me daría por satisfecho si la rentabilidad fuese la misma que el método B&H porque me permite tener una cartera más agresiva, pero si encima bate a ese método con tanta diferencia... algo malo tiene que tener pero no lo consigo ver.

Saludos!

MACD y RSI son indicadores de tendencia que te pueden funcionar bien en periodos de tendencia marcada, haz backtesting en mercados laterales (tendrás que irte probablemente bastante atrás en el tiempo para verlos).

Es cierto, MACD en mercados laterales, aunque utilices el semanal te vuelve loco, por eso se utiliza en combinación con el RSI porque sólo baja de 50 cuando la tendencia es clara.

He hecho un backtest de once años y medio, porque es cuando he podido comprar 8 fondos interesantes. ¿Cuánto más me tengo que ir?

Un saludo

Yo probaría en otros índices, europeos. 11 años parece un periodo interesante

Esto es como todo... Cuanto más mejor. Un periodo interesante es del 69 al 82, que fue muy lateral, pero no sé si tendrás esos datos.

En este artículo puedes ver diferentes periodos históricos

https://www.tradersecrets.es/wall-street-estamos-gran-mercado-alcista-secular/

Tengo unas cuantas dudas:

-          Si no te he entendido mal, después de la salida del viernes, la estrategia exige para entrar que el histograma del Macd semanal del SP500 tenga un valor positivo (que la línea azul cruce sobre la roja –el viernes pasó a terreno negativo: -0,8140-) y que el RSI semanal recupere un valor superior a 50 –el viernes quedó en 49,48-. Ambos requisitos deben darse conjuntamente, y lo mismo para salir (histograma negativo y RSI de 50  o inferior). ¿Es correcto?

-          ¿Realizas tus cálculos de entradas, salidas y resultados apoyándote directamente sobre el gráfico o utilizas alguna plataforma como Ameritrade o similar?

También me gustaría conocer la fuente en la que te informaste sobre esta estrategia para profundizar en su conocimiento.

Gracias por la aportación, que considero de interés. Por si a alguien le interesa, informo de que se puede encontrar alguna otra contribución sobre el tema aquí (post 47# y 48#):

https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2447228-quiere-usted-tener-alta-probabilidad-fracaso-haga-market-timing?page=6

Ya me ha costado hacer una backtest desde el 2006, porque los fondos que eliges han sobrevivido a la crisis, y eso introduce un sesgo.

@Ulpiano has entendido bien, y las entradas y salidas las hago a mano con yahoo finance. Si hay alguna forma mejor te agradecería la información.

No hay fuente de información, leyendo cosillas descubrí que era el MACD y el RSI y algún blogero que decía que siendo cauto y evitando las crisis obteníamos una buenísima rentabilidad en renta variable, lo cual me pareció interesante y pensé si se podría aplicar a los fondos. Hice un backtest y la cosa pintaba bien y por otra parte en finect encontré a Lopv que lo utiliza y tiene un mensaje en el que explica su método que es un poco más lioso porque utiliza tres indicadores y cambia dependiendo de si el mercado está alcista o bajista pero de ahí saqué la idea de utilizar sólo el S&P porque es más estable, ya que al principio mi idea era utilizar un AND con 3 MACD pero así es más sencillo.

Y eso es todo lo que te puedo contar, por desgracia no hay ningún gurú que haya escrito un libro así que lo más seguro es que no funcione y espero que no me salga muy caro.

Gracias por el interés.

Respecto al final del mensaje, se me ha pasado, no se si lo has editado después o me lo he saltado.

Lo he leido, me ha parecido muy interesante y me hago cruces de cómo no lo leí cuando lo escribiste ya que llevo meses dándole vueltas a esto.

Pero hay una variable que no se tiene en cuenta y que a mi me parece la más importante que es la reducción de la volatilidad.

En esos artículos se compara ambas estrategias utilizando ETFs, y podemos discutir en qué circustancias el market timing bate a B&H pero lo que yo defiendo es que yo sólo puedo estar invertido en renta variable 100% si se que mi MDD va a ser de un 5% que compensado con las ganancias anteriores ni me voy a enterar, en lugar de un 48% que menciona el artículo o un 40% de mi cartera ejemplo y es así donde salgo ganando.

Creo que si yo gracias al market timing puedo evitarme tener un 30% de los ahorros en carmignac securité y Pegasus dádome una miseria, y además puedo dormir bien aunque arda Troya voy a salir ganando.

Gracias por la info.

Hola, me interesa esto. Soy curioso por naturaleza.

Entiendo que esto habria que hacerlo con 4 o 5 fondos como mucho pues si no seria una locura.

Tambien entiendo que habria que hacerlo todo dentro de fondos de una misma gestora para reducir al minimo el tiempo de entrada/salida.

¿Las decisiones se toman en graficos semanales?

Saludos.

Si tienes clara la cartera no cuesta más de 5 minutos contratar 10 fondos, creo que no es relevante.

Si utilizas el indicador diario te vuelves loco, pero con el semanal en los últimos dos años ha habido que entrar 4 veces, no creo que sea lo más importante si el fondo es D o D+1. aunque al no ser inmediato te comes mínimo un día dentro queriendo estar fuera y otro día fuera queriendo estar dentro.

Un saludo

Muchas gracias por la información.

En Renta4 por poner un ejemplo se podria hacer lo siguiente:

Bolsa Española con seguimiento en el IBEX35 garficos semanales. Con el fondo R4 Bolsa FI.

Bolsa Japonesa con seguimiento en el Nikkei graficos semanales. Con el fondo R4 Japon FI.

Bolsa Americana con segimiento en el SP500 graficos semanles. Con el fondo R4 USA FI.

Tarbajando los traspasos desde un monetario o RF corto plazo.

Cuando dices: " en los dos ultimos años ha habido que entrar 4 veces" , ¿ 4 salidas/ 4 entradas? o ¿ 2 entradas/ 2 salidas?

Y gracias por todo. 

Hola Sirdrake,

Intentando aplicar el método que indicas sobre las fechas que dices veo que compras cuando se produce cruce alcista en MACD y RSI > 50 y vendes solo cuadno RSI < 50, ¿es correcto? ¿Lo estoy entendiendo bien?

Saludos!