Consulta R4 Nexus, R4 Pegasus y R4 Wertefinder

Me gusta R4 Wertefinder, muy bien gestionado supera al R4 Nexus en rentabilidad y calidad.

A mi me gustan los dos, son dos fondos distintos y no espero la misma rentabilidad de ellos, pero en calidad de gestión son los dos excelentes.

Saludos

Como gestor del fondo (junto con mi socio Willi Ufer) puedo contestar a la pregunta sobre el VaR: El VaR estaba la semana pasada al 1 % con una probabilidad del 99 %. Como el fondo contiene posiciones en RV, RF y divisas mantenemos un control de riesgo mediante el VaR y cada vez que cambiamos las posiciones en Renta 4 calculan esta cifra para nosotros. También miramos los componentes del VaR para asegurar que por ejemplo las divisas no aumenten el riesgo sino actúen como un factor de diversificación.
No obstante, los gestores no suelen publicar esta cifra aunque me parece un dato importante para saber la actual posición de riesgo. La volatilidad refleja todo el pasado de una cartera y si el gestor ha por ejemplo cambiado la exposición a RV de un mes a otro de forma drástica la volatilidad no capta este cambio del riesgo. El VaR si lo capta porque se calcula sobre la posición actual de la cartera. Pero está claro que el VaR refleja mejor la cola de la distribución de los retornos. El VaR del fondo en el pasado ha oscilado entre un 0,75 % y 1,5 % y un "back test" confirma que las pérdidas máximas diarias se han mantenido en esta banda (me gustaría matizar que un VaR del p.e. 1 % no quiere decir que es la pérdida máxima sino solo indica que la cartera no debería perder más de un 1 % con mayor frecuencia que una vez en 100 días). En mis informes mensuales (siempre disponibles en Rankia) suelo publicar la cifra del VaR también.

Gracias. Un buen dato.

Muy buenas compañeros.
Soy un novatónn en fondos, aunque voy leyendo por aquí y por allí y recabando algunos datos. Soy cliente de R4 y estando como están los tipos para los IPF me estoy planteando en entrar en estos tres fondos Nexus, Pegasus y Wertefinder. ¿Qué os parece? ¿Como los veis para entrar vosotros que conocéis mejor el tema?

Saludos y gracias por anticipado.

El Pegasus tiene mucha aversión al riesgo entre los mixtos flexibles. De facto es un fondo defensivo que en periodos al rededor de uno o dos años normalmente da mejor resultado que los depósitos y sus periodos de perdidas son cortos y con perdidas moderadas.

El Nexus tiene la misma gestión pero menos aversión al riesgo y el Wertefinder es un fondo muy bueno en su categoría. Mira la comparación en Morningatar entre los fondos de Renta4 Monetario, Pegasus, Nexus, Wertefinder y Renta Variable Global.

Muchas gracias, Buso.
Es de mucha utilidad para mí. Lo estudiaré con detalle.
Un saludo.

Buenas, estoy de acuerdo contigo,yo tengo el R4 Wertefinder,haber como se comporta.Un saludo