Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Todo depende del tiempo considerado. De ahora a abril probablemente lateral. De ahora a finales de junio o de abril a finales de junio alcista. Si las opciones son trimestrales, el segundo trimestre es alcista.

Vale, habiamos dicho que esta semana entrabamos con la venta de puts ( por ese lateral alcista que señalas ) de junio, como es simulacion voy a hacerlo ahora, a ver que pasa. Las calculo y las pongo.

Se trata de una simulacion de venta de 3 puts para intentar aprovechar el seguimiento de los ciclos. Vendemos una itm, otra atm y otra otm, pondre las primas ingresadas y las garantias exigidas, tambien pondre el punto de equilibrio para cada una ( donde ni se gana ni se pierde) , asi como el total de todas. Las he elegido tomando la mas itm que habia, la atm la he cogido un poco por debajo del subyacente y la otm a la misma distancia de la atm que la itm.
Venta put 11000 junio, prima 784, garantias 1556, punto equilibrio 10216
Venta put 10500 junio, prima 546, garantias 1198, punto equilibrio 9954
Venta put 10000 junio, prima 372, garantias 900, punto equlibrio 9628

Si alguien tiene interes os pongo las griegas de cada una, en total hemos ingrasado 1702€ y necesitamos para garantias 3654€, en 9933 nos uqedamos a pre ( bueno perdemos las comisiones), de ahi hacia abajo perdemos 3€ por punto y hacia arriba vamos ganando, la maxima ganancia esta en 11000 o mas.

Buenos dias, me acabo de llevar una grata sorpresa (relativa), como veis las bajadas hoy son pronunciadas, bueno pues las garantias para la simulacion de opciones han subido meenos de lo que pensaba, el subyacente ha bajado a 10398 y la volatilidad ha subido a 26.46, con este panorama las garantias totales son 3978€.
Put 11000, gar 1681
Put 10500, gar 1307
Put 10000, gar 990
El precio de las primas no lo he mirado, no obstante si alguien tiene interes lo puedo hacer, para la de 11000 no hay posiciones.

Marzo de 2011 día 3

La principal novedad con respecto al día 23 de febrero ( https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/690098-seguimiento-tendencias-acuerdo-ciclos#respuesta_690099 ) es que cabe la posibilidad de que el actual ciclo de 5 semanas se esté alargando con respecto a lo previsto. Eso es muy normal, pudiendo darse ciclos de hasta 8 semanas. No hay cambio en las previsiones, prolongándose las de corto plazo.

Previsiones:

Corto plazo: Bajista durante los próximos 3-7 días. Alcista a partir de la semana que viene.
Medio plazo: Alcista hasta junio.
Largo plazo: Alcista hasta después del verano, bajista a partir del otoño.

Predicciones:

Ciclo de 5 semanas: El ciclo todavía es posible que finalizara el 23 de febrero dependiendo de que no cierre por debajo de ese día en las próximas sesiones, pero yo creo más probable que continúe. Las próximas fechas en que es posible que finalice si no lo ha hecho son:
3 de marzo (jueves)
8 de marzo (martes)

Ciclo de 20 semanas: Estamos a mitad de ciclo y no es posible predecir todavía su final. En mi opinión las mayores ganancias del ciclo ya se han realizado. Se espera el final del ciclo en abril, aunque podría adelantarse a marzo o retrasarse a mayo.

Ciclo de 40 semanas: Estamos a principio de ciclo y no hay información relevante al respecto.

Ciclo de 4 años: Estamos a mediados de ciclo y probablemente la fase alcista esté llegando a su final en los próximos meses a un año. La fase bajista podría comenzar entre otoño del 2011 y primavera del 2012, y se espera que sea fuerte por encontrarnos en fase contractiva del ciclo largo de Kondratiev.

Semáforo de los ciclos: Naranja
2011 continúa siendo alcista, pero la fase alcista del ciclo de cuatro años que comenzó en marzo de 2009 debería estar en sus últimas etapas. A la fase bajista no se la espera antes del otoño de 2011 aunque podría adelantarse si la situación global se deteriora. En cualquier caso el grueso de las ganancias del ciclo han quedado atrás, y el riesgo va en aumento.

Ayer durante la mañana no hubo mucchos cambios en cuanto a las garantias, asi que me despite cuando por la tarde marco minimos, ya que me quede mirando la divergencia en furturos del ibex y el dow.
Hoy he estado mas fino y tengo los valores cerca del minimo ( de momento).
put 11000 gar 1708
put 10500 gar 1324
put 11000 gar 1001
En total 4033, con el subyacente a 10352 y la vol 26.31.
Ayer fueron algo mayores ( en los minimos) lo que pasa que no las tengo, la de 11000 sigue sin tener contrapartida, es decir que si quisiesemos cerrar posiciones no podriamos, tendriamos que comprar la de 10900 ( siempre nos quedaria una posible perdida de 100.
El lunes a ver que hace, si tengo contrapartida de todas pondre como van las primas.

Seguimos ahí. Podemos pensar que sólo ha retrocedido el 38% con lo que el ciclo estaría acabado en torno a principios de marzo. Esto significaría un nuevo impulso alcista bastante impresionante.

Un abrazo

El ciclo bajista parece que se esta alargando y que nos hemos adelantado en la simulacion ( como la vida misma), ademas en la opcion itm no tenemos contrapartida, de momento no desacemos posicones, aunque estamos en una situacion proxima a critica, os pongo las garantias ( pense que iban a ser mayores.
No las pille en minimos pero bueno cerca, el subyacente a 10168 y la volatilidad 26.89.
Put jun 11000 gar 1866
Put jun 10500 gar 1460
Put jun 10000 gar 1112
Total de garantias 4438
Bueno solo han subido 784 € con la que ha caido, veremos que pasa en los proximos dias.