Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Puede que tengas razón, Joe. Se puede desvirtuar el sistema, y de hecho es lo que dije en mi post, que el añadirle cosas puede volver el sistema impreciso y disparar gastos. No obstante me ha quedado claro a lo largo de las pruebas, que la operativa es manifiestamente mejorable. Tal y como yo lo veo, los ciclos del mercado coexisten con todo lo demás, no lo sustituyen. Los fibos de los ciclos son muy importantes, pero son los mismos fibos que para el resto del mercado, puesto que los máximos y los mínimos también lo son para todo el mundo. En cuanto al AT, mi idea era usarlo para marcar los precios donde situar stops y puntos de giro indicados por el sistema de ciclos de forma más eficiente, para aprovechar mejor los movimientos al entrar y salir y no perder un 80% del movimiento, como nos ha pasado alguna vez.

Por ejemplo el último largo se dió la vuelta en 10.500 y nuestras reglas solo lo reconocieron cuando había caído a 10.250. De saber que hay una fuerte resistencia a 10.500, el fallo de romperla en las fechas adecuadas del sistema de ciclo (segunda semana) podría haber sido una señal para abandonar el lado largo tentativamente en torno a 10.350.

Yo no soy muy ducho en AT (apenas unos rudimentos aquí y allá claramente insuficientes). Mi idea no es crear un sistema de AT suplementado con ciclos, sino un sistema de ciclos y ver si es posible mejorarlo añadiendo algo de AT.

Solo hay una cosa que me mosquea, es que por la opinion contraria somos demasiados los bajistas.

Eso opina Hugo Deferrer. Yo no lo tengo tan claro, porque aunque el sentimiento de mercado es muy bajista, los insiders no están comprando. Y si ellos no se apuntan, mejor esperar y ver. Con este sentimiento de mercado tan bajista los mercados encuentran suelo el 80% de las veces, pero cuando no lo hacen es una señal muy negativa. En un par de semanas como mucho habremos salido de dudas.

Ok a todo, excepto a la divergencia en RSI: se produjo en febrero, pero después precios e indicador han seguido concordantes, tanto que si se diera la vuelta en breve, a lo mejor la divergencia pasaba a ser alcista.

Respecto a las golden cross, qué quieres qué te diga. De octubre hacia aquí ha habido al menos tres en sentido contrario, lógico al tratarse de un lateral. Yo lo que suelo decir es que la media de 200 sesiones parece papel de fumar, de las veces que se ha perforado en ambos sentidos.

S2

"Mi idea no es crear un sistema de AT suplementado con ciclos, sino un sistema de ciclos y ver si es posible mejorarlo añadiendo algo de AT."

Me parece lo correcto. Veremos si, ahora que estamos en zonas relevantes podemos idear algo al respecto usando AT en los ciclos.

De momento esperaría a ver cómo se resuelve este ciclo, y después sacar 'aplicaciones prácticas'.

S2

Igual que era precipitado dar por perdida la directriz, ahora puede ser precipitado pensar en que se ha terminado el ciclo. Pero esto que dices: "El ciclo tiene una duración ideal hasta el 27 de junio. Habiendo pasado su ecuador cabe la posibilidad de que se trate de un ciclo corto. Las próximas fechas de posible finalización son el 13 y el 17 de junio." ...me lo tienes que explicar mejor. La duración ideal la supongo (ciclo de 5 semanas) pero las fechas de posible finalización, ¿cómo las calculas? Si fuera ayer el final de ciclo, sólo han sido 15 sesiones... Al darse la vuelta hoy y hacer ayer mínimo (de momento) he recordado que el 13 era una fecha fin de ciclo posible. Por eso te pregunto. De no mediar catástrofe en lo que queda de día, el dibujo queda tal que así:

¿fin de ciclo?

Tú dirás... ;) Slds.

Como de costumbre pones el dedo en la llaga. ¿Cómo identificar los finales de ciclos?
La identificación definitiva se hace a toro pasado y muy pasado. Hay que hacer pues una identificación tentativa basada en indicios, y con posibilidad por tanto de equivocarse.

Las fechas posibles las da la serie de Fibonnacci sobre la duración ideal del ciclo. Pero no se basa en sesiones sino en días naturales, con lo que si cae en fin de semana o festivo se puede desplazar adelante o atrás. Con los ciclos largos, las fechas están más espaciadas, pero el ciclo de 5-semanas es especialmente complicado porque a su gran variabilidad se une que entre la segunda semana y la septima muestra posibles fechas determinación dos veces a la semana. ¿Con cual nos quedamos?

En mercados laterales es más fácil la identificación. El ciclo se compone de subida, lateral y bajada, cada uno con su tiempo, por lo que una vez que comienza la bajada y conocido el rango, es relativamente fácil elegir la fecha de terminación.

Cuando el mercado se pone tendencial, como ahora, los ciclos se hacen más imprecisos porque desaparece la fase lateral y son solo subida y bajada, prolongándose la fase que corresponde a la tendencia, es decir en el caso que nos ocupa se espera que la fase de bajada del ciclo sea más larga. Pero al mismo tiempo están los rebotes, y a priori no es posible distinguir el rebote del fin de ciclo. Para distinguir un rebote de un nuevo ciclo, hay que tener en cuenta tanto la magnitud como la duración, pero no hay un criterio que lo distinga claramente. Yo esperaría que un nuevo ciclo supere el 38,2% de la caída del anterior y tenga una tendencia terciaria alcista de al menos 5 sesiones.

En cualquier caso, si la tendencia primaria es muy fuerte, el sistema de ciclos pierde un poco su razón de ser. Apostar a la tendencia primaria se convierte en la mejor opción.

De momento y hasta que no supere los 10.180 podemos pensar que se trata de un rebote.

Ya. Entiendo que lo que explicas sirve para la determinación definitiva del final de ciclo. Pero lo que no controlo es cómo sacas las fechas 13 y 17 como posibles finales de ciclo, teniendo la fecha del 27 como de duración ideal ¿¿??

¿Fibonacci? ¿Restarle semanas a la finalización teórica? ¿¿??

Las fechas posibles las da la serie de Fibonnacci sobre la duración ideal del ciclo. Pero no se basa en sesiones sino en días naturales, con lo que si cae en fin de semana o festivo se puede desplazar adelante o atrás.