Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Hola. No está claro que la tendencia del ciclo sea bajista. Habitualmente, el ciclo de referencia que usamos para la operativa, el de cinco semanas, tiene una parte alcista y otra bajista (bueno creo que esto es común a los demás ciclos también). Lo que pasa es que este último ha tenido una parte alcista muy breve y el resto del ciclo ha estado bajando.

Pero eso no estaba claro, simplemente ha sido el comportamiento que ha tenido.

La operativa que intentamos aplicar a los ciclos la hacemos como si operáramos con futuros del miniIbex, puesto que es el Ibex el índice de referencia.

Saludos.

Hola! Abrimos el corto a 9.880 suponiendo que el día de fin de ciclo era el 16. Siguiendo la operativa (sin tener en cuenta que el final de ciclo es posible que sea el 24 (día de apertura del corto), según las normas deberíamos haber cerrado ya el corto y abierto un largo. "2) Cierre del corto en el día señalado por el sistema de ciclos, o en cualquier momento si se observa cambio de tendencia por superación del 38,2% de lo recorrido a la baja." Este punto se da al cierre del día 29. El 38,2% me sale aproximadamente en 9.980 y el 29 cierra en 10.143,6. "3) Apertura de largo. 3a. En el día señalado por el sistema de ciclos o en el día que se da por terminado el ciclo. 3b. Si antes del día 21 del ciclo se supera el nivel al que se cerró el anterior largo del mismo ciclo." El punto 3b se habría dado después del día 24. Si cerramos corto por el punto 2), abrimos el largo en el mismo nivel por el punto 3b). Si la confirmación la tenemos el día 29, el día 30 sería el de cierre y apertura. Como ese día abrió con hueco, podríamos tomar un precio intermedio de ese día, por ejemplo los 10.275. O sea, que estamos largos desde ayer en 10.275. Ok? Tienes que confirmar el fin de ciclo en el día 24. El dibujo quedaría así:

ciclos

Hola Joe,

Efectivamente ahora tiene toda la pinta de que el fin de ciclo fue el 24. El día 16 quedó anulado al cerrar el día 30 por encima del máximo alcanzado en el 22.

Esta vez no le he acertado al final del ciclo. Sigo muy pillado de tiempo, pero me parece bien la interpretación que haces de las reglas para situar cortos y largos. Estamos pues largos desde 10.275. Con el cierre de hoy incomodamente cerca añadiría. Cuando encuentre un rato en los próximos días pongo las operaciones, y el análisis de ciclos, que ya lleva algo de retraso.

Gracias por mantener el hilo atendido ;-)

Bien. Entonces queda confirmado el final de ciclo el día 24. Mientras pensábamos que el cierre era el 16 seguimos la operativa según las normas. Ahora, ya confirmado el día 24, tomamos las cifras de este día para la operativa posterior.

Ya veo que estamos 'incómodamente cerca', como que a estas horas hemos pasado a pérdidas y entramos en el punto 4b): cierre de largo si pasado el 8º día (que con el final el día 24, el 8º día sería el 2 de julio), cae por debajo del 38,2% de la subida máxima del ciclo (subida: de 9.813 mínimo del día 24, hasta 10.492, máximo del 1 de julio = 679 puntos. El 38,2% serán: 259, que restados al máximo nos da 10.233 como punto de cierre de largo).

Creo que quedamos en que los puntos de referencia eran los cierres, pero la operativa se hacía intradía, por lo que procedo a cerrar el largo en este momento, en que cotiza a 10.180 (son las 11:30).

Estos tramos tan cortos de subida nos están dejando 'secos'. De continuar la bajada, el corto se abriría por el punto 1b): pérdida del 50% de la subida máxima del presente ciclo, que quedaría por los 10.152, cota que se ha alcanzado esta mañana y que si la vuelvo a pillar me arriesgo a abrir el corto.

Gracias por poner las operaciones (cuando puedas) porque yo aún no me he hecho con un archivo en el que poner todo el tema de los ciclos y voy tirando de posts anteriores o posts guardados :(

Slds.

Buenos días,voy a seguir el post,con vuestro permiso,gracias.

Julio de 2011 día 8 Ya se ha terminado el rebote que el mercado pedía a gritos, cabe esperar que retornemos a la tendencia bajista que han iniciado los mercados en mayo. Previsiones: Corto plazo: Bajista. Medio plazo: Bajista hasta septiembre. Largo plazo: Bajista. Predicciones: Ciclo de 5 semanas: Ya le podemos poner fecha de inicio al presente ciclo, el 24 de junio, una jornada antes de su duración ideal, que se cumplía el 27. Esto nos pone la duración ideal del ciclo en el 29 de julio, fecha muy interesante por varios motivos, de los que solo destacaré uno: la votación del congreso americano en el techo de la deuda el 2 de agosto. El rápido techo y la tendencia hacen que pronostiquemos un ciclo bajista que posiblemente termine por debajo de los 9.800 en el Ibex. Ciclo de 20 semanas: Transcurrido su mitad, el presente ciclo de 20 semanas, que se inició en los 10.400, está resultando bajista, por lo que es posible que su segunda mitad continúe la misma tendencia. Este ciclo tiene una duración teórica hasta el 6 de septiembre. Incluso aunque fuera corto tiene muy pocas probabilidades de terminar antes de agosto. Ciclo de 40 semanas: El ciclo de 40 semanas iniciado en diciembre de 2010 entra en su recta final. Parece que va a ser un ciclo que va a cabalgar sobre el cambio de tendencia, por lo que podría terminar en septiembre en valores similares o inferiores a los que vio en su comienzo, 9.300. Ciclo de 4 años: Nos encontramos en la primera encrucijada, una época del año y una situación de los mercados que normalmente se resuelve a la baja. Tras dos años de ciclo es el primer punto en el que se puede iniciar la fase primaria bajista. En cualquier caso no lo sabríamos hasta mediados de otoño, o bien cuando se pierda un 20% o más de la cotización en su inicio, lo que equivale a los 8.800. El ciclo de 4 años se puede seguir de muy diversas maneras, pero una de ellas es la línea A/D, que muestra los “advance and decline issues” del mercado americano. Os pongo una gráfica. Si la fase bajista del ciclo se ha iniciado ya o no, una posible señal es el USD. Si ha tocado fondo en mayo podría haber comenzado ya. Si cae por debajo de los mínimos de mayo y busca otro fondo más adelante el inicio de la fase bajista podría retrasarse. Anterior ciclo de 4 años:

Actual ciclo de 4 años:

Semáforo de los ciclos: Rojo El mercado está confirmando el comienzo de una fase bajista que podría ser preludio de la tendencia secundaria bajista que estadísticamente tiene lugar en la estacionalidad desfavorable de mayo a octubre. Cada vez hay más posibilidades de que abril haya constituido un techo de mercado. La existencia de importantes riesgos como el fin del QE2 y el empeoramiento de la crisis de deuda europea hacen que considere que el riesgo es excesivo para invertir ahora tanto a medio como a largo plazo.

Hola! Según lo que posteaba el día 6 a las 11:43, YA debería haber pasado esto:

"Estos tramos tan cortos de subida nos están dejando 'secos'. De continuar la bajada, el corto se abriría por el punto 1b): pérdida del 50% de la subida máxima del presente ciclo, que quedaría por los 10.152, cota que se ha alcanzado esta mañana y que si la vuelvo a pillar me arriesgo a abrir el corto."

O sea, que el corto debería estar abierto desde ese mismo día, o bien desde el siguiente. Por mi parte, entre que me he ausentado y entre que cuando me he conectado, por la deficitaria calidad de conexión que tengo actualmente, he tenido que priorizar las intervenciones, no he estado al tanto del hilo.

De cualquier modo, siendo un 'hilo de prácticas', no sé si no nos podemos permitir el lujo de abrir el corto hoy, con fecha de entonces y al nivel indicado (que no es ni más ni menos que lo que hubiéramos hecho de estar 'pegados a la pantalla').

Decide tú sobre la ortodoxia de la propuesta. De serlo, estamos cortos desde el 6 en la cifra que decía (10.152), o si no, desde el 7 o el 8, en el que pudimos abrir el corto en algún momento del día, ya que también se dio la pérdida del 50% de la subida máxima (precios día 7: Ap: 10.234; Max: 10.356; min: 10.123; C: 10.196 // precios día 8: Ap: 10.232; Max: 10,261; min: 9.920; C: 9.938).

S2

ciclo

Idem por aquí. Poco tiempo y mucho trabajo. C'est la vie.
La idea de que sea un hilo de prácticas es no tirar de datos históricos con el beneficio de saber donde están los ciclos, sino enfrentarse al hecho de que mientras tienen lugar, los ciclos son difíciles de identificar y se producen errores como situar el inicio del ciclo el día 17 de junio para tener que moverlo luego al 24.

He estado repasando los datos, y de acuerdo a las reglas, contando con el margen de los stops los movimientos nos habrían mantenido en general en el lado correcto del mercado aunque con magros resultados. Los movimientos serían:

13- Apertura de largo a 9.900 el 17/06 (punto 3a)
14- Cierre de largo a 9.900 el 24/06 (punto 4a)
15- Apertura de corto a 9.900 el 24/06 (punto 1b)
16- Cierre de corto a 10.000 el 28/06 (punto 2)
17- Apertura de largo a 10.000 el 28/06 (punto 3b)
18- Cierre de largo a 10.120 el 08/07 (punto 4b)
19- Apertura de corto a 10.120 el 08/07 (punto 1b)

Del largo del 17 de junio nos echó la regla 4a por caída por debajo del punto de inicio del ciclo, que estaba en los 9.930 (cierre).
Del subsiguiente corto nos echó la regla de superar el 38%, y así nos pusimos largos en el megarebote.
Del largo del 28 nos echó la caída del 50% de los máximos en torno a los 10.120 (los 10.150 que comentábamos más el margen), el día 8 de julio. Desde entonces estaríamos cortos.