Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

10.580 entonces.
El ciclo cumple las 5 semanas el 23 de mayo, lunes, aunque ya sabes que los ciclos de 5-semanas son muy irregulares y pocas veces tienen 5 semanas de duración. Y el 20 de mayo hay vencimiento.

Ok, 10.580 mejor :)))

Pues es probable que cumpla la duración... Tomo nota de la fecha.

Tengo el dedo tonto. Corregido.

Salta el stop a 10.580. Estamos fuera. Transcurridos 2/3 de la duración teórica del ciclo pienso que la decisión apropiada sería no entrar largo y esperar al punto de inflexión (que será cuando la subida actual termine sin llegar a 10.879). En ese momento deberíamos volver a abrir corto y comprar o vender las opciones.

Corto abierto a 10.610 el 6 de mayo
Corto cerrado a 10.580 el 11 de mayo
Resultado: +30 (+0,28%)

Hasta la fecha:
Ibex de 10.470 a 10.580 +110 (+1,05%)
Ciclos +170 (+1,62%)

Hola! Joer, ha saltado por los pelos. Parece que los niveles de fibonacci han funcionado como resistencia. Quizá deberíamos revisar este punto. Me refiero a los llamados 'filtros' que se ponen para que no salten stops por poco margen.

Por otro lado, si no abrimos automáticamente el largo, habría que revisar también el punto 3. No puede quedar así.

¿Cómo lo ves?

Los fibos son muy usados. Quizá deberíamos poner 50 pipos (un 0,5%) de filtro en la dirección del movimiento. ¿Te parece bien ese filtro?

El punto 3 se refería al corto de fin de ciclo que va automáticamente seguido del largo del siguiente ciclos. Al poner cortos condicionados "dentro" del ciclo como protección, el automatismo no funciona. Podemos modificarlo así:

3) Apertura de largo.
3a. En el día señalado por el sistema de ciclos o en el día que se da por terminado el ciclo.
3b. Si antes del día 21 del ciclo se supera el nivel al que se cerró el anterior largo del mismo ciclo.

El razonamiento es el siguiente, la apertura de largos en mitad de un ciclo no suele ser excesivamente rentable porque entre el 50 y el 80% de la subida del ciclo se hace en la primera subida, y a partir de entonces el movimiento a menudo suele ser lateral. Solo interesa volver a reengancharse si una corrección algo fuerte te saca en la primera mitad del ciclo, para seguir subiendo luego.

¿Cómo lo ves? Yo quisiera evitar el entrar y salir multiples veces cada ciclo. Lo ideal es un largo y un corto por ciclo, pero las protecciones pueden llevar a exceso de trading.

Hola! La modificación del punto 3 me parece bien. A lo que le estoy dando vueltas es al tema del filtro.

La verdad es que viendo cómo ha cerrado, operando 'en vivo' habría sido una 'carbonada' que saltara el stop. Me he puesto a hacer números con el filtro que propones y me da que la señal de salirse estaría en 10.630 (10.580 + 50). Luego se me ha ocurrido ir al gráfico y veo que el segundo nivel de fibo (50%) de lo recorrido a la baja (482,6) lo tendríamos en 241 puntos, que añadido al final de la bajada (10.396) nos daría 10.637: prácticamente el mismo nivel que el fibo 38,2 más 50 puntos.

Si hoy el primer nivel de fibo ha devuelto los precios a la baja, de no haberlo hecho, podría tomar su relevo el segundo. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que evitando un nivel de resistencia y que nos saque del mercado prematuramente, nos vamos a otro que también lo puede hacer.

De todas formas, esto se ha dado en concreto en este nivel de caída. Tal vez, en una caída más profunda no coincidan los dos niveles, fibo 38,2 + 50 puntos y fibo 50%. Pero ya es casualidad. Lo mismo que el otro día con la coincidencia con el vencimiento de derivados...

No sé, míralo a ver qué te sugiere.

Slds.

Pongas donde pongas el filtro, siempre va a pasar que te salte el corto para luego girarse. Uno termina por pensar que pareciera que lo haga a posta, je, je. El arte de los stops es imposible de codificar en reglas, y yo soy malísimo por falta de experiencia. Yo le pondría un filtro pequeño porque de lo que se trata es de evitar que salte cuando se pasa un poco del fibo, que es lo que da rabia. Si van a buscar los stops, no dudes que los encuentran. Por eso yo recomendaría un filtro de unos 25-30 puntos, porque stops y filtros se comen los beneficios al disminuir el rango cuando las cosas funcionan.

Si hoy no cierra por encima de 10.535 tendríamos un posible punto de inflexión.