Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Y una petición, especialmente para Know o para Joe...
Cuando se introdujo la cuestión de los SPH, SPL, en ese mensaje recuerdo que Know dijo que sería una modificación y expuso unos criterios basados en los swing points para determinar la apertura de cortos y la apertura de largos. Dicha modificación no me ha quedado claro si es una adición a los criterios anteriores que ya había, una sustitución de unos por otros o simplemente ahora coexisten los criterios "antiguos" con los nuevos de los swing points. Por ello...¿podríais por favor al igual que habéis hecho otras veces a lo largo del hilo detallar actualizada la lista de criterios de apertura/cierre de largos y cortos incluyendo los swing points?. Gracias y un saludo.

Las nuevas reglas sobre swing points están sin evaluar. Y también hemos hablado de ir podando el sistema y quitando reglas que se usan poco o que no contribuyen suficientemente a los beneficios. Tenemos que trabajar sobre las reglas y lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Ya dijimos al principio que las reglas están sujetas a modificación. Un sistema siempre necesita ajustes, y la naturaleza del mercado desde agosto ha cambiado bastante.

De momento vamos a seguir guiándonos por las reglas expuestas:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/690098-seguimiento-tendencias-acuerdo-ciclos?page=46#respuesta_935953
Sistema:
1) Apertura de corto.
1a. Apertura de un corto cuando haya un indicio de punto de inflexión:
- Máximo relativo en cierres inferior al máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.
- Mínimo relativo en cierres inferior al anterior mínimo relativo en cierres.
1b. Apertura de un corto cuando haya una pérdida del 50% (2º nivel de fibo) de la subida máxima del presente ciclo de 5-semanas.
1c. Stop por encima del máximo absoluto en cierres del presente ciclo de 5-semanas.
2) Cierre del corto en el día señalado por el sistema de ciclos, o en cualquier momento si se observa cambio de tendencia por superación del 38,2% de lo recorrido a la baja.
3) Apertura de largo.
3a. En el día señalado por el sistema de ciclos o en el día que se da por terminado el ciclo.
3b. Si antes del día 21 del ciclo se supera el nivel al que se cerró el anterior largo del mismo ciclo.
3c. Si después del día 21 del ciclo se cierra el corto.
4) Cierre de largo.
4a. El largo sólo se cerrará durante los primeros siete días naturales del ciclo si la cotización cae, en cierres, por debajo del mínimo que dio comienzo al ciclo. (stop loss 1)
4b. El largo se cerrará a partir del día 8 del ciclo si la cotización cae por debajo del 38,2% (primer nivel de fibo) de la subida máxima del ciclo. (stop loss 2)
4c. A partir del día 17 (mitad de ciclo) el largo se cerrará cuando la cotización supere el máximo anterior del ciclo, siempre que no supere el máximo del ciclo anterior. (stop profit mercados laterales o bajistas)
4d. El largo, de continuar abierto, se cerrará coincidiendo con la apertura del siguiente corto.
5) A los 'stop' se les añadirá un filtro de unos 25-30 puntos, para evitar saltos indeseados.
6) Las posiciones se abrirán ficticiamente mirando lo que cotiza el índice y posteándolo a continuación en este hilo.
7) Las reglas son susceptibles de cambiarse para mejorar el funcionamiento del sistema, pero se indicará cuando se cambien.
8) El sistema se evaluará frente al comportamiento del Ibex desde el momento de la apertura de la primera posición.
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Las reglas 5 y 6 se eliminan. La de los stops no ha funcionado, se necesitan stops flexibles, no prefijados. De momento dejamos los stops fuera del sistema a criterio del operador.
La 8 se resetea a 02/01/2012.

Hay que añadir las de swing points que a priori quedan como se han expuesto:
Criterio de SPH:
- Con 5 velas la 3ª más alta que 2ª y 4ª, y 2ª>1ª y 4ª>5ª. Entrar en la 5ª cuando esté fuera de rango de la 3ª o esperar a la 6ª.
- Con 7 velas, la 5ª la más alta de las 5 primeras (cualquier orden), y 5ª>6ª y 6ª>7ª. Entrar en la 6ª cuando esté fuera de rango de la 5ª o esperar a la 7ª.
- Con 9 velas, la 5ª la más alta de todas.
Criterio de SPL lo opuesto.

Se añaden las siguientes reglas:

3d. Apertura de largo si coincide fecha probable de fin de ciclo y SSPL.
3e. Apertura de largo si aparece un swing point low, compramos cuando supera el máximo de la vela que constituye el SPL.
1d. Apertura de corto hasta el día 28 del ciclo cuando se produzca un SPH.
1e. Apertura de corto a partir del día 28 del ciclo cuando se produzca un SSPH.

Conforme avance el estudio iremos quitando o modificando las reglas que no den buen resultado.

Así veo yo los ciclos de 2011. Queda ponerle final en enero-febrero al ciclo de 20-semanas (previsión bajista), y hacia junio-julio ponerle final al ciclo de 40-semanas (previsión bajista). Entre medias tendremos el comienzo del nuevo ciclo de 20 semanas en febrero-marzo (previsión alcista).

Feliz año y buenas inversiones para compensar los nuevos impuestos.

Yo no entiendo de gráficos, Knownuthing, pero en este que has colgado veo claramente que nos esperan dos meses bajistas, al menos enero. Yo me puse corto el viernes, tal vez el mercado me dé una sorpresa y suba y tenga que deshacer posiciones, pero creo que no. El SP no pudo el viernes con los 1265 y ya está por debajo de 1260, me temo que pese a las noticias tan positivas de USA nos vamos para abajo. Y las agencias de calificación no van a tardar mucho en hablar... SD

Tengo una pregunta por si tenéis a bien contestarla

Joe dice: "De seguir así el día y acabar en positivo, tendrá que revisar (o en su caso aplicar) el punto 3d (por muy manipulado que esté el mercado y mucha fiesta que haya en la economía anglosajona)"

Al respecto y para las acciones a contado de IBE que se van a testar

Know ha dicho:

"(Joe)Sencillamente mirará los precios de compra y venta de IBE en los días y horas que yo compro y vendo futuros y llevará la cuenta de ganancias o pérdidas acumuladas, incluidas comisiones, tanto solo en el lado largo del mercado como en ambos. Esto es algo que se puede actualizar periódicamente a posteriori sin problemas."

- La pregunta es: ¿Si alguien no puede estar delante de la pantalla intradía, cómo y cuándo abriría el largo tras la señal SPL de hoy en acciones a contado? ¿mañana en apertura a precio de mercado o ponemos una orden condicionada fuera de mercado y a qué precio (para en su caso intentar simular al máximo la compra intradía)? Lo pregunto por si hay alguien en mi misma situación de "no intradía"

- ¿Pondríais stop y dónde?

Respecto al stop Know ha dicho

"Las reglas 5 y 6 se eliminan. La de los stops no ha funcionado, se necesitan stops flexibles, no prefijados. De momento dejamos los stops fuera del sistema a criterio del operador."

Quizás me anime mañana con TEF o REP

En cuanto al cierre del último ciclo, ¿os estáis planteando que podría haberse dado el 28/12 y no el 16/12? ¿Le dais más importancia a la cercanía al día 35 de ciclo o a la forma del punto de inflexión? Habéis comentado que la bajada que propició el mínimo del 16/12 fue mayor que la del 28/12

Un saludo

Lo de IBE lo decidirá Joe como quiere hacerlo. No creo que haga mucha diferencia.

Lo de los stops es algo universal. Todo trading a corto plazo debe hacerse con stops, especialmente si hay apalancamiento, y no hay reglas fijas sobre como ponerlos. Hay stops que se ponen en resistencias y soportes, otros en fibos, o bien hasta donde uno tiene asumido perder, que debería ser menos de lo que espera ganar, y en general se recomienda tener en cuenta la volatilidad para evitar que el simple ruido del mercado los haga saltar. Los stops cuestan dinero incluso cuando se tiene experiencia de como ponerlos. Es el coste del seguro de proteger el capital frente a pérdidas inasumibles. Cuando no se tiene experiencia, los stops salen realmente caros, porque además van acompañados de tratar de reentrar persiguiendo a los precios.

No hay duda de que los stops van a suponer una reducción del resultado real del sistema. Por eso hay que testarlo.

No te recomiendo que abras fuego real sobre un sistema en pruebas. Espérate al menos a ver que arroja beneficios de forma consistente.

Con respecto al último ciclo, sí Joe piensa que el fin de ciclo fue el 28/12. Para mí la hipótesis más probable sigue siendo el 14/12. El tiempo lo dirá.

Hola Guanchi.

Lo de IBE es muy sencillo. Se trata de imitar el comportamiento del sistema en un valor, para ver si los resultados son extensibles a éste. Elegimos IBE porque tiene una beta cercana a 1 y porque de los que la tienen así en el Ibex, vimos que su gráfico era más coincidente con el mismo.

He aplicado las entradas y salidas del año pasado al valor, en la misma forma en que se hicieron aquí en el hilo, y resulta dar una rentabilidad de más del 40% (sin comisiones), algo más alta que la que salió en el sistema probado (con comisiones).

La apertura del corto de ayer, el cierre y apertura del largo, en IBE correspondería a:

Corto: Ibex contado---> 8.560; IBE---> 4,85
Cierre de corto y apertura de largo: Ibex contado---> 8.685; IBE---> 4,93

Resultado: -0,08 céntimos.

Como la prueba en IBE va a ser ficticia no voy a poner comisiones, que tampoco sé a cuánto ascenderían puesto que no hablamos de un número concreto de contratos de futuros o de acciones.

Respecto al cambio de ciclo, está tan liado como lo estuvo en febrero de 2011. Know tiene razón en cuanto a la poca profundidad del mínimo que marco yo, pero es cuestión de tiempo (y de ver la forma del resto del ciclo).

Saludos.

Parece que los stops empiezan a dar por saco, hoy han barrido el largo a 8605C cuando el mínimo de la sesión estuvo sólo 8 puntos más abajo en 8597C

Una duda que tengo y a modo de aprendizaje de la operativa. Las dos últimas operaciones han sido:

Cerrada posición corta virtual a 8.600F (-130)
Abierta posición larga por señal del sistema a 8.600F (8.685C)
2012-01-02 14:08

La de ayer imagino que fue por la confirmación del SPL dos velas más adelante

Salta el stop a 8.545F (8.605C)
2012-01-03 11:33
Estamos cortos virtuales desde ese precio

En la de hoy veo que habéis puesto el stop 80 puntos más abajo tras abrir el largo (8685 - 8605 = 80 pips IBEX C)

De las dos reglas que tenéis para stops:

4a. El largo sólo se cerrará durante los primeros siete días naturales del ciclo si la cotización cae, en cierres, por debajo del mínimo que dio comienzo al ciclo. (stop loss 1)
4b. El largo se cerrará a partir del día 8 del ciclo si la cotización cae por debajo del 38,2% (primer nivel de fibo) de la subida máxima del ciclo. (stop loss 2)

Como habla de días del ciclo, ¿qué ciclo se está tomando, el iniciado el 14 de Diciembre? Si es así no veo que se haya cumplido el punto 4b (stop loss 2) pues no se ha perdido el primer fibo tras la subida (38,2%)

Si se toma como inicio de ciclo "la tesis de Joe" (28/12) tampoco me cuadra con la regla 4a (stop loss 1)

Un saludo y gracias de antemano, respondáis o no