Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN

Conclusiones:

2023-02-10 - COMPRA: RSI=55.50, K=10.15, Contratos=[email protected] 

2023-03-22 - VENTA: RSI=46.53, K=80.45, Contratos=[email protected] | P=-2762.82 EUR (-3.75%) | D=40d | CF=484.13 EUR 

2023-04-25 - COMPRA: RSI=48.13, K=19.29, Contratos=[email protected] 

2023-05-19 - VENTA: RSI=60.34, K=88.84, Contratos=[email protected] | P=2166.30 EUR (2.96%) | D=24d | CF=289.14 EUR 

2023-06-23 - COMPRA: RSI=59.59, K=16.22, Contratos=[email protected] 

2023-07-14 - VENTA: RSI=69.73, K=91.52, Contratos=[email protected] | P=2670.53 EUR (3.61%) | D=21d | CF=255.18 EUR 

2023-08-03 - COMPRA: RSI=51.86, K=8.86, Contratos=[email protected] 

2023-08-29 - VENTA: RSI=56.44, K=83.19, Contratos=[email protected] | P=-68.16 EUR (-0.09%) | D=26d | CF=307.86 EUR 

2023-09-19 - COMPRA: RSI=46.85, K=1.54, Contratos=[email protected] 

2023-10-10 - VENTA: RSI=50.42, K=93.35, Contratos=[email protected] | P=-1371.36 EUR (-1.93%) | D=21d | CF=245.45 EUR 

2023-10-24 - COMPRA: RSI=39.69, K=18.75, Contratos=[email protected] 

2023-11-03 - VENTA: RSI=58.09, K=90.88, Contratos=[email protected] | P=1881.21 EUR (2.61%) | D=10d | CF=118.70 EUR 

2023-12-06 - COMPRA: RSI=62.81, K=0.00, Contratos=[email protected] 

2023-12-13 - VENTA: RSI=78.22, K=92.18, Contratos=[email protected] | P=2524.00 EUR (3.47%) | D=7d | CF=83.76 EUR


No parece tener sentido algo falla en la simulación ya que no compra ni vende realmente en los puntos propuestos o eso parece a tenor de los datos que has puesto.

Saludos

 

Mmm, 
Los niveles los da K y yo creo que si cumple. Voy a cambiar el RSI pq lo que muestro es el RSI y no el estocastico, pero internamente si jso el estocastico para K. Igual eso confunde. Lo hice para debuggear. 

En cualquier caso los resultados son muy buenos, en limpio en un año mas del 30% neto esta bien.

Es mejor quizás la opción del 50% ajustando la segunda compra  a niveles mas bajos del 4% quizás o del 5% de diferencia con respecto a la primera compra.

Saludos.

Uno mucho mas sencillo, yo esto siempre lo he hecho manual, mirando gráficos para atrás imagina el trabajo pero esto de hacerlo manual es muy bueno para localizar las señales y ver como se mueve los precios.

Este es muy sencillo y como no lo sencillo siempre gana...

RSI 12 simplemente para el sp500.

La estrategia es comprar cuando pierda 30 vender cuando supera 70....

Lo malo es que aquí con mi inteligencia "manual" ayudado por prorealtime no puedo ordenar que compre siempre que caiga por debajo de 30 es decir promediar con una operación ya abierta, una vez abierta la operación esa operación no promedia, no vuelve a comprar si cae por debajo de 30 y puede cerrar alguna operación con pérdidas de hecho las pérdidas dadas en el backtest es por eso por no haber vuelto a comprar sino que cierra la operación abierta sin haber promediado cuando cae por debajo de 30 antes de llegar a 70...

El script es este:

Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = RSI[12](close)
c1 = (indicator1 CROSSES UNDER 30)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator2 = RSI[12](close)
c2 = (indicator2 >= 70)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF



Saludos.

Si, este es facli de implementar. De hecho lo tengo casi hecho con uno de los anterirores, pero cuantas entradas haces? Es decir si da 15 veces señal de compra antes que de venta. Te apalancas? Inviertes solo 50% y entras dos veces?

Vale, ya he hecho lo de simular 10 periodos aleatorios (entre 1 anyo y 3 anyos) para todas las estrategias.

Por ejemplo para el estocastico apalancado (venta full, no 50%) varia bastante, en este caso en 9 de 10 gana, pero he visto casos con solo 5 de 10 ganadoras

===== Backtest 1 | 2013-04-04 -> 2014-08-24 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 11, Duración media: 21.36 días 

Beneficio bruto: 8945.09 EUR (89.45%) 

Coste financiación: 2865.90 EUR 

Beneficio neto: 6079.18 EUR (60.79%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 16079.18 EUR 

 

===== Backtest 2 | 2012-11-18 -> 2014-02-01 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 10, Duración media: 18.50 días 

Beneficio bruto: 9889.33 EUR (98.89%) 

Coste financiación: 2257.47 EUR 

Beneficio neto: 7631.86 EUR (76.32%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 17631.86 EUR 

 

===== Backtest 3 | 2013-11-05 -> 2015-03-23 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 9, Duración media: 20.78 días 

Beneficio bruto: 6649.26 EUR (66.49%) 

Coste financiación: 2276.43 EUR 

Beneficio neto: 4372.83 EUR (43.73%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 14372.83 EUR 

 

===== Backtest 4 | 2011-03-31 -> 2012-12-05 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 11, Duración media: 20.73 días 

Beneficio bruto: 2238.94 EUR (22.39%) 

Coste financiación: 2776.07 EUR 

Beneficio neto: -537.13 EUR (-5.37%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 9462.87 EUR 

 

===== Backtest 5 | 2011-10-02 -> 2012-12-29 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 9, Duración media: 16.22 días 

Beneficio bruto: 8157.80 EUR (81.58%) 

Coste financiación: 1778.22 EUR 

Beneficio neto: 6379.58 EUR (63.80%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 16379.58 EUR 

 

===== Backtest 6 | 2011-03-28 -> 2013-01-15 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 12, Duración media: 20.25 días 

Beneficio bruto: 4014.06 EUR (40.14%) 

Coste financiación: 2961.91 EUR 

Beneficio neto: 1052.15 EUR (10.52%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 11052.15 EUR 

 

===== Backtest 7 | 2011-04-15 -> 2013-03-17 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 13, Duración media: 18.15 días 

Beneficio bruto: 8228.12 EUR (82.28%) 

Coste financiación: 2876.16 EUR 

Beneficio neto: 5351.96 EUR (53.52%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 15351.96 EUR 

 

===== Backtest 8 | 2017-02-27 -> 2018-08-29 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 8, Duración media: 23.12 días 

Beneficio bruto: 5794.55 EUR (57.95%) 

Coste financiación: 2235.53 EUR 

Beneficio neto: 3559.02 EUR (35.59%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 13559.02 EUR 

 

===== Backtest 9 | 2020-01-14 -> 2021-12-27 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 14, Duración media: 17.79 días 

Beneficio bruto: 26295.48 EUR (262.95%) 

Coste financiación: 3015.16 EUR 

Beneficio neto: 23280.32 EUR (232.80%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 33280.32 EUR 

 

===== Backtest 10 | 2019-03-20 -> 2020-11-17 ===== 

--- Resumen --- 

Operaciones: 13, Duración media: 17.77 días 

Beneficio bruto: 4291.47 EUR (42.91%) 

Coste financiación: 2795.17 EUR 

Beneficio neto: 1496.30 EUR (14.96%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 11496.30 EUR 

Y este es el resultado de la estrategia con estocastico para 1000 periodos aleatorios entre 1 y 3 anos desde 2011 hasta hoy.

===== RESUMEN FINAL ===== 

Simulaciones exitosas (con métricas clave): 1000 de 1000 

Operaciones (media): 14.05 

Duración media: 20.55 días 

Beneficio bruto medio: 90.68% 

Coste financiación medio: 3459.71 EUR 

Beneficio neto medio: 56.09% 

Simulaciones con beneficio: 768 

Simulaciones con pérdida: 232 

Porcentaje de simulaciones con beneficio: 76.80% 

Máxima pérdida: -174.33% 

Máxima ganancia: 245.28% 

No creo que haya mas de 15 señales de compra seguidas sin antes ir a la parte superior y dar una venta.

Como mucho 3 veces seguidas de compra puede haber, aunque no he hecho un back test serio al respecto y no lo digo de manera científica sino intuitiva.

Si uno apalanca siempre tiene que tener capital suficiente para poder cubrir las operaciones que habrá.

Saludos.

Buenas. ¿Con qué programa hacéis las simulaciones, phyton?

Bueno digamos que yo uso chatgpt y gemini y ellos programan en Python. Yo toco muy poco el codigo.
Es increíble lo que es capaz de hacer la IA estos dias.

Ok, gracias! Pues sí, ya veo. Estoy anticuada, jajajaja, a ver si me acostumbro a utilizarla más. Saludos 

Vale, ahora lo he hecho para esta estrategia.  Aqui tienes los resultados para 1000 simulaciones con periodos de entre 2 y 5 años aleatorios entre 2011 y 2025
Entiendo que es una estrategia de largo plazo, así que el periodo mínimo es de 2 años y el máximo de 5.
Yo lo llamaría, la estrategia de la paciencia, salen unas 3 operaciones por año
Dos notas importantes:

===== RESUMEN FINAL ===== 

Simulaciones exitosas: 1000 de 1000 

ROI promedio: 26.91% 

Capital aportado promedio: 78010.00 EUR 

Valor final promedio: 98769.92 EUR 

Operaciones promedio por simulación: 11.83 

Duración media de los períodos: 1360.99 días 

Operaciones promedio por año (365 días): 3.17 

Mejor ROI: 64.14% 

Peor ROI: -16.35% 

Tambien simule con el Nasdaq (100 simulaciones)
===== RESUMEN FINAL ===== 

Simulaciones exitosas: 100 de 100 

ROI promedio: 34.29% 

Capital aportado promedio: 56500.00 EUR 

Valor final promedio: 77869.41 EUR 

Operaciones promedio por simulación: 9.85 

Duración media de los períodos: 1388.99 días 

Operaciones promedio por año (365 días): 2.59 

Mejor ROI: 79.88% 

Peor ROI: 6.24% 

Y el SP500 con RSI 9 (1000 simulaciones)
===== RESUMEN FINAL ===== 

Simulaciones exitosas: 999 de 1000 

ROI promedio: 24.07% 

Capital aportado promedio: 134244.24 EUR 

Valor final promedio: 168770.36 EUR 

Operaciones promedio por simulación: 21.26 

Duración media de los períodos: 1388.59 días 

Operaciones promedio por año (365 días): 5.59 

Mejor ROI: 53.20% 

Peor ROI: -16.42% 

He repetido las simulaciones, porque faltaba un dato importante, fijaos en el numero de simulaciones con resultado positivo. b-r-u-t-al.!!

===== RESUMEN FINAL ===== 

Simulaciones exitosas: 1000 de 1000 

ROI promedio: 28.48% 

Capital aportado promedio: 77980.00 EUR 

Valor final promedio: 99790.05 EUR 

Operaciones promedio por simulación: 11.91 

Duración media de los períodos: 1365.76 días 

Operaciones promedio por año (365 días): 3.18 

Simulaciones con ROI positivo: 997 

Simulaciones con ROI negativo o nulo: 3 

Mejor ROI: 64.14% 

Peor ROI: -10.86%

Esta madrugada sobre las 3 de la madrugada hora española, los aviones B2 americanos entraron hasta la cocina en el espacio aéreo de Irán soltando sus famosas bombas de mas de 13000 kilos y de 6 metros de largo, han triturado literalmente esa montaña que muchos decían era inexpugnable y donde se escondía el proyecto nuclear de Irán, lo ha derretido todo como cuchillo caliente a la mantequilla.

No queda nada del proyecto nuclear de Irán....

Ahora bien vendrán las represalias de Irán en forma de terrorismo, en forma de poder cortar el estrecho de Ormuz y eso puede provocar una gran crisis del petróleo, podemos ver el lunes una reacción salvaje de los mercados o bien por que se lo toma como un alivio el final de la "guerra" que ha durado apenas una semana o bien puede tomarse en caso de que Irán cierre el estrecho de Ormuz como una gran catástrofe económica a la que vamos de cabeza, los precios de todas las cosas se dispararan aún mas.

Por un lado tenemos el enorme alivio de haber privado a Irán de la iniminente puesta en marcha de bombas nucleares, por otro lado tenemos la sería amenaza de que el estrecho lo corten y se produzca la mayor crisis del petróleo jamás vista...

Noche de radios, lunes negro?

Veremos por que según actúe Irán si corta el estrecho de Ormuz la economía mundial puede saltar por los aires, el sentimiento de mercado esta en un punto peligroso y veremos mañana que ocurre....

Saludos.