Seguimiento del indicador Fear & Greed de CNN

Hola en una estrategia de acumulación no pierde nunca, sin hacer trading, simplemente acumular y los resultados serían superiores a los % que citas ya que acumulas solo en momentos muy cercanos en suelos temporales a veces incluso el suelo no es momentáneo sino que se mantiene a lo largo de los años y no vuelve a ser pisada esa zona.

Para trading tampoco perdería nunca si se usa la estrategia que explico en un video "privado" en el canal al que solo se puede acceder por invitación los que sean suscriptores del canal, estrategia con apalancamiento y haciendo trading sin stop claro esta con un apalancamiento inteligente claro no destructivo, aunque aquí los resultados cambian según sea el punto de salida y por los costes del apalancamiento.

Saludos.

Si, he simulado también la estrategia de acumulación y es mejor. Estos son los resultados desde 1-01-2011,  hasta hoy (FG=Indice Fear and Greed CNN):

Igual me he equivocado  en algo, pero creo que los números tienen sentido, sobre todo porque el Nasdaq ha subido mas que el SP. Lo mejor es aguantar siempre y aportar cada vez que baja de 15 el FG, sin tradear.

El peor periodo que he conseguido identificar es entre 1-Oct-2021 y 1-Nov-2022, donde se pierde un 6% en el SP y 13.7 en el Nasdaq. Usar la media movil como elemento adicional de decisión parece suavizar un poco las perdidas y mejorar las ganancia, pero necesito testear mas.

Lo difícil de esta estrategia es mantener la sangre fria, porque se hacen muy pocas operaciones anuales (entre 5 y 12).

Voy a seguir puliendo el script, porque ahora mismo se hacen dos aportaciones del 10% cada una si dos días seguidos el indice FG esta por debajo de 15 y quizá lo lógico seria hacerlas solo semanalmente.

Por cierto, Harruinado, en el primer post se me ha olvidado agradecerte todo lo que compartes. He aprendido muchísimo gracias a ti desde que he empezado con la inversión algo mas en serio en Febrero. Me he visto varias veces todos tus videos de Youtube, incluyendo el oculto, y ahora tengo la sensación de saber lo que hago al invertir.

Un saludo

El nasdaq100 siempre tiene mas amplitud,  tiene mas movimiento que el sp500 para bien o para mal, el sp500 da siempre pasos mas pequeños, el nasdaq100 son mas grandes aunque la estrategia en sí vale para los dos índices y probablemente también para el Dow Jones.

La media móvil no se hasta que punto te puede ser útil, las medias solo acompañan al precio para donde va no es algo que puede anticipar algo, especialmente cuando no hay tendencia con tendencia si pueden ser útiles pero claro la tendencia no tiene por que darse es mas el mercado pasa muchos periodos en descanso en laterales y la tendencia bajista suele ser muy corta y muy brusca su ruptura.


Saludos.

La idea de la media movil es evitar comprar alto debido una bajada relativamente rápida del FG pero que el indice no lo acompaña en la misma proporción, por eso introduje comprar cuando estamos en tendencia bajista, pero tengo que darle una vuelta a ver si encuentro algo mejor. 

Pense también en comprar solo en ciertos niveles (absolutos o relativos) de PER del indice, pero vamos, por jugar un poco.

El RSi podría ser un sustituto mas acertado del sentimiento de mercado, si sería interesante hacer un estudio comparado con el sentimiento de mercado y cambiando la configuración del RSI a periodos mas elevados en su calculo para determinar entradas y salidas.

De hecho el RSI es el sustito del sentimiento de mercado para las acciones, pero habría que probar diferentes configuraciones del RSI.

Saludos.

He simplificado la estrategia y añadido el RSI. Lo he simulado con el SP 500.

También he creado una opción DCA, que en vez de hacer un 10% de aportacion cuando baja el RSI del 30, vaya acumulando un 2% mensual del capital inicial. 

En todos los casos solo se permite una compra máximo por semana

Las conclusiones son:

Si os interesa algún periodo especifico, valor de RSI o algún cambio en los niveles de compra, decidme, que lo puedo incorporar.

(NOTA: los cálculos del RSI los hace el script, y he comprobado que varían con respecto a lo que se puede ver en tradingview, seguramente por la fuente de datos, yo uso yahoo finance, o el valor del sp500 que se usa para el calculo (open,close, etc). )

Bueno junio ya se esta empezando a poner en rojo algo que cuadra mas dentro de la realidad geopolítica existente y con el nivel alcanzado en el rebote de los índices americanos desde abril.

Como digo siempre no importa mucho el "fondo" sino como se reacciona a él, y como siempre no tenermos que saber cuanto durará la guerra entre Israel e Irán ni la guerra de invasión de Ucrania... tenemos que operar con las reacciones de los demás a esas acciones que están en curso.

Ni aranceles ni guerras.. esto todo va de sentimientos, las bolsas necesitan miedo para caer, si el miedo aparece se ven en los recortes en el rojo y cuando el miedo se vueleve extremo la oportunidad de compra puede estar en esos momentos..

Saludos.

Vayamos un paso mas...

Esta vez con el estocástico RSI y con una estrategia mas "agresiva" donde vendemos posiciones y no acumulamos o mantenemos solo el 50%....

La configuración del estocástico RSI:
K=3
D=3
Longitud RSI= 30
Longitud Estocástica= 30
Fuente RSI= Cierre.

La compra se daría cuando K cae por debajo de 14 (también se podría hacer otro back test con 10) en ese momento se activa la COMPRA.

La venta se activaría cuando K esta por encima de 82 ( y otro back test con 90).


Podemos de esta misma estrategia sacar 2, aunque esta estrategia iría mas encaminada cuando se va apalancado, pero sin apalancar en vez de vender TODO si K llega a 82 solo se vende el 50% y el resto sigue dentro y se usa toda la liquidez ganada para reinvertirlo.


A ver si aceptas este reto!! 😊 y tu IA es capaz de seguir el ritmo de mi imaginación.


Saludos.

Reto aceptado. Me sale esto (desde el 1-1-2018 y sin hacer ningúna aportación mas allá de la inicial y solo permito una operación de compra o venta por semana):

En todos los casos me sale una rentabilidad aproximada del 50%.

He agregado una opción también para recuperar cualquier indice de yahoo finance.
En cuando tenga tiempo lo pongo en Github por si le interesa a alguien y se puede mejorar, aunque creo que hoy en día es difícil superar lo que hace la IA.

Si es un 50% en realidad sería mucho mas ya que si se usa apalancado y se reinvirte los beneficios serían los resultados mucho mas espectaculares.

Habría que saber el tiempo medio de cada operación cuanto durarían las operaciones de media, y solo comprando y vendiendo sin tener en cuenta acumular... es decir se compra con la señal se vende con la señal.. se compra con la señal se vende todo y se vuelve a comprar con la señal.. y así todas las señales que se vayan dando.


Saludos.

No creo que sea dificil de simular. Lo que habria que ver es
1) Cual es el grado de apalancamiento recomendado (2:1? 5:1?) y si compramos todo de una vez o no? (Por ejemplo si da señal esperamos y nos apalancamos mas si hay una caida del x% adicional?)
2) Cual es el coste diario del apalancamiento?
Con esto creo q se podria calcular exacto.
Tengo q hacer tambien que se ejecute automaticamente para 10-20 periodos temporales aleatorios, para dar mejor perspectiva 

Bueno el apalancamiento esta limitado por el bróker como sabes.

Peor en líneas generales tendriamos que tener en cuenta que...

Capital inicial 10,000 euros.

Capital para garantías 5000.

Es decir se puede usar de los 10,000 unos 5000 para operar.

Cada contrato con cfd´s requiere que 1 contrato cuesta en garantías un 5% del valor en que este el índice, si el índice vale 6000 la garantía a depositar será 300 euros (hablaremos siempre en euros)

Por tanto 5000 euros en contratos a 300 euros cada uno da unos 16 pero para ser conservadores y no sobrepasar limites apalancamiento usaremos solo 12

La forma de comprar se puede hacer 2 simulaciones:

1- comprando los 12 con la primera señal y si falla no se compra mas se espera hasta que se de la señal de venta (podría dar perdidas alguna vez esta operación)

2. comprando un 50% en una primera señal y esperando con el resto para comprar mas si se da otra señal sin que haya una señal de salida de la primera posición y al menos exista una separación del 8% entre la primera y la segunda compra.

El coste diario por cada contrato se calcularía con un coste del 6% anual se divide el 6% entre 365 días y por cada día con la operación abierta por cada contrato se aplicara una resta al capital inicial, si el contrato vale 6000 sobre 6000 se calcula el % diario establecido.

El periodo temporal es exclusivamente diario. por que es mas fácil de gestionar y hará que haya pocas operaciones al año, esto es importante también no se trata de sobre operar sino de hacer lo justo y aprovechar lo mejor posible el tiempo empleado para reducirlo a lo necesario sin que se convierta en algo tedioso de seguir, es decir que sea sencillo.

Muy importan es que el capital inicial de 10,000 irá subiendo o bajando con las operaciones lo que hace que si la cuenta sube a 12000 por ejemplo habrá mas contratos para operar ya que el capital para usar en garantías será ya 6000 no 5000.... 

Saludos.

Este es mas dificil. Sobre todo verificar que las cosas tienen sentido. Algunas observaciones:

Tiene sentido lo de abajo?

Simulation sin 50% compra

2023-02-10 - COMPRA: RSI=55.50, K=10.15, Contratos=18@4090.46 

2023-03-22 - VENTA: RSI=46.53, K=80.45, Contratos=18@3936.97 | P=-2762.82 EUR (-3.75%) | D=40d | CF=484.13 EUR 

2023-04-25 - COMPRA: RSI=48.13, K=19.29, Contratos=18@4071.63 

2023-05-19 - VENTA: RSI=60.34, K=88.84, Contratos=18@4191.98 | P=2166.30 EUR (2.96%) | D=24d | CF=289.14 EUR 

2023-06-23 - COMPRA: RSI=59.59, K=16.22, Contratos=17@4348.33 

2023-07-14 - VENTA: RSI=69.73, K=91.52, Contratos=17@4505.42 | P=2670.53 EUR (3.61%) | D=21d | CF=255.18 EUR 

2023-08-03 - COMPRA: RSI=51.86, K=8.86, Contratos=16@4501.89 

2023-08-29 - VENTA: RSI=56.44, K=83.19, Contratos=16@4497.63 | P=-68.16 EUR (-0.09%) | D=26d | CF=307.86 EUR 

2023-09-19 - COMPRA: RSI=46.85, K=1.54, Contratos=16@4443.95 

2023-10-10 - VENTA: RSI=50.42, K=93.35, Contratos=16@4358.24 | P=-1371.36 EUR (-1.93%) | D=21d | CF=245.45 EUR 

2023-10-24 - COMPRA: RSI=39.69, K=18.75, Contratos=17@4247.68 

2023-11-03 - VENTA: RSI=58.09, K=90.88, Contratos=17@4358.34 | P=1881.21 EUR (2.61%) | D=10d | CF=118.70 EUR 

2023-12-06 - COMPRA: RSI=62.81, K=0.00, Contratos=16@4549.34 

2023-12-13 - VENTA: RSI=78.22, K=92.18, Contratos=16@4707.09 | P=2524.00 EUR (3.47%) | D=7d | CF=83.76 EUR 

 

--- Resumen --- 

Operaciones venta: 7, Duración media: 21.29 días 

Beneficio bruto: 5039.70 EUR (50.40%) 

Coste financiación: 1784.22 EUR 

Beneficio neto: 3255.48 EUR (32.55%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 13255.48 EUR

Simulacion con 50% compra (con 4% de differencia en vez 8%)

2023-02-10 - COMPRA: RSI=55.50, K=10.15, Contratos=9@4090.46 

2023-03-09 - COMPRA2: RSI=38.81, K=24.10, Contratos=9@3918.32 

2023-03-22 - VENTA: RSI=46.53, K=80.45, Contratos=18@3936.97 | P=-1213.56 EUR (-1.68%) | D=40d | CF=473.94 EUR 

2023-04-25 - COMPRA: RSI=48.13, K=19.29, Contratos=9@4071.63 

2023-05-19 - VENTA: RSI=60.34, K=88.84, Contratos=9@4191.98 | P=1083.15 EUR (2.96%) | D=24d | CF=144.57 EUR 

2023-06-23 - COMPRA: RSI=59.59, K=16.22, Contratos=8@4348.33 

2023-07-14 - VENTA: RSI=69.73, K=91.52, Contratos=8@4505.42 | P=1256.72 EUR (3.61%) | D=21d | CF=120.09 EUR 

2023-08-03 - COMPRA: RSI=51.86, K=8.86, Contratos=8@4501.89 

2023-08-29 - VENTA: RSI=56.44, K=83.19, Contratos=8@4497.63 | P=-34.08 EUR (-0.09%) | D=26d | CF=153.93 EUR 

2023-09-19 - COMPRA: RSI=46.85, K=1.54, Contratos=8@4443.95 

2023-10-03 - COMPRA2: RSI=28.66, K=9.67, Contratos=8@4229.45 

2023-10-10 - VENTA: RSI=50.42, K=93.35, Contratos=16@4358.24 | P=344.64 EUR (0.50%) | D=21d | CF=239.53 EUR 

2023-10-24 - COMPRA: RSI=39.69, K=18.75, Contratos=8@4247.68 

2023-11-03 - VENTA: RSI=58.09, K=90.88, Contratos=8@4358.34 | P=885.28 EUR (2.61%) | D=10d | CF=55.86 EUR 

2023-12-06 - COMPRA: RSI=62.81, K=0.00, Contratos=8@4549.34 

2023-12-13 - VENTA: RSI=78.22, K=92.18, Contratos=8@4707.09 | P=1262.00 EUR (3.47%) | D=7d | CF=41.88 EUR 

 

--- Resumen --- 

Operaciones venta: 7, 

Beneficio bruto: 3584.14 EUR (35.84%) 

Coste financiación: 1229.80 EUR 

Beneficio neto: 2354.35 EUR (23.54%) 

Capital inicial: 10000.00 EUR, Capital final: 12354.35 EUR