Quiero discrepar:
La bolsa es más fácil de lo que parece. Es nuestro ego la que lo hace difícil.
Tengo varios de estudios realizados en ProReal Time diseñados con estrategias completamente aleatorias ( de esas de que le dices a un mono que lance un dardo sobre una lista de valores y a ver que rentabilidad obtienen al cabo de un año ) que obtienen beneficios.
Por poner un ejemplo, la que más he estudiado y utilizado sobre el índice DAX a nivel semanal sobre gráficos de 5 minutos. Olvidarte de la derecha del gráfico, escoger una cifra aleatoria, por ejemplo 9535 puntos. Si el precio supera esa cifra colocarte largo con una Riesgo Beneficio de 4.2/1. Si la supera por abajo abrir corto con un riesgo beneficio de 2.5/1. Y así sucesivamente. Los niveles se colocan el domingo por la noche, donde tu quieras y sin tener en cuenta lo que ha pasado. Puedes colocar dos o tres niveles de precio por arriba y dos o tres por abajo. Cada domingo realizas lo mismo. Trazas 3 lineas por arriba y tres por debajo de donde se encuentra actualmente el precio y deja que el mercado haga lo que tenga que hacer.
Pues bien, con esta estrategia llegué a superar en un 20% al mismo índice en 3 meses y además con solo una tasa de acierto de entre el 30 y el 35%.
Tengo otro sistema de trading algorítmico extremadamente sencillo que con un 25% de acierto también supero al mercado y es una estrategia del mismo estilo, completamente aleatoria. No hay soportes, ni resistencias, ni canales ni RSI ni momentum, ni bancos centrales, ni … Solo colocar una cifra al azar y que el algoritmo vaya operando. El inconveniente de esta estrategia: Los laterales que hace que el número de operaciones negativas consecutivas sea elevado. A pesar de ello obtienes beneficios.
Para los que son más “value”, llevo dos años realizando una cartera equiponderada virtual de diferentes acciones internacionales. La realizo de la siguiente manera: El 1 de enero escojo la acción que está en la posición 8, 15 o 17, 20 o 27 (el número que más te guste ) de diferentes índices mundiales ( Dax, SP, Bovespa, CAC, Nasdaq, China ) y compruebo la rentabilidad obtenida el 31 de diciembre. Y te aseguro que la teoría del mono con el dardo es cierta. El primer año me dio un 29% y el segundo similar rentabilidad.
Tengo otras estrategias muy simples sobre índices de cruce de medias o superación de media de 200 sesiones que a largo plazo también obtienen beneficios.
Expongo aquí cuatro ejemplos de estrategias que, siendo completamente aleatorias, sin tener en cuenta aspectos macros, ni noticias, ni aspectos fundamentales, ni técnicos obtienen beneficios. Y no solo eso, sino que, en algunos casos, superan a su benchmarch.
Por tanto, ( y que conste que yo tampoco me salvo ) nos hace perder más dinero nuestro ego, nuestra necesidad de tener la razón y la búsqueda de la reducción de la incertidumbre que cualquiera estrategia básica de inversión.
Y en relación a esto último, querer reducir la incertidumbre de los mercados es como querer reducir la humedad del océano.
