¿Funcionan los sistemas automáticos? - sistemas de trading

Sin duda el tema del coste de operación es importantísimo. Pero no es, en mi opinión, el motivo por el que fracasan muchos sistemas.

A la postre puedes incluir cualquier coste a la hora de hacer el desarrollo. Con lo cual te "da lo mismo" en el fondo.

Puedes programar sin problemas un sistema que tenga un backtest muy bueno incluso con las comisiones, deslizamientos y problemas que tiene ejecutar un intradiario para nosotros. El problema no es ese como digo. El problema es que la mayoría de los desarrolladores (debería haber dicho gran mayoría) no tienen ni idea de como se hace el trabajo bien.

Es un tema de metodología. Con tener una idea y probar que funcionó en el pasado no es suficiente. Es por eso que muchos sistemas, intradiarios o no, fallan al cabo de poco tiempo. No por los costes sino por la forma en la que se han desarrollado que lleva a pensar que una idea es buena cuando realmente no lo es.

Eso es.
El diseño de un sistema es más complejo de lo que parece.
El problema de fondo es que testeamos el pasado para saber cómo se comporta un sistema o una idea, por ejemplo comprar inmuebles, para saber el futuro.

Pero en el momento que limitamos el pasado observado, es decir, hacemos una optimización de variables, el resultado obtenido está falseado. Lo que en ciencias llaman un "artefacto".

Por ejemplo, durante años todos hemos visto cómo los pisos subían de precio sin pudor. Y mucha gente, viendo como subían, elegió comprar pisos como inversión.

Pero claro, ¿cuantos han observado el comportamiento de los pisos en el mercado japonés?. Muy pocos; la selección muestral sólo incluía España.

Y claro, España al final España ha seguido el ejemplo japones de burbuja inmobiliaria, y mucha gente se ha visto atrapada en sus inversiones.

Por eso es muy fácil que los sistemas automáticos fallen. Y en realidad, todo tipo de inversiones.

Hay que eludir estos problemas al elegir comprar algo..

Salud!

Muy cierto. Como en todo, para desarrollar correctamente un sistema de trading, hay que saber como hacerlo.

Y, también como en todo, incluso así no se garantiza el éxito...

Está claro que con sólo unos backtest no se puede saber si realmente un sistema puede funcionar o no, simplemente nos sirve para ver si las ideas que tuvimos pueden funcionar o no en el pasado, para a continuación evaluarlas en el futuro.

Por eso a través de alguna prueba a futuro como la simulación de montecarlo sí que ya uno puede obtener una mejor idea de cuan robusto es el sistema que está testando, eso sí hay que saber interpretar las estadísticas sin que nos confundan.

A pesar de ello no podremos estar seguros de que el sistema funcione, pero al menos ya tendremos más pruebas de que potencialmente podrá hacerlo. Para asegurarnos lo único que nos queda es probarlo en tiempo real y ver como evolucionan sus estadísticas.

Quisiera saber, de alguien independiente, si ha ganado regularmente dinero con sistemas automáticos. También si hay estrategias o métodos para intradia para Forex e Indices, más allà de opiniones y videos no contrastados.
Yo llevo algunos meses con resultados dispares, principalmente haciendo scalping en Ibex, Dax, GBP/JPY, he probado métodos que, sin seguirlos al pie de la letra, dan buenas indicaciones. Ahora busco adherirme a sistemas automáticos de terceros, pero como en Internet hay mucha paja, busco experiencias contrastadas de "usuarios".
Gracias y buen año

Hola Lmarga, si quieres seguir buena información sobre experiencias con sistemas automáticos de trading te recomiendo que eches un vistazo al blog de Óscar Cagigas, todo un experto en la materia que periódicamente publica informes sobre los resultados en operativa real de los diferentes sistemas automáticos que utiliza y en todo tipo de inversiones, desde materias primas a forex.

Blog de Óscar Cagigas

Cuidado con los sistemas automáticos de terceras personas, hay que pedir siempre pruebas de resultados de los sistemas en operativa real para comprobar si realmente son sólidos o no, no hay que dejarse guiar solamente por meras simulaciones con datos pasados, ya que de esa manera es sencillo adulterar los resultados del sistema para que sean extraordinarios.

Gracias Fernando, le echaré un repaso a fondo. He seguido SignalTrader en Demo y parece bueno, pero antes de meterme en real quiero contrastar otras experiencias.
Saludos

Haces bien en contrastar toda la información que puedas, cuando uno invierte su dinero utilizando sistemas automáticos de terceros tiene que tener todas las alarmas activadas, la mayoría de lo que se encuentra uno por ahí es más humo que resultados, así que suerte. Sin duda las cuentas demo son una buena opción para analizar el comportamiento de un sistema antes de contratarlo.

¿Durante cuánto tiempo puedes utilizar la cuenta demo de SignalTrader?

Saludos!