¿Funcionan los sistemas automáticos? - sistemas de trading

Bueno, hay muchos problemas con los sistemas automáticos: horquillas exageradas en los precios de compra o venta, dificultades para operar con precisión, escaso seguimiento en las operaciones teóricas, que son "mejoradas" por la opinión humana, etc etc.

Pero el peor problema es la sobreoptimización.

Siempre que se exponen resultados teóricos pasados, no se detalla el grado de optimización aplicado al sistema. Hay que tener en cuenta que cada variable usada en el sistema aumenta geométricamente la probabilidad de "curve fitting" o sobreoptimización;

sólo las pruebas externas tienen algún capacidad predictiva, y yo casi nunca encuentro referencias a ese tipo de pruebas en los históricos publicados.

También habría que mencionar la adaptación por tipo de activo, algo muy importante en el caso de operar con acciones. Y la adaptación a períodos temporales concretos, en el caso del intradía.

Todo ello hace muy probable, en mi opinión, que los resultados obtenidos en las simulaciones no se mantengan en el futuro.

No es imposible que funcione un sistema automático, pero sí muy difícil.

La clave, creo yo, está en el estilo aplicado a la hora de crearlos..
no me enrollo más..
salud

Sin duda... Como en todos los ordenes de la vida, lo importante es hacer las cosas bien. El problema que en general hay es que no hay tantos profesionales como debería.

Un saludo,

H

Buenas tardes,

El trading algorítmico de alta frecuencia realizado por institucionales opera con sistemas automáticos lógicamente. Y doy por descontado que ellos sí ganan dinero.

Saludos

Lo difícil es encontrar lo que funciona, pero tiene todo su sentido al eliminar las trabas del factor humano y la presión psicológica, si se hicieran bien los sistemas y no se sobreoptimizaran, estaría resulto el problema, pero en vez de buscar la objetividad pura, los desarrolladores buscan siempre mayores beneficios para mostrarlos y estar los primeros de los comparadores, que con el paso del tiempo los llevan a su verdadero lugar, al activarlos en cuentas reales o por el mero hecho de estar auditados y no poder modificarlo.

Muy interesante el post de tu blog. Gracias por el enlace , a "favoritos" que va ;)

¿Alguna recomendación sobre a quien dirigirme para crear un sistema a mi gusto , o alguno al que adaptarme que recomiendes personalmente, dado tu conocimiento Horace?

Muchas gracias de antemano. Un saludo

Hola Chaguen,

Muchas gracias por tus amables palabras. Te contesto en privado si te parece.

Un saludo,

Horace

De acuerdo, muchisimas gracias

hace un par de semanas vi un documental en La2 sobre esto, sobre high-speed trading. Sacaron los servidores que tienen las empresas de trading, a los matemáticos y cosas así. A algunas empresas por lo visto les iba muy bien, pero me imagino que para eso habrá que invertir mucho dinero en la infraestructura informática y saber qué estás haciendo con los algoritmos. Como yo no cumplo ninguna de las dos condiciones tendré que seguir guiándome por los astros y el gut feeling.