Spread LE – HE de agosto del 2010

He recibido esto hace unos minutos:

Fri Mar 5 03:57:15 2010 EST

Please note that GLOBEX is performing an upgrade this coming weekend which will result in the cancellation of Futures / Futures spread orders in the following classes:

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Meat : GF PB LH LE
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Orders will be canceled by GLOBEX after the close of trading Friday afternoon Eastern time (5 Mar 2010), but they have also requested orders to be cancelled first prior to that time. As such, please cancel any outstanding futures / futures spread orders yourself (if you have any) involving the above classes prior to the close of trading on 5 Mar 2010. You may re-submit the orders again after the GLOBEX Sunday reopening.

Tenedlo en cuenta al poner las órdenes.

Buen spread: esperemos que se doble igual que el anterior:
Un par mas de datos: Como bien dicen solo bajaria si pasa algo raro: Minimos año 75 -$30, año 96 - $20, desde el 2000 esta por encima de 0, aunque en el 2008 bajo hasta $2 o $3 (no lo veo muy bien en la grafica).

Lo bueno de todo, es que esta en una correlacion de 3 años de 230 dias, si sigue asi no hara nuevo minimo.. el precio de entrada a 8 no esta mal..

Gracias por

Hola a todos:

Kirrelg...una pregunta...cuando hablas de mantenimiento (los 800$ del Le y los 1050$ del He) a que te refieres al dinero en cuenta para pérdidas y ganancias (para que no nos echen de la operación) o a que hay nos cobran ese dinero por mantenimiento? Porque si es esto último desconocía que se hiciera esto

La parte de 1080 y 1418 en concepto de garantías, si la tengo clara.

Perdona mi "novatez"...

Un saludo

Considero que las vacunas no fueron mercancías inservibles (ya que sirvieron a unos intereses muy determinados)sino, más apropiadamente, ineficaces en la prevención de enfermedades en el mejor de los casos y generadoras de muerte en otros, ya que hubo personas que no superaron la inoculación.

Sr. Llinares...no deja de sorprenderme. ¿En verdad considera que las comisiones "a título personal" pueden retrocederse? En cualquier caso, no se pagarían las comisiones futuras, pero dificilmente se recuperaría lo ya abonado.

En una situación de este tipo es muy poco inteligente coaccionar con la retroacción de la comisión o el impago del resto a abonar -eso es el chocolate del loro- lo más apropiado siempre es aumentar la comisión respecto a lo previamente pactado, sin coacciones ni amenazas, sino alegando que estas vacunas se deberían donar a la Organización Mundial de la Salud y exponerlo como un gesto altruista y extraordinariamente solidario. Se contabilizaría como entrega a cuenta que se descontaría del fondo que cada país destina al desarrollo para los países pobres.

Así todos contentos:

- Las farmaceúticas recibirán el pago de las vacunas. Además invertirán algún dinero en cada país para el desarrollo de una industria local de laboratorios dedicados a la investigación y desarrollo de vacunas -negocio harto lucrativo-, con sus respectivas plantas de fabricación, que además generarán algunos nuevos puestos de trabajo...ya que esta pandemia es tan sólo una más de las que se desarrollarán. Y si no, al tiempo.

- Los políticos y técnicos responsables de los infortunados contratos "pillarán más cacho" y mostrarán su cara más amable yendo de progresistas y solidarios.

- La OMS aumentará su presupuesto, su número de empleados, sus dependencias, etc. al tener que almacenar el ingente número de vacunas que recibirán gratis.

- La población de los países "paganos" se evitará el riesgo de muerte que supone la inyección de esa porquería de cóctel vírico.

Y como la OMS no tendrá preparados programas para su aplicación en los países pobres, pues las vacunas ineluctablemente caducarán y no podrán ser utilizadas. Cuando ello acaezca, se crearán nuevos puestos de trabajo para su destrucción: con contratas archimillonarias para la construcción de nuevos hornos crematorios, personal especializado en la manipulación de material biológico peligroso, etc...

Buenas noches Orion,
a mi me ocurría igual que a tí y por eso hoy he abierto un ticket en IB. En cuanto me contesten, te lo cuento, si es que no lo hace alguien antes.
Otra cosa que debo preguntar es que cuando abro una página y pongo por ejemplo una mariposa de vacuno, y abro otra página para poner un spread vacuno-cerdo, si alguno de los vencimientos son comunes, pone los resultados de ese vencimiento en las dos páginas, y eso me pone de los nervios. Cada operativa es diferente y quiero saber los resultados de cada operativa por separado.
Gracias por las fotos. Ojalá las expectativas de beneficio de este año sean como las de los dos últimos, muy superior a los anteriores.
Saludos.
Angel

Veo que algunos hablais de las garantias y salen números diferentes, estando todos con IB.
¿Sabeis si una vez esta ya el spread comprado (éste o cualquier otro) hay alguna forma de saber las garantías requeridas? Yo en IB veo el monto total de margen (inicial y de mantenimiento) para todas las operaciones que tenga abiertas, pero me gustaria saber cuanto me piden para cada una de ellas.
Una forma de saberlo seria abriendo una nueva operación con la cuenta de paper, pero si alguien sabe como averiguarlo de forma más directa, pues se lo agradecería.

Dicen que un pesimista es un optimista con experiencia, así que voy a pasar algunas fotos del pasado para ir ganando experiencia...

LEQ-HEQ
2010, autoactualizable, lástima! pero aquí nos falta la parte derecha de la gráfica.
2009, mínimos en 2,5. Aumento del Spread a partir de Marzo.
2008, ...
2007, ...
2006, mínimos en 8. Aumento del Spread a partir de Abril.
2005, mínimos en 6. Aumento del Spread a partir de Abril.
2004, mínimos en 5, Aumento del Spread a partir de Abril
2003, mínimos en 0!! Aumento del Spread a partir de Junio.

Gracias a Francisco por el spread y un saludo a todos, Orión

Buenas noches, Gala58
el spread vacuno menos cerdo consiste en COMPRAR un contrato de carne de vacuno cuyo símbolo en el mercado GLOBEX (que es donde cotiza) es LE, y VENDER un contrato de carne de cerdo cuyo símbolo en el mercado GLOBEX es HE. En este caso Francisco ha detectado que el vencimiento donde se puede sacar ventaja es Agosto cuyo símbolo es Q, de modo que el spread es: LEQ0-HEQ0 (el cero final en cada miembro indica que el año es 2010). Las garantias aproximadas las puedes ver en la entrada nº12 y digo aproximadas porque cada broker pide las suyas y puede diferir un poco entre unos y otros. Si ves el gráfico que más arriba nos pone Francisco, el spread está cotizando ahora cerca de 8 por lo que él nos aconseja poner una orden LIMITADA (para que solo se pueda ejecutar a ese precio o inferior) a 8 puntos y si llega a ejecutarse y tu bolsillo te lo permite, comprar otro spread si sigue bajando hasta los 6 puntos (habría que poner otra orden LIMITADA a 6 puntos y ver si se ejecuta). Luego solo queda esperar para ver hasta donde llega despues de varios meses. Cada punto supone 400$ de ingreso en cada spread comprado.
Sobre los brokers, solo puedo decirte que no te queda más remedio que coger el teléfono y llamar a cada uno y preguntarle si ellos te permiten hacer el spread LEQ0-HEQ0, o sea, vacuno menos cerdo del mercado GLOBEX. Preguntarles también qué comisiones cobran por cada spread que hagas y cuanto te costarán también los datos en tiempo real. También es importante saber si te harán el spread como una sola órden, es decir, en IB que es el broker que tenemos la mayoría, cuando compramos este spread, no compramos el vacuno y después intentamos vender el cerdo porque podriamos encontrarnos con que no podemos vender el cerdo. Ellos nos permiten meter la orden con las dos patas y nos aseguran que se harán las dos a la vez. Es importante que el broker te asegure que lo puedes hacer así, o te puede pasar lo que te he contado. En España hay varios brokers, pero no los conozco a fondo. Tendrás que llamarles y preguntar a cada uno. Algunos son: INTERDIN, RENTA 4, CLICKTRADE, PROREALTIME. Si buscas en google seguro que encuentras más.
Muchas suerte.
Angel

Buenas soy nuevo en esto de los spraeds alguien pfv me puede explicar paso a paso como se hace este concretamente y si se puede hacer con cualquier broker, muchas gracias de antemano

Saludos gracias y buenas noches

Las garantías son las siguientes:

Inicial Mantenimiento
LE 1.080$ 800$
HE 1.418$ 1.050$
TOTAL 2.498$ 1.850$

No hay compensación entre los contratos.

Un saludo a todos.

Luis

Muchas gracias por la explicacion. Me ha quedado perfectamente claro.

Acuérdate que estas comprando vaca pero vendiendo cerdo. Son distintos subyacentes para un mismo período. Si fuese el mismo subyacente para distintos períodos, compensa garantías seguro. Pero de esta forma, salvo que el spread esté "normalizado" por IB (creo que no) no se compensan las garantías.

Nerua, muchas gracias.

Angelito7454
El spread se hace con dos futuros. Son las dos patas.
Cada futuro tiene un precio a pagar para comprarlo: precio1 y precio2
Como es logico si compras dos futuros deberias pagar un total: precio1 + precio2
Pero en algunos casos, como el spread se forma con un contrato comprado y uno vendido, pues no hace falta pagar toda esa cantidad sino qu el broker te exige solo una pequeña parte, por lo que el total < precio1 + precio2. A esto le llamamos compensar las patas.

Un saludo

En este spread hice lo que dijo Francisco, poner una limitada a 8 puntos y ahora empieza a subir por encima de 9. ¿Alguien la ha metido a mercado y está ya dentro?

Bueno pues en el ibex he vuelto a quedarme corto esperando la banderita, a ver si esta vez llega más lejos, y el zn-ge ya va tirando, a ver a ver

Perdona, pero no entiendo qué quieres decir con lo de que si se compensan las patas. Me lo puedes aclarar. Gracias

En este momento está un pco más alto. En 11.38. ¿Es así o lo estoy viendo mal?

Hola Paco,

Ayer precisamente te hice una pregunta en el foro de analis técnico sobre este tema porque veia que se ponía ese vencimiento a tiro.

Un saludo y gracias por tus comentarios.

Luís

Sin compensación; por lote 1.900$ inicial, 1.400$ mantenimiento.

Sabeis si se compensan las patas?
O si alguien mete la operación, podría poner en el foro las garantías exigidas?

Gracias y un saludo

Francisco como ves la posible formacion de una bandera en dollar-tree? aparte de eso podias comentar si las recos sobre iberdrola y p&gamble que diste y que se acercan a su precio de entrada siguen en vigor.

Para cuando un curso via videoconferencia que creo que nos iria mucho mejor para seguirte?

Gracias

Woody