Convertir pesetas a euros: segunda línea (5)

A mi el mes pasado me salió unos 100 euros por contrato a favor y este creo que a día de hoy sale 0, dependerá de mañana y la recompra de los contratos el lunes.

Un saludo

Alguien que este dentro me puede decir como ha ido este último cambio?

Un saludo y gracias.

Luis

Hola, no sé que explicación tiene pero ayer no recompré el futuro del GEZ0 y marcaba +100$ y esta mañana al mirar marcaba -500$ y al parecer había seguido bajando. Supongo que tenía que haber vendido ayer, pero leí en un post anterior que se podía vender lunes o martes a la hora de mayor liquidez y que si bajaba era mejor porque tenía delta 1. Pero va a ser que no.

Bueno a ver si me resolveis la duda.

Muchas gracias.

Oyechata, me extraña eso que comentas porque yo el mes pasado también modifiqué mucho las órdenes para "torear" la horquilla y no me dijeron nada. ¿estás seguro de que no eran órdenes que metías y cancelabas, en vez de meter una y modificarla varias veces?

Gracias Francisco por tu respuesta,
por otra parte acabo de comprar trigo-maiz diciembre 10 con diferencial de 160. ¿Me habré pasado de listo?
Un saludo.
Pedro J.

Nerua, veo más seguro vender los bancos.

Ananda, TBT y TLT no se parecen en nada, ni siquiera son del mismo emisor ni tienen el mismo apalancamiento.

Pedro J., las opciones de GE no se liquidan, se convierten en un futuro del GE.

Oyechata, para dejar expirar un call no se necesita ninguna orden, y para vender la siguiente cambiar un par de veces la orden es suficiente.

OJO!!! En el anterior vencimiento me mandaron el siguiente aviso:

"Dear GLOBEX trader: Interactive Brokers has noticed a high level of activity in your account. Please note, according to policies set forth at www.cmegroup.com/globex/resources/cme-globex-messaging-policy.html, clients who repeatedly violate the message/volume ratio may incur a fine of $2000. In the event that your trading activity continues to violate this policy and IB is charged, the resulting fine will be passed on to your account. For trade date 20091117, you generated 12 messages in the GE, GLOBEX Euro-Dollar (USD) contract, while only executing a combined 2 in volume. Your msg/volume ratio of 6:1 does not comply with the benchmark GLOBEX uses for the GE, which is 3:1. Please ensure that you review the CME messaging policy and manage your trading accordingly."

Esto es un aviso por enviar muchas ordenes y luego no las ejecutarlas. La multa podría ser de 2000$. El máximo que pueden hacer es 3 – 1 o sea, que se puede enviar, modif. o cancelar 3 veces por cada orden que se ejecuta en un determinado día y para un determinado producto de GLOBEX

Alguien me podría decir como se calcula el precio de liquidación del GE.
Pedro J.

Estaba mirando montar algo con los Etfs TLT&TBT, las opciones son bastante liquidas y los subyacentes tambien, TLT paga dividendo al principio de cada mes, TBT hizo un hueco alcista cerrado que me gusta, en fin si teneis alguna sugerencia soy todo ojos...

Lo veo en TOS, pero no se si son correctos, ahora poco liquidos.

http://picasaweb.google.es/lh/photo/WxZpahRqrGQNAXbbgoCm5g?feat=directlink

http://picasaweb.google.es/lh/photo/_o8fyKIzyi2v9cf5XIVT-g?feat=directlink

Para Orion,

Yo me hize tu misma pregunta hace unos meses, y aun no se la respuesta.
Llinares comento que ahora las volatilidades las calculan sobre precios como 98,25 etc,... cuando se deberían calcular sobre 1,75 (100-98,25) que es el valor real.

Lo intente calcular yo con el modelo de Black-choles en una Excel pero lo deje por imposible.

Una cosa tengo claro, las volatilidades de IB son totalmente imposibles, ya que con esas volatilidades el precio no se debería mover como se mueve.

Saludos

Nebe

¿Alguien sabe donde mirar las volatilidades implicitas de los futuros del eurodolar GE?. Francisco comentó que los datos que salen en el OptionTrader de IB (para los futuros de tipos de interés) no son correctos.
Saludos

Francisco, qué te parece una venta de Repsol en 18,50 y stop en 19 o 19,20. Técnicamente parece que no puede con el 19 y los argentinos están con ganas de hacerle la última apretada a YPF.
Gracias.

Hola Paco y compañeros;

Esta segunda linea no me acaba de convencer. Está claro que si el subyacente baja un poquito acabamos ganando, si baja demasiado podemos palmar y si sube tambien palmamos.

Cuando hicimos los cambios a los contratos que modificaremos ahora la diferencia en la call comprada y la vendida estaba en 0,10 (0,31-0,21)
"Se pondrá sin prisas a la venta el call 98 de diciembre y cuando haya entrado se comprará el call 98.50 de junio del 2011.

Después de terminar esta operación se habrá conseguido un ingreso en la posición global de 0.60 puntos (en estos momentos el call de diciembre está alrededor de 0.91 y el de junio cotiza sobre 0.31).

Luego y por este orden, se pondrá a la venta sin prisas el call 98.50 One Year Mid Curve de diciembre del 2009 (ahora está sobre 0.21)."

y un mes despues seguimos practicamente igual. Si dejamos expirar ahora nos encontrariamos con una diferencia de 0,105 (0,42-0,315), es decir, practicamente lo mismo que cuando comenzamos. Esta diferencia ha sido mayor unicamente cuando el subyacente ha caido con fuerza. Cuando el subyacente GEZ10 estaba entorno a 98,90 la diferencia era menor de 0,05.

Bueno, esto es solo mi humilde opinión.

Un saludo,

Luís

Gracias, Francisco

Pedro J, si lo hubieramos hecho con puts hubiera salido peor, porque la call comprada hubiera perdido todo su valor.

El strike que se elige no sólo debe tener en cuenta el valor temporal, también tiene que cubrir ante una gran caída del precio de la call comprada.

Jesús, en diciembre se vendió el 98.50. Para enero propongo el 98.25, pero cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero.

Francisco, si no me equivoco, era la call 98.5 la que había que "revender"

"Luego y por este orden, se pondrá a la venta sin prisas el call 98.50 One Year Mid Curve de diciembre del 2009 (ahora está sobre 0.21)".

Hola francisco,
Creo que esperas que ya se empiece a descolgar el GE, porque hasta la fecha, llevamos un martirio,este mes solo hemos tenido un par de dias buenos de caidas.
¿ Por qué razón no propones hacer la operativa con la put a la vez que lo estamos haciendo con la call?
¿Por qué nos saltas la call 98,375 para el rolo que tiene mayor valor temporal? O es que solo te gustan 2 decimales.

Muy agradecido.
Pedro J.

O mejor leerse Barack H Obama the unauthorized biography por Webster Tarpley .Obama es Barky para los amigos. Trabajara Barky pa la gente de la calle o pa Gual estrit?otro discernimiento señor Llinares? una pregunta fuera del tema de los mercados¿cree usted señor Llinares que la gente despertara alguna vez? gracias